Các nhân tố ảnh hưởng tới khả năng trả nợ của khách hàng doanh nghiệp tại ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương việt nam –chi nhánh bắc bình dương

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ĐẶNG THỊ PHƯƠNG CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI KHẢ NĂNG TRẢ NỢ CỦA KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH BẮC BÌNH DƯƠNG LUẬN VĂN THẠC SĨ Thành phố Hồ Chí 1Minh - Năm 2022 ii BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ĐẶNG THỊ PHƯƠNG CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI KHẢ NĂNG TRẢ NỢ CỦA KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH BẮC BÌNH DƯƠNG Chuyên ngành: Tài – Ngân hàng Mã số: 34 02 01 LUẬN VĂN THẠC SĨ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS LÊ THỊ ANH ĐÀO Thành phố Hồ Chí Minh - Năm 2022 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đề tài “Các nhân tố ảnh hưởng tới khả trả nợ khách hàng doanh nghiệp Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Ngoại Thương Việt Nam – Chi Nhánh Bắc Bình Dương” cơng trình nghiên cứu tác giả Các thông tin, liệu sử dụng đề tài trung thực, xác đáng tin cậy Các nội dung trích dẫn tác giả thu thập từ nguồn khác có ghi rõ nguồn gốc phần tài liệu tham khảo TP Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 01 năm 2022 Tác giả Đặng Thị Phương ii LỜI CẢM ƠN Trước tiên, xin chân thành cảm ơn Quý Thầy Cơ trường Đại học Ngân hàng nói chung, nơi tơi học tập nghiên cứu giảng dạy, giúp đỡ suốt thời gian làm luận văn Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Người hướng dẫn khoa học TS Lê Thị Anh Đào định hướng nghiên cứu, hướng dẫn, động viên, hỗ trợ bảo tơi hồn chỉnh nội dung luận văn để tơi hồn thành luận văn Tơi xin bày tỏ lời cảm ơn chân thành đến gia đình, đồng nghiệp, bạn bè tạo điều kiện thời gian đóng góp ý kiến q báu giúp tơi hồn thành nhiệm vụ nghiên cứu TP Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 01 năm 2022 Tác giả Đặng Thị Phương iii TÓM TẮT NGHIÊN CỨU Tiêu đề: Các nhân tố ảnh hưởng tới khả trả nợ khách hàng doanh nghiệp Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Ngoại Thương Việt Nam – Chi Nhánh Bắc Bình Dương Tóm tắt: Hiện tại, Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Ngoại Thương Việt Nam – Chi Nhánh Bắc Bình Dương tỷ trọng dư nợ Khách hàng Doanh Nghiệp chiếm tỷ trọng 50%, mang lại nguồn thu lợi nhuận Chi nhánh Tuy nhiên, việc tăng trưởng kèm quản trị rủi ro mục tiêu bắt buộc nên thân mong muốn đưa nhân tố có ảnh hưởng tới khả trả nợ KHDN công cụ bổ trợ cho công tác hàng ngày Nghiên cứu tác giả tiến hành xem xét nhân tố ảnh hưởng tới khả trả nợ khách hàng doanh nghiệp Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Ngoại Thương Việt Nam – Chi Nhánh Bắc Bình Dương Dữ liệu dùng để nghiên cứu thu thập từ 170 Khách hàng doanh nghiệp có quan hệ tín dụng đơn vị để nghiên cứu thu thập liệu Tác giả