Thông tin tài liệu
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH CHƯƠNG TRÌNH GIẢNG DẠY KINH TẾ FULBRIGHT BÙI THỊ PHƯƠNG THẢO NGUYÊN NHÂN CỦA TÌNH TRẠNG CHẠY ĐUA LÃI SUẤT TRONG HỆ THỐNG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VÀ GIẢI PHÁP CHÍNH SÁCH Chun ngành: Chính Sách Cơng Mã số : 603114 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Người hướng dẫn khoa học: TS TRẦN THỊ QUẾ GIANG Thành phố Hồ Chí Minh - Năm 2011 TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com ii MỤC LỤC MỤC LỤC ii LỜI CAM ĐOAN iv LỜI CẢM ƠN v DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT vi DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU viii U DANH MỤC HÌNH VẼ .ix TÓM TẮT x CHƯƠNG GIỚI THIỆU 1 U 1.1 Bối cảnh sách .1 1.2 Mục tiêu câu hỏi nghiên cứu 2 1.3 Phương pháp luận nguồn thông tin 3 1.4 Cơ sở lý thuyết khung phân tích .3 1.5 Phạm vi nghiên cứu .6 1.6 Cấu trúc luận văn 7 CHƯƠNG DIỄN BIẾN VÀ HỆ QUẢ CỦA CUỘC ĐUA LÃI SUẤT 8 2.1 Diễn biến đua lãi suất 8 2.1.1 Cuộc đua lãi suất 2008 8 2.1.2 Cuộc đua lãi suất 2010 11 2.2 Hệ tượng chạy đua lãi suất .12 CHƯƠNG NGUYÊN NHÂN CỦA CUỘC ĐUA LÃI SUẤT 14 3.1 Nguyên nhân trực tiếp đến từ bối cảnh vĩ mô sách tiền tệ NHNN 14 3.2 Nguyên nhân tiềm ẩn đến từ thất bại thị trường thất bại sách - giám sát NHNN 16 3.2.1 Thất bại thị trường .17 3.2.1.1 Quá trình hình thành đặc điểm nhóm ngân hàng vừa nhỏ 17 3.2.1.2 Xu hướng phát triển bền vững nhóm ngân hàng vừa nhỏ 19 3.2.2 Thất bại mặt sách giám sát NHNN 26 TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com iii 3.2.2.1 Tổng quan giám sát ngân hàng 26 3.2.2.2 Thất bại mặt sách giám sát NHNN 28 CHƯƠNG GIẢI PHÁP CHÍNH SÁCH 34 4.1 Giải pháp trọng tâm .34 4.1.1 Sửa chữa thất bại thị trường 34 4.1.2 Sửa chữa thất bại sách giám sát NHNN 36 4.2 Giải pháp bổ trợ 37 4.2.1 Nâng cao tính minh bạch thông tin NHTM 37 4.2.2 Đưa mức xử phạt đủ mạnh để răn đe NHTM lách luật huy động vốn 38 KẾT LUẬN 40 TÀI LIỆU THAM KHẢO 41 PHỤ LỤC 47 TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com iv LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan luận văn hồn tồn tơi thực Các đoạn trích dẫn số liệu sử dụng luận văn dẫn nguồn có độ xác cao phạm vi hiểu biết Luận văn không thiết phản ánh quan điểm Trường Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh hay Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright Thành phố Hồ Chí Minh, năm 2011 Bùi Thị Phương Thảo TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com v LỜI CẢM ƠN Đầu tiên xin gửi lời cảm ơn chân thành đến cô Trần Thị Quế Giang người trực tiếp hướng dẫn giúp đỡ tơi suốt q trình thực luận văn Tôi xin bày tỏ biết ơn đến thầy Vũ Thành Tự Anh người hỗ trợ giúp tơi có thêm ý tưởng cho viết Tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến tất q thầy Chương trình Giảng dạy Kinh Tế Fulbright, người truyền cho cảm hứng học tập suốt hai năm qua Xin cảm ơn anh Hồ Viết Trung, anh Nguyễn Đức Bình, anh Trần Bảo Tồn, chị Ngơ Nguyễn Quỳnh Anh người hỗ trợ nhiều trình tìm hiểu thực tế đua lãi suất hoạt động giám sát ngân hàng TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com vi DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT ABBank Ngân hàng thương mại cổ phần An Bình ACB Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu AgriBank Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam BaoVietBank Ngân hàng thương mại cổ phần Bảo Việt Basel Hiệp ước vốn Basel CAR Hệ số đủ vốn CQTTGS Cơ quan tra giám sát DaiABank Ngân hàng thương