bài giảng kinh tế lượng chương 7 phương sai thay đổi

Tóm tắt bài giảng kinh tế lượng - Chương 1 ppt

... β 1 < 1. 15 13 2. Thiết lập mô hình3. Số liệu6. Dự báo 1. Lý thuyết kinh tế 5. Kiểm định giả thuyết4. Ước lượng mô hình7. Phân tích chính sách 10 9 Vậy kinh tế lượng là gì? Kinh ... TD = β0 + β 1 TN Trong đó : 0 < β 1 < 1. - Mô hình Kinh tế lượng: quan hệ đúng giữa TD và TN như sau: TD = β0 + β 1 TN + e Trong đó e là sai số 12  Kinh tế lượng được dịch ... liên hệ giữa các đại lượng kinh tế. - Thống kê chủ yếu là mô tả các hiện tượng kinh tế, không cung cấp một sự đo lường của các thông số về các mối liên hệ kinh tế. - Kinh tế lượng dùng phương...

17
3,705
15

Bài giảng Kinh tế lượng Chương 7: Điều kiện vận dụng mô hình hồi qui tuyến tính bội

... được sử dụng đế thiết lập một nhân tố kiểm soát 3Các điều kiện vận dụng mô hình  Các điều kiện về dạng mô hình : Tuyến tính của các biến độc lập so với biến phụ thuộc Các điều kiện về ... được: Tuyến tính  Phương sai không đổi của các sai số(errors) của mô hình  Một mô hình là tuyến tính nếu cáctham số hiện diện trong mô hình là tuyến tính, ngay cả khi các biến độclập không tuyến ... cho mô hình tuyến tính  Hàm Phép biến đổi Dạng tuyến tính XXYtiếpX1'X,Y1'Y 'X'Y 12Phép biến đổi các biến Các điều kiện vận dụng mô hình thường...

Bài giảng Kinh tế lượng Chương 6: Điều kiện vận dụng mô hình hồi qui tuyến tính bội

... Các điều kiện vận dụng mô hình thường xuyên không đạt được: Tuyến tính  Phương sai không đổi của các sai số(errors) của mô hình  Một mô hình là tuyến tính nếu cáctham số hiện diện trong mô ... (TSS) 5 Tuyến tính  Vẽ biểu đồ từng phần (partial plots) Để đánh giá đặc trưng tuyến tính củamột biến Xjso với Y, chúng ta hồi qui Y về toàn bộ các biến độc lập trừ Xj,và chúng ta hồi qui ... cho một mô hình có hai biến độc lậpkX)|(),()|(21212122.1XXESSXXESSTSSXXESSrYtiếp 18Các phép biến đổi để làm cho mô hình tuyến tính  Hàm Phép biến đổi Dạng tuyến tính XXe1eYtiếpY1Yln'YX'Y...

Bài giảng Kinh tế lượng Chương 8: Tự tương quan

... … … … 2 Tự tương quan  Bản chất và hậu quả của tự tương quan  Bản chất của tự tương quan  Nguyên nhân của tự tương quan  Hậu quả của hiện tượng tự tương quan  Phát hiện tự tương quan  Phương ... tồn tại tự tương quan bậc pH1: Tồn tại tự tương quan 3Bản chất và hậu quả của tự tương quan Trong mô hình hồi qui tuyến tính đã giả thiết rằng không không tồn tại tự tương quan. Vậy: ... Có tự tương quan âmKhông cókết luậnKhông có tự quan tương Không cókết luậnCó tự tương quan dương44-dL4-dU2dUdL0 22Trình tự thực hiện thủ tục lặp Cochrane-OcuttsBước 1: Ước lượng...

Bài giảng Kinh tế lượng Chương 4: Hồi qui logistic

... dung chính Hồi qui của một biến lưỡng phânTỷ lệ (odds)Mô hình logistic Ước lượng của mô hìnhTỷ số tỉ lệ Odds ratio 33Diễn giải các hệ số Đối loga (antilog) cuả hệ số biước lượng sự ... Summary390,213 ,105 ,173Step1-2 LoglikelihoodCox & SnellR SquareNagelkerkeR Square 37 Hồi qui logistic tiếpClassification Tablea,b390 0 100,084 0 ,082,3Observedautre (0)manager (1)EMPLOIOverall ... 36 Hồi qui logistic Omnibus Tests of Model Coefficients52,640 1 ,00052,640 1 ,00052,640 1 ,000StepBlockModelStep...

