Chương 3: Kiểm Định & Giả Thuyết Mô Hình (Kinh Tế Lượng)
Bài giảng kinh tế lượng Kiểm định giả thuyết mô hình
... pháp kiểm định WHITE
Xét mô hình hồi quy ba biến
sau
Kiểm định White được thực hiện theo các bước sau
Bước 1. Ước lượng mô hình và xác định phần dư
Bước 2. Uớc lượng mô hình
Bước 3. Giả thuyết ... 5.3. Kiểm định Glejser
Nếu chấp nhận H0 : β2 = 0 mô hình gốc
(1) có phương sai không đổi.
PHƯƠNG SAI THAY ĐỔI
Tương tự kiểm định Park, tuy nhiên sau khi th...
Lý thuyết xác xuất thống kê - Chương 7: Kiểm định giả thuyết thống kê potx
... kiểm định
Kiểm định một bên vs Kiểm định hai bên
Kiểm định tham số vs Kiểm định phi tham số
CHƯƠNG
KIỂM ĐỊNH GIẢ THUYẾT
THỐNG KÊ
1. Các khái niệm
2. Bài toán kiểm định tham số
3. Bài toán kiểm ... niệm
•
Giả thuyết
Giả thuyết không H
0
Giả thuyết ngược lại (đối thuyết) H
1
•
Các loại sai lầm trong kiểm định giả thuyết
Sai lầm loại 1
Sai lầm...
Chương 17 - KIỂM ĐỊNH GiẢ THUYẾT docx
... thang đo khoảng cách)
17-1
Chương 17
KiỂM ĐỊNH GiẢ THUYẾT
17-5
Sai lầm trong kiểm định giả thuyết
•
Type I error (sai lầm loại I)
–
a true null hypothesis is rejected (giả thuyết
đúng bị bác bỏ)
•
Type ... giới hạn)
•
Interpret the test (diễn giải kết quả kiểm định)
17-4
Lý lẽ của kiểm định giả thuyết
•
Two tailed test (kiểm định 2 phía)
–
nondirectional test (kiể...
Sử dụng các mô hình Kinh Tế Lượng để phân tích và định giá cổ phiếu trên thị trường Chứng khoán Việt Nam.DOC
... chốt để xây dựng lý thuyết mô hình CAPM.
Chương 3:
Các mô hình phân tích biến động và dự báo chuỗi lợi suất
của các cổ phiếu dha, bbt, hap, bpc
Sự cần thiết sử dụng các mô hình phân tích sự biến ... Do giá trị p-value của cả 2 kiểm đinh F và khi bình phương đều < 0.05 , nên bác
bỏ giả thiết Ho, hay không tồn tại mô hình I-GARCH.
3.2.6 Mô hình GARCH – M
Mô...
Sử dụng mô hình kinh tế lượng đẻ phân tích và đinh giá cổ phần trên thị trường chứng khoán Việt Nam
... Do giá trị p-value của cả 2 kiểm đinh F và khi bình phương đều < 0.05 , nên bác
bỏ giả thiết Ho, hay không tồn tại mô hình I-GARCH.
3.2.6 Mô hình GARCH – M
Mô hình nghiên cứu sự phụ thuộc ... Market Line) 56
5. Mô hình CAPM 58
Chương 5: Vận dụng mô hình CAPM để phân tích
và quản lý danh mục đầu tư 58
1. Xác định danh mục tối ưu 58
2. Ước lượng các tham số của...
Mô hình kinh tế lượng xác định mức độ thông tin bất cân xứng
... (a) Mô hình đo lường chi phí lựa chọn bất lợi
Một trong những mô hình phổ biến được dùng để đo lường chi phí lựa chọn bất
lợi là mô hình của Glosten và Harris (1988) và theo nhóm tác giả thì mô ... nghiên cứu thực nghiệm
(a) Kết quả mô hình đo lường chi phí lựa chọn bất lợi
Từ mô hình đo lường chi phí lựa chọn bất lợi của Glosten & Harris (1988), nhóm
tác giả đ...
Đánh giá tác động của chuyển dịch cơ cấu GDP theo thành phần tới thu ngân sách nhà nước bằng mô hình kinh tế lượng
... Vận dụng mô hình kinh tế l ợng đánh giá tác động chuyển dịch cơ cấu GDP tới thu NSNN
ở Việt Nam 55
3.1. Mô hình kinh tế l ợng mô tả sự tác động của sự chuyển dịch cơ cấu 55
3.2. Mô hình đánh ...
định lợng thì rất giản đơn và chỉ mang tính minh họa, cha có một mô hình nào
nghiên cứu, đánh giá sự tác động lẫn nhau dới góc độ các mô hình kinh tế để đa
ra các că...
MÔ HÌNH KINH TẾ LƯỢNG DÙNG ĐỂ TIẾP CẬN VÀ PHÂN TÍCH TÁC ĐỘNG CỦA CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ ĐẾN GIÁ CẢ Ở VIỆT NAM TRONG THỜI KỲ ĐỔI MỚI
... về mô hình được chỉ định 40
Bảng 2.2 Tóm tắt thống kê các biến sử dụng cho mô hình hồi quy 43
Bảng 2.3 Kiểm định tính dừng của các chuỗi số M2, lnM2, CPI và lnCPI 43
DANH MỤC HÌNH VẼ
Hình ... thống
kê.
Các mô hình cho kiểm định Sim được chỉ định như sau:
MS không phải là nguyên nhân của giá cả nếu g
i
= 0, với i > 0 trong
phương trình (2.6) và h
i
= 0...
Mô hình kinh tế lượng dùng để đề cập đến giá cả ở Việt nam
... chỉ định mô hình phù hợp để phục vụ cho việc kiểm định mối quan hệ nhân
quả giữa tiền tệ và giá cả cũng như các phân tích định lượng khác là cần thiết.
2.1.3 Chỉ định mô hình
2.1.3.1 Mô hình ... về mô hình được chỉ định 40
Bảng 2.2 Tóm tắt thống kê các biến sử dụng cho mô hình hồi quy 43
Bảng 2.3 Kiểm định tính dừng của các chuỗi số M2, lnM2, CPI và ln...