sử dụng phương pháp nghiên cứu định lượng, tác giả sử dụng hồi quy Logit để tìm nhân tố ảnh hưởng mức độ ảnh hưởng Nghiên cứu tìm 7/9 nhân tố đánh giá ảnh hưởng tới khả trả nợ KHDN Dựa kết mơ hình hồi quy tác giả số khuyến nghị số giải pháp, sách phù hợp, nhằm ngăn chặn, cảnh báo sớm nguy xảy rủi ro không trả nợ KHDN đơn vị Từ khóa: khả trả nợ KHDN, hồi quy Logit, xếp hạng tín dụng iv SUMMARY OF RESEARCH Title: The factors affecting refunds loan of corporate customers at Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam - Bac Binh Duong Branch Abstract: Currently, at Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam - Bac Binh Duong Branch, the proportion of outstanding loans of Corporate Customers accounts for more than 50%, and brings the branch's main source of profit However, the growth with risk management is always one of the mandatory goals, so I want to introduce the factors that affect the ability of corporate customers to repay debt as an additional tool for their work daily In this study, the author has examined the factors affecting the solvency of corporate customers at Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam - Bac Binh Duong Branch Data used for research are collected from 170 corporate customers having credit relations at the unit to research and collect data The author uses quantitative research methods, the author uses Logit regression to find out the influencing factors and the degree of influence Research has found out of factors affecting the ability of corporate customers to repay debts Based on the results of the regression model, the author recommends a number of suitable solutions and policies to prevent and early warning of risks of non-repayment of corporate customers in their units Key words: refunds loan of corporate customers, Logit regression, credit rating v DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT Từ viết tắt Tiếng Anh Tiếng Việt NHTM Ngân hàng thương mại Vietcombank; Ngân Hàng Thương Mại Ngoại Thương VCB Việt Nam Vietcombank Ngân Hàng Thương Mại Ngoại Thương – CN BBD; Việt Nam – Chi nhánh Bắc Bình Dương VCB – BBD DNNN Doanh nghiệp nhà nước KHDN Khách hàng doanh nghiệp DN Doanh nghiệp XHTD Xếp hạng tín dụng ROA Return On Asset Tỷ suất lợi nhuận tài sản VIF Variance Inflation Factor Variance Inflation Factor vi DANH MỤC BẢNG, HÌNH Bảng Trang Bảng 2.1 Bảng phân loại nợ khả toán 11 Bảng 2.2 Cấu trúc liệu mơ hình Logit 14 Bảng 2.3: Bảng tóm tắt biến độc lập Bảng 3.1 Cấu trúc liệu mơ hình Logistic Bảng 3.2: Bảng tóm tắt biến sử dụng nghiên cứu Bảng 4.1: Bảng tỷ lệ khả trả nợ KHDN Bảng 4.2: Bảng thống kê mô tả biến định lượng 24,25 38 41,42 44 44,45 Bảng 4.3: Bảng kết tỷ trọng DNNN, khác DNNN 46 Bảng 4.4: Ma trận biến mơ hình 47 Bảng 4.5: Bảng Kết kiểm tra tượng đa cộng tuyến 48 Bảng 4.6: Các yếu tố mơ hình 49 Bảng 4.7: Các yếu tố mơ hình