(LUẬN văn THẠC sĩ) đánh giá các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân tại ngân hàng thương mại cổ phần sài gòn thương tín (sacombank) chi nhánh tiền giang

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP HỒ CHÍ MINH HUỲNH KIM NGÔN ĐÁNH GIÁ CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHẢ NĂNGTRẢ NỢ CỦA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN THƯƠNG TÍN (SACOMBANK) - CHI NHÁNH TIỀN GIANG LUẬN VĂN THẠC SỸ KINH TẾ Chuyên ngành: Tài - Ngân hàng Mã ngành: 8340201 Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS HẠ THỊ THIỀU DAO TP HỒ CHÍ MINH - NĂM 2018 download by : skknchat@gmail.com BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP HỒ CHÍ MINH HUỲNH KIM NGƠN ĐÁNH GIÁ CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHẢ NĂNGTRẢ NỢ CỦA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GỊN THƯƠNG TÍN (SACOMBANK) - CHI NHÁNH TIỀN GIANG LUẬN VĂN THẠC SỸ KINH TẾ Chuyên ngành: Tài - Ngân hàng Mã ngành: 8340201 Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS HẠ THỊ THIỀU DAO TP HỒ CHÍ MINH - NĂM 2018 download by : skknchat@gmail.com TÓM TẮT Luận văn thực với mục tiêu tìm hiểu nhân tố ảnh hưởng đến khả trả nợ khách hàng cá nhân Sacombank chi nhánh Tiền Giang Trong đó, khả trả nợ hiểu trả nợ hạn hay trễ hạn Các nhân tố ảnh hưởng đến khả trả nợ khách hàng cá nhân bao gồm: thu nhập, giới tính, tình trạng hôn nhân, số tiền vay, tài sản đảm bảo, thời hạn vay, tiền gửi tích lũy ngân hàng tình trạng sở hữu nhà Để thực nghiên cứu này, luận văn sử dụng nghiên cứu lý thuyết nghiên cứu thực nghiệm trước khả trả nợ khách hàng cá nhân, đặc biệt trọng đến nhân tố ảnh hưởng đến khả trả nợ nhóm khách hàng Nghiên cứu sử dụng thông tin liệu nợ cá nhân 180 khách hàng cá nhân có quan hệ tín dụng với ngân hàng khoảng thời gian từ 01/01/2012 – 31/12/2016 ngân hàng TMCP Sài gịn Thương Tín chi nhánh Tiền Giang Nghiên cứu sử dụng mơ hình Logit để ước lượng tìm hiểu nhân tố ảnh hưởng đến khả trả nợ khách hàng cá nhân Bên cạnh nghiên cứu kết hợp với phương pháp phân tích thống kê mơ tả, phân tích tương quan, phân tích hồi quy phân tích Anova Kết cho thấy khả trả nợ khách hàng cá nhân, biến thu nhập, tình trạng hôn nhân, tài sản đảm bảo, thời hạn vay tiền gửi tích lũy có tác động chiều với khả trả nợ khách hàng cá nhân Trong nhân tố giới tính số tiền vay lại có tác động ngược chiều với khả trả nợ Các mức độ ảnh hưởng nhân tố đánh giá xếp hạng theo thứ tự sau: tình trạng nhân, thu nhập, thời hạn vay, tiền gửi tích lũy ngân hàng, số tiền vay cuối nhân tố giới tính người định vay hồn trả nợ Từ kết phân tích, nghiên cứu đưa kết luận khuyến nghị có liên quan tới hoạt động Sacombank chi nhánh Tiền Giang nhằm nâng cao khả trả nợ công tác thu hồi nợ khách hàng cá nhân đơn vị nghiên cứu download by : skknchat@gmail.com LỜI CAM ĐOAN Tác giả luận văn có lời cam đoan danh dự cơng trình nghiên cứu khoa học mình, cụ thể: • Tơi tên là: Huỳnh Kim Ngơn • Ngày tháng năm sinh: 23/07/1988 • Quê quán: Ấp Vĩnh Hòa, xã Vĩnh Kim, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang • Hiện cơng tác tại: Ngân hàng TMCP Sài Gịn Thương Tín Chi nhánh Tiền Giang • Là học viên khóa XVII, Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM • Đề tài: Đánh giá nhân tố ảnh hưởng đến khả hoàn trả nợ khách hàng cá nhân Sacombank chi nhánh Tiền Giang • Người hướng dẫn khoa học: PGS TS Hạ Thị Thiều Dao Tôi cam đoan luận văn chưa trình nộp để lấy học vị thạc sĩ trường đại học Luận văn cơng trình nghiên cứu riêng tôi, kết nghiên cứu trung thực, khơng có nội dung công bố trước nội dung người khác thực ngoại trừ trích dẫn dẫn nguồn đầy đủ luận văn Người cam đoan Huỳnh Kim Ngôn download by : skknchat@gmail.com LỜI CẢM ƠN Lời xin trân trọng cảm ơn PGS.TS Hạ Thị Thiều Dao tận tâm, nhiệt tình hướng dẫn tơi suốt q trình làm bảo vệ luận văn Tôi xin chân thành cảm ơn Ban lãnh đạo, Thầy Cô Khoa Sau đại học Giảng viên Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh tạo điều kiện thuận lợi, hỗ trợ nhiệt tình truyền đạt kiến thức chuyên ngành để tơi hồn thành luận văn Tơi xin gởi lời cảm ơn đến Ban lãnh đạo, anh chị đồng nghiệp ngân hàng Sacombank chi nhánh Tiền Giang nhiệt tình giúp đỡ, hỗ trợ tơi trình thu thập tổng hợp số liệu để thực luận văn Cuối cùng, xin gửi lịng biết ơn sâu sắc đến Cha, Mẹ, gia đình bạn bè, đồng nghiệp chia sẻ, động viên tạo điều kiện hỗ trợ suốt trình học tập, thực luận văn Huỳnh Kim Ngôn download by : skknchat@gmail.com MỤC LỤC CHƯƠNG 1MỞ ĐẦU 10 1.1 Lý chọn đề tài 10 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 12 1.2.1 Mục tiêu tổng quát 12 1.2.2 Mục tiêu cụ thể 12 1.3 Câu hỏi nghiên cứu 13 1.4 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 13 1.4.1 Đối tượng nghiên cứu 13 1.4.2 Phạm vi nghiên cứu 13 1.5 Ý nghĩa đề tài 13 1.6 Bố cục đề tài 14 CHƯƠNG 2CƠ SỞ LÝ THUYẾT 16 2.1 Tổng quan tín dụng 16 2.1.1 Khái niệm đặc điểm tín dụng cá nhân 17 2.1.2 Khả trả nợ khách hàng cá nhân 20 2.1.3 Các hình thức tín dụng 22 2.2 Tổng quan cơng trình nghiên cứu trước 23 2.3 So sánh nghiên cứu với nghiên cứu thực nghiệm trước 26 2.4 Các yếu tố ảnh hưởng đến khả trả nợ KHCN 27 CHƯƠNG PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 33 3.1 Mơ hình nghiên cứu 34 3.1.1 Mơ hình kinh tế lượng tổng quát 34 download by : skknchat@gmail.com 3.1.2 Mơ hình nghiên cứu đề xuất 35 3.1.3 Xây dựng mơ hình nghiên cứu 38 3.2 Dữ liệu nghiên cứu 41 3.3 Giả thuyết nghiên cứu 42 CHƯƠNG 4PHÂN TÍCH VÀ THẢO LUẬN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 46 4.1 Thống kê mô tả biến số mơ hình nghiên cứu 46 4.2 Phân tích tương quan kiểm định đa cộng tuyến 51 4.3 Phân tích hồi quy Binary Logistic 52 4.3.1 Kiểm định độ phù hợp mơ hình nghiên cứu 53 4.3.2 Kiểm định độ tính xác dự báo mơ hình nghiên cứu 54 4.3.3 Kiểm định ý nghĩa hệ số hồi quy mơ hình nghiên cứu 55 4.3.4 Thảo luận kết hồi quy 55 4.3.5 Phân tích phương sai Anova 61 CHƯƠNG 5KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 64 5.1 Kết luận 64 5.2 Khuyến nghị 65 5.2.1 Đối với nhân tố thu nhập khách hàng 65 5.2.2 Đối với nhân tố số tiền vay 66 5.2.3 Đối với nhân tố giới tính tình trạng nhân 66 5.2.4 Đối với nhân tố tài sản đảm bảo 66 5.2.5 Đối với nhân tố tiền gửi tích lũy ngân hàng 67 5.2.6 Một số khuyến nghị khác 67 5.3 Hạn chế đề tài hướng nghiên cứu 68 LỜI KẾT LUẬN …70 download by : skknchat@gmail.com DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT Từ viết Nội dung tắt ANZ Ngân hàng TNHH