(LUẬN văn THẠC sĩ) quản trị vốn huy động tiền gửi tại ngân hàng TMCP ngoại thương việt nam

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH -ooo - TRẦN THỊ HOÀNG CƠ QUẢN TRỊ VỐN HUY ĐỘNG TIỀN GỬI TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM Chuyên ngành : Tài chính–Ngân hàng Mã số : 60340201 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC PGS.TS TRẦM THỊ XUÂN HƯƠNG TP Hồ Chí Minh – Năm 2013 TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan Luận văn Thạc sĩ Kinh tế “Quản trị vốn huy động tiền gửi Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam” cơng trình nghiên cứu riêng tơi với hướng dẫn nhiệt tình người hướng dẫn khoa học PGS TS Trầm Thị Xuân Hương Các số liệu sử dụng luận văn tác giả thu thập phân tích có nguồn gốc rõ ràng, đáng tin cậy, xử lý trung thực khách quan TPHCM, tháng 12 năm 2013 Tác giả TRẦN THỊ HOÀNG CƠ TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com MỤC LỤC TRANG PHỤ BÌA LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT DANH MỤC BẢNG BIỂU DANH MỤC HÌNH VẼ MỞ ĐẦU .1 CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ VỐN HUY ĐỘNG TIỀN GỬI TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 VỐN HUY ĐỘNG TIỀN GỬI TẠI NHTM 1.1.1 Khái niệm 1.1.2 Đặc điểm 1.1.3 Các hình thức huy động tiền gửi 1.2 QUẢN TRỊ VỐN HUY ĐỘNG TIỀN GỬI TẠI NHTM 1.2.1 Khái niệm 1.2.2 Mục tiêu .8 1.2.3 Nội dung quản trị vốn huy động tiền gửi 12 1.2.4 Chỉ tiêu đo lường chất lượng quản trị vốn huy động tiền gửi 13 1.2.5 Các nhân tố ảnh hưởng đến quản trị vốn huy động tiền gửi 16 1.2.6 Phương pháp quản trị vốn huy động tiền gửi 20 1.2.7 Công cụ quản trị vốn huy động tiền gửi 21 1.3 KINH NGHIỆM QUẢN TRỊ VỐN HUY ĐỘNG TIỀN GỬI TẠI NHTM 23 1.3.1 Các nghiên cứu quản trị vốn huy động tiền gửi NHTM 23 1.3.2 Kinh nghiệm quản trị vốn tiền gửi NHTM nước 25 1.3.3 Kinh nghiệm NHTM Việt Nam 27 TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VỐN HUY ĐỘNG TIỀN GỬI TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM 29 2.1 KHÁI QUÁT VỀ NHTM CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM .29 2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển .29 2.1.2 Kết hoạt động kinh doanh VCB 31 2.2 THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VỐN HUY ĐỘNG TIỀN GỬI TẠI NHTM CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM 33 2.2.1 Quy trình thực 33 2.2.2 Tổ chức thực .35 2.2.3 Tình hình thực quản trị vốn huy động tiền gửi VCB 36 2.3 MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ SỐ LIỆU NGHIÊN CỨU 44 2.3.1 Xây dựng biến 44 2.3.2 Số liệu nghiên cứu 46 2.3.3 Kết nghiên cứu 46 2.4 ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG 48 2.4.1 Những mặt đạt 48 2.4.2 Những mặt tồn 52 2.4.3 Nguyên nhân tồn .54 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP QUẢN TRỊ VỐN HUY ĐỘNG TIỀN GỬI TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM 60 3.1 ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA NGÀNH NGÂN HÀNG VIỆT NAM VÀ NHTM CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM .60 3.2 CÁC GIẢI PHÁP QUẢN TRỊ VỐN HUY ĐỘNG TIỀN GỬI TẠI NHTM CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM 62 3.2.1 Các giải pháp quản trị vốn huy động tiền gửi 62 3.2.2 Một số đề suất kiến nghị 68 KẾT LUẬN .74 TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT Ký hiệu viết tắt Viết đầy đủ ACB Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu Việt Nam ATM Máy rút tiền tự động BHTG Bảo hiểm tiền gửi CKH Có kỳ hạn CTG Ngân hàng thương mại cổ phần Cơng Thương Việt Nam CSTT Chính sách tiền tệ DTBB Dự trữ bắt buộc EIB Ngân hàng thương mại cổ phần Xuất Nhập Khẩu Việt Nam HSC Hội