sau loại bỏ yếu tố khơng có ý nghĩa thống kê Bảng 4.8: Tóm tắt kỳ vọng giả thuyết nghiên cứu kết mơ hình hồi quy Bảng 4.9 Kết kiểm định Omnibus 49,50 52 53 vii Bảng 4.10: Kết mức độ giải thích mơ hình Bảng 4.11: Kiểm định mức độ dự báo mơ hình mơ hình 53 54, 55 Bảng 4.12: Hệ số biên 55 Bảng 5.1 Định hướng cấp tín dụng dựa xác suất trả nợ 63 Bảng A.1 Quy trình xếp hạng tín dụng nội Vietcombank V Bảng A.2 Bảng xác định quy mô doanh nghiệp VI Bảng A.3 Nhóm tiêu tài trước áp dụng mơ hình Bảng A.4 Bảng trọng số tiêu chấm điểm phi tài Vietcombank Bảng A5: Bảng kết phân loại nợ theo điểm xếp hạng tín dụng Phụ lục B: Bảng tính tốn kết xác suất vỡ nợ 170 khdn mẫu nghiên cứu Hình Hình 3.1: Quy trình nghiên cứu VII, VIII IX, X X, XI, XII XIII-XX Trang 35 viii MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN .ii DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT v DANH MỤC BẢNG, HÌNH vi CHƯƠNG GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI 1.1 Lý chọn đề tài 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.3 Câu hỏi nghiên cứu 1.4 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 1.5 Phương pháp nghiên cứu 1.6 Đóng góp đề tài 1.7 Kết cấu luận văn CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ THUYẾT, CÁC NGHIÊN CỨU TRƯỚC 2.1 Các khái niệm 2.1.1 Khái niệm nợ vay 2.1.2 Khái niệm khả trả nợ khách hàng 2.2 Các mơ hình thường sử dụng để đánh giá khả trả nợ khách hàng doanh nghiệp 28 2.2.1 Mô hình phán đốn (Heuristic models) 28 2.2.2 Mơ hình thống kê (Statistical models) 29 2.3 Mơ hình đề xuất 32 2.4 Tổng quan nghiên cứu liên quan đến yếu tố ảnh hưởng đến khả trả nợ 12 2.4.1 Một số nghiên cứu giới 12 2.4.2 Một số nghiên cứu Việt Nam 17 2.5 Những yếu tố ảnh hưởng đến khả trả nợ khách hàng doanh nghiệp 20 2.5.1 Năng lực tài 20 2.5.2 Quy mô doanh nghiệp 22 2.5.3 Thời gian vay 23 2.5.4 Kinh nghiệm hoạt động công ty khách hàng 24 VI Bước 1: Thu thập thơng tin Cán tín dụng tiến hành điều tra, thu thập tổng hợp thông tin KH, phương án sản xuất kinh doanh, dự án đầu tư thông tin khác từ nguồn: hồ sơ pháp lý, hồ sơ tài chính, nguồn thơng tin khác (phỏng vấn khách hàng, báo cáo nghiên cứu thị trường, trung tâm thơng tin tín dụng, quan hữu quan có liên quan, ) Bước 2: Xác định ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh khách hàng Hệ thống xếp hạng tín dụng nội DN xây dựng cho 52 ngành kinh tế Việc xác định ngành nghề kinh tế khách hàng dựa vào hoạt động sản xuất kinh doanh khách hàng Hoạt động sản xuất kinh doanh định nghĩa hoạt động đem lại doanh thu lớn tổng doanh thu hàng năm khách hàng Bước 3: Xác định quy mô khách hàng Quy mô khách hàng chấm điểm theo tiêu: vốn chủ sở hữu, số lượng lao động, doanh thu thuần, tổng tài sản, chi tiết trình bày Bảng A.2 Bảng A.2 Bảng xác định quy mô doanh nghiệp Nguồn: Hệ thống xếp hạng tín dụng Vietcombank Bước 4: Xác định loại hình sở hữu loại khách