thành viên ANZ (Việt Nam) HSBC Ngân hàng TNHH thành viên HSBC (Việt Nam) Sacombank Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gịn Thương Tín NHNN Ngân hàng Nhà nước Việt Nam TMCP Thương mại cổ phần TCTD Tổ chức tín dụng KHCN Khách hàng cá nhân NHTM Ngân hàng thương mại SXKD Sản xuất kinh doanh download by : skknchat@gmail.com DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 1.1: Sơ lược tình hình cung ứng vốn Sacombank Tiền Giang qua năm 11 Bảng 2.1: Các yếu tố ảnh hưởng đến khả trả nợ KHCN 32 Bảng 3.1: Bảng mô tả biến đo lường sử dụng nghiên cứu 37 Bảng 4.1: Thống kê mô tả biến mơ hình 47 Bảng 4.2: Tần suất xuất biến mơ hình 48 Bảng 4.3: Ma trận hệ số tương quan biến mơ hình 51 Bảng 4.4: Kiểm định hệ số VIF 52 Bảng 4.5: Tóm tắt kết hồi quy Logistic mơ hình nghiên cứu 53 Bảng 4.6: Kiểm định độ phù hợp tổng qt mơ hình 54 Bảng 4.7: Kiểm định tính xác dự báo mơ hình 55 Bảng 4.8: Khả hoàn trả nợ vay theo tác động nhân tố 57 Bảng 4.9: Kết phân tích phương sai Anova 62 download by : skknchat@gmail.com 10 CHƯƠNG MỞ ĐẦU 1.1 Lý chọn đề tài Tín dụng cá nhân số sản phẩm thiết yếu cấu thành nên hệ thống sản phẩm tín dụng ngân hàng thương mại Tại Việt Nam, thời gian qua, trước tình hình kinh tế khó khăn, khả hấp thụ tín dụng từ doanh nghiệp thấp khiến cho hoạt động cho vay khách hàng doanh nghiệp ngân hàng chững lại Điều khiến cho ngân hàng bắt đầu đẩy mạnh hoạt động cho vay khách hàng cá nhân để tiêu thụ vốn dư thừa cải thiện hiệu hoạt động Hoạt động cho vay cá nhân ngày trở nên cạnh tranh khốc liệt hầu hết ngân hàng nhận tầm quan trọng thị trường tập trung nguồn lực để chiếm lĩnh thị trường Điển ngân hàng nước ANZ hay HSBC quan tâm đến thị trường từ ngày đầu bước chân vào thị trường Việt Nam Đất nước ta với 90 triệu dân, đa số lại tuổi trẻ, theo ngân hàng HSBC Việt Nam, hoạt động tín dụng cá nhân Việt Nam đánh giá có nhiều triển vọng dài hạn Các ngân hàng cung cấp dịch vụ tín dụng ngân hàng khác nhằm phục vụ nhu cầu đa dạng khách hàng cá nhân cho vay tiêu dùng, cho vay sản xuất kinh doanh, với hình thức cho vay có tài sản đảm bảo khơng có tài sản đảm bảo Lĩnh vực tín dụng cá nhân có nhiều tiềm tạo cho ngân hàng có nguồn thu bền vững dài hạn hoạt động lại hàm chứa nhiều rủi ro mà ngân hàng cần quan tâm, đặc biệt số rủi ro khơng thể trả nợ Sẽ nguy hiểm thời kỳ ngân hàng tiếp tục gia tăng khối lượng nợ xấu từ hoạt động cho vay khách hàng cá nhân khối lượng nợ xấu hoạt động cho vay khách hàng doanh nghiệp chưa xử lý Do việc tìm hiểu nhân tố ảnh hưởng đến khả trả nợ khách hàng cá nhân giúp cho download by : skknchat@gmail.com ... Những yếu tố ảnh hưởng đến khả trả nợ vay khách hàng cá nhân Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín – Chi nhánh Tiền Giang? Mức độ ảnh hưởng yếu tố đến khả trả nợ khách hàng cá nhân nào?... tài nhân tố ảnh hưởng đến khả trả nợ khách hàng cá nhân Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gịn Thương Tín – Chi nhánh Tiền Giang 1.4.2 Phạm vi nghiên cứu Về không gian: Ngân hàng thương mại cổ phần. .. Luận văn thực với mục tiêu tìm hiểu nhân tố ảnh hưởng đến khả trả nợ khách hàng cá nhân Sacombank chi nhánh Tiền Giang Trong đó, khả trả nợ hiểu trả nợ hạn hay trễ hạn Các nhân tố ảnh hưởng đến khả