39
1,172
11

Bài giảng Kinh tế lượng Chương 2: Mô hình hồi quy tuyến tính bội

... 1.91719Ví dụ : mô hình hồi quy tuyến tính bội 7/22/2014 2 Mô hình hồi qui tổng thể Mô hình hồi qui mẫuTheo dạng thông thườngTheo dạng ma trậnDạng kỳ vọngDạng ngẫu nhiên Mô hình hồi qui bội Thế ... valeur X ă q.sai số dự báo là:được viết: mô hình hồi quy tuyến tính bội 7/22/2014 8 Mô hình hồi quy tuyến tính bội Dạng biểu thức thứ hai của mô hình :Biểu thức ma trậnnikiknnnkiiikknixxxxxxxxxxxxXyyyyYbbbbb ... bội Thế nào là mô hình hồi qui bội? Mô hình hồi qui bội là mô hình trong đóbiến phụ thuộc phụ thuộc vào ít nhất haibiến giải thích.Dạng mô hình 7/22/2014 35Ví dụ về hồi qui bội F0 3.02H0:...

37
1,252
4

Bài giảng Kinh tế lượng Chương 2: Thống kê cơ bản

... biến chuẩn được ký hiệu là X. Việc biến đổi thành Z có thể trả lời được nhiều câu hỏi trong kinh tế và quản trị. Biến đổi thành phân phối chuẩn tắc Z1. Chuyển mọi phân phối chuẩn thành ... đường cong và trục hoành 0-2z1640x NOTE: 81.85% tất cả giá trịZ = (X - m) / s Công cụ thống kê Thông tin đầy đủ về Phân phối của một bộ dữ liệu có thể thành lập và tham khảo hình dạng ... chuẩn sigma (hoặc phương sai của nó là sigma2.) Biến phân phối chuẩn có nhiều đặc điểm làm cơ sở cho các tính toán và suy diễn. ...

Bài giảng Kinh tế lượng Chương 5: Hồi qui tuyến tính bội

... prixb. Ví dụ về hồi qui bội tiếpR2R2điều chỉnh 21 Tuyến tính  Vẽ biểu đồ từng phần (partial plots) Để đánh giá đặc trưng tuyến tính củamột biến Xjso với Y, chúng ta hồi qui Y về toàn ... phép biến đổi để làm cho mô hình tuyến tính  Hàm Phép biến đổi Dạng tuyến tính XeYb=Yln'Y=XYb=ln'tiếp 4Mô hình hồi qui bội đối với tổng thểMô hình hai biếnĐáp ... hình tuyến tính  Hàm Phép biến đổi Dạng tuyến tính b=XXYtiếpX1'X,Y1'Y =='X'Yb= 32Phép biến đổi các biến Các ví dụ của các mô hình tuyến tính: ...

KINH TẾ LƯỢNG CHƯƠNG VII - PHƯƠNG SAI THAY ĐỔI pdf

... tăng dần. - Khi cải thiện phương pháp thu thập số liệu thì phương sai giảm. 27.1. Bản chất của phương sai thay đổi Giả định của mô hình hồi quy tuyến tính cổ điển là phương sai của sai số hồi ... VII PHƯƠNG SAI THAY ĐỔI 20Các kiểm định khác: - Kiểm định tương quan hạng của Spearman - Kiểm định Goldfeld-Quandt - Kiểm định Breusch-Pagan-Godfrey 97.3. Ước lượng bình phương tối thiểu ... của phương trình trên với Xi. 87.2. Hệ quả của phương sai thay đổi khi sử dụng ước lượng OLS - Các ước lượng bình phương bé nhất vẫn là ước lượng không chệch nhưng không phải là ước lượng...

26
1,269
3

slide bài giảng kinh tế lượng chương 4 mô hình hồi qui bội

... Chương 4 Mô hình hồi qui bội 1. Mô hình : Mô hình hồi qui tuyến tính k biến (PRF) :E(Y/X2i,…,Xki) = β1+ β2X2i ... hiệu quả của việc tăng qui mô sản xuấtNếu β2 + β3= 1 : tăng qui mô không hiệu quảNếu β2 + β3 < 1 : tăng qui mô kém hiệu quảNếu β2 + β3 > 1 : tăng qui mô có hiệu quả ... tượng cộng tuyến giữa các biến độc lập.3. Ước lượng các tham sốa. Mô hình hồi qui ba biến :Yi = β1+ β2X2i + β3X3i + Ui(PRF)Hàm hồi qui mẫu :ii33i221iiieXˆXˆˆeYˆY +++=+=βββjˆβmin2→=∑iefGiả...