hàng VII Khách hàng chia thành 03 loại hình sở hữu: khách hàng DNNN, khách hàng DN có vốn đầu tư nước ngoài, khách hàng khác Loại khách hàng chia thành: - DN thơng thường: DN có báo cáo tài đủ 02 năm kể từ có doanh thu hoạt động sản xuất kinh doanh có quan hệ tín dụng với Vietcombank; - DN tiềm năng: DN chưa có quan hệ tín dụng với Vietcombank DN có quan hệ tín dụng với Vietcombank có thời gian gián đoạn quan hệ tín dụng 01 năm tính đến thời điểm đánh giá; - DN thành lập DN chưa có báo cáo tài đủ 02 năm kể từ có doanh thu hoạt động sản xuất kinh doanh Bước 5: Chấm điểm tiêu tài Chỉ tiêu tài dựa vào việc phân tích số liệu báo cáo tài thời điểm gần Bộ tiêu tài hệ thống XHTD nội Vietcombank gồm 14 tiêu thuộc nhóm tiêu khoản, nhóm tiêu hoạt động, nhóm tiêu cân nợ, nhóm tiêu thu nhập Bảng A.3 Nhóm tiêu tài trước áp dụng mơ hình STT Nhóm tiêu tài trước áp dụng mơ hình Nhóm tiêu khoản (3 tiêu) Khả toán hành Khả toán nhanh Khả tốn tức thời Nhóm tiêu hoạt động (4 tiêu) Vòng quay vốn lưu động Vòng quay hàng tồn kho Vòng quay khoản phải thu VIII Hiệu suất sử dụng tài sản cố định Nhóm tiêu cân nợ (02 tiêu) Tổng nợ phải trả/Tổng tài sản Nợ dài hạn/Vốn chủ sở hữu Nhóm tiêu thu nhập (5 tiêu) 10 Lợi nhuận gộp/ Doanh thu 11 Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu 12 Suất sinh lời vốn chủ sở hữu 13 Suất sinh lời tổng tài sản 14 Khả toán lãi vay Nguồn: Tác giả tự thu thập từ liệu nội Vietcombank Mỗi tiêu có giá trị chuẩn, thang điểm tỷ trọng riêng phụ thuộc vào nhóm ngành kinh tế quy mơ doanh nghiệp Bước 6: Chấm điểm tiêu phi tài Chỉ tiêu phi tài đánh giá dựa phương pháp định tính định lượng Số điểm cho tiêu đánh giá từ 20 đến 100 điểm Bộ tiêu phi tài gồm 52 tiêu thuộc nhóm: - Đánh giá khả trả nợ khách hàng: bao gồm tiêu chí như: khả trả nợ trung dài hạn so với mức khấu hao thu nhập sau thuế hàng năm, dòng tiền từ báo cáo lưu chuyển tiền tệ, nguồn trả nợ khách hàng theo đánh giá nhân viên tín dụng quý tiếp theo, - Trình độ quản lý mơi trường nội bộ: bao gồm 12 tiêu chí như: lý lịch tư pháp, kinh nghiệm chun mơn, trình độ học vấn, lực điều hành người đứng đầu doanh nghiệp, quan hệ với quan chủ quản, bộ-ngành liên quan, tính động nhạy bén ban lãnh đạo, - Quan hệ với TCTD: bao gồm tiêu chí như: số lần cấu nợ chuyển nợ hạn, huy động nhiều nguồn vốn từ TCTD hay không, IX lần đầu quan hệ với Vietcombank từ năm nào, tỷ trọng giao dịch DN Vietcombank so với TCTD khác, - Các nhân tố ảnh hưởng đến ngành: bao gồm 11 tiêu chí như: triển vọng ngành thời điểm đánh giá, khả gia nhập thị trường DN mới, tính ổn định yếu tố đầu vào, sách hỗ trợ nhà nước, sách thị trường xuất khẩu, - Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động doanh nghiệp: bao gồm 17 tiêu chí như: phụ thuộc vào số nhà cung cấp, phụ thuộc số khách hàng, mức ổn định thị trường đầu ra, khả sản phẩm bị đào thải, tốc độ tăng trưởng doanh thu, số năm hoạt