mại cổ phần Đại Á EAB Ngân hàng thương mại cổ phần Đông Á EximBank Ngân hàng thương mại cổ phần xuất nhập GiaDinhBank Ngân hàng thương mại cổ phần Gia Định HaBuBank Ngân hàng thương mại cổ phần nhà Hà Nội HDBank Ngân hàng thương mại cổ phần Phát triển nhà Tp.HCM KienLongBank Ngân hàng thương mại cổ phần Kiên Long LDR Tỷ lệ tín dụng huy động vốn (Loan to deposit ratio) LienVietBank Ngân hàng thương mại cổ phần Liên Việt LNH Liên ngân hàng MB Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội MDB Ngân hàng phát triển đồng sông Cửu Long NamABank Ngân hàng thương mại cổ phần Nam Á NaViBank Ngân hàng thương mại cổ phần Nam Việt NHNN Ngân hàng nhà nước TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com vii NHTM Ngân hàng thương mại NHTMCP Ngân hàng thương mại cổ phần NHTMNN Ngân hàng thương mại nhà nước OCB Ngân hàng thương mại cổ phần Phương Đông OceanBank Ngân hàng thương mại cổ phần Đại Dương PGBank Ngân hàng thương mại cổ phần Xăng dầu Petrolimex ROA Tỷ suất sinh lợi tổng tài sản (Return on Asset) ROE Tỷ suất sinh lời vốn chủ sở hữu (Return on Equity) Sacombank Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gịn Thương Tín SaiGonBank Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gịn Cơng Thương SCB Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn SeaBank Ngân hàng thương mại cổ phần Đông Nam Á SHB Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn - Hà Nội SouthernBank Ngân hàng thương mại cổ phần Phương Nam TCTD Tổ chức tín dụng Techcombank Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ Thương Việt Nam TPBank Ngân hàng thương mại cổ phần Tiên Phong TTS Tổng tài sản VĐL Vốn điều lệ VietBank Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Thương tín Vietcombank Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam VietinBank Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam WesternBank Ngân hàng Phương Tây TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com viii DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU Bảng 3-1 Sự thay đổi lãi suất chủ chốt 14 Bảng 3-2 Những ngân hàng vừa nhỏ khảo sát 16 Bảng 3-3 Danh sác NHTMCP dẫn đầu khảo sát 17 Bảng 3-4 Tỷ trọng thu nhập từ hoạt động tín dụng (2007-2009) 19 Bảng 3-5 Tỷ lệ LDR trung bình (2007 -2009) 20 Bảng 3-6 Tỷ lệ LDR trung bình tồn hệ thống Ngân hàng Việt Nam (2002- 2009) 20 Bảng 3-7 Dư nợ xấu số ngân hàng vừa nhỏ (2007 -2009) 21 Bảng 3-8 Dư nợ phi sản xuất (2010) 22 Bảng 3-9 Hoạt động LNH nhóm ngân hàng vừa nhỏ (2008) 23 Bảng 3-10 Hoạt động LNH số ngân hàng dẫn đầu (2008) 24 Bảng 3-11 Tỷ lệ LDR số ngân hàng dẫn đầu (2007 -2009) 24 Bảng 3-12 Tỷ lệ LDR số ngân hàng vừa nhỏ (2007 -2009) 25 Bảng 3-13 Phân loại ngân hàng Mỹ 30 TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com ix DANH MỤC HÌNH VẼ Hình 2-1 Diễn biến đua lãi suất 2008 Hình 2-2 Diễn biến đua lãi suất 2010 11 Hình -1 Thị phần NHTM Việt Nam (12/2008) 15 Hình 3-2 Sơ đồ chức nhiệm vụ giám sát CQTTGS 27 TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com x TÓM TẮT Trong năm trở lại đây, việc cạnh tranh huy động vốn Ngân hàng thương mại cổ phần vừa nhỏ (sau gọi tắt ngân hàng vừa nhỏ) tạo nhiều đua lãi suất gây ảnh hưởng sâu sắc đến ổn định hệ thống ngân hàng Việt Nam, điển hình hai đua lãi suất năm 2008 2010 Mặc dù Ngân hàng Nhà nước có nhiều sách nhằm ngăn chặn tượng tiếp tục tiếp diễn chưa thể mang lại kết mong muốn Đứng góc độ lợi ích tổng thể tồn xã hội, cần phải tìm nguyên nhân dẫn đến tượng chạy đua lãi suất để từ tìm sách hữu