Quản trị rủi ro hoạt động tại ngân hàng thương mại TNHH MTV đại dương

ĐẠI HỌC QUÔC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐAI HOC KINH TẾ ĐỎ HẢIYỂN QUÁN TRỊ RŨI RO HOẠT ĐỘNG TẠI NGÂN HÀNG TM TNHH MTV ĐẠI DUONG Chuyên ngành: Tài Chính - Ngân hàng Mã số: 34 02 01 LUẠN VAN THẠC SI TAI CHINH NGAN HANG CHNG TRÌNH ĐỊNH HƯỚNG ỦNG DỤNG NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HOC: TS PHAM MINH TÚ XÁC NHẬN CỦA CÁN BÔ HƯỚNG DẦN XÁC NHÂN CỦA CHỦ TICH HĐ CHAM LUẠN VAN Hà Nội, Năm 2022 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan toàn nội dung số liệu luận văn tự nghiên cứu, khảo sát thực ♦ • ♦ Học viên thực luận vấn • Đỗ Hải Y LỜI CẢM ƠN Đê hồn thành chương trình thạc sỹ thực nghiên cứu luận văn này, đà nhận hướng dẫn, giúp đỡ góp ý nhiệt tình q thầy cô trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội thầy hướng dẫn Trước hêt, xin chân thành cảm ơn đên quý thây cô trường Đại học Kinh tê - Đại học Quốc gia Hà Nội, đặc biệt thầy cô tận tình dạy bảo cho tơi suốt thời gian học tập trường Tôi xin gửi lời biết ơn sâu sắc đến Tiến sỹ Phạm Minh Tú Chánh văn phòng HĐTV Công ty quản lý tài sản (VAMC) dành nhiều thời gian tâm huyết hướng dẫn nghiến cứu giúp tơi hồn thành luận văn tốt nghiệp Đồng thời, xin cảm ơn quý anh, chị ban lãnh đạo Ngân hàng OceanBank tạo điều kiện cho tơi điều tra khảo sát đế có liệu viết luận văn Mặc dù tơi có nhiêu găng hoàn thiện luận văn băng tât nhiệt tình lực mình, nhiên khơng thể tránh khỏi thiếu sót, mong nhận đóng góp q báu q thầy bạn Trân trọng, Hà Nội, tháng 11 năm 2022 Học viên Đỗ Hăi Yến MỤC LỤC DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT DANH SÁCH BẢNG BIÊU, HÌNH VẼ LỜI MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 Tổng quan nghiên cứu 1.1.1 Những vấn đề nghiên cứu 1.1.2 Khoảng trống nghiên cứu 1.2 Khái niệm rủi ro hoạt động Ngân hàng thương mại 1.2.1 Khái niệm rủi ro hoạt động 1.2.2 Phân loại rủi ro hoạt động 1.2.3 Ảnh hưởng rủi ro hoạt động 1.2.4 Mối liên hệ cùa rủi ro hoạt động loại rủi ro khác 1.3 Quản trị rủi ro hoạt động ngân hàng thương mại 10 1.3.1 Khái niệm quản trị rủi ro hoạt động 10 1.3.2 Mục tiêu quản trị rủi ro hoạt động 10 1.3.3 Công tác quản trị rủi ro hoạt động cácngân hàng