(LUẬN văn THẠC sĩ) các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng sinh lời của các ngân hàng thương mại nhà nước trên địa bàn tỉnh bà rịa vũng tàu

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HỒ CHÍ MINH PHAN THỊ XUÂN CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG SINH LỜI CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG TP HỒ CHÍ MINH – NĂM 2017 download by : skknchat@gmail.com BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HỒ CHÍ MINH PHAN THỊ XUÂN CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG SINH LỜI CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành: Tài – Ngân hàng Mã số: 60 34 02 01 Người hướng dẫn khoa học: TS PHẠM HỮU PHƯƠNG TP HỒ CHÍ MINH – NĂM 2017 download by : skknchat@gmail.com TÓM TẮT LUẬN VĂN Khả sinh lời mục tiêu cần đạt NHTM nói chung NHTM nhà nước địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu nói riêng suốt trình hoạt động Để đạt mục tiêu này, NHTM nhà nước phải thực nhiều hoạt động kinh doanh khác nhau, phải đối diện với nhiều rủi ro khác để tồn phát triển Đề tài trình bày khái quát tình hình hoạt động kinh doanh NHTMNN BR-VT giai đoạn 2010-2016, giới thiệu kết nghiên cứu giới nước nhân tố ảnh hưởng đến khả sinh lời ngân hàng Bằng mơ hình ước lượng hồi quy kiểm định thích hợp, đề tài chọn mơ hình phù hợp để đánh giá nhân tố tác động đến khả sinh lời ngân hàng Qua kết mô hình nghiên cứu, nhân tố có mối tương quan với khả sinh lời NHTMNN giai đoạn 2010 – 2016 bao gồm quy mô ngân hàng, đa dạng hóa lợi nhuận, chi phí hoạt động, rủi ro tín dụng bất động sản, phong cách phục vụ nhân viên ngân hàng, hiệu công tác tra, giám sát lạm phát Dựa vào kết phân tích định tính định lượng, tác giả đề xuất số giải pháp để góp phần nâng cao khả sinh lời, góp phần nhỏ vào việc nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh NHTMNN BR-VT Do thời gian nghiên cứu trình độ chun mơn cịn hạn chế nên đề tài khơng thể tránh khỏi thiếu sót định Tác giả mong nhận đóng góp ý kiến thầy cô giáo bạn đọc để luận văn có chất lượng download by : skknchat@gmail.com LỜI CAM ĐOAN Tôi tên là: PHAN THỊ XUÂN Sinh ngày 05 tháng 09 năm 1989 – tại: Quảng Trị Nơi tại: 1090, đường 30/4, phường 11, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu Là học viên cao học khóa 17 Trường Đại học Ngân hàng TP Hồ Chí Minh Mã số học viên: 020117150233 Tôi cam đoan đề tài: “Các nhân tố ảnh hưởng đến khả sinh lời ngân hàng thương mại nhà nước địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu”, Chuyên ngành Tài - Ngân hàng - Mã số chuyên ngành: 60 34 02 01 Người hướng dẫn khoa học: TS Phạm Hữu Phương Luận văn thực Trường Đại học Ngân hàng TP.Hồ Chí Minh Tôi xin cam đoan Luận văn hiên cứu khoa học cá nhân tác giả với hướng dẫn TS Phạm Hữu Phương chưa trình nộp để lấy học vị thạc sĩ trường đại học Luận văn cơng trình nghiên cứu riêng tơi, kết nghiên cứu trung thực, khơng có nội dung công bố trước nội dung người khác thực ngoại trừ trích dẫn dẫn nguồn đầy đủ luận văn Tp Hồ Chí Minh, ngày tháng Người cam đoan Phan Thị Xuân download by : skknchat@gmail.com năm 