hiệu nhằm ngăn chặn tượng tiếp tục tiếp diễn Với mục đích đó, nghiên cứu tập trung trả lời ba câu hỏi sách sau đây: Thứ nhất, thực trạng hai đợt chạy đua lãi suất Việt Nam năm 2008 2010 diễn nào? Thứ hai, ngân hàng vừa nhỏ lại nơi kích hoạt đua lãi suất? Thứ ba, giải pháp sách cần thiết cho bối cảnh chạy đua lãi suất nay? Về nguyên nhân dẫn đến tượng chạy đua lãi suất, nhìn nhận từ hai góc độ Thứ nhất, bối cảnh kinh tế vĩ mơ với lạm phát tăng cao sách thắt chặt tiền tệ Ngân hàng Nhà nước yếu tố trực tiếp dẫn đến hành vi chạy đua lãi suất ngân hàng vừa nhỏ Tuy nhiên nghiên cứu cho thấy lạm phát sách thắt chặt tiền tệ tác động bất lợi mà hệ thống ngân hàng thường xuyên phải đối mặt, sâu xa thấy thất bại thị trường từ việc tồn nhóm ngân hàng vừa nhỏ có khả gây ngoại tác tiêu cực cao thất bại sách - giám sát hệ thống ngân hàng Ngân hàng Nhà nước nguyên nhân tiềm ẩn dẫn đến tượng chạy đua lãi suất Nghiên cứu cho thấy, nguyên nhân tiềm ẩn nêu không giải khó hạn chế tình trạng chạy đua lãi suất tiếp tục tiếp diễn Vì vậy, nghiên cứu tập trung phân tích ngun nhân tiềm ẩn đề xuất số nhóm giải pháp sách sau Thứ nhất, nhóm giải pháp nhằm nâng cao lực nội ngân hàng vừa nhỏ bao gồm nâng cao lực tài chính, lực quản trị rủi ro thực giám sát chặt chẽ số tiêu an tồn khoản Thứ hai, nhóm giải pháp sữa chữa thất bại sách - giám sát Ngân hàng Nhà nước bao gồm TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com 38 qua hỗ trợ hệ thống cơng nghệ thơng tin, NHNN thường xun cơng bố số phản ánh tình trạng sức khỏe ngân hàng, kết xếp hạng ngân hàng…Việc minh bạch thơng tin giảm bớt tình trạng nguồn tiền tập trung vào ngân hàng có mức độ rủi ro cao, đồng thời nguồn thông tin sở để NHTM xác định mức độ tín nhiệm ngân hàng khác, từ có định cho vay đầu tư hợp lý Tuy nhiên, Với số lượng ngân hàng chi nhánh ngân hàng tăng lên nhanh chóng hàng năm hoạt động kiểm tra thơng tin NHNN dường tải, số lượng tra chỗ khơng biến động nhiều tính trung bình ngân hàng có xu hướng giảm năm gần (Phụ lục 9), hoạt động giám sát từ xa bước đầu triển khai chưa thực mang lại hiệu tốt Chính tải làm hoạt động tra chỗ thực theo định kì, thơng thường năm lần chinh nhánh/ trụ sở ngân hàng, có -3 năm lần địa bàn nhiều TCTD hoạt động Việc tra định kì dễ dẫn đến tâm lý đối phó NHTM Các NHTM thường có khuynh hướng che dấu tình hình hoạt động thực tế cách cố gắng tạo số báo cáo tốt thời điểm, né tránh ý NHNN Điều làm cho số báo cáo phần không phản ánh thực chất rủi ro TCTD Chính vậy, để hỗ trợ tốt mặt thông tin người gửi tiền, NHNN cần phải đầu tư thêm nguồn lực cho hoạt động tra chỗ nhanh chóng hồn thiện hoạt động giám sát từ xa biện pháp hỗ trợ hữu hiệu cho việc kiểm tra thông tin hỗ trợ minh bạch thông tin cho thị trường 4.2.2 Đưa mức xử phạt đủ mạnh để răn đe NHTM lách luật huy động vốn Hiện nay, vi phạm hoạt động huy động vốn quy định Nghị định số 202/2004/NĐ-CP ngày 10/12/2004 Thông tư số 01/2005/TT-NHNN ngày 10/03/2005 Trong vi phạm huy động vốn bị xử phạt hành từ mức phạt từ 15 – 30 triệu đồng Mức phạt hành hoạt động tiền tệ ngân hàng cập nhật cách năm trì khơng thay đổi nhiều năm qua làm cho chi phí lách luật ngân hàng giảm dần theo thời gian giá đồng tiền Trên thực tế cho thấy nhiều NHTMCP lách luật để huy động vốn trường hợp bị NHNN xử lý bị xử lý biện pháp dừng hình thức cảnh cáo yêu cầu xử lý nội Gần NHNN có cơng văn số 1819/NHNN- TTGSNH TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com 39 Chính vậy, để tăng tính răn đe NHNN cần bổ sung hình thức