thương mại 11 1.3.4 Các nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro hoạt động 23 1.3.5 Nguyên tắc quản trị rủi ro hoạt động 26 1.4 Kinh nghiệm quản trị rủi ro hoạt động số ngân hàng nước 1.4.1 Kinh nghiệm NHTM nước (MUFG Union Bank) 28 1.4.2 Kinh nghiệm ngân hàng nước (ABBank) 30 1.4.3 Bài học kinh nghiệm với OceanBank 32 CHƯƠNG PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN cửu 2.1 Quy trình nghiên cứu 33 2.2 Phương pháp luận nghiên cứu 34 2.3 Phương pháp nghiên cứu cụ thể 34 2.3.1 Phương pháp phân tích 34 2.3.2 Phương pháp tổng hợp 34 2.3.3 Phương pháp so sánh 34 2.3.4 Phương pháp, thống kê mô tả 36 2.3.5 Phương pháp thu thập thông tin 37 2.3.6 Phương pháp tổng hợp xử lý số liệu 37 CHƯƠNG 3: THựC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO HOẠT ĐỘNG TẠI NGÂN HÀNG OCEANBANK 38 3.1.Khái quát ngân hàng OceanBank 38 11 Nguyễn Linh Giang Nữ Chuyên viên 12 Trần Châu Huỳnh Như Nữ Kiểm ngân 13 Võ Thụy Bích Hồng Nữ Nhân viên Cơ 14 Trương Hồng Phú Nam Nhân viên Lá 15 Trần Nguyền Hoàng Nguyên Nam Chuyên viên Nam Chuyên viên T lý thương hiệu Nam Chuyên viên đảm 16 17 Hoàng Mạnh Kiên Lê Văn Vinh 18 Nguyễn Quang Tuân Nam Chuyên viên Khách hàng b 19 Dương Thị Bích Ngọc Nữ Chuyên viên 20 Nguyễn Thị Minh Trang Nữ Chuyên viên 21 Trần Thùy Dương Nữ Chuyên viên 22 Nguyễn Thị Ngọc Liên Nữ Chuyên viên 23 Đồng Vũ Phương Loan Nữ Chuyên viên 87 STT Ho• tên Giới tính C 24 Đặng Viết Trung Nam Chuyên viên 25 Lê Cường Nam Chuyên viên 26 Phạm Phương Thảo Nữ Kiểm ngân 27 Nguyễn Thị Thu Hằng Nữ Kiểm ngân 28 Vũ Thu Hằng Nữ Chuyên viên 29 Ngô Quốc Yên Nam Chuyên viên 30 Vương Son Tùng Nam Chun viên 31 Ngơ Bích Kh Nữ Chun viên 32 Võ Thị Hồng Ngọc Nữ Giao di• ch viê 33 Hà Thị Nguyệt Nữ Phó trưởng p Kế tốn kho q 34 Tri• nh Văn Thi• nh Nam Nhân viên Cô 35 Phạm Ngọc Lâm Nam Giám đốc Kh 36 Trần Ngọc Phương Kha Nữ Thù quỹ 37 Trần Trung Anh Nam Quản lý Bộ p 38 Trần Việt Hồng Nam Chuyên viên Bán lẻ 39 Phùng Thị Khánh Huyền Nữ Chuyên viên 40 Lý Quốc Long Nam Chuyên viên 41 Nguyễn Thị Ngọc Anh Nữ Chuyên viên 42 Trần Quyết Thắng Nam Chuyên viên 43 Pha• m Thi• cẩm Nữ Giám đốc Vậ 44 Nguyễn Hồng Hải Nam Chuyên viên 45 Trương Thị Mỹ Dung Nữ Chuyên viên 46 Trần Thị Thu Hường Nữ Chuyên viên 