BUSINESS STATISTICS Kinh tế lượng Một số vấn đề lý thuyết và thực hành ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN KHOA TOÁN KINH TẾ

BUSINESS STATISTICS Kinh tế lượng Một số vấn đề lý thuyết và thực hành ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN KHOA TOÁN KINH TẾ Bộ môn Toán kinh tế 1 www mfe neu edu vn/buiduonghai 27 12 2019 http //www mfe neu edu[.]

ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN KHOA TOÁN KINH TẾ Bộ mơn Tốn kinh tế Kinh tế lượng Một số vấn đề lý thuyết thực hành www.mfe.neu.edu.vn/buiduonghai 27.12.2019 Một số vấn đề lý thuyết          Tiêu chí cho ước lượng (criteria for estimators) Mơ hình hồi quy tuyến tính cổ điển Kiểm định khoảng tin cậy Chỉ định hàm hồi quy Vi phạm 1: Biến độc lập, phi tuyến, tham số Vi phạm 2: Trung bình sai số khác Vi phạm 3: Sai số khơng “trịn trịa” Vi phạm 4: Biến công cụ Vi phạm 5: Sai số đo lường tự tương quan www.mfe.neu.edu.vn/buiduonghai Khái niệm  Sai số ngẫu nhiên • Tác động vơ số yếu tố khác • Sai số đo lường • Tính bất định người  Estimate estimator  UL tốt UL tốt www.mfe.neu.edu.vn/buiduonghai Tiêu chí ước lượng        Bình phương sai số nhỏ R2 lớn Không chệch Hiệu MSE nhỏ Tiệm cận không chệch, tiệm cận hiệu Tối đa hàm hợp lý www.mfe.neu.edu.vn/buiduonghai Giả thiết mơ hình cổ điển  Hàm tuyến tính • Biến độc lập sai; phi tuyến; tham số thay đổi  Trung bình sai số khác  Sai số “trịn trịa” • PSSS khơng đổi; Khơng tự tương quan  Cố định biến độc lập, biến phụ thuộc biến nn • Sai số đo lường với biến phụ thuộc; tự hồi quy  Khơng đa cộng tuyến hồn hảo www.mfe.neu.edu.vn/buiduonghai Kiểm định khoảng tin cậy      Kiểm định T Kiểm định F Khoảng tin cậy Kiểm định LR, W, LM Bootstrap www.mfe.neu.edu.vn/buiduonghai Chỉ định mơ hình (Specification)  Ba phương pháp • Average Economic Regression (AER) • Test, test, test (TTT) • Fragility Analysis  Nguyên tắc định mơ hình: ngun tắc  Kiểm định định sai (misspecification): 10 loại kiểm định  Một số tiêu chí chọn kiểm định www.mfe.neu.edu.vn/buiduonghai Vi phạm  Thiếu biến phù hợp • UL hệ số chệch (trừ khơng tương quan) • PS-HPS bị nhỏ nên UL cho bị UL  Thừa biến khơng phù hợp • UL khơng chệch khơng hiệu  Tính phi tuyến: dạng Cobb-Douglas  Tham số thay đổi • Switching Regimes • Affected by other variables • Random coefficients www.mfe.neu.edu.vn/buiduonghai Vi phạm 2: TB sai số khác      Kì vọng tồn sai số khác Khơng có hệ số chặn Biến phụ thuộc bị giới hạn Hàm bao Chuyển dạng logarit www.mfe.neu.edu.vn/buiduonghai Vi phạm 3: Sai số khơng trịn trịa     Hậu vi phạm PSSS thay đổi Tự tương quan GMM (Generalized Method of Moments) www.mfe.neu.edu.vn/buiduonghai 10 Vi phạm 4: ƯL với biến công cụ     Biến công cụ (instrumential variable) Ước lượng hệ số có biến cơng cụ Tìm biến cơng cụ nào? ví dụ tình Các vấn đề với biến cơng cụ • Kđ tương quan sai số với biến độc lập nào? • Kđ biến cơng cụ khơng tương quan với sai số? • Kđ biến cơng cụ tương quan đủ mạnh với biến có vấn đề? • Giải thích ước lượng có biến cơng cụ? www.mfe.neu.edu.vn/buiduonghai 11 10 Vi phạm 5: Sai số đo lường & THQ  Sai số với biến • Hồi quy có trọng số • Biến cơng cụ • Mối quan hệ cấu trúc tuyến tính  Tự hồi quy www.mfe.neu.edu.vn/buiduonghai 12 MỘT SỐ VẤN ĐỀ THỰC HÀNH       Chọn chủ đề Thu thập liệu Sử dụng liệu có sẵn Khuyến nghị cho thực hành Viết báo cáo Danh mục hướng dẫn www.mfe.neu.edu.vn/buiduonghai 13 10 “lời răn” thực hành KTL           Dùng suy nghĩ thông thường lý thuyết KT Đặt câu hỏi hợp lí Hiểu bối cảnh Kiểm tra kĩ liệu Khơng phức tạp hóa Xem xét kết kĩ lưỡng Hiểu lợi hại khai phá liệu Sẵn sàng thỏa hiệp Phân biệt ý nghĩa thống kê với độ lớn hệ số 10 Báo cáo hạn chế www.mfe.neu.edu.vn/buiduonghai 14 Làm dấu hệ số khác kì vọng?         Xem lại kì vọng dấu Xem lại liệu, có bỏ / thêm giá trị ngoại lai Xem lại việc thiếu biến Xem lại việc thừa biến Xem lại tượng đa cộng tuyến cao Xem lại tính ngẫu nhiên mẫu Xem lại kích thước mẫu Xem lại lý thuyết www.mfe.neu.edu.vn/buiduonghai 15 12 lời khuyên www.mfe.neu.edu.vn/buiduonghai 16 12 lời khuyên (tiếp) Biết cách phân tích mức độ chệch thiếu biến Biết dạng hàm khả thi, chọn dạng hàm lý thuyết bản, khơng phải từ việc có R2 cao Đa cộng tuyến không làm UL bị chệch; nói chung với ĐCT bình thường chẳng cần làm 10 Kiểm định cho thấy có khuyết tật, nhiều ch ỉ định dạng hàm sai; đừng vội đổi từ OLS sang GLS trừ hiểu rõ nguyên nhân 11 Các hiệu chỉnh sai số chuẩn Newey-West giữ UL hệ số cũ 12 Nói chung cịn thắc mắc dựa lý thuyết KT tình huống, đừng theo kđ thống kê www.mfe.neu.edu.vn/buiduonghai 17 Viết báo cáo  Giới thiệu tóm tắt mục tiêu nghiên cứu biến phụ thuộc  Tổng quan vắn tắt nghiên cứu trước  Giải thích định phương trình (mơ hình), chọn biến độc lập dạng hàm này, kì vọng dấu (hoặc giả thuyết)  Mơ tả liệu (kể biến tự tạo thêm), nguồn liệu, bất thường liệu  Trình bày kết ước lượng theo định dạng chuẩn, có nhiều mơ hình rõ tốt www.mfe.neu.edu.vn/buiduonghai 18 Viết báo cáo (tiếp)  Phân tích chi tiết kết hồi quy bình luận vấn đề qua kiểm định; bắt đầu trình bày tất kiểm định, quen trọng số kiểm định quan trọng nhất, phức tạp  Kết luận bao gồm sách đề xuất, hướng nghiên cứu sau  Tài liệu tham khảo  Phụ lục www.mfe.neu.edu.vn/buiduonghai 19