Ước lượng mô hình GARCH cho một chuỗi lợi suất của một loại cổ phiếu bất kì với số liệu theo ngày (ít nhất 2 tháng) trên HASTC hoặc HOSE

... Đề bài: Ước lượng mô hình GARCH cho một chuỗi lợi suất của một loại cổ phiếu bất kì với số liệu theo ngày (ít nhất 2 tháng) trên HASTC hoặc HOSE. Sử dụng chuỗi lợi suất của giá cổ phiếu BPC ... dịch ảnh hưởng ngược chiều lợi suất 2 phiên giao dịch trước.Vậy mô hình ARIMA đối với chuỗi RBPC làRt = -0. 323 2...

Ngày tải lên: 03/09/2012, 13:45

... Đề bài: Ước lượng mô hình GARCH cho một chuỗi lợi suất của một loại cổ phiếu bất kì với số liệu theo ngày (ít nhất 2 tháng) trên HASTC hoặc HOSE. Sử dụng chuỗi lợi suất của giá cổ phiếu BPC ... t là lợi suất của cổ phiếu tại thời điểm t Lợi suất của cổ phiếu được tính theo công thức sau R t = (P t+1...

Ngày tải lên: 12/04/2013, 13:24

... Đề bài: Ước lượng mô hình GARCH cho một chuỗi lợi suất của một loại cổ phiếu bất kì với số liệu theo ngày (ít nhất 2 tháng) trên HASTC hoặc HOSE. Sử dụng chuỗi lợi suất của giá cổ phiếu BTC ... điểm t R t là lợi suất của cổ phiếu tại thời điểm t Lợi suất của cổ phiếu được tính theo công thức sau R t...

Ngày tải lên: 16/04/2013, 08:07

... lượng ề bài: 1. Ước lượng mô hình GARCH cho một chuỗi lợi suất của một loại cổ phiếu bất kỳ với số liệu theo tháng ( ít nhất 2 tháng) trên HASTC hoặc HOSE. Bài làmƯớc lượng mô hình GARCH cho chuỗi ... -0.017094 022 21 6 /25 /20 07 55 -0.04347 826 222 6 /26 /20 07 56.5 0. 027 2 727 2 722 3 6 /27 /20 07 56.5 022 4 6 /28 /20 07 55...

Ngày tải lên: 03/09/2012, 10:42

... -0.00 826 446 21 7 6/19 /20 07 59.5 -0.00833333 21 8 6 /20 /20 07 59.5 0 21 9 6 /21 /20 07 58.5 -0.016806 72 220 6 /22 /20 07 57.5 -0.017094 02 221 6 /25 /20 07 55 -0.04347 826 22 2 6 /26 /20 07 56.5 0. 027 2 727 27 22 3 6 /27 /20 07 ... tế lượng Đề bài: 1. Ước lượng mô hình GARCH cho một chuỗi lợi suất của một loại cổ phiếu bất kỳ với số liệu t...

Ngày tải lên: 16/04/2013, 09:05

... -0. 021 28 FPT 8/16 /20 07 22 3 -0.03043 FPT 8/17 /20 07 22 0 -0.01345 FPT 8 /20 /20 07 22 5 0. 022 727 FPT 8 /21 /20 07 22 7 0.008889 FPT 8 /22 /20 07 22 9 0.008811 FPT 8 /23 /20 07 22 5 -0.01747 FPT 8 /24 /20 07 23 0 0. 022 222 ... 0. 022 222 FPT 8 /27 /20 07 22 6 -0.01739 FPT 8 /28 /20 07 22 6 0 FPT 8 /29 /20 07 22 6 0 FPT 8/30 /20 07 22 5 -0.004 42 FPT 8/31 /20 07 22 5 0 FPT...

Ngày tải lên: 16/04/2013, 09:06

... đồng tương lai II. MỘT SỐ MÔ HÌNH PHÂN TÍCH BIẾN ĐỘNG VÀ DỰ BÁO LỢI SUẤT 1. Sự cần thiết sử dụng mô hình phân tích sự biến động của lợi suất và dự báo lợi suất của một số cổ phiếu . ... chọn được đâu là cổ phiếu 1, cổ phiếu 2 ....? Lee và Lloyp trả lời câu hỏi này thuần tuý bằng thực nghiệm. Họ đã hồi quy tỷ lệ lợi suất của cổ phiếu i với tỷ lệ l...

Ngày tải lên: 26/03/2013, 11:31

... cỏc chun 19 2. 2 .2 Qun lý h tng NGN vi s phc tp tng dn 20 2. 2.3 Qun lý xuyờn min 20 2. 2.4 Vn m bo QoS trong NGN 21 2. 2.5 Xõy dng giao din qun lý hiu qu cho nhõn viờn iu hnh 21 2. 2.6 Vn m bo ... NGN 21 2. 2.7 Qun lý tớch hp 22 2. 3 Mục tiêu cơ bản cho quản lý NGN 23 2. 4 Yêu cầu chung đối với quản lý NGN 24 2. 5 Tổng quan kiến trúc quản lý NGN 25 2. 5.1 Kiến trúc...

Ngày tải lên: 25/04/2013, 15:02

... chuỗi lợi suất các cổ phiếu 2. 1 Cổ phiếu DHA Biểu đồ chuỗi lợi suất của cổ phiếu DHA 28 24 20 16 12 08 04 .00 .04 .08 100 20 0 300 400 500 RDHA Qua biểu đồ của chuỗi RDHA ta thấy lợi suất ... phương sai mặc dù trên thực tế có cả những cú sốc âm dương . Ta có mô hình : RBBT = 0.0876 52 *RBBT -1 σ 2 BBT = 0.000 421 + 0 .24 1600* ε...

Ngày tải lên: 07/11/2013, 00:20