xử phạt nặng hành vi vi phạm huy động vốn biện pháp xử phạt hành hạn chế tín dụng, hạn chế mở rộng mạng lưới hoạt động, đình có thời hạn khơng có thời hạn việc thực hoạt động nghiệp vụ liên quan đến hành vi vi phạm Đây biện pháp thực ảnh hưởng mạnh đến hoạt động kinh doanh ngân hàng mang tính răn đe cao so với hình thức xử phạt hành trước Bên cạnh NHNN cần phải chuẩn bị chế xử lý ngân hàng đổ vỡ, tránh trường hợp ngân hàng phá sản gây rủi ro lan rộng tồn hệ thống, sở NHNN mạnh tay thực thu hồi giấy phép ngân hàng hoạt động yếu nhằm tạo tính răn đe cho ngân hàng khác phải tích cực nâng cao khả quản trị, lực tài có ý thức việc bảo vệ bền vững thị trường TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com 40 KẾT LUẬN Những đua lãi suất diễn mang lại nhiều ngoại tác tiêu cực cho toàn hệ thống ngân hàng kinh tế quốc gia, hội để NHNN nhìn nhận lại trình hình thành phát triển hệ thống ngân hàng Việt Nam thiếu sót quan quản lý q trình thực thi nhiệm vụ giám sát ngân hàng Những phân tích cho thấy, yếu tố kinh tế vĩ mơ lạm phát sách thắt chặt tiền tệ thất bại thị trường thất bại sách – giám sát đóng vai trị quan trọng việc hình thành đua lãi suất Do vậy, để ngăn chặn tiếp diễn tượng cần có can thiệp NHNN nhằm sửa chữa thất bại Qua trình tìm hiểu phân tích, nghiên cứu kiến nghị NHNN thực đề xuất sách sau Thứ nhất, nhóm giải pháp sách nhằm nâng cao lực nội ngân hàng vừa nhỏ bao gồm nâng cao lực tài chính, nâng cao lực quản trị rủi ro tăng cường giám sát số tiêu an toàn hoạt động khoản Thứ hai, nhóm giải pháp sách sửa chữa thất bại sách giám sát NHNN bao gồm phân loại ngân hàng để có biện pháp giám sát phù hợp nhóm cụ thể, đưa lộ trình đáp ứng tiêu an tồn hoạt động LDR tỷ lệ cho vay phi sản xuất phù hợp với nhóm ngân hàng vừa nhỏ Ngồi ra, nghiên cứu cịn đưa nhóm giải pháp bổ trợ nhằm tạo sở cho giải pháp sách thực tốt bao gồm nâng cao tính minh bạch thơng tin NHTM đưa mức xử phạt đủ mạnh để răn đe NHTM lách luật huy động vốn Để đạt mục đích ngăn chặn đua lãi suất tiếp tục tiếp diễn, nghiên cứu đề nghị NHNN cần thực đồng đề xuất sách nhằm mang lại kết tốt TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com 41 TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt Tôn Thanh Tâm Huy Bảo Hiệp (2007), Cung tiền lạm phát Việt Nam Nguyên nhân khuyến nghị, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, truy cập ngày 20/04/2011 địa http://www.sbv.gov.vn/wps/portal/!ut/p/c4/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3 gDFxNLczdTEwODMG9jA0 QHM_Y_dAAwNnM_2CbEdFAAJ9Ps8!/?WCM_P ORTLET=PC_7_0D497F540G9520IOQVO48N20M7_WCM&WCM_GLOBAL_C ONTEXT=/wps/wcm/connect/sbv_vn/sbv_vn/vn.sbv.print/vn.sbv.printing.magazine/ vmtCITIcYYV0U2nvmdnjeBl2010-01-11-06-28-57 ACB (2008), Báo cáo quý I -II/ 2008, truy cập ngày 20/03/2011 địa http://www.acb.com.vn/codong/login.jsp Chính Phủ, Nghị định số 141/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 11 năm 2006 Chính Phủ, Nghị định số 202/2004/NĐ-CP ngày 10 tháng 12 năm 2004 Chính Phủ, Nghị định số 82/1998/NĐ – CP ngày 10 tháng 03 năm 1998 Joseph E Stiglitz (1995), "Cơ sở kinh tế phủ", Kinh tế học công cộng, trang 114 -115 Joseph E Stiglitz (1995), "Những yếu tố ngoại lai", Kinh tế học công cộng, trang 267 -272 Moody's Global Banking (2009) , "Banking system outlook" Nhật Trung (2010), "Tỷ lệ cấp tín dụng so với nguồn vốn huy động - thơng lệ quốc tế", Luật tài truy cập ngày 01/02/2011 địa http://luattaichinh.wordpress.com/2010/11/23/t%E1%BB%89-l%E1%BB%87c%E1%BA%A5p-tn-d%E1%BB%A5ng-so-v%E1%BB%9Bi-ngu%E1%BB%93nv%E1%BB%91n-huy-d%E1%BB%99ng-nh%E1%BB%AFng-thng-l%E1%BB%87qu%E1%BB%91c-t%E1%BA%BF/ 10 NHNN (2007), Báo cáo thường niên, truy cập ngày 30/04/2011 địa http://www.sbv.gov.vn/wps/wcm/connect/c977740043637a419dffddad7097747d/200 TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com 42 8.