2017 LỜI CẢM ƠN Trước hết, xin gửi lời tri ân sâu sắc đến giảng viên hướng dẫn, TS Phạm Hữu Phương giúp đỡ chân thành ý kiến đóng góp có giá trị thầy giúp tơi hồn thành luận văn Đồng thời, tơi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Trường Đại học Ngân hàng TP Hồ Chí Minh, q thầy tạo điều kiện giúp tơi hồn thành khóa học Trong suốt thời gian học tập hoàn thiện luận văn thạc sỹ, nhà trường quý thầy cô tạo môi trường thuận lợi truyền đạt kiến thức hữu ích bổ sung thêm hành trang vững giúp tiếp bước đường nghiên cứu làm việc ngành Tài chính- Ngân hàng Sau cùng, tơi xin gửi lời cảm ơn đến gia đình, bạn bè ln quan tâm, động viên khích lệ, hỗ trợ tơi hồn thành khóa học luận văn download by : skknchat@gmail.com MỤC LỤC PHẦN MỞ ĐẦU .1 Giới thiệu, cần thiết đề tài cần nghiên cứu Mục tiêu nghiên cứu 3 Câu hỏi nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Nội dung nghiên cứu: Đóng góp đề tài: Tổng quan lĩnh vực nghiên cứu Kết cấu luận văn 15 CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG SINH LỜI CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 16 1.1 Tổng quan khả sinh lời NHTM 16 1.1.1 Khái niệm 16 1.1.2 Ý nghĩa: 17 1.1.3 Đo lường khả sinh lời NHTM 18 1.1.3.1 Tỷ lệ thu nhập tổng tài sản (Return on asset - ROA) 18 1.1.3.2 Tỷ lệ thu nhập vốn chủ sở hữu (Return on equity - ROE) 18 1.1.3.3 Tỷ lệ thu nhập lãi (Net interest margin - NIM) 19 1.2 Các nhân tố tác động đến khả sinh lời ngân hàng thương mại 20 1.2.1 Các nhân tố bên ngân hàng 20 1.2.1.1 Quy mô ngân hàng 20 1.2.1.2 Cấu trúc tài sản 21 1.2.1.3 Rủi ro tín dụng 23 1.2.1.4 Rủi ro khoản 23 1.2.1.5 Chi phí hoạt động: 24 1.2.1.6 Đa dạng hóa lợi nhuận ngân hàng: 25 1.2.2 Các nhân tố bên ngân hàng 26 1.2.2.1 Lạm phát 26 1.2.2.2 Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội thực tế hàng năm 27 download by : skknchat@gmail.com KẾT LUẬN CHƯƠNG 28 CHƯƠNG THỰC TRẠNG KHẢ NĂNG SINH LỜI CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI NHÀ NƯỚC TẠI TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU 29 2.1 Tổng quan ngân hàng thương mại nhà nước địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu 29 2.2 Thực trạng hoạt động kinh doanh ngân hàng thương mại nhà nước địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu 30 2.2.1 Quy mô tài sản 30 2.2.2 Cấu trúc tài sản 31 2.2.3 Rủi ro tín dụng: 34 2.2.4 Hoạt động huy động vốn 35 2.2.5 Đa dạng hóa dịch vụ ngân hàng 37 2.2.6 Chi phí hoạt động .38 2.2.7 Lạm phát 39 2.2.8 Tăng trưởng kinh tế địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu 40 2.3 Thực trạng khả sinh lời NHTMNN BR-VT 40 2.3.1 Tỷ lệ lợi nhuận tổng tài sản 40 2.3.2 Tỷ lệ thu nhập lãi .42 2.4 Đánh giá chung khả sinh lời NHTMNN BR-VT 43 2.4.1 Những thành tích đạt 43 2.4.2 Những hạn chế NHTMNN BR-VT 44 KẾT LUẬN CHƯƠNG 46 CHƯƠNG NGHIÊN CỨU CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN KHẢ NĂNG SINH LỜI CỦA CHI NHÁNH NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI NHÀ NƯỚC TẠI BÀ RỊA – VŨNG TÀU 47 3.1 Mơ hình nghiên cứu thực nghiệm 47 3.1.1 Mẫu nghiên cứu 47 3.1.2 Dữ liệu nghiên cứu 47 