Ứng dụng mô hình Value at Risk trong việc đo lường và đưa ra quyết định quản trị rủi ro tỷ giá tại các NHTM Việt Nam

... 1. RỦI RO TỶ GIÁ, TÍNH TẤT YẾU CỦA RỦI RO TỶ GIÁ, QUẢN TRỊ RỦI RO TỶ GIÁ, MÔ HÌNH VALUE AT RISK VÀ CƠ SỞ KHOA HỌC ĐỂ ĐO LƯỜNG RỦI RO TỶ GIÁ. 1.1. Rủi ro tỷ giá và tính ... Rủi ro tỷ giá và tính tất yếu của rủi ro tỷ giá 1 1.2. Quản trị rủi ro tỷ giá. 1 1.3. Mô hình Value at Risk và cơ sở khoa học để đo lường rủi ro tỷ giá. 2 1.3.1. Lý luận mô hình ... BIỂU ĐỒ, HÌNH VẼ. v PHẦN MỞ ĐẦU vi CHƯƠNG 1. RỦI RO TỶ GIÁ, TÍNH TẤT YẾU CỦA RỦI RO TỶ GIÁ, QUẢN TRỊ RỦI RO TỶ GIÁ, MÔ HÌNH VALUE AT RISK VÀ CƠ SỞ KHOA HỌC ĐỂ ĐO LƯỜNG RỦI RO TỶ GIÁ. 1...

61
1,553
15

Mô hình Probit trong đánh giá quản trị rủi ro tỷ giá tại DN XNK Việt Nam.pdf

... khẩu Việt Nam. Sử dụng mô hình hồi quy OLS và mô hình probit của Đan Mạch trong đánh giá thực tiễn ở Việt Nam, từ đó xem xét tính độ nhạy cảm của tỷ giá đối với hoạt động xuất nhập khẩu ở Việt ... bởi rủi ro tỷ giá. Tương tự như rủi ro trong hoạt động xuất nhập khẩu, rủi ro tỷ giá tín dụng gặp phải khi doanh nghiệp vay với tỷ giá thấp, nhưng đến kỳ thanh toán phải trả nợ với tỷ giá ... TRỊ RỦI RO TỶ GIÁ Ở VIỆT NAM CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO TỶ GIÁ TẠI CÁC DOANH NGHIỆP XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM. CHƢƠNG 3: ÁP DỤNG MÔ HÌNH HỒI QUY NHỊ PHÂN TRONG PHÂN TÍCH ĐẶC ĐIỂM...

ỨNG DỤNG MÔ HÌNH VALUE AT RISK TRONG PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ RỦI RO CỦA CỔ PHIẾU KHP

... Đề án môn học. Ứng dụng mô hình VaR trong phân tích rủi ro. MỤC LỤCI. Giới thiệu về quản trị rủi ro – Mô hình value at rick (VaR) 2.1. Rủi ro tài chính và quản trị rủi ro 2.1.1 Rủi ro tài ... mô hình VaR trong phân tích rủi ro. ỨNG DỤNG MÔ HÌNH VALUE AT RISK TRONG PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ RỦI RO CỦA CỔ PHIẾU KHP Trong những năm gần đây, thị trường chứng khoán tại Việt Nam đang hoạt ... phòng rủi ro Quá trình thực hiện các công việc trên gọi là Quản trị rủi ro Phương pháp (Mô hình) Giá trị rủi ro - Phương pháp VaR - (Value at Risk) là một trong những phương pháp quản trị rủi...

14
1,807
17

Ứng dụng mô hình Value At Risk vào quản trị rủi ro tín dụng cho hệ thống Ngân hàng thương mại Việt Nam

... rủi ro tín dụng cho danh mục cho vay của mình. 1.2.3.2. Đo lường rủi ro Trong quy trình quản trị rủi ro tín dụng thì đo lường rủi ro là một bước quan trọng, nhất là trong quan điểm quản trị ... VAY, RỦI RO TÍN DỤNG CỦA DANH MỤC CHO VAY, QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG DANH MỤC CHO VAY TẠI NHTM – PHƯƠNG PHÁP VALUE AT RISK TRONG ĐO LƯỜNG TỔN THẤT DANH MỤC CHO VAY 1 1.1. Danh mục cho vay và rủi ... RỦI RO TÍN DỤNG CỦA DANH MỤC CHO VAY, QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG DANH MỤC CHO VAY TẠI NHTM – PHƯƠNG PHÁP VALUE AT RISK TRONG ĐO LƯỜNG TỔN THẤT DANH MỤC CHO VAY 1.1. Danh mục cho vay và rủi ro...

