73
3.5.3.1. Nguyờn nhõn chủ quan
Một là, Ban lónh đạo Ngõn hàng chưa chủ động và chưa cú nhận thức đầy đủ về tầm quan trọng cũng như sự cần thiết của cụng tỏc quản lý danh mục cho vay. Áp dụng phương phỏp quản trị thụ động, khụng thành lập bộ phận quản lý rủi ro độc lập đều bắt nguồn từ việc chưa nhận thức đỳng về sự cần thiết cũng như phương phỏp quản trị danh mục cho vay thớch hợp với hoạt động của ngõn hàng trong nền kinh tế hiện đại. Sự thiếu chủ động trong quản trị danh mục cho vay, ỷ lại chờ đợi tớn hiệu từ phớa ngõn hàng Nhà nước khụng phải là phương cỏch đem lại kết quả tốt. Trờn thực tế sự can thiệp của ngõn hàng Nhà nước nhiều khi chậm trễ, khụng sỏt kịp với diễn biến đang xảy ra. Trong bối cảnh đú, nếu Ngõn hàng chủ động trong chiến lược của mỡnh thỡ sẽ trỏnh được những hậu quả phiền phức. Trờn thực tế, việc cỏc nhà quản trị ngõn hàng nhận thức chưa đỳng mức về sự cần thiết của quản lý danh mục cho vay cũn thể hiện ở chỗ giao khoỏn chỉ tiờu tăng dư nợ cho nhõn viờn, cỏc phũng giao dịch, chi nhỏnh, tức là chỉ chỳ trọng tăng quy mụ tớn dụng, khụng quan tõm đến cơ cấu danh mục cho vay. Điều này dẫn đến khụng kiểm soỏt được mức độ rủi ro trờn danh mục đang hỡnh thành và một khi những rủi ro tiềm ẩn này trở thành tổn thất thực sự thỡ hậu quả là ngõn hàng phải hoàn toàn hứng chịu.
Hai là, những yếu tố cơ sở để ỏp dụng phương phỏp quản lý danh mục cho vay chủ động tại Ngõn hàng chưa đầy đủ. Cú thể kể đến đầu tiờn là cụng tỏc phõn tớch thụng tin và dự bỏo tại Agribank cũn yếu kộm dẫn đến khú khăn trong việc chủ động thiết kế danh mục cho vay kế hoạch. Phõn tớch thụng tin yếu dẫn đến dự bỏo kộm chuẩn xỏc là những điểm hạn chế gần như cố hữu của nền kinh tế Việt Nam trong quỏ trỡnh chuyển đổi từ một nền kinh tế bao cấp sang kinh tế mở cú tớnh hội nhập. Thực tế đú đó gõy cản trở cho việc thiết kế một danh mục cho vay hiệu quả ngay từ khi hoạch định chiến lược cho vay. Cũng do cụng tỏc dự bỏo chưa tốt, nờn nếu xõy dựng một danh mục cho vay với cỏc tỷ trọng quỏ cụ thể sẽ dẫn đến phải liờn tục điều chỉnh sau này. Vỡ vậy Ngõn hàng thường chỉ định hướng chung chung. Kế tiếp là cụng tỏc thu thập thụng tin của ngõn hàng vẫn cũn nghốo nàn, chưa thống nhất. Ngõn hàng mới chỉ chủ yếu dừng lại ở việc thu thập thụng tin từ phớa khỏch hàng mà chưa chỳ trọng thu thập thụng tin đa chiều từ nhiều kờnh khỏc. Điều này dẫn đến kết quả chấm điểm của hệ thống xếp hạng tớn dụng nhiều khi khụng chớnh xỏc. Trong khi đõy là một cụng cụ quan trọng trong việc quản lý danh mục cho vay.
74
Ba là, do đặc thự của Ngõn hàng nờn cụng tỏc quản lý tập trung gặp nhiều khú khăn và chịu ảnh hưởng giỏn tiếp từ cỏc điều kiện tự nhiờn. Mạng lưới chi nhỏnh của Agribank trải dài khắp đất nước, phục vụ với số lượng lớn và đa dạng cỏc đối tượng khỏch hàng. Trỡnh độ phỏt triển kinh tế giữa cỏc khu vực lại cú sự chờnh lệch lớn nờn khụng thể ỏp dụng cựng một chớnh sỏch cho tất cả cỏc khu vực. Do đú, việc quản lý tập trung danh mục trờn toàn hệ thống gặp rất nhiều khú khăn.Với vai trũ là NHTM nhà nước chủ lực trờn thị trường tài chớnh, tớn dụng nụng nghiệp, nụng thụn nờn Agribank cũng giỏn tiếp chịu ảnh hưởng từ cỏc yếu tố như thiờn tai, bóo lụt, hạn hỏn, mất mựa, dịch bệnh… Đõy là những nguyờn nhõn xảy ra nợ xấu vượt ngoài tầm kiểm soỏt và mong muốn của bản thõn ngõn hàng.
Bốn là, Ngõn hàng chưa chỳ trọng đào tạo trỡnh độ chuyờn mụn cho đội ngũ cỏn bộ quản lý danh mục cho vay. Hiện nay Agribank chưa cú bộ phõn chuyờn biệt về quản lý danh mục cho vay, do vậy hoạt động này vẫn chủ yếu do cỏc cỏn bộ tớn dụng đảm nhận. Cỏc cỏn bộ này hầu hết vẫn chưa được đào tạo bài bản về nghiệp vụ quản lý danh mục núi riờng và quản lý rủi ro núi chung, vỡ vậy hiệu quả quản lý khụng thể cao. Nhỡn chung, cỏc kiến thức về quản lý danh mục cho vay như xõy dựng kết cấu danh mục, kiểm soỏt danh mục, tỏi cấu trỳc hoặc chuyển dịch danh mục với cỏn bộ Agribank vẫn cũn nhiều điều mới mẻ và cần thiết được bổ sung một cỏch bài bản, hệ thống.
Năm là khả năng quản trị của một số ngõn hàng cũn nhiều bất cập so với quy mụ: Đõy cũng cú thể coi là nguyờn nhõn chung của một số ngõn hàng. Đú là ngõn hàng thường hay sử dụng nguồn vốn huy động ngắn hạn để cho vay trung và dài hạn, dẫn đến độ vờnh lớn về kỳ hạn giữa tài sản cú và tài sản nợ, mất tớnh thanh khoản và tiềm ẩn rủi ro thanh toỏn rất lớn. Bờn cạnh đú, cỏc ngõn hàng cạnh tranh nhau bằng cỏch tăng tổng tài sản, để thực hiện được điều đú buộc cỏc ngõn hàng phải tăng vốn bằng cỏch tăng lói suất huy động và điều tất yếu là lói suất cho vay cũng sẽ tăng làm cho cỏc khỏch hàng đi vay rơi vào tỡnh trạng phải trả lói cao, cứ như thế kộo dài khỏch hàng sẽ mất dần khả năng trả nợ ngõn hàng, dẫn đến nợ xấu tăng mạnh.
Sỏu là sự suy thỏi về đạo đức của một số cỏn bộ ngành ngõn hàng, năng lực chuyờn mụn của cỏc cỏn bộ chưa theo kịp với tốc độ phỏt triển của ngành ngõn hàng, cỏc khõu của quy trỡnh tớn dụng cũn phỏt sinh khỏ nhiều tiờu cực như khõu thẩm định, xột duyệt và theo dừi cỏc khoản vay….
75
Một là, những diễn biến khú lường của mụi trường kinh tế vĩ mụ trong thời gian qua đó ảnh hưởng khụng nhỏ đến hoạt động cho vay núi chung và hoạt động quản lý danh mục cho vay núi riờng. Trong khoảng thời gian qua, kinh tế Việt Nam trải qua những bước thăng trầm do ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng tài chớnh thế giới cũng như những bất ổn trong nội tại nền kinh tế. Một số ngành phi sản xuất như kinh doanh bất động sản, chứng khoỏn... phỏt triển rất hưng thịnh. Tuy nhiờn sự phỏt triển quỏ núng, thiếu kiểm soỏt đối với danh mục đầu tư của Nhà nước cũng như danh mục cho vay của cỏc NHTM trong giai đoạn này đó dẫn đến những hậu quả nghiờm trọng. Cụ thể những ngành phi sản xuất, nhạy cảm như chứng khoỏn, bất động sản, kinh doanh thương mại... phỏt triển với tốc độ chúng mặt, chủ yếu dựa vào vốn vay ngõn hàng (do lạm dụng đũn bẩy tài chớnh cao). Cú thể nhận định rằng đõy là thời kỳ hầu hết cỏc ngõn hàng TMCP cú cơ cấu danh mục cho vay mất cõn đối, tập trung rủi ro rất lớn vào một số ớt ngành cú tớnh nhạy cảm với nền kinh tế. Và khi hậu quả mất cõn đối cung cầu trầm trọng, gõy ra tỡnh trạng suy thoỏi, phỏ sản ở cỏc ngành này trong giai đoạn kể từ năm 2010 thỡ cỏc ngõn hàng cũng khụng thể trỏnh khỏi tổn thất nặng nề, ảnh hưởng mạnh đến sự an toàn của ngõn hàng. Trong những năm gần đõy, ngõn hàng vẫn phải gỏnh chịu những hậu quả nặng nề về nợ xấu, mà hiện tại đang cũn lỳng tỳng về phương ỏn giải quyết xử lý. Rừ ràng là sự bất ổn của nền kinh tế giai đoạn qua đó tỏc động rất lớn đến chiến lược kinh doanh trong ngắn hạn của cỏc ngõn hàng, cộng thờm những yếu kộm về nhận thức và năng lực quản trị đó khiến cho cỏc ngõn hàng và nền kinh tế cựng gặp phải vụ vàn khú khăn.
Hai là, hệ thống thụng tin tớn dụng chưa đỏp ứng được yờu cầu của cỏc ngõn hàng. Hiện nay, cú trung tõm CIC (Credit Information Center) trực thuộc Ngõn hàng Nhà nước cung cấp thụng tin hỗ trợ cho bộ phận tớn dụng của cỏc NHTM trong quỏ trỡnh phõn tớch tớn dụng. Tuy nhiờn thụng tin do tổ chức này cung cấp thường cập nhật khụng kịp thời, sơ sài và dưới dạng thụng tin “thụ” chưa qua xử lý, nờn lợi ớch của nú với ngõn hàng khụng cao. Mặt khỏc, thụng tin do CIC cung cấp chủ yếu dưới dạng thống kờ số liệu, chưa cú thụng tin dự bỏo, dự đoỏn nờn khụng tạo được nguồn thụng tin hữu ớch cho cụng tỏc xếp hạng tớn dụng tại cỏc NHTM.
Ba là, mụi trường phỏp lý với sự hướng dẫn và giỏm sỏt của Ngõn hàng Nhà nước chưa hỗ trợ tớch cực cho cỏc NHTM trong việc thực hiện tốt cụng tỏc quản lý danh mục cho vay. Những bất ổn trong nền kinh tế cũng như trong hoạt động ngõn
76
hàng cũng cú một phần do sự giỏm sỏt thiếu chặt chẽ từ phớa Ngõn hàng Nhà nước. Tớnh đến thời điểm trước năm 2007, Ngõn hàng Nhà nước chưa đưa ra được những quy định giới hạn an toàn trong cho vay đối với cỏc lĩnh vực, ngành kinh tế (nhất là những ngành nhạy cảm), để tạo một hành lang phỏp lý buộc cỏc ngõn hàng tuõn thủ. Thực tế, ngoài giới hạn cho vay tối đa một khỏch hàng, một nhúm khỏch hàng được nờu trong Luật Cỏc tổ chức tớn dụng và quyết định 457/QĐ-NHNN ngày 19/4/2005 thỡ khụng cú một quy định nào khỏc từ phớa Ngõn hàng Nhà nước khống chế dư nợ theo ngành, lĩnh vực kinh tế. Vỡ vậy cỏc ngõn hàng TMCP đua nhau cho vay ồ ạt, tập trung vào một vài ngành theo nhu cầu thị trường, khụng quan tõm đến sự thiếu đa dạng và tập trung rủi ro trờn danh mục cho vay. Cho đến khi ngõn hàng Nhà nước ý thức được sự cần thiết phải giỏm sỏt bằng việc ban hành chỉ thị 03/2007/CT-NHNN ngày 28/5/2007 (hiệu lực thỏng 1/2008) và sau này là quyết định 03/2008/QĐ- NHNN ngày 1/02/2008 thỡ cỏc giới hạn an toàn trờn danh mục cho vay theo ngành mới chớnh thức được đề cập.
Gần đõy, Thụng tư 02/TT-NHNN của Ngõn hàng Nhà nước quy định về phõn loại nợ, phương ỏn và mức trớch lập dự phũng rủi ro của ngõn hàng cú hiệu lực từ ngày 01/06/2013 đang khiến nhiều doanh nghiệp và cỏc ngõn hàng như “ngồi trờn lửa”. Việc ban hành Thụng tư 02 được đỏnh giỏ là cần thiết, là khụng thể thiếu nhằm giỳp lành mạnh hoỏ hệ thống ngõn hàng, đưa ngõn hàng Việt tiến dần cỏc chuẩn mực quốc tế. Nhỡn chung cú thể đỏnh giỏ sự giỏm sỏt của ngõn hàng Nhà nước đối với hoạt động của cỏc ngõn hàng thời kỳ vừa qua đa phần là chậm trễ, bị động và khụng hoàn toàn phự hợp với diễn biến thực tế, vỡ vậy hiệu quả khụng cao, chưa hỗ trợ tớch cực cho cỏc Ngõn hàng làm tốt cụng tỏc quản lý danh mục cho vay của mỡnh.
Bốn là, hoạt động hạn chế của thị trường tài chớnh trong nước khiến cho cỏc ngõn hàng bị giới hạn trong việc sử dụng đa dạng cỏc cụng cụ điều chỉnh danh mục cho vay sau giỏm sỏt. Như đó chỉ ra trong phần đỏnh giỏ hạn chế của cụng tỏc quản lý danh mục cho vay, thời gian qua, khi cần điều chỉnh danh mục, cỏc Ngõn hàng Việt Nam thường sử dụng cỏc biện phỏp nội bảng mà nhược điểm của cỏc biện phỏp này là chỳng thường phỏt huy tỏc dụng khỏ chậm trễ và khụng phải lỳc nào cũng đạt kết quả như mong muốn. Những cụng cụ điều chỉnh khỏc như mua bỏn nợ, hoỏn đổi rủi ro tớn dụng, chứng khoỏn húa mà cỏc nước thường sử dụng chưa được ỏp dụng phổ biến hoặc chưa xuất hiện tại Việt Nam. Trờn thị trường tài chớnh, mới chỉ cú cỏc cụng cụ
77
phỏi sinh tiền tệ, sử dụng chủ yếu cho mục đớch phũng ngừa rủi ro tỷ giỏ, rủi ro lói suất, thiếu những phương tiện linh hoạt, nhạy bộn dành riờng cho mục đớch điều chỉnh danh mục cho vay. Nguyờn nhõn của tỡnh trạng này xuất phỏt từ nhận thức chưa đầy đủ về vai trũ của cỏc cụng cụ phỏi sinh tớn dụng trong thị trường tài chớnh hiện đại, những e ngại tất yếu khi chứng kiến sự sụp đổ cỏc ngõn hàng trờn thế giới liờn quan đến cụng cụ phỏi sinh, đồng thời thiếu những nhà đầu tư thực sự am hiểu về cỏc loại cụng cụ kỹ thuật hiện đại này và sau cựng là thiếu hành lang phỏp lý cho sự vận hành của thị trường cỏc cụng cụ phỏi sinh tớn dụng. Vỡ thế cỏc nhà quản trị ngõn hàng tại Việt Nam chưa cú cơ hội sử dụng những cụng cụ hiện đại cú tớnh linh hoạt cao cho mục đớch quản lý danh mục cho vay.
Năm là ỏp lực cấp tớn dụng cho cỏc doanh nghiệp nhà nước: Áp lực này chủ yếu đối với cỏc ngõn hàng thương mại thuộc sở hữu của nhà nước trong đú cú Agribank. Nhờ vậy mà cỏc doanh nghiệp nhà nước dễ dàng tiếp cận với nguồn vốn tớn dụng của ngõn hàng do đú đó sử dụng khụng hiệu quả nguồn tài trợ trờn và đầu tư vào lĩnh vực trỏi ngành nghề (ngõn hàng, chứng khoỏn, bất động sản,…) vỡ khụng am hiểu về những lĩnh vực đú nờn khi bất động sản đúng băng, chứng khoỏn thỡ ảm đạm và kinh doanh ngõn hàng thua lỗ vỡ nợ xấu dẫn đến cỏc doanh nghiệp khụng trả được nợ, sinh ra nợ xấu cho ngõn hàng.
Sỏu là mở rộng chớnh sỏch tiền tệ: Tớn dụng ngõn hàng là nguồn tài trợ chớnh thỳc đẩy cho sự phỏt triển kinh tế quốc gia, thay vỡ tài trợ cho cỏc doanh nghiệp thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh thỡ một phần lớn trong số đú lại đổ vào thị trường bất động sản. Khi thị trường bất động sản trầm lắng làm suy giảm chất lượng tớn dụng dẫn đến lạm phỏt tăng cao. Lạm phỏt cao làm cho chi phớ sản xuất tăng, giỏ bỏn cỏc hàng húa tăng cao, làm cho cầu thị trường giảm, dẫn đến cỏc doanh nghiệp sản xuất khụng bỏn được hàng, khi đú tồn kho tăng cao khiến cho cỏc doanh nghiệp lõm vào tỡnh trạng phỏ sản, giải thể ảnh hưởng đến kết quả tài chớnh và khả năng trả nợ ngõn hàng của cỏc doanh nghiệp.
Bảy là sự cạnh tranh ngày càng khốc liệt giữa cỏc ngõn hàng trong ngành.
Trong những năm gần đõy, cỏc NHTM được thành lập ngày càng nhiều, xuất hiện một vài ngõn hàng 100% vốn nước ngoài. Chớnh vỡ vậy thị phần tớn dụng Việt nam ngày càng bị chia nhỏ, cỏc ngõn hàng sử dụng khỏ nhiều chiờu thức để giành, giữ thậm chớ là lụi kộo khỏch hàng. Do đú, việc lựa chọn được khỏch hàng tốt, mức xếp hạng cao,
78
rủi ro thấp là rất khú khăn. Để giữ được khỏch hàng, nhiều ngõn hàng đó chấp nhận hạ thấp cỏc tiờu chuẩn tớn dụng của mỡnh dẫn đến chất lượng danh mục cho vay khụng những khụng được cải thiện mà cũn thấp đi.
79
KẾT LUẬN CHƢƠNG III
Thụng qua phõn tớch thực trạng danh mục cho vay và cụng tỏc quản lý danh mục cho vay tại Ngõn hàng No&PTNT Việt Nam, chương III đó giải quyết được những vấn đề sau đõy:
Thứ nhất: Phõn tớch quy mụ, đặc trưng hoạt động và cơ cấu danh mục cho vay cũng như mức độ rủi ro của danh mục cho vay của Ngõn hàng trong giai đoạn 2010 – 2014.
Thứ hai: Thụng qua cỏc phõn tớch trờn, chương III chỉ ra những kết quả đạt được cũng như những hạn chế trong cụng tỏc quản lý danh mục cho vay tại Ngõn hàng trong giai đoạn 2010 - 2014.
Thứ ba: Từ những hạn chế trong cụng tỏc quản lý danh mục cho vay của Ngõn hàng No&PTNT Việt Nam,luận văn phõn tớch hai nhúm nguyờn nhõn khỏch quan và chủ quan tỏc động đến cụng tỏc quản lý danh mục cho vay tại Ngõn hàng.
Như vậy, với cỏc nội dung đó giải quyết được, chương III của luận văn đó hỡnh thành cơ sở thực tiễn cho cỏc giải phỏp đề xuất trong chương IV.
80
CHƢƠNG IV
HOÀN THIỆN QUẢN Lí DANH MỤC CHO VAY TẠI NGÂN HÀNG