... 2.2.2 Mô hình VaR thực hành: - Mô hình VaR tham sổ: - - a _ ứng dụng mô hình VaR phân tích rủi ro Đề án môn học Như rt ~ N(jU, 2) suy ——— ~ N(0,1) Ta có công thức tính VaR: Hình Mô hình VaR gọi mô ... ứng dụng mô hình VaR phân tích rủi ro Đề án môn học Đo lường, đánh giá, cảnh báo sớm (Risk Measurment, Early Warning) nguy loại rủi ro • Xử lý, phòng hộ rủi ro để: • Hóa giải rủi ro (Cancel ... (4.) ứng dụng mô hình VaR phân tích rủi ro Đề án môn học 2.5.3 Mô hình ARMA(m.n) Ivà GARCH(p.q) ;=17=1 < /=I 7=1 u, = ơ,£, Trong thực tế để2 ước lượng tham số ỊXt, ơ( công thức VaR ta phải sử dụng...