Kinh tế lượng nâng cao - Bài giảng số 11

... BÀI 5 CHUỖI THỜI GIAN KHÔNG DỪNG 1. ĐẶT VẤN ĐỀ Từ đầu những năm 1980, một số trào lưu phát triển kinh tế lượng đã có ảnh hưởng sâu sắc đến vấn đề ứng dụng kinh tế lượng trong thực ... bằng việc phân tích kỹ hơn các đặc tính thống kê của các chuỗi số liệu sử dụng trong các mô hình kinh tế lượng. Tính chất của chuỗi số liệu này có ý nghĩa quan trọng trong việc mô hì...

Ngày tải lên: 17/10/2013, 15:15

... ước lượng mô hình: ∆Y t = Y t - Y t-1 = β 1 + β 2 X t + u t - β 1 - β 2 X t-1 - u t-1 ∆Y t = β 2 ∆X t + v t (*) Lúc đó mô hình trên có thể nảy sinh hai vấn đề: đối lớn. Lãi suất cao ... + ρX t - 1 - ρa 0 - ργ(t-1) + v 1 Biến đổi và rút gọn, ta có: X t = a 0 ( 1- ) + ρ γ + γ ( 1- ) t + ρ X t - 1 + v 1 (4) Bước 3: Trừ cả 2 vế cho X t...

Ngày tải lên: 20/10/2013, 02:15

... tớnh: u t = t - 1 - 2 X t Trong ú, sai s ngu nhiờn u t l mt quỏ trỡnh I(1). Nguyễn cao Văn- Khoa toán kinh t - Đại học kinh tế quốc dân Hà nội KINH TẾ LƯỢNG NÂNG CAO 10.1. Khái niệm ... = 1 + 2 PDI t + u t Nguyễn cao Văn- Khoa toán kinh t - Đại học kinh tế quốc dân Hà nội KINH TẾ LƯỢNG NÂNG CAO 3. Kiểm định đồng liên kết hồi quy Durbin-W...

Ngày tải lên: 20/10/2013, 02:15

... phân cấp 1 là: ∆Y t = Y t - Y t-1 Sai phân cấp 2 là: ∆ 2 Y t = ∆Y t - ∆Y t-1 = Y t - Y t-1 – (Y t-1 - Y t-2 ) = Y t - 2Y t-1 + Y t-2 Như đã trình bày ở bài trước, nếu một chuỗi của ... ước lượng mô hình sau: e t = θ + θ 0 u t + θ 1 u t-1 + . . . + θ q u t-q + ϕ 1 Y t-1 * + ϕ 2 Y t-2 * + . . . . . . + ϕ p Y t-p * + ϕ 1 Y t-p-1 * + ϕ 2 Y t-p-2 * + . . ....

Ngày tải lên: 24/10/2013, 01:15

... vậy số tham số cần ước lượng kể cả hệ số chặn là 7. Kết quả hồi qui mô hình VAR nhờ ước lượng OLS như sau: NguyÔn cao V¨n- Khoa To¸n kinh t - ¹i häc kinh tÕ quèc d©n Hµ néi Kinh tÕ lîng n©ng cao Kết ... liệu, số bậc tự do quá lớn do có quá nhiều thông số ước lượng sẽ là một khó khăn. Cụ thể là các hệ số không được ước lượng chính xác và điều đó sẽ gây NguyÔn...

Ngày tải lên: 24/10/2013, 01:15

... n©ng cao 196 5-2 12092 123968 196 5-3 10834 121454 196 5-4 12201 131917 196 6-1 12245 129 911 196 6-2 14001 140976 196 6-3 12213 137828 196 6-4 12820 145465 196 7-1 113 49 136989 196 7-2 12615 ... 196 7-3 110 14 141536 196 7-4 12730 151776 196 8-1 12539 148862 196 8-2 14849 158913 196 8-3 13203 155727 196 8-4 14947 168409 196 9-1 14151 1...

Ngày tải lên: 20/01/2014, 18:20

... phân phối xác suất như sau: Kinh tÕ l−îng n©ng cao u i - β 1 - β 2 X i 1 - β 1 - β 2 X i P i 1 - P i P i Tuy nhiên dù u i không phân phối chuẩn thì các ước lượng OLS vẫn là không chệch, ... 22 1 16 3 1 18 23 0 12 4 0 11 24 0 11 5 0 12 25 1 16 6 1 19 26 0 11 7 1 20 27 1 20 Kinh tÕ l−îng n©ng cao 8 0 13 28 1 18 9 0 9 29 0 11 10 0 10 3...

Ngày tải lên: 25/01/2014, 23:20

... hai cách tiếp cận: + Ước lượng theo kinh nghiệm. + Ước lượng trên cơ sở một giả thiết tiên nghiệm về tính chất của β. 2.1. Phương pháp ước lượng trên cơ sở kinh nghiệm. Phương pháp ... X t-1 và X t-2 Quá trình sẽ dừng lại khi các hệ số hồi quy của các biến trễ bắt đầu trở nên không có ý nghĩa về mặt thống kê, hoặc hệ số của ít nhất một biến đổi dấu. Ví dụ: Sử dụn...

Ngày tải lên: 25/01/2014, 23:20

... β 1 δγX t + [ (1 - ) + ( 1 - )]Y t-1 - (1 - δ)(1 - γ)Y t-2 + [δu t - δ(1 - )u t-1 ] = α 0 + α 1 X t + α 2 Y t-1 + α 3 Y t-2 + v t (16) T ro trong đó v t = δ[ u t - (1 - γ)u t-1 ] Ví ... t-1 mô hình có dạng Y t-1 = α + β 0 X t-1 + λβ 0 X t-2 + + u t-1 Nhân hai vế với λ λY t-1 = αλ + β 0 λX t-1 + λ 2 β 0 X t-2 + + λu t-1 ⇒ Y t - λY...

Ngày tải lên: 25/01/2014, 23:20

... (k+1)a 1 + (k+1) 2 a 2 = 0 ⇒ a 0 = - a 2 (k+1) ⇒ a 1 = - a 2 k (30) Lúc đó (27) có dạng: Y t = α + a 2 Z t + u t (31) Với Z t = ∑(i 2 - ki - k - 1)X t-i Hồi quy (31) tìm được a ˆ ˆ ... α = -2 7.77482 β 0 = 0.785664433079 β 1 = 0.21873 β 2 = -0 .08541 β 3 = -0 .12675 β 4 = 0.09471 Viết lại mô hình hồi quy ban đầu Y t = α + β 0 X t...

Ngày tải lên: 25/01/2014, 23:20