87
2,167
30

Khủng hoảng tín dụng thứ cấp ở mỹ và bài học về sự quản trị rủi ro cho hệ thống ngân hàng việt nam

... khó khăn trong việc tiếp cận với các nguồn tín dụng, buộc họ phải tạm ngưng hoặc huỷ bỏ các dự án đầu tư ở các nướcđang phát triển trong đó có Việt Nam. Biểu đồ 12: Nguồn vốn FDI đăng ký và thực ... 1% trong tháng 12/2007,so với mức 20% vào cuối năm 2006. 2.1.1.4 Vị thế của Châu ÁCuộc khủng hoảng ở Mỹ sẽ làm tăng tiếng nói và vị trí của các nước châu Á trong quan hệ với Mỹ và trong các ... Quốc,Indonesia và Philippine, vì những nước này đang tồn tại một số rủi ro tiềm ẩn, nhưtiền chảy vào các quỹ đầu tư nhiều, dẫn đến việc tỷ giá hối đo i tăng cao, tư bản"chảy" ra nước ngoài...

các giải pháp để thúc đẩy việc sử dụng công cụ quyền chọn để quản trị rủi ro tỷ giá ở các công ty xuất nhập khẩu ở việt nam hiện nay

... sự thay đổi của giá. Trong bài nghiên cứu này ngoài ý nghĩa làhạn chế rủi ro tỷ giá còn mà còn kinh doanh từ việc thực hiện các chiến lược đó.1. 2Các chiến lược quản trị rủi ro bằng quyền chọn1.2.1 ... hiện.Quyền chọn cao giá ITM: là quyền chọn mua (bán) trong đó giá tài sản, tỷ giá, hay giá giao sau cao (thấp) hơn giá thực hiện.Quyền chọn ngang giá ATM: là quyền chọn trong đó giá tài sản cơ sở ... bằng với giá thực hiện.Q uản trị rủi ro: là việc thực hiện các chiến lược làm tăng hoặc giảm rủi ro theo ýmuốn của nhà quản trị nhằm đạt được những mục tiêu nhất định. Nó bao gồm cả việc đầu...

ứng dụng value at risk trong việc cảnh báo và giám sát rủi ro thị trường đối với hệ thống nhtm việt nam

... áp dụng mô hình Value at risk (giá trị tại rủi ro ) để giám sát những rủi ro do sự thay đổi các tác nhân thị trường gây ra. 2. Khái quát về Value at Risk 2.1 Khái quát về sự phát triển của các ... chính, đặc biệt là rủi ro thị trường, trên toàn thế giới. Trong toán tài chính và quản trị rủi ro tài chính, Value at Risk (VaR) được sử dụng rộng rãi trong đo lường rủi ro bị tổn thất của ... những phương pháp đo lường rủi ro trước đó. Rủi ro được hiểu như là độ bất định của giá. Để quản lý tốt hơn rủi ro (và qua đó là lợi nhuận), các công cụ đo lường định lượng rủi ro được phát triển...

Ứng dụng các mô hình tài chính hiện đại trong quản trị rủi ro lãi suất tại các ngân hàng thương mại Việt Nam

... về rủi ro lãi suất và các mô hình quản trị rủi ro.  Chương 2: Ứng dụng các mô hình quản lý rủi ro lãi suất hiện đại tại các ngân hàngthương mại Việt Nam.  Chương 3: Giải pháp cho việc ứng dụng ... như trong mô hình tối ưu hóa, biến số ra quyết định là các xuất lượng đầu ra để tốiđa hóa hay tối thiểu hóa giá trị hàm mục tiêu; thì trong mô hình mô phỏng, các biến số ra quyết định lại là các ... với các nhà quản trị ngân hàng.§ TÓM TẮT CHƯƠNG 1Chương 1 đã hệ thống hóa lý thuyết về rủi ro lãi suất và các mô hình quản trị rủi ro lãisuất. Trong đó, mô hình kỳ hạn đến hạn, mô hình tái định...

68
1,454
24

Ứng dụng công cụ phái sinh tiền tệ trong phòng ngừa rủi ro tỷ giá tại các NH thương mại việt

...

Xem thêm