Dư thừa thanh khoản: Thanh khoản bị dư thừa khi các tỷ lệ cung cầu thanh khoản lũy kế ở các mức sau:
Chỉ tiêu Thanh khoản không thiếu hụt/dư thừa Dư thừa ở mức thấp Dư thừa ở mức cao
Tỷ lệ cung cầu thanh khoản lũy kế 1 ngày tới/Tổng tài sản
0% [0%, 1,5%] >1,5% Tỷ lệ cung cầu thanh khoản lũy kế -1,5% [-1,5%, 2,5%] >2,5%
7ngày tới/Tổng tài sản
Tỷ lệ cung cầu thanh khoản lũy kế 1tháng tới/Tổng tài sản
-3,5% [-3,5%, 5,5%] >5,5% Tỷ lệ cung cầu thanh khoản lũy kế 3
tháng tới/Tổng tài sản
-5,5% [-5,5%, 7,5%] >7,5% Tỷ lệ cung cầu thanh khoản lũy kế 6
tháng tới/Tổng tài sản
-7,5% [-7,5%, 10,5%] >10,5%
Giải pháp xử lýthừa thanh khoản : Tùy theo mức ñộ dư thừa, Ủy ban ALCO sẽ quyết ñịnh giải pháp xử lý như thế nào và mức ñộ xử lý ra sao ñể chỉ ñạo các phòng/ban có liên quan thực hiện, các giải pháp cụ thể như sau:
Tăng cường cho vay cả ngắn hạn, trung hạn và dài hạn ở mức ñộ hợp lý. Thực hiện mua các giấy tờ có giá do Chính phủ, NHNN và các TCTD khác
phát hành.
Cho các tổ chức tín dụng khác vay hoặc gửi trên thị trường liên ngân hàng. Tham gia ñầu tư chứng khoán trên các sàn niêm yết, ñầu tư kinh doanh ngoại
tệ nếu ñiều kiện thuận lợi.
Các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn.
Thiếu hụt thanh khoản : Thanh khoản của ngân hàng bị thiếu hụt khi tỷ lệ an toàn vốn và các chỉ số thanh khoản thấp hơn quy ñịnh hoặc các tỷ lệ cung cầu thanh khoản lũy kế ở các mức sau:
Chỉ tiêu Thanh khoản không thiếu hụt/dư thừa Dư thừa ở mức thấp Dư thừa ở mức cao
Tỷ lệ cung cầu thanh khoản lũy kế 1 ngày tới/Tổng tài sản
0% [-1.5% 0%] <1.5% Tỷ lệ cung cầu thanh khoản lũy kế
7ngày tới/Tổng tài sản
-1.5% [-2.5%, -1.5%] <2.5% Tỷ lệ cung cầu thanh khoản lũy kế -3.5% [-5.5%, -3.5%] <5.5%
1tháng tới/Tổng tài sản
Tỷ lệ cung cầu thanh khoản lũy kế 3 tháng tới/Tổng tài sản
-5.5% [-7.5%, -5.5%] <7.5% Tỷ lệ cung cầu thanh khoản lũy kế 6
tháng tới/Tổng tài sản
-7.5% [-10.5%, -7.5%] <10.5%
Giải pháp xử lý thiếu hụt thanh khoản:Tùy theo mức ñộ thiếu hụt, Ủy ban ALCO sẽ quyết ñịnh giải pháp xử lý như thế nào và mức ñộ xử lý ra sao ñể chỉ ñạo các phòng/ban có liên quan thực hiện, các giải pháp cụ thể như sau:
Ban hành các sản phẩm mới, các chính sách, biện pháp thích hợp ñể tăng huy ñộng tiền gửi.
Hạn chế cam kết cho vay mới, tạm ngừng giải ngân tín dụng.
Tăng cường công tác thu hồi nợ ñến hạn ñể gia tăng lượng tiền mặt nhằm ñáp ứng nhu cầu thanh khoản.
Thực hiện nghiệp vụ thị trường mở (OMO) với NHNN. Vay thanh toán ñiện tử với Sở giao dịch NHNN.
Nhận tiền gửi/Vay của các TCTD khác trên thị trường liên ngân hàng.