26
3,298
0

slide bài giảng kinh tế lượng chương 5 hồi quy với biến giả

... Chương 5 Hồi qui với biến giả I. Bản chất của biến giả- Mô hình trong đó các biến độc lập đều là biến giả Biến định tính thường biểu thị các mức độ ... với phạm trù này).II. Hồi qui với biến định lượng và biến định tínhVí dụ 3 : Hãy lập mô hình mô tả quan hệ giữa thu nhập của giáo viên với thâm niên giảng dạy và vùng giảng dạy (thành phố, ... hậu tái thiết (1 955 -1963)  n2=9 Với thời kỳ tái thiết, hàm hồi qui :Yi = α1+ α2Xi+Ui(1) Với số liệu  iiX047 05. 0266.0Yˆ+−= Với thời kỳ hậu tái thiết, hàm hồi qui :Yi = γ1+...

23
3,204
0

slide bài giảng kinh tế lượng chương 6 đa cộng tuyến

... Chương 6 ĐA CỘNG TUYẾNI. Bản chất của đa cộng tuyến Đa cộng tuyến là tồn tại mối quan hệ t.tính giữa một số hoặc tất cả các ... Vi  có hiện tượng cộng tuyến không hoàn hảo giữa X2 và X4 , có thể tính được r24 = 0.9959.II. Ước lượng trong trường hợp có đa cộng tuyến 1.Trường hợp có đa cộng tuyến hoàn hảoXét ... lại, khi có đa cộng tuyến hoàn hảo thì không thể ước lượng được các hệ số trong mô hình mà chỉ có thể ước lượng được một tổ hợp tuyến tính của các hệ số đó.2. Trường hợp có đa cộng tuyến không...

13
2,791
0

slide bài giảng kinh tế lượng chương 7 phương sai thay đổi

... Chương 7 Phương sai thay đổi I. Bản chất và nguyên nhân phương sai thay đổi Bản chất : Phương sai có điều kiện của Ui không giống nhau ở mọi ... khi có phương sai thay đổi thì có thể chứng minh được :Tuy nhiên, nếu vẫn dùng ước lượng của phương sai theo công thứcnhư của mô hình có phương sai thuần nhất thì rõ ràng đây là ước lượng ... các giá trị khác).Hiện tượng phương sai không đồng đều thường gặp đối với số liệu chéo.II. Hậu quả của phương sai thay đổi 1. Các ước lượng OLS vẫn là các ước lượng tuyến tính, không chệch...

14
3,239
1

slide bài giảng kinh tế lượng chương 8 tự tương quan

... [0, dL] nên (1) có t t ng quan ự ươd ng.ươKiểm định Durbin-Watson cải biên :04dU4 - dUCó tự tương quan dươngCó tự tương quan âmKhông có tự tương quan Với mức ý nghĩa 2α, ta ... Chương 8 TỰ TƯƠNG QUAN I. B n ch t và ngun nhân c a t t ng ả ấ ủ ự ươ quan T t ng quan ươ : Là s t ng quan gi a các ự ươ ữthành ph n c a chu i các quan sát theo ầ ủ ỗth ... định d của Durbin-Watson:0dLdU2 4 -dU4 -dL4Có tự tương quan dươngCó tự tương quan âmKhông có tự tương quan Không quyết địnhKhông quyết địnhTrong đó DL và dU là...

16
2,511
0

bài giảng kinh tế lượng chương 7 phương sai thay đổi

... PHƯƠNG SAI THAY ĐỔI Chương 7 1. Bản chất của phương sai thay đổi Khi giả thiết về phương sai không thay đổi của mô hình hồi quy tuyến tính bị vi phạm => Mô hình bị phương sai thay đổi ... của phương sai thay đổi Chúng ta có thể quan sát qua hình minh họa sau đây: 1. Bản chất của phương sai thay đổi (Hình 2: Phương sai của sai số thay đổi) 1. Bản chất của phương sai thay đổi ... kể đến HET => Kinh tế lượng nâng cao a. Ước lượng với ma trận White 5. Khắc phục phương sai thay đổi Đối với phương pháp OLS có trọng số 5.Khắc phục phương sai thay đổi Với các trọng...

Xem thêm