sở KKH Khơng kỳ hạn NHNN Ngân hàng Nhà Nước NHTM Ngân hàng thương mại SHB Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn – Hà Nội TCKT Tổ chức kinh tế TCTD Tổ chức tín dụng VCB Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại Thương Việt Nam TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 1.1: Chi phí tài khoản giao dịch tài khoản tiết kiệm hai ngân hàng Mỹ .26 Bảng 2.1: Một số số tài VCB từ 2008-2012 31 Bảng 2.2: Bảng cân đối kế toán VCB 31/12/2012 32 Bảng 2.3: Tình hình huy động vốn từ 2008-2012 VCB 36 Bảng 2.4: Cơ cấu vốn huy động tiền gửi phân chia theo kỳ hạn 38 Bảng 2.5: Chênh lệch khoản ròng .40 Bảng 2.6: Kết tính tốn phương trình hồi quy (Biến phụ thuộc lãi suất huy động thực tế It) .47 Bảng 2.7: Chất lượng vốn huy động tiền gửi 49 Bảng 2.8: Một số tiêu ngân hàng lân cận 50 Bảng 2.9: Số liệu huy động tiền gửi, chi phí lợi nhuận VCB từ 20082012 53 TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com DANH MỤC HÌNH VẼ Hình 2.1: Mơ hình quản trị VCB thời điểm 31/12/2012 .30 Hình 2.2: Chi phí trả lãi tiền gửi qua năm VCB 39 Hình 2.3: Sự phù hợp vốn huy động tiền gửi cho vay .41 Hình 2.4: Tình hình tài sản, nợ nhạy lãi chênh lệch nhạy cảm lãi suất (isgap) VCB 42 Hình 2.5: Chênh lệch nhạy cảm lãi suất (Isgap) VCB, lãi suất huy động thị trường hệ số NIM .43 Hình 2.6: Tỷ lệ chi phí trả lãi tiền gửi/vốn huy động VCB, BIDV CTG 50 Hình 2.7: Thị phần huy động vốn tín dụng số ngân hàng thời điểm cuối năm 2012 52 Hình 3.1: Mức độ lạm phát số nước khu vực từ 2003-2012 68 Hình 3.2: Lãi suất huy động cho vay số nước khu vực 70 TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài nghiên cứu NHTM loại hình doanh nghiệp đặc biệt kinh doanh lĩnh vực tiền tệ Kinh doanh chủ yếu ngân hàng thường dựa hoạt động huy động vốn, cho vay cung cấp sản phẩm dịch vụ ngân hàng Trong đó, hoạt động huy động vốn yếu tố có vai trị quan trọng hàng đầu định kế hoạch kinh doanh NHTM Trên thực tế, NHTM, vốn tự có chiếm tỷ lệ nhỏ, cịn lại vốn huy động, vốn vay vốn khác Trong đó, vốn huy động đặc biệt huy động từ tiền gửi chiếm tỷ trọng lớn ổn định Do vậy, khẳng định vốn huy động tiền gửi hay hoạt động huy động tiền gửi có vai trị lớn, định đến khả hoạt động kinh doanh phát triển ngân hàng Tại Việt Nam, việc huy động tiền gửi NHTM phát sinh nhiều bất hợp lý Cùng với bất ổn kinh tế giới nước xảy liên tục, áp lực cạnh tranh gay gắt ngân hàng, chí chi nhánh với thân ngân hàng ngày gia tăng mạnh mẽ năm gần Hầu hết ngân hàng tình trạng thiếu vốn trung dài hạn, gặp nhiều khó khăn việc tìm kiếm nguồn vốn ổn định với chi phí thấp Trên 90% tỷ trọng vốn ngân hàng nguồn vốn ngắn hạn gây khó khăn việc đảm bảo cân đối kỳ hạn Kỳ hạn huy động tiền gửi có xu hướng rút ngắn kỳ hạn cho vay bình quân dài, khiến nhiều ngân hàng đáp ứng nhu cầu vay vốn trung dài hạn để mở rộng sản xuất kinh doanh doanh nghiệp vừa nhỏ, tạo nguy rủi ro kỳ hạn lãi suất Các NHTM phải đối mặt với hệ lụy chi phí vốn cao, quy mơ khơng ổn định, làm cho việc tài trợ cho danh mục tài sản không cịn phù hợp với quy mơ kết cấu, từ làm hạn chế khả sinh lời, kết NHTM phải đối mặt với rủi ro Do đó, việc NHTM tăng cường huy động tiền gửi quản trị vốn huy động tiền gửi với TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com chi phí hợp lý ổn định cao yêu cầu cấp thiết vô quan trọng hoạt động kinh doanh Quản trị vốn huy động luôn vấn đề quan trọng nhà quản trị ngân hàng đặc biệt quản trị vốn huy động tiền gửi thời điểm khó khăn hoạt động tảng cho phát triển vấn đề sống ngân hàng Xuất phát từ vai trò quan trọng vốn huy động tiền gửi phát triển kinh tế nói chung NHTM cổ phần Ngoại Thương Việt Nam nói