(LUẬN văn THẠC sĩ) kiểm tra giám sát sau cho vay ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của khách hàng tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam chi nhánh tân châu tây ninh

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HỒ CHÍ MINH NGUYỄN THỊ PHƯƠNG LINH KIỂM TRA GIÁM SÁT SAU CHO VAY ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG TRẢ NỢ CỦA KHÁCH HÀNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM CHI NHÁNH TÂN CHÂU TÂY NINH LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH - NĂM 2019 download by : skknchat@gmail.com BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HỒ CHÍ MINH NGUYỄN THỊ PHƯƠNG LINH KIỂM TRA GIÁM SÁT SAU CHO VAY ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG TRẢ NỢ CỦA KHÁCH HÀNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM CHI NHÁNH TÂN CHÂU TÂY NINH LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Chuyên ngành: Tài - Ngân hàng Mã ngành: 34 01 02 Người hướng dẫn khoa học: TS HÀ VĂN DŨNG TP HỒ CHÍ MINH - NĂM 2019 download by : skknchat@gmail.com I LỜI CAM ĐOAN Luận văn chưa trình nộp để lấy học vị thạc sĩ trường đại học Luận văn cơng trình nghiên cứu riêng tác giả, kết nghiên cứu trung thực, khơng có nội dung cơng bố trước nội dung người khác thực ngoại trừ trích dẫn dẫn nguồn đầy đủ luận văn Người cam đoan NGUYỄN THỊ PHƯƠNG LINH download by : skknchat@gmail.com II LỜI CẢM ƠN Trong suốt q trình học tập hồn thành luận văn nhận hỗ trợ, giúp đỡ quan tâm động viên từ gia đình, thầy cơ, đồng nghiệp Luận văn hồn thành dựa tham khảo, học tập từ kết nghiên cứu có liên quan, sách báo chuyên ngành nhiều tác giả, tổ chức nghiên cứu,… Trước hết tơi xin bày tỏ lịng biết ơn đến TS Hà Văn Dũng – người trực tiếp hướng dẫn khoa học dành nhiều thời gian, công sức hướng dẫn tơi thực nghiên cứu hồn thành luận văn Tôi xin trân trọng gửi lời cảm ơn đến Ban giám hiệu tồn thể thầy giáo cơng tác trường Đại học Ngân hàng TP HCM tận tình truyền dạy kiến thức quý báu, giúp đỡ tơi q trình học tập trường Xin gửi lời cảm ơn đến Ban giám đốc, phòng Kế hoạch kinh doanh Agribank Tân Châu Tây Ninh hỗ trợ tối đa trình thu thập số liệu nghiên cứu, cung cấp cho tài liệu thông tin cần thiết khác để hoàn thành luận văn Cảm ơn gia đình, bạn bè đồng nghiệp ln khuyến khích động viên, giúp đỡ tơi q trình học tập nghiên cứu Tuy nhiên điều kiện lực thân hạn chế, nghiên cứu khơng tránh khỏi thiếu sót, mong nhận đóng góp ý kiến q thầy giáo, đồng nghiệp để nghiên cứu hoàn thiện Trân trọng! download by : skknchat@gmail.com III TÓM TẮT LUẬN VĂN Luận văn thực với mục tiêu tìm hiểu “Kiểm tra giám sát sau cho vay tác động đến khả trả nợ khách hàng Agribank Tân Châu Tây Ninh” từ đưa kiến nghị nhằm mục đích nâng cao khả trả nợ khách hàng Khả trả nợ khách hàng thể hai biến số thời hạn trả nợ quy mô trả nợ Các yếu tố ảnh hưởng đến khả trả nợ phân thành nhóm yếu tố lớn như: Đặc điểm nhân học, Năng lực người vay, Đặc điểm khoản vay Tác nghiệp cán tín dụng Để thực đề tài này, luận văn sử dụng nghiên cứu lý thuyết khái niệm kiểm tra giám sát sau cho vay, khả trả nợ khách hàng nghiên cứu trước khả trả nợ khách hàng, ý đến yếu tố ảnh hưởng đến khả trả nợ Nghiên cứu sử dụng phương pháp thông kê mơ tả, sử dụng hai mơ hình hồi quy Binary Logistic để tìm hiểu khả trả nợ hạn khách hàng mơ hình hồi quy tuyến tính để tìm hiểu quy mơ trả nợ khách hàng Các số liệu mơ hình thu thập từ 600 hồ sơ tín dụng Agribank Tân Châu Tây Ninh khoảng thời gian từ năm 2015 đến năm 2018 Kết nghiên cứu cho thấy xét khả trả nợ hạn, biến số phụ thuộc vào biến số “Trình độ học vấn”, “Mục đích vay”, “Kiểm tra giám sát sau cho vay”, biến số khả trả nợ số tiền vay phụ thuộc vào biến số “Nghề nghiệp”, “Thu nhập”, “Khoản vay”, “Thời hạn vay”, “Kiểm tra giám sát sau cho vay” Từ kết phân tích đưa kiến nghị liên quan đến Agribank chi nhánh Tân Châu Tây Ninh nhằm mục đích nâng cao khả trả nợ khách hàng download by : skknchat@gmail.com MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN I LỜI CẢM ƠN II TÓM TẮT LUẬN VĂN III DANH MỤC BẢNG BIỂU DANH MỤC HÌNH ẢNH DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU NGHIÊN CỨU 1.1 Tính cấp thiết đề tài 1.2 Mục tiêu câu hỏi nghiên cứu 1.2.1 Mục tiêu chung 1.2.2 Mục tiêu cụ thể 1.2.3 Câu hỏi nghiên cứu 1.3 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 1.4 Phương pháp nghiên cứu 1.5 Ý nghĩa khoa học đóng góp đề tài 1.6 Sơ lược kết cấu đề tài TÓM TẮT CHƯƠNG CHƯƠNG 2: TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU VÀ CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN KHẢ NĂNG TRẢ NỢ CỦA KHÁCH HÀNG 2.1 Cơ sở lý thuyết 2.2.1 Kiểm tra giám sát sau cho vay 2.2.2 Khả trả nợ vay khách hàng 13 download by : skknchat@gmail.com 2.2.3 Tác động công tác kiểm tra giám sát sau cho vay đến khả trả nợ khách hàng 14 2.2 Tổng quan nghiên cứu trước 15 2.2.1 Các nghiên cứu trước 15 2.2.2 Tổng hợp nghiên cứu trước 23 TÓM TẮT CHƯƠNG 28 CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 29 3.1 Phương pháp nghiên cứu 29 3.2 Dữ liệu nghiên cứu 29 3.3 Mơ hình nghiên cứu mơ tả biến 30 3.3.1 Mơ hình nghiên cứu 30 3.3.2 Mô tả biến 31 3.4 Phương pháp nghiên cứu 35 TÓM TẮT CHƯƠNG 37 CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 38 4.1 Giới thiệu sơ lược Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn chi nhánh Tân Châu, Tây Ninh 38 4.2 Đánh giá thực trạng khả trả nợ khách hàng tình hình kiểm tra giám sát sau cho vay Agribank Tân Châu 39 4.3 Kết thống kê mô tả 41 4.3.1 Thực trạng nợ hạn Agribank Chi nhánh Tân Châu Tây Ninh 41 4.3.2 Đặc điểm cá nhân khách hàng vay 45 4.3.3 Đặc điểm khoản vay 47 4.3.4 Khả trả nợ vay 49 download by : skknchat@gmail.com 4.4 Kết mơ hình hồi quy 50 4.2.1 Mơ hình hồi quy Binary Logistic 50 4.2.2 Mơ hình hồi quy tuyến tính 52 4.2.3 Tổng hợp kết mơ hình 53 TÓM TẮT CHƯƠNG 61 CHƯƠNG 5: MỘT SỐ GIẢI PHÁP 62 5.1 Kết luận 62 5.2 Kiến nghị 63 5.3 Hạn chế 64 KẾT LUẬN CHƯƠNG 65 TÀI LIỆU THAM KHẢO 66 Phụ lục 1: KẾT QUẢ HỒI QUY CỦA MƠ HÌNH BINARY LOGISTIC 70 Phụ lục 2: KẾT QUẢ HỒI QUY CỦA MƠ HÌNH HỒI QUY TUYẾN TÍNH 71 download by : skknchat@gmail.com DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 3.1: Mơ hình nghiên cứu 30 Bảng 3.2: Bảng mơ tả, giải thích biến số sử dụng mơ hình 34 Bảng 4.1: Tình hình nợ xấu chi nhánh .41 Bảng 4.2: Đặc điểm giới tính 45 Bảng 4.3: Trình độ học vấn .45 Bảng 4.4: Đặc điểm hôn nhân 46 Bảng 4.5: Đặc điểm nghề nghiệp 46 Bảng 4.6: Thống kê mô tả biến số hình .47 Bảng 4.7: Mục đích vay vốn .48 Bảng 4.8: Hình thức vay vốn 48 Bảng 4.9: Tình hình kiểm tra sử dụng vốn sau cho vay 49 Bảng 4.10 Kết hồi quy 50 Bảng 4.11: Phân loại dự báo (Classification Tablea) 51 Bảng 4.12 Kiểm định Omnibus hệ số mơ hình (Omnibus Tests of Model Coefficients) 51 Bảng 4.13 Tóm tắt mơ hình (Model Summary) 51 Bảng 4.14 Tóm tắt mơ hình (Model Summaryb) 52 Bảng 4.15: Phân tích phương sai (ANOVAa) 52 Bảng 4.16: Phân tích tượng đa cộng tuyến 53 Hình 4.17: Phân tích trình độ học vấn ảnh hưởng đến khả trả nợ .54 Bảng 4.18 Phân tích hình kiểm tra sử dụng vốn khả trả nợ khách hàng 58 download by : skknchat@gmail.com DANH MỤC HÌNH ẢNH STT Nội dung Trang Hình 4.1: Tình hình nợ hạn từ năm 2015 – 2018 44 Hình 4.2 Tình hình nợ hạn năm 2015 45 Hình 4.3Tình hình nợ hạn năm 2016 45 Hình 4.4 Tình hình nợ hạn năm 2017 45 Hình 4.5 Tình hình nợ hạn năm 2018 46 download by : skknchat@gmail.com ... kiểm tra giám sát sau cho vay khả trả nợ khách hàng Agribank Tân Châu - Xác định ảnh hưởng công tác kiểm tra giám sát sau cho vay đến khả trả nợ khách hàng - Đề xuất giải pháp nhằm gia tăng khả. .. lược Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn chi nhánh Tân Châu, Tây Ninh 38 4.2 Đánh giá thực trạng khả trả nợ khách hàng tình hình kiểm tra giám sát sau cho vay Agribank Tân Châu. .. cho vay khả trả nợ khách hàng Agribank Tân Châu Tây Ninh? 2) Công tác kiểm tra giám sát sau cho vay tác động đến khả trả nợ khách hàng Agribank Tân Châu Tây Ninh nào? 3) Các giải pháp gia tăng khả