động DN ngành… Trong loại khách hàng theo loại hình sở hữu, hệ thống XHTDNB có trọng số chấm điểm riêng sau: Bảng A.4 Bảng trọng số tiêu chấm điểm phi tài Vietcombank DN thơng thường Các tiêu DN có DN VNN khác 6% 7% 5% 15% 10% 50% 50% DNNN DN tiềm DN thành lập DN có DN VNN khác 9% 10% 8% 15% 20% 15% 50% 25% 25% DNNN DN có DN VNN khác 11% 12% 10% 20% 23% 29% 24% 25% 20% 20% 20% DNNN Đánh giá khả trả nợ khách hàng Trình độ quản lý môi trường nội Quan hệ với TCTD X Các nhân tố ảnh hưởng đến 8% 8% 8% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 21% 25% 22% 31% 35% 32% 34% 31% 34% ngành Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động DN TỔNG SỐ 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Nguồn: Khối Quản trị rủi ro tín dụng- Vietcombank Bước 7: Tổng hợp điểm Tổng hợp điểm: Trong chấm điểm XHTD DN, mô hình chấm điểm cịn xác định mức độ tin cậy số liệu theo tiêu chí có hay khơng có kiểm tốn báo cáo tài Những DN có báo cáo tài khơng kiểm tốn tổng điểm DN số điểm tương đương 5% x Điểm tài Căn tổng điểm đạt cuối nhân với trọng số, DN XHTD theo 16 loại tương ứng mức độ rủi ro tăng dần từ AAA (Có mức độ rủi ro thấp nhất) đến D (Có mức độ rủi ro cao nhất), chi tiết sau: Bảng A5: Bảng kết phân loại nợ theo điểm xếp hạng tín dụng Điểm XHTD Từ 94 đến 100 Xếp hạng Ý nghĩa Phân loại nợ A Đây mức xếp hạng KH cao Khả Nhóm XI hồn trả khoản vay KH AA xếp hạng đặc biệt tốt Từ 88 đến 94 AA+ KH xếp hạng có lưc trả nợ không nhiều so với KH Từ 83 đến 88 AA xếp hạng cao Khả hồn trả Nhóm nợ KH xếp hạng tốt KH xếp hạng có khả Từ 78 đến 83 A+ chịu đựng tác động tiêu cực yếu tố bên điều kiện kinh tế so với KH có xếp hạng bên Tuy Từ 73 đến 78 A Nhóm nhiên khả trả nợ đánh giá tốt Từ 70 đến 73 BBB KH xếp hạng có số cho Từ 67 đến 70 BB+ thấy KH có khả hồn trả đầy đủ khoản nợ Tuy nhiên điều Từ 64 đến 67 kiện kinh tế bất lợi thay đổi BB Nhóm yếu tố bên ngồi dễ làm suy giảm khả trả nợ khách hàng KH xếp hạng có nhiều nguy Từ 62 đến 64 B+ khả trả nợ KH nhóm BB Các điều kiện kinh doanh, tài kinh tế nhiều khả Từ 60 đến 62 B Nhóm ảnh hưởng đến khả thiện chí trả nợ KH Từ 58 đến 60 CCC KH xếp hạng thời bị Từ 54 đến 58 CC+ suy giảm khả trả nợ, khả trả nợ KH phụ thuộc vào độ Từ 51 đến 54 CC thuận lợi điều kiện kinh Nhóm XII doanh, tài kinh tế Trong trường hợp có yếu tố bất lợi xảy ra, KH nhiều khả không trả nợ Từ 48 đến 51 C+ Từ 45 đến 48 C KH xếp hạng có đầy đủ dấu hiệu khả trả nợ thời Nhóm gian tới KH xếp hạng D trường hợp khả trả nợ, tổn thất Nhỏ 45 D thực xảy ra; khơng xếp hạng D Nhóm cho KH mà việc khả trả nợ dự kiến Nguồn: Kết phân loại nhóm nợ theo hệ thống XHTD VCB Thông qua kết XHTD nội bộ, KHDN phân loại theo nhóm nợ cụ thể đánh giá khả trả nợ KHDN Đây sở quan trọng cho việc đưa sách tín dụng, khách hàng, lãi suất, bảo đảm tiền vay đồng thời bước để tiến tới trích lập dự phịng theo chuẩn mực kế tốn quốc tế thực yêu cầu