riêng, tác giả chọn đề tài “Quản trị vốn huy động tiền gửi Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam” làm sở cho nghiên cứu, phân tích tìm giải pháp tối ưu để quản trị vốn huy động tiền gửi NHTM cổ phần ngoại thương Việt Nam Mục tiêu nghiên cứu Đề xuất giải pháp phù hợp để quản trị vốn huy động tiền gửi NHTM cổ phần Ngoại Thương Việt Nam dựa mối quan hệ chi phí rủi ro thơng qua việc hệ thống hóa sở lý thuyết vốn huy động tiền gửi quản trị vốn huy động tiền gửi NHTM, xem xét phương pháp quản trị vốn huy động tiền gửi giới đánh giá thực trạng quản trị vốn huy động tiền gửi NHTM cổ phần Ngoại Thương Việt Nam Đối tượng phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu: mối quan hệ chi phí rủi ro hoạt động quản trị vốn huy động tiền gửi NHTM cổ phần Ngoại Thương Việt Nam Phạm vi nghiên cứu: thực trạng quản trị vốn huy động tiền gửi NHTM cổ phần Ngoại Thương Việt Nam từ năm 2008 đến năm 2012 Phương pháp nghiên cứu Nghiên cứu định tính TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com Nghiên cứu lý thuyết: sử dụng phương pháp thống kê, tổng hợp, so sánh để đưa mơ hình: lý thuyết chi phí huy động vốn tiền gửi, rủi ro hoạt động huy động vốn tiền gửi NHTM Sử dụng phương pháp phân tích mơ tả để làm rõ thực trạng quản trị vốn huy động tiền gửi NHTM cổ phần Ngoại Thương Việt Nam Nghiên cứu định lượng Phương pháp thu thập liệu: lấy liệu từ báo cáo tài hàng năm Ngân hàng Sử dụng mơ hình Demirguc-Kunt Huizinga kiểm định mối quan hệ tương quan lãi suất huy động thực tế rủi ro NHTM Phương pháp phân tích liệu: chương trình SPSS phân tích tương quan hồi quy: để tìm mối liên hệ biến NHTM cổ phần Ngoại Thương Việt Nam Bố cục đề tài Chương 1: Tổng quan quản trị vốn huy động tiền gửi Ngân hàng thương mại Chương 2: Thực trạng quản trị vốn huy động tiền gửi Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại Thương Việt Nam Chương 3: Giải pháp quản trị vốn huy động tiền gửi Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại Thương Việt Nam TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com 68 3.2.2 Một số đề suất kiến nghị 3.2.2.1 Đối với phủ - Ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát Nền kinh tế giới có nhiều bất ổn, lạm phát giảm dần nhiên cịn mức cao Chính giải pháp đặt là: Ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm sốt giá góp phần ổn định tâm lý tạo niềm tin cho dân chúng Tạo điều kiện đầu tư hiệu sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Đẩy mạnh xuất khẩu, kiểm soát chặt nhập khẩu, cải thiện cán cân thương mại ổn định tỷ giá Tiếp tục thực sách tiền tệ - tài khóa chặt chẽ, kiểm sốt lạm phát, cắt giảm đầu tư cơng, giảm thâm hụt ngân sách Hình 3.1: Mức độ lạm phát số nước khu vực từ 2003-2012 25.00 20.00 Vietnam 15.00 % Japan 10.00 China Singapore 5.00 Thailand 0.00 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 -5.00 (Nguồn: Worldbank) Lạm phát Việt Nam kiềm chế phạm vi 7%, theo dõi diễn biến kinh tế thấy lạm phát cố gắng khơng nhỏ Chính phủ Tháng 5/2011, Việt Nam vào nhóm nước dẫn đầu giới tỷ lệ lạm phát tăng cao, tiếp đến cuối tháng TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com 69 8/2011, Việt Nam tiếp tục dẫn đầu châu Á đứng thứ giới tỷ lệ lạm phát tăng cao so với kỳ năm trước Đến cuối năm 2011, Việt Nam vào nhóm nước dẫn đầu giới lạm phát tăng cao Điều cho thấy nguy tiềm ẩn rủi ro cao bất ổn kinh tế vĩ mơ Việt Nam Khơng có quốc gia khu vực có mức lạm phát Việt Nam Rõ ràng kinh doanh thị trường Việt Nam dựa chi phí vốn doanh nghiệp Việt Nam bất lợi nhiều so với doanh nghiệp Trung Quốc Thời gian gần đây, ta thấy hàng Trung Quốc giá rẻ áp đảo hàng Việt Nam thị