47 Phạm Thu Thủy Nữ Chuyên viên 48 Trần Đức Viê• t Tiến Nam Chuyên viên 49 Nguyễn Hồng Lâm Nam Chuyên viên 50 Nguyễn Chí Ngọc Nam Chuyên viên 51 Trần Thùy Dung Nữ Giao di• ch viê 88 STT Ho• tên Giới tính C Nam Phó Giám đố nghiệp 52 Nguyễn Duy Hải 53 Đặng Thị Ánh Thương Nữ Chuyên viên Bán lẻ 54 Trương Thị Hoàng Yến Nữ Chuyên viên Bán lẻ 55 Hồ Huỳnh Thủy Vy Nữ Giao di• ch viê 56 Nguyễn Minh Tân Nam Phó Giám đố 57 Đặng Thị Kim Anh Nữ Kiểm ngân 58 Lê Thi• Kiều Linh Nữ Giao di• ch viê 59 Bùi Thi• Yến Hoa Nữ Giao di• ch viê 60 Nguyễn Thị Hồng Thúy Nữ Kiểm soát viê 61 Phạm Tiến Dũng Nam Phó Giám đ Giám đốc Kh 62 Nguyễn Thị Hồng Vân Nữ Nhân viên Kế 63 Đỗ Thị Hồng Nữ Nhân viên Ke 64 Lê Huyền Trang Nữ Kiểm ngân 65 Nguyễn Thùy Dương Nữ Phó Giám đố 66 Nguyễn Thị Ngọc Phương Nữ Phó trưởng p hợp 67 Nguyễn Thanh Thủy Nữ Giao di• ch viê 68 Nguyễn Ngọc Hà Linh Nữ Chuyên viên T lý thương hiệu 69 Phạm Thị Hương Nữ Chuyên viên 70 Nguyễn Hoàng Mạnh Nam Chuyên viên 71 Cao Anh Trung Nam Phó Giám đ kiêm Quản lý Bán lẻ 72 Nguyễn Thị Mỹ Duyên Nữ Nhân viên Kế 73 Nguyễn Huyền Trang Nữ Giao di• ch viê 74 Nguyễn Thị Vân Nữ Chuyên viên Bán lẻ 75 Đào Thi♦ Gấm Nữ Kiểm ngân 89 STT Ho• tên Giới tính C 76 Vũ Thi Lê Nữ Chuyên viên 77 Lê Thị Huyền Trang Nữ Chuyên viên Bán lẻ 78 n Trrương rTr-’hl i• ện nTr à> i• Nam Chuyên viên 79 Trần Vương Long Nam Phó Trưởng K 80 Đinh Sơn Hào Nam Chuyên viên T đảm 81 Nguyễn Tuấn Vũ Nam Chuyên viên đảm 82 Nguyễn Ngọc Anh Nữ Chuyên viên 83 Trần Thị Thu Hương Nữ Chuyên viên 84 Nguyễn Quỳnh Linh Nữ Chuyên viên 85 Nguyễn Thụy Quỳnh Anh Nữ Chuyên viên 86 Hoàng Trọng Huy Nam Chuyên viên 87 Phạm Gia Tưởng Nam Chuyên viên 88 Phạm Duy Quang Nam Chuyên viên ♦ 89 Lê Thị Mỹ Linh Nữ Giao di• ch viê 90 Lữ Thùy Diễm Nữ Giao di• ch viê 91 Nguyễn Thị Linh Nữ Giao di• ch viê 92 Trần Ngọc Huyền Nữ Thu quỹ 93 Nguyễn Anh Quang Nam Chuyên viên 94 Đỗ Đức Thiê• n Nam Chuyên viên 95 Nguyễn Hải Anh Nam Chuyên viên triên sản phâm 96 Hoàng Thị Tú Nữ Kiểm ngân 97 Đỗ Kim Ngân Nữ Chuyên viên Bán lẻ 98 Lưu Phụng Linh Nữ Giao di• ch viê 99 Trần Thị Ngọc Lam Nữ Kiểm sốt viê 100 Lê Minh Thư Nữ Giao di• ch viê 101 Phan Bá Trí Nam Chuyên viên 90 STT Ho• tên Giới tính C 102 Hà Nhâ• t Linh Nam Chuyên viên 103 Trần