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=c977740043637a419dffddad7097747d 11 NHNN (2008), "Công điện số 02/CĐ-NHNN" ngày 26 tháng 02 năm 2008 12 NHNN (2008), Báo cáo thường niên, truy cập ngày 30/04/2011 địa http://www.sbv.gov.vn/wps/wcm/connect/c977740043637a419dffddad7097747d/200 8.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=c977740043637a419dffddad7097747d 13 NHNN (2008), Lãi suất - lãi suất tái cấp vốn - lãi suất chiết khấu, truy cập ngày 30/03/2011 địa http://www.sbv.gov.vn/wps/portal/!ut/p/c5/lY_LDoIwFES_xS_o0JYCywqhtBAQH4 hsCAtDSARcGL9fNG40EfXe5cnJzJCKTD80165tLt04NCdSkkrUCLjnhDYHiphBZ 7mTMpUDvpj4QdSkhF3EiCLAg_aNXGytVbMKPaLHVIpaBhRZIYG0FyuJRUZ23Dnr2xlch9amY3Ll xYA-4u9v2_92L0I7Fn-2Hbnc-1f_LdrpjneObjw0mQNBr7Izn3u12JTnerdnEDJbv8RQ!!/dl3/d3/L3dDb0EvUU5RTGtBIS EvWUZSdndBISEvNl9DR0FINDdMMDBHSlFDMElHSlM4NEIxMDA4Ng!!/ 14 NHNN (2010), Báo cáo thường niên, truy cập ngày 30/04/2011 địa http://www.sbv.gov.vn/wps/wcm/connect/c977740043637a419dffddad7097747d/200 8.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=c977740043637a419dffddad7097747d 15 NHNN, Quyết định 18/2007/QĐ-NHNN ngày 25 tháng 04 năm 2007 16 NHNN, Quyết định 493/2005/QĐ-NHNN ngày 22 tháng 04 năm 2005 17 NHNN, Quyết định số 2214/QĐ-NHNN ngày 26 tháng 10 năm 2008 18 NHNN, Thông tư 01/2005/TT-NHNN ngày 10 tháng 03 năm 2005 19 NHNN, Thông tư số 13/2010/TT-NHNN ngày 20 tháng 05 năm 2010 20 NHTMCP Á Châu, Báo cáo thường niên 2007-2009 thông tin trang web www.acb.com.vn 21 NHTMCP An Bình, Báo cáo thường niên 2007-2009 thông tin trang web www.abbank.vn 22 NHTMCP Đại Á, Báo cáo thường niên 2007-2009 thông tin trang web TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com 43 www.daiabank.com.vn 23 NHTMCP Đại Dương, Báo cáo thường niên 2007-2009 thông tin trang web www.oceanbank.vn 24 NHTMCP Đông Á, Báo cáo thường niên 2007-2009 thông tin trang web www.dongabank.com.vn 25 NHTMCP Gia Định, Báo cáo thường niên 2007-2009 thông tin trang web www.giadinhbank.com.vn 26 NHTMCP Hàng hải Việt Nam, Báo cáo thường niên 2007-2009 thông tin trang web www.msb.com.vn 27 NHTMCP Kiên Long, Báo cáo thường niên 2007-2009 thông tin trang web www.kienlongbank.com 28 NHTMCP Kỹ Thương Việt Nam, Báo cáo thường niên 2007-2009 thông tin trang web www.techcombank.com.vn 29 NHTMCP Miền Tây, Báo cáo thường niên 2007-2009 thông tin trang web www.westernbank.vn 30 NHTMCP Nam Á, Báo cáo thường niên 2007-2009 thông tin trang web www.nab.com.vn 31 NHTMCP Nam Việt, Báo cáo thường niên 2007-2009 thông tin trang web www.navibank.com.vn 32 NHTMCP quốc doanh, Báo cáo thường niên 2007-2009 thông tin trang web www.vpbank.com.vn 33 NHTMCP Nhà Hà Nội, Báo cáo thường niên 2007-2009 thông tin trang web www.habubank.com.vn 34 NHTMCP Phát triển Nhà TPHCM, Báo cáo thường niên 2007-2009 thông tin trang web www.hdbank.com.vn 35 NHTMCP Phương Đông, Báo cáo thường niên 2007-2009 thông tin trang web www.ocb.com.vn TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com 44 36 NHTMCP Quân Đội, Báo cáo thường niên 2007-2009 thông tin trang web www.mcb.com.vn 37 NHTMCP Sài Gịn Cơng Thương, Báo cáo thường niên 2007-2009 thông tin trang web www.saigonbank.com.vn 