n v tính: T đ ng Stt Theoălo iă ti n 2007 2008 2009 2010 S d T tr ng S d T tr ng S d tr ng T S d tr ng T 1 VND 4.003 91.75% 4.842 88.46% 9.244 92.81% 9.332 86.68% 2 Ngo i t 360 8.25% 486 8.88% 647 6.50% 1.362 12.65% 3 Vàng - 0.00% 146 2.66% 68 0.69% 72 0.67% T ng 4.363 100% 5.474 100% 9.959 100% 10.766 100%
“Ngu n: Báo cáo th ng niên 2007 –2010”
C c u d n theo lo i ti n vay qua các n m t p trung ch y u là cho vay b ng Vi t Nam ng nh t là n m 2007. Th i đi m này lãi su t cho vay VND khá th p (kho ng 10% - 12%/n m) và m t ph n ngân hàng m i chuy n d i tr s v Tp. H Chí Minh nên l ng khách hàng doanh nghi p vay v n có
liên quan đ n ho t đ ng xu t nh p kh u còn h n ch , vì v y d n b ng ngo i t (ch y u là đô la M ) ch chi m 8,25% t ng d n , đ t 360 t đ ng và thay
đ i không đáng k trong n m 2008 - 2009. Tuy nhiên, đ n n m 2010 d n
b ng ngo i t có s gia t ng đáng k , t ng 715 t đ ng t ng ng t c đ t ng
110,6% so v i n m 2009 và chi m 12,65% t ng d n . Nguyên nhân, cu i
n m 2009 Ngân hàng Nhà n c đã ban hành Thôngt s 25/2009/TT-NHNN b sung Quy t đ nh 09/2008 theo đó m r ng đ i t ng vay ngo i t ; ti p đ n
tháng 2/2010 Ngân hàng Nhà n c h t l d tr b t bu c b ng ngo i t (t 7% xu ng còn 4% đ i v i ti n g i không k h n ho c có k h n d i 12 tháng và gi m t 3% xu ng còn 2% đ i v i ti n g i có k h n trên 12 tháng), áp tr n lãi su t ti n g i USD c a t ch c kinh t t i các t ch c tín d ng t i đa 1%/n m (Thông t 03/2010 ngày 10/02/2010) sau 03 n m th c hi n c ch lãi su t th a thu n, t ng t giá bình quân liên ngân hàng. Do nh ng chính sách
trên làm t ng ngu n cung ngo i t , đ ng th i t o s chênh l ch cao gi a lãi su t cho vay b ng Vi t Nam ng và USD t o nên m t n m hi n t ng v i s bùng n c a tín d ng b ng ngo i t v i t c đ t ng kho ng 37,7%. 2.2.3 N x u, n quá h n B ng 2.9: Phân lo i nhóm n n v tính: T đ ng Stt Nhóm n 2007 2008 2009 2010 S d T tr ng S d T tr ng S d T tr ng S d T tr ng 1 Nhóm 1 4.348,6 99.66% 5.062,4 92.47% 9.610,6 96.50% 10.361,8 96.24% 2 Nhóm 2 7,7 0.18% 253,1 4.62% 104,7 1.05% 163,7 1.52% 3 Nhóm 3 1,5 0.03% 49,1 0.90% 49,6 0.50% 55,4 0.51% 4 Nhóm 4 1,8 0.04% 92,9 1.70% 102,8 1.03% 70,3 0.65% 5 Nhóm 5 3,9 0.09% 17,1 0.31% 91,8 0.92% 115,3 1.07% T ng 4.363,4 100% 5.474,6 100% 9.959,6 100% 10.766,6 100%
“Ngu n: Báo cáo th ng niên 2007 –2010”
B ng 2.10: T l n x u, n quá h n n v tính: T đ ng Stt Lo iăn 2007 2008 2009 2010 S d T tr ng S d T tr ng S d tr ng T S d T tr ng 1 N x u (3 5) 7,1 0.16% 159 2.91% 244 2.45% 241 2.24% 2 N quá h n (2 5) 14,8 0.34% 412 7.53% 349 3.50% 405 3.76%
Hình 2.5: N x u, n quá h n 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 2007 2008 2009 2010 T đ ng N x u N quá h n Hình 2.6: T l n n x u, n quá h n 0.00% 1.00% 2.00% 3.00% 4.00% 5.00% 6.00% 7.00% 8.00% 2007 2008 2009 2010 T l n T l n x u T l n quá h n N m 2007 là n m có t l n quá h n, n x u th p nh t so v i 3 n m còn
l i, đi u này do n m 2007 là n m t ng tr ng tín d ng nóng, các kho n vay m i nh n n ch a đ n k đáo h n nên ch a xu t hi n các kho n n quá h n, n x u nhi u. T l n quá h n, n x u n m 2007 ch có 0,34% và 0,16% so v i t ng d n , th p h n r t nhi u so v i m c cho phép c a
n n m 2008 khi Ngân hàng h n ch cho vay, các kho n vay kinh doanh b t đ ng s n (thông th ng các kho n vay kinh doanh b t đ ng s n g c tr trong vòng 1 đ n 3 n m), kinh doanh ch ng khoán (vay kho ng 6
tháng) đ n k đáo h n nh ng tình hình khó kh n khách hàng không tr đ c n và h qu n nhóm 2 t ng v t t 0,18% n m 2007 lên đ n 4,62%
n m 2008 và n nhóm 4 t ng t 0,04% lên 1,7% đ y n quá h n t 0,34%
n m 2007 lên đ n 7,53% n m 2008, v t m c cho phép c a Ngân hàng
Nhà n c và đ t k l c trong 4 n m qua. Trong đó, n x u c ng x p x b ng m c c nh báo, chi m 2,91% t ng d n n m 2008 t ng đ ng 159
t đ ng. Trong đó n x u và n quá h n t p trung vào H i s chính (th i
đi m này ch a thành l p S giao dch nên ch a tách b ch ch c n ng kinh
doanh và qu n lý ra kh i H i s chính), chi nhánh Hà N i và chi nhánh H i Phòng, c th :
B ng 2.11: N x u, n quá h n n m 2008 phân theo đ n v
n v tính: T đ ng
Stt năv N ăx u N ăquáăh n
S ăd T ăl S ăd T ăl
1 H i s chính 77 49% 242 59% 2 CN Kiên Giang 13 8% 25 6% 3 CN Hà N i 57 36% 105 25% 4 CN H i Phòng 7 4% 30 7% 5 CN à N ng 4 2% 9 2% 6 CN C n Th 1 1% 2 0% T ng 159 100% 412 100%
“Ngu n: Báo cáo ho t đ ng kinh doanh n m 2008”
N m 2009 do t ng tr ng tín d ng cao nên t l n x u, n quá h n đã
thì th c t n quá h n có gi m 63 t đ ng (gi m 15,34%) ch y u t p trung t i H i s chính gi m 69 t đ ng nh ng n x u l i t ng đ n 85 t
đ ng (t ng 53,54%) trong đó H i s chính t ng 43 t đ ng, chi nhánh H i
Phòng t ng 25 t đ ng và chi nhánh Hà N i t ng 19 t đ ng, c th : B ng 2.12: N x u, n quá h n n m 2009 phân theo đ n v
n v tính: T đ ng
Stt năv S ă N ăx u N ăquáăh n
d T ăl T ng/gi m so 2008 S ă d T l T ng/gi m so 2008 1 H i s chính 120 49% 43 173 50% (69) 2 CN Kiên Giang 8 3% -4 14 4% (10) 3 CN Hà N i 76 31% 19 95 27% (10) 4 CN H i Phòng 31 13% 25 37 11% 7 5 CN à N ng 3 1% -1 7 2% (2) 6 CN C n Th 3 1% 1 4 1% 2 7 CN ng Nai 14 4% 14 8 CN khác 2 1% 2 5 1% 5 T ng 244 100% 85 349 100% (63)
“Ngu n: Báo cáo ho t đ ng kinh doanh n m 2009”
N m 2010, m c dù Ngân hàng đã ti p t c th c hi n hàng lo t các bi n pháp m nh, kiên quy t và liên t c nh m ki m soát ch t l ng tín d ng,
trong đó, các bi n pháp thu h i n đ n h n, t p trung x lý các kho n n x u phát sinh, tái đánh giá ch t l ng các kho n vay các Ngân hàng Nhà
n c đ c bi t quan tâm. Tuy nhiên, do nh h ng c a kh ng ho ng kinh t nên tình hình kinh t trong n c v n còn nhi u khó kh n, th tr ng b t
đ ng s n và ch ng khoán v n không có d u hi u ph c h i, l m phát trong
n c t ng cao, cu c đua lãi su t huy đ ng gi a các ngân hàng di n ra kh c li t đ đ m b o kh n ng thanh kho n. Do đó, t ng tr ng tín d ng
trong n m t ng không đáng k , trong khi kh n ng thu h i n đ n h n
đi m 31/12/2010, n x u tuy có gi m nh (gi m 3 t đ ng) so n m 2009 còn 241 t đ ng, chi m 2,24% t ng d n nh ng n quá h n l i t ng 56 t đ ng (t ng 16%) thành 404 t đ ng, chi m 3,76% t ng d n . Tính đ n quỦ 3 n m 2011, n x u đã t ng thành 366 t đ ng, chi m 2,84% t ng d n và n quá h n t ng thành 607 t đ ng, chi m 4,72% t ng d n , c th :
B ng 2.13: N x u, n quá h n n m 2010 và quỦ3/2011 phân theo đ n v
n v tính: Tri u đ ng
Stt năv
2010 Quý 3/2011 T ng/gi măsoă
2010
N ăx u QH N ă N ăx u QH N ă x uN ă N ăQH
1 S giao d ch 93 138 186 310 93 172 2 CN Kiên Giang 13 17 12 17 (0) 0 3 CN Hà N i 51 54 36 40 (14) -14 4 CN H i Phòng 60 117 72 148 12 31 5 CN à N ng 1 4 3 3 1 -1 6 CN C n Th 9 12 7 7 (2) -5 7 CN T.T Hu 0 1 0 0 (0) 0 8 CN Bình D ng 1 42 0 0 (1) -42 9 CN Ti n Giang 1 1 2 5 1 3 10 CN BR -VT 2 3 3 18 1 16 11 CN ng Nai - - 27 27 27 27 12 CN An Giang 5 7 9 16 5 9 13 CN khác 5 10 8 15 3 5 T ng 241 405 366 607 125 202
Nhìn chung, n x u và n quá h n đ n quỦ 3 n m 2011 có chi u h ng t ng
cao và t p trung ch y u t i S giao d ch, chi nhánh Hà N i, chi nhánh H i Phòng và m t s chi nhánh m i nh chi nhánh ng Nai, chi nhánh Bà R a – V ng Tàu.
2.3 TH C TR NG CÔNG TÁC QU N LÝ R I RO TÍN D NG T I NGÂN HÀNG TMCP NAM VI T NGÂN HÀNG TMCP NAM VI T
2.3.1 ƣăxây d ng chính sách tín d ng linh ho t
Th i gian qua, Ngân hàng đã liên t c ban hành chính sách ki m soát t ng tr ng tín d ng m t cách linh ho t đ thích ng v i t ng th i k nh
chính sách tín d ng m r ng n m 2007, 2009 và chính sách tín d ng th t ch t n m 2008, 2010 – 2011.
ã có s chuy n bi n tích c c trong c c u cho vay: T ng t tr ng d n đ i v i các t ch c kinh t vay ng n h n đ b sung v n ph c v ho t
đ ng s n xu t kinh doanh, gi m đ c d n đ i v i đ i t ng khách hàng cá nhân vay kinh doanh b t đ ng s n và ch ng khoán. T tr ng cho vay b ng ngo i t c ng t ng đáng k giúp gi m áp l c lên ti n đ ng trong tình
hình huy đ ng v n b ng ti n đ ng nh ng n m g n đây r t khó kh n và lãi
su t cho vay t ng quá cao gây ti m n nhi u r i ro cho kho n vay.
2.3.2 Thành l păđ c Phòng Qu n lý r i ro
Cu i n m 2009 Ngân hàng đã thành l p Phòng Qu n lý r i ro nh m th c hi n nhi m v tham m u nh m giúp Ngân hàng phân b v n m t cách hi u qu nh t. Ch c n ng và nhi m v chính c a Phòng Qu n lý r i ro trong công tác qu n lý r i ro tín d ng g m:
Qu n lý danh m c tín d ng (nh n d ng và đo l ng):
k t h p v i các y u t khác tác đ ng đ n ch t l ng tín d ng nh m xác
đ nh các xu h ng r i ro tín d ng trong toàn Ngân hàng. u m i, h ng d n th c hi n công tác phân lo i n .
Ph i h p v i Phòng K ho ch ti p th trong công tác l p k ho ch tín d ng.
Chính sách tín d ng (ki m soát và giám sát tuân th ):
Xây d ng gi i h n c c u tín d ng theo t ng ngành, t ng s n ph m, t ng nhóm khách hàng…
Xây d ng và rà soát chi n l c phát tri n tín d ng, chính sách tín d ng. Rà soát r i ro đ i v i các đ xu t t b ph n Quan h khách hàng v
thay đ i s n ph m tín d ng, ban hành s n ph m tín d ng m i. Giám sát vi c th c hi n gi i h n c c u danh m c tín d ng. X lý n quá h n, n x u:
Giám sát th c tr ng n quá h n, n x u trong toàn Ngân hàng, giám sát vi c th c hi n các bi n pháp x lý n t i các đ n v đ đ xu t can thi p k p th i.
Trình c p có th m quy n t i H i s chính các bi n pháp thu h i n quá h n, n x u các đ n v trình v . Tr c ti p th c hi n và đi u ph i v i các
đ n v đ th c hi n các bi n pháp x lý n quá h n, n x u.
2.3.3 ƣătáchăb chăđ c Phòng th măđ nh tài s n và Phòng Phân tích tín d ng
Tr c n m 2009 chuyên viên phân tích tín d ng kiêm luôn tái đ nh giá tài s n
đ m b o. Do không có chuyên môn nghi p v v th m đ nh tài s n đ m b o
chính, ngân hàng ch không ph i th m đnh giá) và s l ng nhân s ít nên vi c tái đ nh giá tài s n ch mang tính hình th c, không sát v i th c t gây khó
kh n khi ph i x lý tài s n đ m b o. Hi n nay đã phân đnh rõ gi a hai b ph n trên đ ng th i đã t ng c ng s l ng nhân s đ rút ng n th i gian
c ng nh c i thi n ch t l ng th m đ nh h s .
2.3.4 ƣăbanăhƠnhăQuyătrìnhăx lý n t năđ ng
u n m 2011 Ngân hàng đã xây d ng và ban hành c th quy trình x lý n t n đ ng đ h ng d n các đ n v cho vay trong toàn h th ng các b c th c hi n x lý n t n đ ng thông qua các bi n pháp nh : ôn đ c thu n , X lý tài s n, Kh i ki n ho c Bi n pháp khác. Trình t th c hi n quy trình thông qua các b c sau: B c 1: C ng c h s B c 2: X lỦ tr c khi áp d ng các bi n pháp x lý n t n đ ng B c 3: L p t trình x lý n t n đ ng B c 4: Phê duy t ph ng án x lý n t n đ ng B c 5: Th c hi n bi n pháp x lý n t n đ ng B c 6: Thu h i n t n đ ng
2.4 NGUYÊN NHÂN GÂY RA RRTD VÀ H N CH C A CÔNG TÁC QU N LÝ RRTD TH I GIAN QUA QU N LÝ RRTD TH I GIAN QUA
2.4.1 Doămôiătr ng kinh t không năđ nh
Do nh h ng kh ng ho ng kinh t toàn c u tác đ ng lên toàn b n n kinh t th gi i, Vi t Nam c ng ch u nh h ng theo mà c th là các ngân hàng ch u nh h ng m nh m t s thay đ i này:
Trong t ng n x u, n quá h n t i Ngân hàng Nam Vi t t p trung ch y u t i các đ n v nh S giao d ch, chi nhánh H i Phòng và chi nhánh Hà N i. i v i S giao d ch và chi nhánh Hà N i thì nguyên nhân chính do nhóm khách hàng vay v n có liên quan đ n l nh v c kinh doanh b t đ ng s n (mua nhà đ t bán ki m l i, đ u t xây d ng c n h cao c p, phân lô bán n n…) nên khi th tr ng b t đ ng s n đóng b ng làm giá nhà đ t gi m m nh khi n khách hàng thua l .
i v i chi nhánh H i Phòng do đ c thù c a đ a ph ng ch y u phát tri n ngành v n t i bi n cho nên n m 2007 – 2008 chi nhánh t p trung