Thị Kim Nhung Nữ Chuyên viên hàng doanh n 104 Lê Thi• Hải Vân Nữ Kiểm ngân 105 Bùi Thị Thúy Nữ Giao di• ch viê 106 Tơ Thi• Bích Lơ• i Nữ Kiểm sốt viê 107 Pha• m Văn Tài Nam Phó Giám đ Giao di• ch 108 Đào Thị Thu Trang Nữ Chuyên viên Bán lẻ 109 Pha• m Thành Vinh Nam Quản lý Bộ p 110 Nguyễn Thị Thắm Nữ Nhân viên Hà 111 Nông Văn Công Nam Chuyên viên Bán lẻ 112 Cao Xuân Hưng Nam Chuyên viên Bán lẻ 113 Nguyễn Thị Huyền Nữ Kiểm ngân 114 Vũ Thị Hiền Lương Nữ Chuyên gia T 115 Lê Thị Hằng Nga Nữ Chuyên viên 116 Nguyễn Thị Thanh Tâm Nữ Chuyên viên Công nghệ thô 117 Phạm Thị Huyền Trang Nữ Chuyên viên Công nghệ thô 118 Nguyễn Phạm Lâm Tùng Nam Chuyên viên hàng doanh ng 119 Nguyễn Thị Huyền Nữ Kiểm soát viê 120 Nguyễn Thị Lan Hương Nữ Thủ quỹ 121 Bùi Nguyễn Quỳnh Anh Nữ Giao di• ch viê 122 Lê Thi• Kim Oanh Nữ Nhân viên Hà 123 Phạm Thùy Trang Nữ Chuyên viên 124 Nguyễn Thị Hạnh Nữ Giao di• ch viê 125 Phạm Hồng Yến Nữ Kiểm soát viê 126 Nguyễn Thị Liên Nữ Kiểm sốt viê 91 Giới tính STT Ho• tên 127 Lê Thi• Như Loan Nữ Phó trưởng p 128 Vũ Thị Ngọc Linh Nữ Chuyên viên di• ch vu• 129 Pha• m Thi• Yến Nữ Chuyên viên doanh 130 Đỗ Hải Yến Nữ Chuyên viên 131 Đặng Thùy Trang Nữ Chuyên viên C 132 Phan Thị Hồng Nhung Nữ Chuyên viên Đãi ngộ 133 Vũ Thị Thu Trang Nữ Chuyên viên 134 Đỗ Thi• Loan Nữ Chuyên gia T 135 Đỗ Phưong Anh Nữ Chuyên viên 136 Nguyễn Hữu Hồng Qn Nam Chun viên Nam Phó trưởng p hợp 137 Hoàng Ngọc Linh 138 Nguyễn Thị Thanh Trang Nữ Kiểm soát viê 139 Vũ Ngọc Hải Nam Chuyên viên 140 Nguyễn Ngọc Thắng Nam Giám đốc Phị 141 Lê Thi• Mai Anh Nữ Thủ quỹ 142 Đào Thi• Thu Nữ Giám đốc Phị 143 Nguyễn Thị Thu Nguyệt Nữ Giao di• ch viê 144 Đặng Thị Kim Chi Nữ Chuyên viên 145 Phạm Duy Hiển Nam Giám đốc Phò 146 Nguyễn Thị Thu Hằng Nữ Giao di• ch viê 147 Ngơ Thị Quỳnh Giang Nữ Quản lý p 148 Nguyễn Thị Lan Anh Nữ Giao di• ch viê 149 Lê Thanh Hà Nam Giám đốc Kh 150 Đặng Phương Mai Nữ Giao di• ch viê 151 Nguyễn Thị Hồng Hà Nữ Kiểm sốt viê 92 STT Ho• tên Giới tính C 152 Võ Văn Hồng Sơn Nam Trưởng phịng 153 Võ Ngọc Khơn Nam Phó Giám đố 154 Trần Thị Huyền Nữ Nhân viên Kế 155 Nguyễn Thị Thu Thủy Nữ Phó Giám đố 156 Nguyễn Duy Trúc Uyển Nữ Quản lý p 157 Nguyễn Trung Hưng Nam Nhân viên Cô 158 Nguyễn Thị Minh Thư Nữ Giám đốc Vậ 159 Trương Đoàn Quỳnh H ương Nữ Chuyên viên Bán lẻ 160 Nguyễn Phương Thảo Nữ Trưởng phòng 161 Vương Quỳnh Nga Nữ Chuyên v Corebanking 162 Bồ Thi• Xuân Diê• u Nữ Nhân viên Ke 163 Tơ Anh Khoa Nam Trưởng phịng 164 Nguyễn Thị Huyền Nữ Trưởng phòng 165 Trần Thị Mỹ Dung Nữ Thủ quỹ 166 Bùi Thi• Trúc Nữ Chuyên viên 167 Võ Thị Thúy Hằng Nữ Kiểm soát viê 168 Đâ• u Thi♦ Bích Loan Nữ Kiểm ngân 169 Phạm Thị Hằng Nữ Giám đốc Phò 170 Nguyễn Thị Thu Vân Nữ Kiểm ngân 171 Phan Thị Thương Nữ Chun viên 172 N inh Thi• Thìn Nữ Quản lý p 173 Nguyễn Xuân Tùng Nam Giám đốc Phị 174 Đỗ Thi• Mai Liên Nữ Quản lý p 175 Lê Thị Như Tuyết Nữ Phó trưởng ph 176 Nguyễn Thị Vân Nữ Phó Giám đốc 177 Nguyễn Thị Hồng Điệp Nữ Quản lý p 178 Nguyễn Thị Ánh Nguyệt Nữ Giám đốc Ph 179 Trần Thị Hằng Nữ Nhân viên Hà 93 STT Ho• tên Giới tính C 180 Nguyễn Thị Quỳnh Nga Nữ Phó Giám đ toán nư 181 Nguyễn Thị Thơm Nữ Thủ quỹ 182 Vũ Thị Nga Nữ Kiểm soát viê 183 Lê Thi• Thanh Hiền Nữ Trưởng phịng 184 Lê Thúy Ngân Nữ Kiểm soát viê 185 Trần Thị Hằng Nữ Trưởng phịng 186 Nguyễn Thu Hương Nữ Kiểm sốt viê 187 Trần Thị Minh Nguyệt Nữ Giám đốc Phò 188 Lê Thi• Ninh Nữ Thủ quỹ 189 Lê Thị Thùy Dương Nữ Giao di• ch viê 190 Nguyễn Thị Hồng Yến Nữ Quản lý p 191 Vũ Thị Khánh Phương Nữ Thủ quỹ 192 Đoàn Thị Ngọc Thảo Nữ Quản lý p Nữ Phó Giám đ kiêm Quản lý Bán lẻ 193 Phan Thi• Thu Hiền 194 Ngô Thị Mỹ Linh Nữ ' T'1 T hủ quỹ 195 VŨ Thị Hồng Thơm Nữ Kiểm ngân 196 Lê Thị Lan Phương Nữ Trưởng phòng 197 Phạm Thị Hồng Lý Nữ Thủ quỹ 198 Nguyễn Thị Thu Nữ Quản lý p 199 Lưu Hà Điệp Nữ Quản lý p 200 Trần Thu Trang Nữ Phó Giám đốc 94 ... niệm rủi ro hoạt động 1.2.2 Phân loại rủi ro hoạt động 1.2.3 Ảnh hưởng rủi ro hoạt động 1.2.4 Mối liên hệ cùa rủi ro hoạt động loại rủi ro khác 1.3 Quản trị rủi ro hoạt động ngân hàng thương mại. .. niệm quản trị rủi ro hoạt động 10 1.3.2 Mục tiêu quản trị rủi ro hoạt động 10 1.3.3 Công tác quản trị rủi ro hoạt động cácngân hàng thương mại 11 1.3.4 Các nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro hoạt động. .. tác quản trị rủi ro hoạt động OceanBank 49 3.3.2 Mô hình quản trị rủi ro hoạt động OceanBank 49 3.3.3 Nguyên tắc xây dựng sách quản lý rủi ro hoạt động OceanBank54 3.3.4 Công tác quản trị rủi ro