38 NHTMCP Sài Gịn Thương Tín, Báo cáo thường niên 2007-2009 thông tin trang web www.sacombank.com 39 NHTMCP Việt Á, Báo cáo thường niên 2007-2009 thông tin trang web www.vietabank.com.vn 40 NHTMCP Xăng dầu Petrolimex, Báo cáo thường niên 2007-2009 thông tin trang web www.pgbank.com.vn 41 NHTMCP Xuất nhập khẩu, Báo cáo thường niên 2007-2009 thông tin trang web www.eximbank.com.vn 42 Phịng phân tích cơng ty chứng khốn ngân hàng đầu tư Việt Nam (2010), "Báo cáo ngành ngân hàng q III-2010", Cơng ty chứng khốn ngân hàng đầu tư 43 Phịng phân tích cơng ty cổ phần chứng khoán Bảo Việt (2008), "Báo cáo ngành ngân hàng Việt Nam năm 2008", Cơng ty chứng khốn Bảo Việt 44 Phịng phân tích thị trường (2009), " Báo cáo phân tích ngành ngân hàng Việt Nam", NHTMCP Á Châu 45 Quốc Hội (2010), luật số 46/2010/QH12 ngày 29 tháng 06 năm 2006 46 Sacombank (2008), Báo cáo quý I -II/ 2008, truy cập ngày 20/03/2011 địa http://www.sacombank.com.vn/nhadautu/Pages/Bao-cao-thuong-nien.aspx 47 SCB (2008), Báo cáo quý I -II/ 2008, truy cập ngày 20/03/2011 địa http://www.scb.com.vn/vietnam/Baocaotaichinh.aspx?sId=2&y=0 48 Ths Nguyễn Thị Minh Huệ (2009), “Giám sát Ngân hàng thực trạng Việt Nam kinh nghiệm Quốc tế” TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com 45 49 Trang thông tin tài ngân hàng, Fitch nhìn lại ngành ngân hàng Việt Nam năm 2009 dự báo cho năm 2010, truy cập ngày 31/03/2011 địa http://cafef.vn/20100314111457756CA34/fitch-nhin-lai-nganh-ngan-hang-viet-namnam-2009-va-du-bao-cho-nam-2010.chn 50 Trang thơng tin tài vietstock (2011), "Ngành tài phải hi sinh quyền lợi ngắn hạn", truy cập ngày 30/12/2010 địa http://vietstock.vn/ChannelID/757/Tin-tuc/182358-nganh-ngan-hang-phai-hy-sinhquyen-loi-trong-ngan-hannbsp.aspx 51 Trang thông tin lãi suất (2010), Lãi suất tiết kiệm 16% - ngân hàng cao nhất?, truy cập ngày 03/02/2011 địa http://diendan.laisuat.vn/Forum/Comments.aspx 52 Trang thông tin Việt Báo (2008), 20.300 tỷ đồng tín phiếu bắt buộc: Ngân hàng sẵn sàng, truy cập ngày 12/04/2011 địa http://vietbao.vn/Kinh-te/20300-tydong-tin-phieu-bat-buoc-Ngan-hang-da-san-sang/65124139/91/ 53 Trang thông tin Việt Báo (2008), Lãi suất liên ngân hàng lên đến 43%/năm, truy cập ngày 12/04/2011 địa http://vietbao.vn/Kinh-te/Lai-suat-lien-ngan-hangda-len-43nam/65121316/91/ 54 Viện nghiên cứu quản lý chiến lược kinh tế TW (2008), Điều hành sách tiền tệ bối cảnh lạm phát cao Việt Nam 55 VPBank (2008), Báo cáo quý I -II/ 2008, truy cập ngày 20/03/2011 địa http://www.vpb.com.vn/vi/thongtincodong/bao-cao-dinh-ky/113-bao-cao-nh-k/202bao-cao-thng-nien 56 Vũ Thành Tự Anh (2009), "Thất bại nhà nước", Bài giảng mơn kinh tế học khu vực cơng, Chương trình giảng dạy kinh tế Fulbright 57 Vũ Thành Tự Anh (2010), "Cơ sở can thiệp nhà nước: Ngoại tác", Bài giảng môn kinh tế học khu vực công, Chương trình giảng dạy kinh tế Fulbright 58 Vũ Thành Tự Anh (2010), "Cơ sở can thiệp nhà nước: Ngoại tác", Bài giảng môn kinh tế học khu vực công, Chương trình giảng dạy kinh tế Fulbright 59 Vũ Thành Tự Anh (2010), "Cơ sở cho can thiệp nhà nước: thất bại thị trường TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com 46 dẫn đến bất ổn vĩ mô", Bài giảng môn kinh tế học khu vực cơng, Chương trình giảng dạy kinh tế Fulbright Tiếng Anh 60 Bank for International Settlements (2005), Basel II: International convergence of Capital Measurement and Capital Standard 61 Frederic S.Mishkin (2001), " Financial policies and the prevention of financial crises in emerging market