trường nội địa Vì để hỗ trợ doanh nghiệp khơng thua sân nhà, Chính phủ thiết phải “hạ nhiệt” lạm phát Và để làm điều cần có phối hợp Chính phủ vói NHNN - Ổn định mơi trường xã hội Kết huy động vốn tiền gửi chịu tác động mạnh yêu tố tâm lý người dân, đặc biệt thói quen cất trữ tiền vàng nhà sử dụng tiền mặt khơng qua tốn ngân hàng Vì vậy, Nhà nước cần có biện pháp tích cực nhằm khuyến khích động viên người dân gửi tiền tốn thơng qua ngân hàng Muốn vậy, thời gian tới, cần có chủ trương sách hỗ trợ, khuyến khích người dân từ tầng lớp sinh viên, lao động tay chân đến người lao động trí thức phải thực toán, chi tiêu qua ngân hàng: giảm thuế theo tỷ lệ cho đơn vị nhà nước doanh nghiệp kinh doanh có doanh số giao dịch thu chi không dùng tiền mặt cao… Ngồi ra, nên có chương trình tun truyền sâu rộng có tầm ảnh hưởng lớn đến với người dân - Hồn thiện mơi trường pháp lý Kiểm soát chặt chẽ để hạn chế tối đa phát sinh hay cạnh tranh tiêu cực khó lường ảnh hưởng đến uy tín kết kinh doanh NHTM TCTD Tăng cường, kiểm tra, giám sát có biện pháp xử lý cụ thể nhằm dập tắt thông tin tiêu cực phát sinh làm ảnh hưởng đến tình hình hoạt động khối ngân hàng TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com 70 3.2.2.2 Đối với Ngân hàng Nhà nước - Giải pháp truyền thống hạ lãi suất Lãi suất 10%, lãi suất đỉnh giao dịch lên đến 15% Nếu thời điểm cuối năm 2007 mức chấp nhận Nhưng giới lâm vào cảnh suy thối mức lãi suất cao Hãy so sánh lãi suất huy động lãi suất cho vay vài quốc gia Hình 3.2: Lãi suất huy động cho vay số nước khu vực 18 16 14 % 12 Vietnam 10 Thailand Singapore China Japan 2008 2009 2010 2011 2012 Lãi suất huy động 2008 2009 2010 2011 2012 Lãi suất cho vay (Nguồn: Worldbank) Cơng cụ để kiểm sốt lạm phát sách tiền tệ Nghĩa NHNN nên giữ lãi suất cho vay liên ngân hàng mức thấp, thường cho tỷ lệ mục tiêu khoảng 2% đến 3% năm, phạm vi lạm phát mục tiêu thấp khoảng 2% đến 6% năm Lãi suất huy động giảm dẫn đến việc giảm lãi suất cho vay, giúp doanh nghiệp tiếp cận dễ dàng với nguồn vốn giá rẻ để phục hồi sản xuất, kinh doanh; giảm áp lực chi phí vốn; kích thích tiêu dụng, đầu tư xã hội Qua đó, hệ thống ngân hàng làm tốt vai trò cung ứng vốn cho kinh tế Tất nhiên, Ngân hàng Nhà nước định giảm lãi suất đột ngột lúc tăng dẫn đến khả giảm rút tiền tiết kiệm, làm giảm huy động TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com 71 vốn thực tế theo lãi suất mới, từ làm tăng áp lực thay đổi kế hoạch huy động vốn ngân hàng tồn hệ thống, dễ có nhiều ngân hàng phá sản Vì cần phải có lộ trình Với mức 10% thực từ ngày 5/12 để hạ lãi suất xuống 6% phải đến khoảng đầu tháng năm 2013 đạt Đây thời điểm sau Tết Âm lịch, tốt để doanh nghiệp, nhà đầu tư cá nhân lên kế hoạch chuẩn bị cho năm Để thực kế hoạch trước hết Ngân hàng nhà nước phải hạ nhanh lãi suất trái phiếu phủ loại giấy tờ có giá khác, đồng thời hạ lãi suất tái chiết khấu để tránh trở thành nơi trú ẩn cho nguồn tiền không đưa vào lưu thông Cơ chế cho vay theo trần lãi suất cần phải trì để hạn chế tượng ngân hàng thương mại lao vào chiến tranh giành khách hàng Trong điều kiện ổn định, cần xem xét đến giải pháp dỡ bỏ điều tiết công cụ trần lãi suất Mục đích việc dỡ bỏ kiểm soát trần lãi suất nhằm tháo gỡ cho hệ thống ngân hàng để phục hồi khả cạnh tranh ngân hàng so với tổ chức tài phi ngân hàng Dỡ bỏ kiểm sốt tỷ lệ lãi suất làm cho yêu cầu đảm bảo số khoản DTBB ngân hàng giảm tác dụng, đồng thời có tác dụng thúc đẩy tự hóa lãi suất chứng khốn phủ Tuy nhiên, giải pháp thực điều kiện cạnh tranh - Về mặt dài hạn, NHNN phải mang tính độc lập tương đối thể thông qua việc xác định rõ chế hoạch định CSTT, NHNN toàn quyền định việc sử dụng công cụ để thực CSTT, phân định rõ trách nhiệm NHNN Thống đốc ngân hàng việc thực thi mục tiêu đặt Dần dần cho phép NHNN chủ động việc điều tiết lượng tiền cung ứng cho phù hợp với kinh tế để đáp ứng nhu cầu ngân sách nhà nước phủ Những tác động CSTT phải nhìn nhận cách đắn, khoa học Công khai công bố thông tin liên quan đến CSTT Nâng cao khả chất lượng dự báo lạm phát nói riêng lĩnh vực kinh tế nói chung… TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com 72 - Đối với hoạt động quản lý rủi ro NHTM, NHNN cần hoàn thiện quy chế tra, giám sát, tăng cường khả dự báo rủi ro NHTM, xây dựng mơ hình dự báo khoa học xác Ngồi ra, NHNN cần phối hợp với NHTM thiết lập hệ thống cảnh báo sớm phát kịp thời TCTD có dấu hiệu khó khăn hoạt động để tiến hành đánh giá, xếp loại có cách xử lý đồng thời xây dựng hồn thiện tiêu chí giám sát an tồn hoạt động NHTM sở vận dụng hiệp ước quốc tế Basel I II - NHNN cần quan tâm thực tốt công tác dự báo biến động lãi suất thị trường, nhằm cung cấp thông tin cần thiết, kịp thời cho NHTM việc đo lường kiểm soát rủi ro lãi suất Đồng thời, khuyến khích hỗ trợ NHTM phát triển nghiệp vụ phái sinh phòng ngừa rủi ro lãi suất - NHNN cần điều chỉnh tỷ lệ DTBB cho hợp lý, đảm bảo tính an tồn hoạt động NHTM đồng thời tạo điều kiện để NHTM tận dụng tối đa nguồn lực để phát triển hoạt động kinh doanh Ngoài ra, hành động tối ưu lúc NHNN cần tích cực hỗ trợ khoản cho NHTM thông qua hoạt động tái cấp vốn, điều chỉnh lãi suất tái cấp vốn lãi suất chiết khấu cho phù hợp với tình hình thị trường - Bảo hiểm tiền gửi yếu tố quan trọng đem đến yên tâm cho người dân đến gửi tiền ngân hàng Mức bảo hiểm chưa thật bảo vệ quyền lợi người gửi tiền, điều đáng lo ngại khách hàng lớn đặc biệt nhà đầu tư cá nhân không cư trú bối cảnh Việt Nam hòa nhập vào cộng động giới - Nâng cao lực quản trị rủi ro lực giám soát ngân hàng dựa nguyên tắc kinh tế thị trường vận hành theo thực tế kinh tế Việt Nam Xây dựng hệ thống thu thập liệu đảm bảo thông tin cung cấp kịp thời đáng tin cậy - Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao với công nghệ hợp lý để bù đắp thiếu hụt diễn hầu hết ngân hàng Xây dựng hệ thống TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com 73 khuyến khích hữu hiệu mối quan hệ người lao động người sử dụng lao động chế thu nhập, khen thưởng xử phạt để khuyến khích động, sáng tạo làm việc với chất lượng cao người lao động - Tạo môi trường kinh doanh thuận lợi cho tăng trưởng hoạt động Ngân hàng, đảm bảo tính thống nhất, đồng hệ thống pháp luật ngân hàng phù hợp với cam kết hội nhập Cho phép ngân hàng nước tham gia thị trường Việt Nam qua tận dụng tối đa lợi tham gia thị trường đối tác nước ngồi để khích lệ hệ thống ngân hàng phát triển nhịp độ cao Sự tham gia cạnh tranh đối tác nước kinh doanh ngân hàng xuất số lợi như: lợi ích đến từ hiệu kinh doanh cải thiện, ứng dụng công nghệ sản phẩm, dịch vụ ngân hàng mới, kỹ quản trị điều hành; quốc tế hóa ngân hàng tạo động lực chuẩn hóa quy định điều tiết, tra, giám sát ngân hàng chuẩn mực nhanh chóng đồng với thơng lệ quốc tế; tạo hội để ngân hàng nội địa xâm nhập thị trường quốc tế muốn bù đắp phần lợi nhuận san sẻ với đối tác nước ngồi; học tập kinh nghiệm thành cơng mở rộng thị trường ngân hàng nước ngoài; đa dạng hóa cấp độ quốc tế tài sản, có xu hướng ổn định hơn… Kết luận chương Chương trình bày mục tiêu, định hướng dự báo tương lai Việt Nam nói chung VCB nói riêng đến 2020, kết hợp với thực trạng VCB từ đề xuất số giải pháp kiến nghị nhằm góp phần hồn thiện cơng tác quản trị vốn huy động tiền gửi TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com 74 KẾT LUẬN Trong năm gần đây, kinh tế giới có nhiều thay đổi lĩnh vực tài chính, đặc biệt hệ thống NHTM với khó khăn bất thường với sụp đổ hàng loạt ngân hàng có tiếng giới với kinh nghiệm hàng trăm năm Và kinh tế giới dự đốn cịn nhiều bất ổn tương lai Việt Nam trình hội nhập mạnh mẽ với khu vực tồn cầu, đương nhiên khơng khỏi ảnh hưởng chung giới Quản trị vốn huy động tiền gửi vấn đề đặc biệt cần thiết nên quan tâm lúc tất ngân hàng Việt Nam Thông qua việc nghiên cứu lý thuyết, phân tích thực trạng quản trị vốn huy động tiền gửi Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam, với thành tựu tồn nguyên nhân khó khăn để đưa giải pháp nhằm mục tiêu bảo đảm cho kết hoạt động ngân hàng, giảm chi phí an tồn trình huy động sử dụng vốn Kết nghiên cứu cho thấy công tác quản trị vốn huy động tiền gửi có tác động đáng kể đến kết kinh doanh ngân hàng Việc xác định chi phí tiền gửi cân nhắc chi phí rủi ro ngân hàng vấn đề trọng tâm cơng tác Tuy nhiên, nghiên cứu cịn hạn chế khơng tính đến chi phí phi lãi Chi phí khơng phải yếu thực tế có xu hướng tăng lên đáng kể Đây sở cho nghiên cứu TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com TÀI LIỆU THAM KHẢO Tài liệu tiếng Việt Đinh Thị Quỳnh Vân, Đinh Thị Hồng Hạnh Nguyễn Hải Sơn, 2012 Tăng trưởng huy động tối ưu hoá sử dụng vốn ưu tiên hàng đầu Tạp chí ngân hàng số 10 tháng 05/2012 Mai Văn Bạn, 2008 Giáo Trình Nghiệp vụ Ngân Hàng Thương Mại Hà Nội, NXB Thống Kê Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam Báo cáo thường niên năm 2008, 2009, 2010,2011, 2012 Hà Nội Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam Báo cáo thường niên năm 2008, 2009, 2010,2011, 2012 Hà Nội Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam Báo cáo thường niên năm 2008, 2009, 2010,2011, 2012 Hà Nội Nguyễn Chí Đức Hoàng Trọng, 2011 Nghiên cứu thực chứng hiệu ứng kỷ luật thị trường ngành Ngân hàng Việt Nam Tạp chí phát triển hội nhập S 10 Nguyễn Minh Kiều, 2009 Nghiệp vụ Ngân Hàng Thương Mại NXB Thống Kê Peter Rose, 1998 Quản Trị Ngân Hàng Thương Mại Dịch từ Tiếng Anh Người dịch: Nguyễn Huy Hoàng, Nguyễn Đức Hiển, Phạm Long Mai Công Quyền, 2004 Hà Nội: NXB Tài Chính Phan Thị Cúc, 2008 Giáo Trình Nghiệp vụ Ngân Hàng Thương Mại NXB Thống Kê Phan Thị Thu Hà, 2009 Quản Trị Ngân Hàng Thương Mại NXB Giao Thơng Vận Tải Trầm Thị Xn Hương Hồng Thị Ngọc Minh (Chủ biên),2012 Giáo Trình Nghiệp Vụ Ngân Hàng Thương Mại Hồ Chí Minh: NXB Kinh Tế TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com Trần Huy Hoàng (Chủ biên), 2011 Giáo Trình Quản Trị Ngân Hàng Thương Mại NXB Lao Động Trần Huy Hoàng (Chủ nhiệm), 2011 Giải pháp hoàn thiện nâng cao hiệu quản trị hoạt động kinh doanh NHTM địa bàn TPHCM thời kỳ sau gia nhập WTO Báo cáo Tổng kết đề tài nghiên cứu khoa học công nghệ cấp Tài liệu tiếng Anh Ashish Dasand Praggya Das, 2012 Rate of interest on term deposits– A micro level study Revised Drafts Asli Demirguc-Kunt and Harry Huizinga, 1999.Market Discipline and Financial Safety Net Design, Development Research Group The World Bank, and Department of Economics, Tilburg University, and CEPR Douglas W Diamond and Raghuram G Rajan, 2000 The Theory of Bank Capital The journal of finance Laxman, 1985 Problem of intermediation and financial/funds management in Indian banking sector Unpublished Thesis, Karnatak University, Dharwad M R Shollapur and Y G Baligatti, 2010 Funds Management In Banks: A Cost – Benefit Perspective R K Uppaland Rimpi Kaur, 2009 Cost-Benefit Analysis of Commercial Banks in the Global Age: Strategies for Fund Management The IUP Journal of Bank Management, Vol VIII, Nos & Các trang Web NHNN, < http://www.gso.gov.vn/default.aspx?tabid=433&idmid=3> [Ngày truy cập: 11/03/2013] NHTM cổ phần Công Thương Việt Nam, [Ngày truy cập: 02/07/2013] Word bank, [Ngày truy cập: 20/07/2013] TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com KẾT QUẢ HỒI QUY Phương trình (1): It = α + βLDt+ Model ε t R R Square 528 a Adjusted R Square 279 254 b ANOVA Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig Regression 9.314 9.314 10.849 003 Residual 24.037 28 858 Total 33.351 29 a Coefficientsa Unstandardized Coefficients Model B Std Error (Constant) 5.223 925 LD -.038 012 Standardized Coefficients Beta -.528 t Sig 5.644 000 -3.294 003 Kết phân tích cho thấy kiểm định F phương trình hồi quy có giá trị Sig = 0.000 bé mức ý nghĩa 0.05 nên chấp nhận giả thuyết cho mơ hình hồi quy phù hợp Với biến tác động đến I LD có giá trị R2 hiệu chỉnh 0.254 nên độ phù hợp mơ hình 25.4% hay nói cách khác biến LD giải thích 25.4% biến thiên I Kết phân tích bảng cho thấy biến LD có giá trị Sig bé mức ý nghĩa 5% nên khẳng định LD có tác động có ý nghĩa đến biến I Trong trường hợp hệ số hồi quy LD mang dấu âm nên tác động tác động ngược TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com chiều, phù hợp với dự đốn Có nghĩa LD tăng I giảm ngược lại hay ta nói có đánh đổi chi phí huy động vốn rủi ro khoản: chi phí cao rủi ro thấp ngược lại Phương trình (2): It = α + βFDt+ Model ε t R R Square 731 a Adjusted R Square 534 518 b ANOVA Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig Regression 17.819 17.819 32.123 000 Residual 15.532 28 555 Total 33.351 29 Coefficients Unstandardized Coefficients a Standardized Coefficients Model B Std Error (Constant) 7.032 859 FD -.072 013 a t Sig 8.188 000 -5.668 000 Beta -.731 Kết phân tích cho thấy kiểm định F phương trình hồi quy có giá trị Sig = 0.000 bé mức ý nghĩa 0.05 nên chấp nhận giả thuyết cho mơ hình hồi quy phù hợp Với biến tác động đến I FD có giá trị R2 hiệu chỉnh 0.518 nên độ phù hợp mơ hình 51.8% hay nói cách khác biến FD giải thích 51.8% biến thiên I Kết phân tích bảng cho thấy biến FD có giá trị Sig bé mức ý nghĩa 5% nên khẳng định FD có tác động có ý nghĩa đến biến I Trong trường hợp hệ số hồi quy FD mang dấu âm nên tác động tác động ngược TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com chiều, phù hợp với dự đốn Có nghĩa FD tăng I giảm ngược lại hay ta nói có đánh đổi chi phí huy động vốn rủi ro lãi suất: chi phí cao rủi ro thấp ngược lại Phương trình (3): It = α + βDEt+ Model R 358 ε t R Square Adjusted R Square 128 097 a b ANOVA Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig Regression 4.266 4.266 4.107 052 Residual 29.085 28 1.039 Total 33.351 29 Coefficients Unstandardized Coefficients a Standardized Coefficients Model B Std Error (Constant) 669 790 DE 002 001 a t Sig .847 404 2.027 052 Beta 358 Kết phân tích cho thấy kiểm định F phương trình hồi quy có giá trị Sig = 0.052 lớn mức ý nghĩa 0.05 nên chấp nhận giả thuyết cho mơ hình hồi quy khơng phù hợp Tuy nhiên, với mức ý nghĩa 10% mơ hình phù hợp, khẳng định mơ hình khơng thực phù hợp cao Với biến tác động đến I DE có giá trị R2 hiệu chỉnh 0.097 nên độ phù hợp mơ hình 9.7% hay nói cách khác biến DE giải thích 9.7% biến thiên I TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com Kết phân tích bảng cho thấy biến DE có giá trị Sig lớn mức ý nghĩa 5% , nhiên giá trị lại bé mức ý nghĩa 10%, nên khẳng định DE có tác động có ý nghĩa đến biến I tác động yếu Trong trường hợp hệ số hồi quy DE mang dấu dương nên tác động tác động thuận chiều, tương phản với dự đốn ta nói khơng có đánh đổi chi phí huy động vốn rủi ro chủ sở hữu ý nghĩa thống kê lại ε Phương trình (4): It = α + βLDt+γYt + t Model R R Square 625 a Adjusted R Square 390 345 b ANOVA Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig Regression 13.022 6.511 8.648 001 Residual 20.329 27 753 Total 33.351 29 Coefficients Unstandardized Coefficients a Standardized Coefficients Model B Std Error (Constant) 5.419 871 Y 057 026 LD -.049 012 a t Sig 6.220 000 365 2.219 035 -.678 -4.117 000 Beta Tương tự ta thấy kiểm định F phương trình hồi quy có giá trị Sig bé mức ý nghĩa 0.05 nên chấp nhận giả thuyết mô hình hồi quy phù hợp Hai biến Y LD tác động đến I có giá trị R2 hiệu chỉnh 0.345 nên độ phù hợp mơ hình 34.5%,hay biến Y LD giải thích 34.5% biến thiên I TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com Kết phân tích bảng cho thấy biến Y LD có giá trị Sig bé mức ý nghĩa 5% nên khẳng định Y LD có tác động có ý nghĩa đến biến I Trong trường hợp hệ số hồi quy Y mang dấu dương nên tác động tác động thuận chiều hệ số hồi quy LD mang dấu âm nên tác động tác động ngược chiều, phù hợp với dự đoán Qua kết thấy giá trị tuyệt đối LD cao Y nên tác động LD mạnh Y Như vậy, chi phí huy động vốn tăng thêm lạm phát tăng ε Phương trình (5): It = α + βFDt+γYt + t Model R 807 R Square a Adjusted R Square 651 625 b ANOVA Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig Regression 21.719 10.860 25.207 000a Residual 11.632 27 431 Total 33.351 29 Coefficients Unstandardized Coefficients a Standardized Coefficients Model B Std Error (Constant) 7.153 758 Y 057 019 FD -.084 012 t Sig 9.439 000 361 3.009 006 -.847 -7.058 000 Beta Tương tự ta thấy kiểm định F phương trình hồi quy có giá trị Sig bé mức ý nghĩa 0.05 nên chấp nhận giả thuyết mơ hình hồi quy phù hợp Hai biến Y FD tác động đến I có giá trị R2 hiệu chỉnh 0.625 nên độ phù hợp mơ hình 62.5% hay biến Y FD giải thích 62.5% biến thiên I TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com Kết phân tích bảng cho thấy biến Y FD có giá trị Sig bé mức ý nghĩa 5% nên khẳng định Y FD có tác động có ý nghĩa đến biến I Trong trường hợp hệ số hồi quy Y mang dấu dương nên tác động tác động thuận chiều hệ số hồi quy FD mang dấu âm nên tác động tác động ngược chiều, phù hợp với dự đoán Qua kết thấy giá trị tuyệt đối FD cao Y nên tác động FD mạnh Y ε Phương trình (6): It = α + βDEt+γYt + t Model R 372 R Square a Adjusted R Square 138 075 b ANOVA Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig Regression 4.617 2.308 2.169 134 Residual 28.734 27 1.064 Total 33.351 29 Coefficients a Unstandardized Coefficients Model a Standardized Coefficients t B Std Error (Constant) 469 873 Y 016 028 103 574 DE 002 001 362 2.023 Sig Beta 537 596 571 053 Phân tích tương tự ta nhận thấy mơ hình hồi quy khơng phù hợp với mức ý nghĩa 5% 10% Kết phân tích cho thấy biến không tác động ý nghĩa đến I với mức ý nghĩa 5% Biến DE có tác động chiều với I có ý nghĩa thống kê 10% nhiên tác động không đáng kể, tương phản với dự đoán TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com ... quan quản trị vốn huy động tiền gửi Ngân hàng thương mại Chương 2: Thực trạng quản trị vốn huy động tiền gửi Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại Thương Việt Nam Chương 3: Giải pháp quản trị vốn huy. .. quy mô vốn huy động tiền gửi Tổng vốn Tốc độ huy động tiền tăng trưởng vốn huy động = tiền gửi (%) Tổng vốn huy động - tiền gửi năm gốc gửi năm t (kế hoạch) x 100% Tổng vốn huy động tiền gửi năm... lượng quản trị vốn huy động tiền gửi 13 1.2.5 Các nhân tố ảnh hưởng đến quản trị vốn huy động tiền gửi 16 1.2.6 Phương pháp quản trị vốn huy động tiền gửi 20 1.2.7 Công cụ quản trị vốn