Rút trước hạn các khoản tiền gửi có kỳ hạn tại các TCTD khác, thứ tự ưu tiên những khoản tiền gửi có lãi suất thấp và thời gian ñáo hạn còn dài.
Sử dụng các giấy tờ có giá ñể tái chiết khấu, tái cấp vốn tại NHNN. Sử dụng tiền dự trữ bắt buộc tại NHNN.
Cầm cố các hợp ñồng cho vay liên ngân hàng và các khoản cho vay khách hàng tại ngân hàng ñể vay NHNN.
Hoán ñổi/bán vàng hoặc ngoại tệ thu VNĐ hoặc ngược lại.
Bán chứng khoán ñầu tư và chứng khoán kinh doanh trong danh mục tài sản “Có” ñể gia tăng lượng tiền mặt nhằm ñáp ứng nhu cầu thanh khoản. Phát hành các giấy tờ có giá ñể huy ñộng vốn.
Tuy nhiên, tùy thuộc vào những thay ñổi của chính sách tiền tệ, chính sách kinh tế vĩ mô , tình hình hình kinh tế vĩ mô và các yếu tố khác … mà Ủy ban ALCO sẽ ñiều chỉnh các chính sách khách hàng, chính sách tín dụng, các chính sách khác …nhằm ñiều chỉnh các giới hạn về tỷ lệ cung cầu thanh khoản ở các mức thiếu hụt hay dư thừa nêu trên cho phù hợp.
Khủng hoảng thanh khoản
Khủng hoảng thanh khoản xảy ra khi Ngân hàng không có khả năng ñáp ứng nhu cầu chi trả của khách hàng, bao gồm các mức:
Khủng hoảng thanh khoản nội bộ tại Ngân hàng ở mức trung bình: xảy ra khi Ngân hàng bị Ngân hàng Nhà nước ñưa vào dạng kiểm soát ñặc biệt hoặc tình hình tài chính của Ngân hàng ở mức xấu: tỷ lệ nợ quá hạn > 30% và thanh khoản thiếu hụt ở mức cao.
Khủng hoảng thanh khoản nội bộ tại Ngân hàng ở mức nghiêm trọng: xảy ra khi người gửi tiền rút tiền ồ ạt, các tổ chức tín dụng khác từ chối cho vay. Khủng hoảng thanh khoản mang tính hệ thống: xảy ra khi khả năng cung tiền
trên thị trường liên ngân hàng hạn chế, suy giảm trong khi nhu cầu nhận tiền gửi ở tất cả các ngân hàng tăng cao.
Khủng hoảng thanh khoản lan truyền toàn hệ thống Tổ chức tín dụng ở mức nghiêm trọng: xảy ra khi các tổ chức tín dụng khác xảy ra khủng hoảng thanh khoản gây ra làn sóng rút tiền gửi tại tất cả các tổ chức tín dụng, trong ñó có Ngân hàng.
Khi khủng hoảng thanh khoản xảy ra Ủy ban ALCO sẽ ñưa ra những giải pháp cấp bách nhằm khắc phục hậu quả và ñề xuất các giải pháp từ phía NHNN nhằm ngăn chặn khủng hoảng lan ra toàn hệ thống ngân hàng.
Kết luận
Như vậy ñể xác ñịnh trạng thái thanh khoản hay nhu cầu thanh khoản trong thời gian sắp tới, DongAbank sẽ phải xây dựng những biến số thống kê về kinh tế - những giả ñịnh trong kịch bản thanh khoản ñể xác ñịnh số dư ổn ñịnh của từng khoản mục, nghĩa là bảng Cung và Cầu thanh khoản sẽ thay ñổi theo kịch bản thanh
khoản. Như vậy, những phân tích mô phỏng các khoản mục trong kịch bản thanh khoản chủ yếu nhằm xác ñịnh sự biến ñổi của khoản mục tiền gửi và tiền cho vay. Phương pháp dự báo thanh khoản mà DongAbank ñang áp dụng là phương pháp tiếp cận nguồn và sử dụng vốn kết hợp với phương pháp phân tích thanh khoản dựa trên phân tích các chỉ số thanh khoản.
Hình 2.9 : Quy trình xác ñịnh nhu cầu thanh khoản của DongAbank.