Tài liệu Ôn tập bài tập Kinh tế lượng (27) pot

ĐẠI HỌC DÂN LẬP HÙNG VƯƠNG Khoa Quản Trị Kinh Doanh Bài tập số Môn học: KINH TẾ LƯỢNG Lớp: 06QK4 (Năm học 2007 – 2008) Bài tập số 4: DẠNG HÀM Ngày phát: Ngày nộp: Thứ Ba, ngày 13 tháng 11 năm 2007 Thứ Ba, ngày 57 tháng 11 năm 2007 Cho mơ hình nhập Hoa Kỳ giai đoạn 1970-1998 (theo liệu file T10-12.txt thuộc liệu Gujarati) Trong đó: Inmpost = Giá trị nhập Hoa Kỳ GDP = Tổng sản phẩm quốc nội Hoa Kỳ CPI = Chỉ số giá tiêu dùng Hoa Kỳ a) Trước chạy hồi qui anh/chị dự báo mối quan hệ biến GDP CPI với biến Impost Lý giải lựa chọn b) Hãy xây dựng mơ hình tuyến tính ước lượng hệ số mơ hình Giải thích ý nghĩa mơ hình tối ưu c) Xây dựng lại mơ hình đa thức sau : Importst = β + β GDPt + β CPIt +β 4(CPIt)2 + ut d) Anh/ chị chạy hồi quy lại với mô hình log kep phù hơp : Ln Importst = β + β ln GDPt + β ln CPIt + ut (1) Anh/ chị ước lượng tham số mơ hình Từ kết anh/chị có nghi ngờ có đa cộng tuyến mơ hình khơng? Tại sao? (2) Thực tiếp hồi qui sau: Ln Importst = A1 + A2 ln GDPt Ln Importst = B1 + B2 ln CPIt Ln GDPt = C1 + C2 ln CPIt Dựa kết hồi quy có được, anh/ chị nhận xét mức độ đa cộng tuyến liệu? Giải thích nhận xét (3) Giải sử mơ hình ban đầu (mơ hình Ln Importst = β1 + β2 ln GDPt + β3 ln CPIt + ut có tượng đa cộng tuyến β2 β3 có ý nghĩa mặt thống kê mức ý nghĩa 5% thống kê F có ý nghĩa Trong trường hợp này, có nên lo lắng tượng đa cộng tuyến không? e) Một sinh viên cho nên bổ sung thêm biến thời gian vào Dạng mơ hình đề nghị mơ hình sau : (1) Importst = β1 + β2 GDPt + β3 CPIt +β4t + ut (2) Importst = β1 + β2 GDPt + β3 CPIt +β4t + β4t + ut (3) Ln(Importst) = β1 + β2 ln(GDPt) + β3 ln(CPIt)+β4t + ut (4) Ln(Importst) = β1 + β2 ln(GDPt) + β3 ln(CPIt)+β4ln(t) + ut Anh/ chị cho biết mơ hình có ý nghĩa mặt kinh tế? Tại sao? f) Trong tất mơ hình tối ưu tính Anh/ chị cho biết mơ hình phù hợp