3.1.3 Các biến mô hình hồi quy 48 3.1.3.1 Biến phụ thuộc 48 3.1.3.2 Các biến độc lập 48 3.1.4 Mơ hình nghiên cứu 51 download by : skknchat@gmail.com 3.2 Thu thập xử lý liệu 53 3.3 Kết nghiên cứu mô hình 54 3.3.1 Thống kê mô tả liệu nghiên cứu 55 3.3.2 Kiểm định việc lựa chọn mơ hình ước lượng hồi quy 55 3.3.2.1 Kiểm định tương quan biến mơ hình đa cộng tuyến 55 3.3.2.2 Kiểm định lựa chọn mơ hình Pooled mơ hình liệu bảng REM 57 3.3.3 Kiểm định tượng phương sai thay đổi phần dư 58 3.3.4 Kiểm định tượng tự tương quan phần dư liệu bảng – Wooldridge (2002) Drukker (2003) 58 3.4 Phân tích kết hồi quy mơ hình 59 3.5 Thảo luận kết nghiên cứu 62 3.5.1 Quy mô tài sản ngân hàng (LTA): 63 3.5.2 Cấu trúc tài sản (LOAN) : 63 3.5.3 Rủi ro tín dụng (LLPTL): 64 3.5.4 Rủi ro khoản (LIQ): 64 3.5.5 Chi phí hoạt động (CE): .64 3.5.6 Đa dạng hóa thu nhập (NTA): 65 3.5.7 Lạm phát (IR): 65 3.5.8 Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội thực tế hàng năm (RGDP): 66 3.6 Liên hệ thực trạng nghiên cứu: 66 3.6.1 Nguyên nhân chủ quan: .66 3.6.2 Nguyên nhân khách quan: 68 KẾT LUẬN CHƯƠNG 68 CHƯƠNG GIẢI PHÁP NÂNG CAO KHẢ NĂNG SINH LỜI CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI NHÀ NƯỚC TẠI BÀ RỊA – VŨNG TÀU 70 4.1 Định hướng hoạt động NHTMNN BR-VT đến năm 2020: 70 4.2 Giải pháp nâng cao khả sinh lời NHTMNN BR-VT 70 4.2.1 Mở rộng quy mô hoạt động 70 4.2.2 Quản lý rủi ro tín dụng .72 download by : skknchat@gmail.com 4.2.3 Cơ cấu hợp lý loại chi phí hoạt động 75 4.2.4 Đa dạng hóa hoạt động kinh doanh ngân hàng 76 4.2.5 Tăng cường nghiên cứu dự báo số kinh tế vĩ mô quốc gia 77 4.2.6 Ngăn chặn rủi ro đạo đức ngân hàng 78 4.3 Các kiến nghị sách hỗ trợ nâng cao khả sinh lời NHTMNN BR-VT 78 4.4 Những hạn chế nghiên cứu hướng nghiên cứu 79 KẾT LUẬN CHƯƠNG 80 TÀI LIỆU THAM KHẢO .81 PHỤ LỤC PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .85 download by : skknchat@gmail.com DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT NHTM Ngân hàng thương mại NHTMNN Ngân hàng thương mại nhà nước GSTX Giám sát từ xa BR-VT Bà Rịa – Vũng Tàu NHNN Ngân hàng Nhà nước LTA Quy mô tài sản ngân hàng LOAN Cấu trúc tài sản LLPTL Rủi ro tín dụng LIQ Rủi ro khoản CE Chi phí hoạt động NTA Đa dạng hóa thu nhập INF Lạm phát RGDP Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội thực tế hàng năm KĐ Kiểm định download by : skknchat@gmail.com ... TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HỒ CHÍ MINH PHAN THỊ XUÂN CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG SINH LỜI CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÀ RỊA... CHƯƠNG THỰC TRẠNG KHẢ NĂNG SINH LỜI CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI NHÀ NƯỚC TẠI TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU 29 2.1 Tổng quan ngân hàng thương mại nhà nước địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ... khả sinh lời NHTMNN thời kỳ hội nhập, tác giả chọn đề tài ? ?Các nhân tố ảnh hưởng đến khả sinh lời ngân hàng thương mại nhà nước địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu? ?? để nghiên cứu làm đề tài luận văn