Kinh tế lượng nâng cao - Bài giảng số 15

... INV và GOV- net trễ 4 thời kỳ. NguyÔn cao V¨n- Khoa To¸n kinh t - ¹i häc kinh tÕ quèc d©n Hµ néi Kinh tÕ lîng n©ng cao Kết quả ước lượng mô hình VAR với hai bước trễ (197 4-1 đến 198 8-1 ) Biến phụ ... liệu, số bậc tự do quá lớn do có quá nhiều thông số ước lượng sẽ là một khó khăn. Cụ thể là các hệ số không được ước lượng chính xác và điều đó sẽ gây NguyÔn cao...

Ngày tải lên: 24/10/2013, 01:15

... bình của nó. BÀI 5 CHUỖI THỜI GIAN KHÔNG DỪNG 1. ĐẶT VẤN ĐỀ Từ đầu những năm 1980, một số trào lưu phát triển kinh tế lượng đã có ảnh hưởng sâu sắc đến vấn đề ứng dụng kinh tế lượng trong thực ... dạng: X t = β 0 + β 1 X t-1 + β 2 X t-2 + . . . + β p X t-p + u t Sẽ là dừng nếu -1 < β j < 1 ∀j. Hình 2 biểu diễn quan sát của quá trình AR(1) X t = 0,6X t-1 +...

Ngày tải lên: 17/10/2013, 15:15

... ∆X t = µ + βt + α X t -1 + δ 1 ∆X t -1 + δ 2 ∆X t -2 + + δ m ∆X t -m +v 1 và ∆X t = µ + α X t -1 + δ 1 ∆X t -1 + δ 2 ∆X t -2 + + δ m ∆X t -m + v 1 Trên thực tế, các giá trị m = 1 hoặc ... đều không dừng. Nếu ∆Y t và ∆X t là dừng và ta ước lượng mô hình: ∆Y t = Y t - Y t-1 = β 1 + β 2 X t + u t - β 1 - β 2 X t-1 - u t-1 ∆Y t = β 2 ∆...

Ngày tải lên: 20/10/2013, 02:15

... n gin. 1. Kim nh Dikey-Fuller ( CRDF). Nguyễn cao Văn- Khoa toán kinh t - Đại học kinh tế quốc dân Hà nội KINH TẾ LƯỢNG NÂNG CAO 3. Kiểm định đồng liên kết hồi quy Durbin-Watson (CRDW). Sargan ... Khi thc hin phộp ly sai phõn, thụng tin di hn s b Nguyễn cao Văn- Khoa toán kinh t - Đại học kinh tế quốc dân Hà nội KINH TẾ LƯỢNG NÂNG CAO mất. Vì vậy nên đưa vào mô...

Ngày tải lên: 20/10/2013, 02:15

... phân cấp 1 là: ∆Y t = Y t - Y t-1 Sai phân cấp 2 là: ∆ 2 Y t = ∆Y t - ∆Y t-1 = Y t - Y t-1 – (Y t-1 - Y t-2 ) = Y t - 2Y t-1 + Y t-2 Như đã trình bày ở bài trước, nếu một chuỗi của ... trọng số của các giá trị trong quá khứ cộng với sai số ngẫu nhiên. Chuỗi AR(p) có dạng: Υ t = µ + ρ 1 Υ t-1 + ρ 2 Υ t-2 + . . . + ρ p Υ t-p + u t Trong thực tế, các...

Ngày tải lên: 24/10/2013, 01:15

... 196 7-1 11349 136989 196 7-2 12 615 145126 196 7-3 11014 1 4153 6 196 7-4 12730 151 776 196 8-1 12539 148862 196 8-2 14849 158 913 196 8-3 13203 155 727 196 8-4 14947 168409 196 9-1 1 4151 162781 196 9-2 ... 10.37516 F-statistic 93.8410 Kinh tÕ l−îng n©ng cao 196 5-2 12092 123968 196 5-3 10834 121454 196 5-4 12201 131917 196 6-1 12245 12991...

Ngày tải lên: 20/01/2014, 18:20

... P i = (3) 1 + e -( β1 + β2Xi) Nếu đặt Z i = β 1 + β 2 X i thì (11) có dạng 1 P i = (4) Kinh tÕ l−îng n©ng cao u i - β 1 - β 2 X i 1 - β 1 - β 2 X i P i 1 - P i P i Tuy nhiên ... với các số liệu ghép nhóm của mô hình Logit. X i N i n i Pf i I i = F -1 (P i ) Z i = I i + 5 6 40 8 0.2 -0 .84 8 50 12 0.24 -0 .7 10 60 18...

Ngày tải lên: 25/01/2014, 23:20

... 0,071X t-1 - 0,055X t-2 Y ˆ t = 8,32 + 0,108X t + 0,063X t-1 + 0,022X t-2 - 0,02X t-3 Như vậy mô hình thứ hai là hợp lý. Hồi quy đến khi 2 hệ số hồi quy liên tiếp đổi dấu chứng tỏ Xt-3 là ... được các chuỗi đủ dài các số liệu để ước lượng vô số trễ. • Nghiêm trọng hơn cả là trong các chuỗi thời gian về kinh tế, các giá trị kế tiếp nhau X t , X t-1 , X t-2 , có xu...

Ngày tải lên: 25/01/2014, 23:20

... β 1 δγX t + [ (1 - ) + ( 1 - )]Y t-1 - (1 - δ)(1 - γ)Y t-2 + [δu t - δ(1 - )u t-1 ] = α 0 + α 1 X t + α 2 Y t-1 + α 3 Y t-2 + v t (16) T ro trong đó v t = δ[ u t - (1 - γ)u t-1 ] Ví ... t-1 mô hình có dạng Y t-1 = α + β 0 X t-1 + λβ 0 X t-2 + + u t-1 Nhân hai vế với λ λY t-1 = αλ + β 0 λX t-1 + λ 2 β 0 X t-2 + + λu t-1 ⇒ Y t - λY...

Ngày tải lên: 25/01/2014, 23:20

... (k+1)a 1 + (k+1) 2 a 2 = 0 ⇒ a 0 = - a 2 (k+1) ⇒ a 1 = - a 2 k (30) Lúc đó (27) có dạng: Y t = α + a 2 Z t + u t (31) Với Z t = ∑(i 2 - ki - k - 1)X t-i Hồi quy (31) tìm được a ˆ ˆ ... α = -2 7.77482 β 0 = 0.785664433079 β 1 = 0.21873 β 2 = -0 .08541 β 3 = -0 .12675 β 4 = 0.09471 Viết lại mô hình hồi quy ban đầu Y t = α + β 0 X t...

Ngày tải lên: 25/01/2014, 23:20