DỰ BÁO GIÁ TRỊ XUẤT KHẨU DẦU THÔ CỦA VIỆT NAM TRONG THÁNG 11 2021

lOMoARcPSD|10162138 TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP HỒ CHÍ MINH BÀI THI KẾT THÚC HỌC PHẦN Môn thi: Kinh tế lượng ứng dụng tài Họ tên sinh viên: Nguyễn Tiến Dũng MSSV: 030135190079 Lớp học phần:MES312_211_D03 THÔNG TIN BÀI THI Bài thi có: (bằng số): …5… trang (bằng chữ): Năm trang BÀI LÀM MÃ ĐỀ THI/ĐỀ TÀI lOMoARcPSD|10162138 NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP HỒ CHÍ MINH BÀI TIỂU LUẬN: MÔN KINH TẾ LƯỢNG ỨNG DỤNG TRONG TÀI CHÍNH ĐỀ TÀI: DỰ BÁO GIÁ TRỊ XUẤT KHẨU DẦU THÔ CỦA VIỆT NAM TRONG THÁNG 11/2021 Sinh viên thực : Nguyễn Tiến Dũng Số thứ tự : 14 Mã số sinh viên : 030135190079 Lớp học phần : D03 GVHD : Th.S Nguyễn Văn Tùng Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 10, tháng 11, năm 2021 lOMoARcPSD|10162138 MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU Câu 1: Nêu lý chọn đề tài Câu 2: Mô tả đặc điểm số liệu đại lượng đặc trưng Câu 3: Áp dụng phương pháp dự báo mơ hình tự hồi quy hợp lý để dự báo cho thời kỳ cho chuỗi liệu giá trị xuất dầu thô Việt Nam Kiểm tra tính dừng biến giản đồ tự tương quan kiểm định nghiệm đơn vị …………………………………………………………………………………………2 Tạo biến sai phân bậc liệu giá trị xuất dầu thô đặt tên dyt Xác định độ trễ p q mơ hình ARMA với chuỗi dyt Thực ước lượng so sánh kết ước lượng Dự báo giá trị xuất dầu thô Việt Nam tháng 11/2021 KẾT LUẬN TÀI LIỆU THAM KHẢO lOMoARcPSD|10162138 LỜI MỞ ĐẦU Ngày nay, ngành công nghiệp lượng đóng vai trị quan trọng huyết mạch vận hành sản xuất trung chuyển hàng hóa giới Các lượng cần kể tới như: dầu thô, than đá, mỏ lượng khác,… đóng nguồn cung to lớn việc sản xuất lượng vận hành chuyển động giới Trong bối cảnh nay, khủng hoảng lượng toàn cầu có xu hướng tăng lên, khiến giá xăng dầu giới tăng cao Theo Al Jazeera phân tích giá dầu thơ tăng lên cách chóng mặt vòng hai thập kỉ trở lại Trong năm 2001, giá dầu thô dừng lại mức 25$/ thùng, đến tháng 9/2021 mức giá chạm ngưỡng 90$/ thùng Không giới, dầu thơ Việt Nam ví vàng đen Nhà nước quản lý khai thác, phần lợi nhuận không nhỏ cho đất nước Trong tiểu luận này, em tiến hành dự báo tình hình xuất dầu thơ Việt Nam tháng 11/2021 tới nhằm mục đích đưa chiến lược tốt để tối đa hóa lợi nhuận lOMoARcPSD|10162138 Câu 1: Nêu lý chọn đề tài Theo báo cáo phủ Úc năm 2017 trữ lượng thiên nhiên dầu thô Việt Nam 4,4 tỷ thùng, đứng thứ ba Đông Nam Á Chúng ta có nhiều mỏ dầu thơ tiếng biển Đông Bạch Hổ, Rạng Đông, Hồng Ngọc,… phần lớn nguồn dầu thô tới từ Tuy nhiên, mức thu ngân sách từ dầu thơ Việt Nam đạt 34.500 tỷ đồng (2020) Chiếm vỏn vẹn 2,7% tổng thu ngân sách năm Hiện nay, giới bước vào khủng hoảng lượng toàn cầu, giá xăng dầu hầu có xu hướng tăng cao Chính việc khan nguồn lượng toàn cầu đẩy giá dầu thô lên cao Đây điều mà ngành công nghiệp xuất dầu thô Việt Nam cần Nhà nước không thu ngân sách từ việc khai thác xuất dầu thô mà cịn thu gián tiếp qua loại thuế, phí xăng dầu loại Trong bối cảnh nguồn thu dầu thô chiếm phần nhỏ tổng thu ngân sách Nhà nước, có xu hướng giảm năm trở lại đây, tượng khan lượng tồn cầu lúc này, mặt tích cực thúc đẩy ngành công nghiệp sản xuất lượng xuất nhiều đạt giá trị cao Đó lý em muốn làm tiểu luận nhằm dự báo mức giá trị xuất dầu thô Việt Nam tháng 11/2021 để đưa nhận định đắn bước phù hợp cho doanh nghiệp nói riêng ngành sản xuất nói chung Câu 2: Mơ tả đặc điểm số liệu đại lượng đặc trưng Số liệu dùng chuỗi liệu thời gian theo tháng giá trị xuất dầu thô Việt Nam từ tháng 1/2011 tới tháng 10/2021 Trong chuỗi thời gian có tất 130 biến đơn vị triệu USD Trong bài, chuỗi liệu có biến tên yt  Mean: Giá trị trung bình  Median: Trung vị  Maximum: Giá trị quan sát lớn  Minimum: Giá trị quan sát nhỏ  Standard Deviation: Độ lệch chuẩn  Skewness: Hệ số bất đối xứng  Kurtosis: Hệ số nhọn  Sum: Tổng giá trị quan sát  Observation:Tổng số QS có biến -1- lOMoARcPSD|10162138 Câu 3: Áp dụng phương pháp dự báo mơ hình tự hồi quy hợp lý để dự báo cho thời kỳ cho chuỗi liệu giá trị xuất dầu thô Việt Nam Kiểm tra tính dừng biến giản đồ tự tương quan kiểm định nghiệm đơn vị Ta thực kiểm định giả thuyết: Ho: chuỗi liệu không dừng: Ho: 𝜌 = 1( chuỗi không dừng) H1: 𝜌 < ( chuỗi dừng) Theo kiểm định Dickey-Fuller cho thấy: |𝜏| < |𝜏𝛼 | Prob>(1%, 5%, 10%) Vậy chấp nhận Ho Vậy chuỗi liệu chuỗi không dừng Bên cạnh đó, với giản đồ tự tương quan ta thấy chuỗi không dừng Tạo biến sai phân bậc liệu giá trị xuất dầu thô đặt tên dyt Ta thực kiểm định giả thuyết: Ho: chuỗi liệu không dừng: Ho: 𝜌 = 1( chuỗi không dừng) H1: 𝜌 < ( chuỗi dừng) Theo kiểm định Dickey-Fuller cho thấy: |𝜏| > |𝜏𝛼 | Prob