quản trị rủi ro theo Basel XIII PHỤ LỤC B: BẢNG TÍNH TỐN KẾT QUẢ XÁC SUẤT VỠ NỢ 170 KHDN TRONG MẪU NGHIÊN CỨU Khả trả STT CIF nợ theo mơ hình Logit PD (Xác suất Khả vỡ nợ) trả nợ 96011 0.0619 0.0027 1165115 0.4723 0.0064 1462567 0.0005 0.0172 1548278 0.1157 0.0389 1872279 0.0036 0.0112 1914927 0.1838 0.0018 1935841 0.0247 0.0071 1945765 0.0246 0.0051 2274370 0.0040 0.0051 10 2481170 0.0019 0.0042 11 2632723 0.0953 0.0083 12 2670679 0.3285 0.0259 13 2847899 0.1116 0.0223 14 2899024 0.0014 0.0101 15 2935272 0.1133 0.3408 16 3066539 0.1761 0.0052 17 3327621 0.0026 0.0048 18 3431955 0.1797 0.0157 19 3437201 0.0111 0.0043 20 3469588 0.6414 0.0269 21 3498416 0.0096 0.0090 22 3533284 0.0011 0.0157 XIV Khả trả STT CIF nợ theo mơ hình Logit PD (Xác suất Khả vỡ nợ) trả nợ 23 3588896 0.0947 0.0203 24 3952594 0.0299 0.0045 25 4078870 0.0422 0.0052 26 4084529 0.1399 0.0088 27 4295562 0.4544 0.0067 28 4819347 0.0697 0.0267 29 4983178 0.8811 0.0024 30 5014867 0.0199 0.0251 31 5052251 0.0026 0.0269 32 5052480 0.0093 33 5095104 0.0342 0.0071 34 5132800 0.0603 0.0512 35 5173877 0.0298 0.0046 36 5713697 1.0000 0.0278 37 5895916 0.1635 0.0110 38 6009741 0.1608 0.0216 39 6175302 0.0184 0.0160 40 6848853 0.1011 0.0184 41 7012031 0.2078 0.0091 42 7027201 0.3210 0.0255 43 7029254 0.0144 0.0313 44 7034234 0.4233 0.0279 45 7231138 0.6250 0.0680 0.0011 XV Khả trả STT CIF nợ theo mơ hình Logit PD (Xác suất Khả vỡ nợ) trả nợ 46 7240867 0.8585 0.0318 47 7356025 0.0517 0.0179 48 7401465 0.0004 0.0080 49 7415311 0.7524 0.0087 50 7415327 1.0000 0.0105 51 7790992 0.1499 0.0103 52 7799166 0.9190 0.0093 53 7801697 0.0095 0.0080 54 7932453 0.1148 0.0128 55 8014535 0.0082 0.0156 56 8028049 0.0322 0.0187 57 8085232 0.1885 0.0069 58 8094748 0.3853 0.0095 59 8233677 0.1865 0.0108 60 8246814 0.0023 0.0009 61 8289424 0.5847 0.0175 62 8355971 0.0342 0.0204 63 8493010 0.2584 0.0103 64 8669917 0.0062 0.0298 65 8687957 0.0831 0.0079 66 8696468 0.0006 0.0146 67 8736038 0.0054 0.0080 68 8995242 0.0218 0.0136 69 9027223 0.0149 0.0081 XVI Khả trả STT CIF nợ theo mơ hình Logit PD (Xác suất Khả vỡ nợ) trả nợ 70 9060614 0.0111 0.1473 71 9142737 0.0658 0.0182 72 9180731 0.0017 0.0441 73 9240822 0.0173 0.0204 74 9311424 0.5495 0.0053 75 9333278 0.1021 0.0112 76 9334734 0.0033 0.0333 77 9341993 0.0020 0.0365 78 9403655 0.0161 0.0086 79 9523246 0.0080 0.0578 80 9671308 0.1553 0.0112 81 9731562 0.0239 0.0054 82 9778065 0.0797 0.0280 83 9822750 0.0142 0.0124 84 9861905 0.1821 0.0027 85 9899714 0.0582 0.0093 86 9971461 0.1030 0.0077 87 10012152 0.0443 0.0141 88 10263034 0.0243 0.0156 89 10395075 0.0690 0.0111 90 10511490 0.0114 0.0160 91 10590106 0.2368 0.0045 92 10678873 0.0675 0.0035 93 10687765 0.1146 0.0131 XVII Khả trả STT CIF nợ theo mơ hình Logit PD (Xác suất Khả vỡ nợ) trả nợ 94 10885106 0.1721 0.0051 95 10935073 0.7462 0.0126 96 11029263 0.0615 0.0267 97 11073595 0.1337 0.0225 98 11116554 0.0066 0.0131 99 11411368 0.0478 0.0290 100 11428539 0.0001 0.0027 101 11488024 0.1732 0.0011 102 11602166 0.5719 0.0113 103 11697345 0.0008 0.0130 104 11727876 0.2732 0.0162 105 11747869 0.0015 0.0160 106 12006389 0.0317 0.0154 107 12066335 0.0061 0.0023 108 12277681 0.3538 0.0053 109 12978213 0.0326 0.0145 110 13089020 0.0944 0.0156 111 13144756 0.0081 0.0232 112 13529620 0.0119 0.0137 113 13545221 0.1013 0.0241 114 13666527 0.1217 0.0099 115 13667604 0.2455 0.0122 116 13906253 0.0981 0.0053 117 13927885 0.6680 0.0143 XVIII Khả trả STT CIF nợ theo mơ hình Logit PD (Xác suất Khả vỡ nợ) trả nợ 118 13948004 0.2870 0.0255 119 13985570 0.0007 0.0108 120 14057350 0.3498 0.1874 121 14074535 0.0871 0.0330 122 14115845 0.0009 0.0128 123 14123202 0.3086 0.2123 124 14343756 0.0102 0.0095 125 14383941 0.0112 0.0136 126 14575406 0.0304 0.0081 127 14685958 0.0001 0.0053 128 14704163 0.0003 0.0034 129 14962267 0.2575 0.2143 130 15135983 0.0511 0.2165 131 15155010 0.0064 0.2435 132 15172213 0.2289 0.0204 133 15226217 0.0556 0.0203 134 15276318 0.0212 0.0187 135 15340919 0.2687 0.0184 136 15340944 0.0618 0.0182 137 15378367 0.0470 0.0165 138 15386188 0.3944 0.0162 139 15539674 0.1720 0.1473 140 15660837 0.0453 0.0157 141 15669939 0.0000 0.0156 XIX Khả trả STT CIF nợ theo mơ hình Logit PD (Xác suất Khả vỡ nợ) trả nợ 142 16252520 0.0231 0.0141 143 16359991 0.0081 0.0140 144 16954391 0.0046 0.0131 145 17007030 0.1461 0.0113 146 17157231 0.0506 0.0112 147 20069577 0.4187 0.0112 148 750459 0.0644 0.0112 149 4436817 0.1650 0.0111 150 84005 0.1625 0.0108 151 93511 0.0009 0.0106 152 319812 0.3104 0.2673 153 376708 0.0021 0.0101 154 6066207 0.9361 0.0273 155 8233677 0.1477 0.0108 156 7448328 0.0248 0.0412 157 96012 0.1402 0.0093 158 1165116 0.5877 0.4468 159 1462568 0.0071 0.0093 160 1548279 0.1352 0.0088 161 1872280 0.0042 0.0083 162 1914928 0.1609 0.0080 163 1935842 0.0260 0.0077 164 1945766 0.2704 0.2566 165 2274371 0.0404 0.0069 XX Khả trả STT CIF nợ theo mơ hình Logit PD (Xác suất Khả vỡ nợ) trả nợ 166 2481171 0.0515 0.0067 167 2632724 0.0674 0.0064 168 2670680 0.1564 0.0063 169 2847900 0.1639 0.0052 170 2899025 0.0019 0.0048 ... đề: Các nhân tố ảnh hưởng tới khả trả nợ khách hàng doanh nghiệp Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Ngoại Thương Việt Nam – Chi Nhánh Bắc Bình Dương Tóm tắt: Hiện tại, Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Ngoại. .. đoan đề tài ? ?Các nhân tố ảnh hưởng tới khả trả nợ khách hàng doanh nghiệp Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Ngoại Thương Việt Nam – Chi Nhánh Bắc Bình Dương? ?? cơng trình nghiên cứu tác giả Các thông tin,... TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ĐẶNG THỊ PHƯƠNG CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI KHẢ NĂNG TRẢ NỢ CỦA KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN