Xây dựng bảng cung cầu thanh khoản nhằm mục đích phục vụ cho việc báo cáo, thiết lập các hạn mức thanh khoản phục vụ cho cơng tác quản lý; giám sát thanh khoản hàng ngày; xây dựng các kịch bản thanh khoản, mơ phỏng thanh khoản, kiểm nghiệm khủng hoảng để đưa ra các cảnh báo sớm, khuyến nghị và các biện pháp thực hiện.
Cung thanh khoản:
Tiền mặt tại quỹ, vàng, tiền gửi tại Ngân hàng Nhà nước, tiền gửi thanh tốn tại các tổ chức tín dụng: 100% giá trị được phân bổ vào dãy kỳ hạn 1 ngày.
Tín phiếu và trái phiếu Chính phủ: phân bổ 5% giá trị vào dãy kỳ hạn 1 ngày,15% giá trị vào dãy kỳ hạn 2-7 ngày, 20% giá trị vào dãy kỳ hạn 8 ngày-1 tháng, 20% giá trị vào dãy kỳ hạn 1-3 tháng, 20% giá trị vào dãy kỳ hạn 3- 6 tháng, 20% giá trị vào dãy kỳ hạn > 6 tháng.
Các khoản cho vay: Phân bổ phần trả nợ đúng hạn theo đúng kỳ hạn gốc; phần trả nợ khơng đúng hạn phân bổ 20% vào dãy kỳ hạn 1-3 tháng, 20% vào dãy kỳ hạn 3-6 tháng, 20% vào dãy kỳ hạn 6 - 12 tháng, 20% vào dãy kỳ hạn 1-2 năm, 20% vào dãy kỳ hạn 2-3 năm.
Dự thu lãi và các khoản phải thu khác: phân bổ 25% giá trị vào dãy kỳ hạn 1 - 3 tháng, 25% giá trị vào dãy kỳ hạn từ 3 - 6 tháng, 50% giá trị của khoản mục này được coi như cĩ kỳ đến hạn > 6 tháng và khơng đưa vào báo cáo cung cầu thanh khoản.
Dự phịng rủi ro: Phân bổ 50% giá trị vào dãy kỳ hạn từ 3 - 6 tháng. 50% giá trị của khoản mục này coi như cĩ kỳ hạn >6 tháng và khơng đưa vào báo cáo cung cầu thanh khoản.
Tiền gửi cĩ kỳ hạn tại các tổ chức tín dụng khác; Giấy tờ cĩ giá khác; Các khoản mục ngoại bảng: giữ nguyên theo dữ liệu gốc.
Huy động vốn mới kể cả phát hành giấy tờ cĩ giá: dự đốn doanh số huy động vốn mới tương ứng với các dãy kỳ hạn dựa trên số liệu lịch sử phát sinh của các năm trước tương ứng với các dãy kỳ hạn, trường hợp cĩ biến động bất thường sẽ điều chỉnh mức dự đốn phân bổ.
Cầu thanh khoản:
Tiền gửi khơng kỳ hạn của tổ chức, cá nhân, Kho bạc Nhà nước và các tổ chức tín dụng khác: căn cứ vào phân tích số liệu lịch sử và thơng tin cập nhật từ phía khách hàng, xác định lượng tiền ổn định và lượng tiền khơng ổn định của tiền gửi khơng kỳ hạn. Lượng tiền ổn định được coi như khơng bị rút khỏi ngân hàng hoặc cĩ kỳ đến hạn trên sáu tháng được phân bổ 50% vào dãy kỳ hạn từ 6-12 tháng, 50% vào dãy kỳ hạn trên một năm. Lượng tiền gửi khơng ổn định được phân bổ 20% vào dãy kỳ hạn 1 ngày, 30% vào dãy kỳ hạn từ 2 - 7 ngày, 50% vào dãy kỳ hạn từ 8 ngày -1 tháng.
Tiền gửi cĩ kỳ hạn của tổ chức và cá nhân, giấy tờ cĩ giá đến hạn: căn cứ số liệu lịch sử để xác định số ổn định và được phân bổ vào dãy kỳ hạn theo đúng ngày đến hạn, phần khơng ổn định được phân bổ 20% vào dãy kỳ hạn
1 ngày, 30% vào dãy kỳ hạn từ 2-7 ngày, 50% vào dãy kỳ hạn từ 8 ngày - 1 tháng.
Dự chi lãi và các khoản phải trả khác: phân bổ 25% giá trị vào dãy kỳ hạn từ 1 - 3 tháng, 25% giá trị vào dãy kỳ hạn từ 3 - 6 tháng, 50% giá trị của khoản mục này được coi như cĩ kỳ đến hạn trên 6 tháng và khơng đưa vào báo cáo cungcầu thanh khoản.
Tiền gửi kỳ hạn, vay các Tổ chức tín dụng khác, vay Ngân hàng Nhà nước, Bộ Tài chính; các khoản mục ngoại bảng: giữ nguyên theo dữ liệu gốc. Cho vay mới khách hàng: thu thập dữ liệu về lịch giải ngân các dự án, dự
kiến các khoản cho vay mới phát sinh trong tương lai.
Các tỷ lệ phân bổ vào các dãy kỳ hạn trong bảng cung cầu thanh khoản sẽ được Ủy ban ALCO quy định cụ thể trong từng thời kỳ cho phù hợp với tình hình và khả năng thanh khoản của thị trường.