Bài giảng Kinh tế lượng - Chương 8: Chọn mô hình và kiểm định việc chọn mô hình

Bài giảng Kinh tế lượng - Chương 8: Chọn mô hình và kiểm định việc chọn mô hình. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: các thuộc tính của một mô hình tốt; các loại sai lầm thường mắc; phát hiện và kiểm định các sai lầm chỉ định; một số mô hình kinh tế thông dụng;... Mời các bạn cùng tham khảo!

Chương CHỌN MƠ HÌNH VÀ KIỂM ĐỊNH VIỆC CHỌN MƠ HÌNH Chương CHỌN MƠ HÌNH VÀ KIỂM ĐỊNH VIỆC CHỌN MƠ HÌNH 8.1 Các thuộc tính mơ hình tốt 8.2 Các loại sai lầm thường mắc 8.3 Phát kiểm định sai lầm định 8.4 Một số mơ hình kinh tế thơng dụng (bài tập áp dụng) Chương §8.1 Các thuộc tính mơ hình tốt • Tính Kiệm • Đồng • Phù hợp • Bền vững mặt lý thuyết • Có khả dự báo tốt Chương §8.2 Các loại sai lầm chọn mơ hình • Bỏ sót biến thích hợp • Đưa vào mơ hình biến khơng thích hợp • Chọn dạng hàm khơng Chương §8.2 Các loại sai lầm chọn mơ hình 8.2.1 Bỏ sót biến giải thích Giả sử mơ hình đúng: Yt = 1 + 2 X2t + 3X3t + Ut Nhưng ta chọn mơ hình: Yt = 1 + 2X2t + Vt Chương §8.2 Các loại sai lầm chọn mơ hình Yˆt  ˆ1  ˆ X 2t Nếu X2 tương quan X3 ˆ1 , ˆ UL vững ước lượng chệch β1, β2 Nếu X2 không tương quan X3 ˆ UL vững ước lượng không chệch β2, ˆ1 UL chệch β1 Chương §8.2 Các loại sai lầm chọn mơ hình Phương sai sai số ước lượng từ mơ hình phương sai sai số ước lượng mơ hình định sai không Khoảng tin cậy thông thường thủ tục kiểm định giả thiết khơng cịn đáng tin câỵ Chương §8.2 Các loại sai lầm chọn mơ hình 8.2.2 Đưa biến khơng thích hợp vào mơ hình Giả sử mơ hình đúng: Yt = 1 + 2 X2t + Ut Nhưng ta chọn mơ hình: Yt = 1 + 2X2t + 3X3t +Vt Chương §8.2 Các loại sai lầm chọn mơ hình Hàm hồi quy mẫu mơ hình “sai”: Yˆt  ˆ1  ˆ X 2t  ˆ3 X 3t Ước lượng 2 ước lượng vững Các ước lượng BPNN ˆ j ước lượng không chệch vững không hiệu dẫn đến khoảng tin cậy rộng Chương §8.2 Các loại sai lầm chọn mơ hình 8.2.3 Chọn dạng hàm khơng Các kết thu từ việc phân tích hồi quy mơ hình “sai” khơng với thực tế dẫn đến kết luận sai lầm Chương §8.3 Phát KĐ sai lầm định 8.3.1 Phát biến không cần thiết MH Yi = 1 + 2X2i + 3X3i +4X4i + 5X5i +Ui H0 : β5 = H : β = β5 = Chương §8.3 Phát KĐ sai lầm định 8.3.2 Kiểm định biến bị bỏ sót Yt = 1 + 2 X2t + Ut Nếu có số liệu Z ta cần UL mơ hình Yt = 1 + 2Xt + 3Zt +Vt H 0:  = Chương §8.3 Phát KĐ sai lầm định Nếu khơng có số liệu Z ta sử dụng kiểm định sau Chương §8.3 Phát KĐ sai lầm định a Kiểm định RESET RAMSEY Bước Hồi quy Yt theo Xt ta có Yˆt R2old ˆ3 ˆ Bước Hồi quy Yt theo Xt, Yt , Yt R2new ˆ ˆ kiểm định hệ số Yt , Yt Chương §8.3 Phát KĐ sai lầm định Bước Kiểm định có điều kiện ràng buộc: ( R new  R old ) / m F (1  R new ) /( n  k ) 2 m : số biến đưa vào MH k : số hệ số mơ hình Khi n lớn ta có F ~ F(m,n-k) Chương §8.3 Phát KĐ sai lầm định b Kiểm định d (Durbin-Watson) Bước Ước lượng mơ hình : Yi = 1 + 2X2i + Ui Bước Sắp xếp ei theo thứ tự tăng dần biến bỏ sót Z, Z chưa có số liệu xếp ei theo X Chương §8.3 Phát KĐ sai lầm định n Bước d  (e t 2  et 1 ) t n  et2 t 1 Bước H0 : Dạng hàm (khơng có TTQ) Chương §8.3 Phát KĐ sai lầm định c Phương pháp nhân tử Lagrange (LM) Bước Hồi quy mơ hình gốc thu Yˆt et Bước Ước lượng MH sau để thu R2: p ˆ ˆ et  1   X t   Yt    p Yt  Vt Chương §8.3 Phát KĐ sai lầm định Với n lớn 2 = nR2 có phân phối 2(p) từ ta kết luận cho tốn Chương §8.3 Phát KĐ sai lầm định 8.3.3 Kiểm định tính PP chuẩn sai số NN Thường dùng kiểm định Jarque-Berra (JB)  S ( K  3)  JB  n    24   S: skewness K: kurtosis Chương §8.3 Phát KĐ sai lầm định  S ( K  3)  JB  n    24   Nếu H0 JB ~ 2(2), từ ta có kế luận cho tốn Chương §8.4 Một số MH kinh tế lượng thông dụng Hàm sản xuất Cobb-Douglas Hàm tăng trưởng kinh tế Mơ hình Hyperbol Mơ hình hồi quy Đa thức .. .Chương CHỌN MƠ HÌNH VÀ KIỂM ĐỊNH VIỆC CHỌN MƠ HÌNH 8.1 Các thuộc tính mơ hình tốt 8.2 Các loại sai lầm thường mắc 8.3 Phát kiểm định sai lầm định 8.4 Một số mơ hình kinh tế thơng dụng (bài. .. chệch β1 Chương §8.2 Các loại sai lầm chọn mơ hình Phương sai sai số ước lượng từ mơ hình phương sai sai số ước lượng mơ hình định sai không Khoảng tin cậy thông thường thủ tục kiểm định giả... tin câỵ Chương §8.2 Các loại sai lầm chọn mơ hình 8.2.2 Đưa biến khơng thích hợp vào mơ hình Giả sử mơ hình đúng: Yt = 1 + 2 X2t + Ut Nhưng ta chọn mơ hình: Yt = 1 + 2X2t + 3X3t +Vt Chương