countries" 62 John Maynard Keynes (1936), Thuyết ưa chuộng tính khoản, "Lý thuyINK "http://vi.wikipedia.org/wiki/L%C3%BD_thu 63 Robert Mundell Marcus Fleming (1960), mơ hình Mundell – Fleming 64 Gianni De Nicolo and Myron L Kwatst (2002), “Systemic risk and financial consolidation: are they related?” TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com 47 PHỤ LỤC Phụ lục Số lượng NHTM cấp phép từ 1991 – 1996 Năm Số lượng 1991 1992 1993 1994 1995 1996 17 20 3 Nguồn: PGS., TS Nguyễn Đình Tự (2006), Cải cách ngân hàng thương mại, góp phần phát triển kinh tế nước ta thực hội nhập kinh tế quốc tế Phụ lục Một số ngân hàng vừa nhỏ xuất thân từ mơ hình ngân hàng nơng thơn Thời điểm thành lập TT Ngân hàng Tiền thân Năm VĐL (tỷ đồng) Ngân hàng TMCP Kiên Long Ngân hàng TMCP nông thôn 1995 1,2 (KienLongBank) Ngân hàng TMCP Nam Việt Kiên Long Ngân hàng TMCP nông thôn 1995 - (NaViBank) Sông Kiên Ngân hàng TMCP Phát triển Mê Kông Ngân hàng TMCP nông thôn 1992 0,3 (MDB) Ngân hàng TMCP Đại dương Mỹ Xuyên Ngân hàng TMCP nông thôn 1993 0.3 (Oceanbank) Ngân hàng TMCP Đại Tín Hải Hưng Ngân hàng TMCP nông thôn 1992 3,4 (TrustBank) Rạch Kiến Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội Ngân hàng TMCP nông thôn 1993 0,4 (SHB) Ngân hàng TMCP Xăng dầu Nhơn Ái Ngân hàng TMCP nông thôn 1992 0,7 Petrolimex (PGBank) Ngân hàng TMCP Bắc Á (NASBank) Đồng Tháp Ngân hàng TMCP nông thôn 1994 Ninh Bình Nguồn: Tổng hợp tác giả từ website NHTM TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com 48 Phụ lục Phân nhóm NHTMCP (2008 – 2010) Nhóm Quy mơ tổng tài sản 2008 2009 2010 Nhóm > = 45,000 tỷ đồng 11 Nhóm 15,000 - 45,000 tỷ đồng 11 10 Nhóm =< 15,000 tỷ đồng 23 19 18 Nguồn: Tổng hợp từ website NHTM Phụ lục Sự gia tăng VĐL ngân hàng vừa nhỏ STT Ngân hàng VĐL (30/06/2010) VĐL (31/12/2010) Ngân hàng Phát triển Mê Kông (MDB) 1.000 3.000 Ngân hàng Gia Định (GiaDinhBank) 1.000 3.000 Ngân hàng Đại Á (ĐaiAbank) 1.000 3.100 Ngân hàng Kiên Long (KienLongBank) 2.000 3.000 Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank) 1.000 2.000 Ngân hàng Nam Á (NAB) 3.000 3.000 Ngân hàng Sài Gịn Cơng thương (SaigonBank) 1.500 3.000 Ngân hàng Phương Đông (OCB) 2.000 5.000 Ngân hàng Việt Á (VietABank) 1.632 3.000 Nguồn: Tổng hợp từ website NHTM Phụ lục 5: Phân loại nhóm nợ (Trích định số 493/2005/QĐ-NHNN - Điều 6) Tổ chức tín dụng thực phân loại nợ theo năm (05) nhóm sau: a) Nhóm (Nợ đủ tiêu chuẩn) bao gồm: khoản nợ hạn tổ chức tín dụng đánh giá có khả thu hồi đầy đủ gốc lãi hạn; - Các khoản nợ hạn 10 ngày tổ chức tín dụng đánh giá có khả thu hồi đầy đủ gốc lãi bị hạn thu hồi đầy đủ gốc lãi thời hạn lại; - Các khoản nợ phân loại vào nhóm theo quy định Khoản Điều b) Nhóm (Nợ cần ý) bao gồm: TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com 49 - Các khoản nợ hạn từ 10 ngày đến 90 ngày; - Các khoản nợ điều chỉnh kỳ hạn trả nợ lần đầu (đối với khách hàng doanh nghiệp, tổ chức tổ chức tín dụng phải có hồ sơ đánh giá khách hàng khả trả nợ đầy đủ nợ gốc lãi kỳ hạn điều chỉnh lần đầu); - Các khoản nợ phân loại vào nhóm theo quy định Khoản Điều c) Nhóm (Nợ tiêu chuẩn) bao gồm: - Các khoản nợ hạn từ 91 ngày đến 180 ngày; - Các khoản nợ cấu lại thời hạn trả nợ lần đầu, trừ khoản nợ điều chỉnh kỳ hạn trả nợ lần đầu phân loại vào nhóm theo quy định Điểm b - Các khoản nợ miễn giảm lãi khách hàng không đủ khả trả lãi đầy đủ theo hợp đồng tín dụng; - Các khoản nợ phân loại vào nhóm theo quy định Khoản Điều d) Nhóm (Nợ nghi ngờ) bao gồm: - Các khoản