Kinh tế lượng - Đa cộng tuyến part 2 ppsx

... của  2 và  3 (với độ tin cậy 1 – ) là:  2 =  t  /2 se ( );  3 =  t  /2 se ( ); trong đó: se ( ) = se ( ) = ^ 2  ^ 2  ^ 3  ^ 2  ^ 3    2 2 2 23 )1( i xr  ^ 3    2 3 2 23 )1( i xr  Ước ... đa cộng tuyến Nếu có cộng tuyến gần hoàn hảo:  Các ước lượng vẫn BLUE, nhưng:  Phương sai và hiệp phương sai của các ước lượng OLS lớn. r 23 là...

Ngày tải lên: 13/07/2014, 07:20

... Ước lượng của  2 trong hàm hồi quy 3 biến như sau: Đa cộng tuyến  Bản chất của đa cộng tuyến  Ước lượng trong trường hợp có đa cộng tuyến  Hậu quả của đa cộng tuyến  Phát hiện đa cộng tuyến  ... ràng X i 2 và X i 3 có mối quan hệ hàm số với X i nhưng phi tuyến tính nên không vi phạm giả định về đa cộng tuyến. Ước lượng trong trường hợp...

Ngày tải lên: 13/07/2014, 07:20

...  1 x 1t +  2 x 2t + u t , ta suy ra y t-1 =  1 +  1 x 1,t-1 +  2 x 2, t-1 + u t-1 , Trừ hai vế cho nhau, ta được: y t – y t – 1 =  1 (x 1,t – x 1,t – 1 ) +  2 (x 2, t – x 2, t – 1 ) + (u t – u t ... giải thích X 2 và X 3 , VIF được định nghĩa như sau: VIF = Khi có đa cộng tuyến. Khi r 23 = 1 thì VIF tiến đến vô hạn. Nếu không có cộng tuyến giữa X 2 và X 3...

Ngày tải lên: 13/07/2014, 07:20

... hàm) sẽ xảy ra đa cộng tuyến và đặc biệt khi phạm vi giá trị ban đầu của biến độc lập là nhỏ. 1 .2. Phân biệt: đa cộng tuyến hoàn hảo và đa cộng tuyến không hoàn hảo. 1 .2. 1 Đa cộng tuyến hoàn hảo Bài ... biến X2 ,X3 , ,X k gọi là các đa cộng tuyến hoàn hảo hay còn gọi là đa cộng tuyến chính xác nếu tồn tại 2 , ,λk không đồng thời bằng không sao cho: λ2X2...

Ngày tải lên: 07/07/2014, 02:20

... tiếp với RSS Do e t 2 và e t-1 2 chỉ khác nhau có một quan sát, nên ta có thể xem chúng bằng nhau. d có thể được viết lại:               2 1 2 1 2 1 2 2 2 1 2 t tttt n t t n t tt e eeee e )ee( d             2 1 12 t tt e ee d Ví ... tương quan 1. Các ước lượng OLS vẫn là các ước lượng tuyến tính, không chệch, nhưng chúng không phải l...

Ngày tải lên: 13/07/2014, 07:20

... gian: Q St =  1 +  2 P t-1 + u t  Độ trễ: một hộ chi tiêu nhiều trong khoảng thời gian t có thể do chi tiêu ít trong giai đoạn t-1 C t =  1 +  2 I t +  3 C t-1 + u t  Hiệu chỉnh số ... e i u i , e i Ước lượng tuyến tính không chệch tốt nhất khi có tự tương quan  Ước lượng bình phương tổng quát (GLS) của  1 phối hợp được tham số tự tương quan  vào công thức ước lượ...

Ngày tải lên: 13/07/2014, 07:20

Ngày tải lên: 14/07/2014, 01:20

... Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C 0.401311 0.156859 2. 558 421 0.0145 RESID ^2 (-1 ) 1.104140 0.150 129 7.354617 0.0000 RESID ^2 ( -2 ) -0 .369 526 0. 125 5 82 -2 .9 424 99 0.0055 R-squared 0.77 025 9 Mean dependent ... Probability F-statistic 26 2.0356 (2, 24 ) 0.0000 Chi-square 524 .07 12 2 0.0000 Null Hypothesis Summary: Normalized Restriction (= 0) Value Std. E...

Ngày tải lên: 31/10/2012, 14:46

... 4.1814 422 0.0003105 0.0845666 0 .24 8 728 7 X2 0 .26 33496 -0 .0530 322 0.958 127 8 -0 .5563446 0. 528 4 126 X3 -1 .0498879 4 .26 88 928 -0 .24 593 92 0.8077373 -9 .84183 72 7.7 420 613 X4 0.47 929 73 0 .21 64948 2. 2138973 ... 0.0003 822 Residual 25 144.44703 Total 79 92. 1361 Coefficients Standard Error t Stat P-value Lower 95% Upper 95% Intercept -4 .2...

Ngày tải lên: 31/10/2012, 14:46

... [z4, :I-‘= [A-‘+;;yi (- -AilBE], (3 .2) where D = (A - BC-‘B’ )- and E = (C - B’A-‘B )- . The use of (3.1) requires that C be non-singular; for (3 .2) we must assume that A is non-singular. ... real. To prove this we premultiply (8.18) by F-II2 and write the result as P- wep- l /2 - hiI) F'/2xi = 0. (8 .20 ) Since F-‘ /26 3F-1 /2 is symmetric...

Ngày tải lên: 25/01/2014, 07:20