nợ hạn từ 181 ngày đến 360 ngày; - Các khoản nợ cấu lại thời hạn trả nợ lần đầu hạn 90 ngày theo thời hạn trả nợ cấu lại lần đầu; - Các khoản nợ cấu lại thời hạn trả nợ lần thứ hai; - Các khoản nợ phân loại vào nhóm theo quy định Khoản Điều đ) Nhóm (Nợ có khả vốn) bao gồm: - Các khoản nợ hạn 360 ngày; - Các khoản nợ cấu lại thời hạn trả nợ lần đầu hạn từ 90 ngày trở lên theo thời hạn trả nợ cấu lại lần đầu; - Các khoản nợ cấu lại thời hạn trả nợ lần thứ hai hạn theo thời hạn trả nợ cấu lại lần thứ hai; - Các khoản nợ cấu lại thời hạn trả nợ lần thứ ba trở lên, kể chưa bị hạn hạn; - Các khoản nợ khoanh, nợ chờ xử lý; - Các khoản nợ phân loại vào nhóm theo quy định Khoản Điều TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com 50 Phụ lục 6: Các bước thực hoạt động giám sát từ xa Định kì hàng tháng NHTM cung cấp thông tin Cục quản lý tin học tổng hợp Phần mềm giám sát xử lý thông tin đưa kết tiêu giám sát (LDR, CAR, NPL ) Phân tích xếp loại NHTM theo tiêu chuẩn Camels Cảnh báo sớm rủi ro Tham mưu cho chánh Thanh tra tiến hành tra chỗ sở phát rủi ro Kết luận, kiến nghị xử lý, kiểm tra việc chấp hành NHTM Nguồn: Quốc Hội (2010), luật số 46/2010/QH12 Thủ Tướng (2009), định số 83/2009/QĐ-TTg, NHNN (2008), định số 2214/QĐ-NHNN tổng hợp tác giả TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com 51 Phụ lục Các bước thực tra chỗ Phòng tra thuộc NHNN tỉnh, thành phố xây dựng chương trình tra (kế hoạch tra, nội dung tra) cho năm Trình Giám đốc chi nhánh NHNN tỉnh, thành phố kế hoạch tra Chánh tra phê duyệt thành lập đoàn tra, nội dung tra, thời gian thời hiệu Trưởng đoàn tra xây dựng kế hoạch chi tiết phân công cụ thể cho tra viên Tiến hành tra sở đánh giá tính tuân thủ, mức độ tin cậy số liệu, mức độ rủi ro, phát quy trình quy định chưa hợp lý Kết luận, kiến nghị xử lý, kiểm tra việc chấp hành NHTM Nguồn: Quốc Hội (2010), luật số 46/2010/QH12 Thủ Tướng (2009), định số 83/2009/QĐ-TTg, NHNN (2008), định số 2214/QĐ-NHNN tổng hợp tác giả TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com 52 Phụ lục Một số NHTM không công bố thông tin website thông tin đại chúng STT Ngân hàng Ngân hàng Đệ Nhất (Ficombank) Ngân hàng Bắc Á (NASBank) Ngân hàng Phương Nam (PhuongnamBank) Ngân hàng Phương Tây (WesternBank) Ngân hàng Quốc tế (VIBank) Ngân hàng Sài Gòn Hà Nội (SHB) Ngân hàng Việt Nam Thương Tín (VietBank) Ngân hàng Đại Tín (TrustBank) Nguồn: Tổng hợp từ website NHTMCP Phụ lục Hoạt động tra chỗ giai đoạn 2003 – 2009 Năm 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Số lượng ngân hàng 55 63 75 78 80 84 92 Số lượng tra 974 1.049 1.027 990 909 1.179 1.000 17,71 16,65 13,69 12,69 11,36 14,04 10,87 Số lượng tra bình quân Nguồn: Tổng hợp tác giả Nguyễn Thị Minh Huệ (2009) TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com ... hàng thương mại cổ phần Đại Á EAB Ngân hàng thương mại cổ phần Đông Á EximBank Ngân hàng thương mại cổ phần xuất nhập GiaDinhBank Ngân hàng thương mại cổ phần Gia Định HaBuBank Ngân hàng thương mại. .. Sacombank Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gịn Thương Tín SaiGonBank Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gịn Cơng Thương SCB Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn SeaBank Ngân hàng thương mại cổ phần... CHƯƠNG NGUYÊN NHÂN CỦA CUỘC ĐUA LÃI SUẤT Có nguyên nhân trực tiếp nguyên nhân tiềm ẩn dẫn đến tượng chạy đua lãi suất NHTM thời gian vừa qua Tuy nhiên, để tìm giải pháp sách hữu hiệu giải tượng
Ngày đăng: 17/07/2022, 09:29
Xem thêm:
