CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM
2.2.3.Đánh giá thực trạng quản trị rủi ro thanh khoản tại VietinBank
cần phải có các biện pháp can thiệp. Ngân hàng cần phải tích cực có các hoạt động để cơ cấu lại nguồn vốn và việc sử dụng vốn, điều này giúp cho ngân hàng có được các chỉ số an toàn hơn, hạn chế được rủi ro xảy ra.
2.2.3. Đánh giá thực trạng quản trị rủi ro thanh khoản tại VietinBank VietinBank
2.2.3.1. Kết quả đạt được
Đầu tiên, Ngân hàng đã có bộ phận phụ trách về quản trị rủi ro thanh khoản đó là phòng Kế hoạch và hỗ trợ ALCO. Điều này thể hiện hoạt động quản trị rủi ro đã được tách riêng với các hoạt động khác của ngân hàng, giúp cho việc quản trị có tính độc lập cao hơn.
Nhìn chung, ngân hàng đều đảm bảo được các tỷ lệ thanh khoản ở mức hợp lý, duy trì tỷ lệ tài sản thanh khoản ở mức khoảng 25% tổng tài sản, tỷ lệ an toàn vốn CAR đều được giữ vững trên 8% ( theo Báo cáo thường niên của VietinBank ), ngân hàng cũng chủ động dự trữ các nguồn vốn sơ cấp cũng như thứ cấp để đảm bảo khả năng thanh khoản của mình. Nhờ vậy mà ngân hàng không những đảm bảo đáp ứng đầy đủ nhu cầu về vốn của khách hàng mà còn trợ giúp được cho các ngân hàng thương mại nhỏ khác bị thiếu hụt thanh khoản.
Mặc dù có sự cạnh tranh gay gắt giữa các ngân hàng trong huy động vốn, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam vẫn không ngừng gia tăng nguồn vốn huy động nhằm đáp ứng các nhu cầu thanh khoản. Tính đến cuối năm 2010, tổng nguồn vốn huy động của ngân hàng đã đạt trên 339.000 tỷ đồng, tăng 54% so với năm 2009.
bền vững hơn bằng việc phát hành các giấy tờ có giá trung và dài hạn. Dự kiến sang năm 2011, ngân hàng sẽ hoàn thành phát hành cổ phiếu mới cho Công ty Tài chính quốc tế ( IFC ) và tiếp tục phát hành cổ phiếu cho Ngân hàng Nova Scotia, đây là hai cổ đông chiến lược của VietinBank.
Với việc nhận được sự trợ giúp của cổ đông chiến lược nước ngoài, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam sẽ đa dạng hóa cơ cấu sở hữu, góp phần nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp, quản lý rủi ro, phát triển sản phẩm dịch vụ ngân hàng bán lẻ và phát triển một số hoạt động kinh doanh mới.
Ngân hàng TMCP Công thương cũng đã xây dựng được các chiến lược quản trị rủi ro, trong đó Hội đồng quản trị có trách nhiệm thông qua các chiến lược, chính sách quản trị rủi ro của VietinBank. Hệ thống cơ chế chính sách về khung quản trị rủi ro, quản lý rủi ro thị trường, tác nghiệp … đang dần được hoàn thiện, đồng thời xây dựng các hệ thống báo cáo quản lý rủi ro định kỳ để kịp thời đưa ra các cảnh báo rủi ro cho toàn hệ thống.
2.2.3.2. Hạn chế
Mặc dù hoạt động quản trị rủi ro thanh khoản của ngân hàng đã đạt được những kết quả đáng kể, nhưng bên cạnh đó vẫn còn tồn tại một số hạn chế mà ngân hàng cần phải khắc phục để hoạt động quản trị rủi ro thanh khoản đạt được hiệu quả cao hơn.
- Ngân hàng chưa xây dựng được một hệ thống khung chính sách về quản lý rủi ro thanh khoản hoàn thiện. Ngân hàng mới chỉ đưa ra được các chiến lược quản trị rủi ro nhằm định hướng cho công tác quản trị, nhưng chưa có một chính sách cụ thể đưa ra các quy định, quy trình khi tiến hành quản trị rủi ro thanh khoản. Điều này làm giảm hiệu quả quản trị rủi ro thanh khoản của ngân hàng, thực tế chứng minh là ngân hàng vẫn có nguy cơ gặp phải rủi ro thanh khoản.
hỗ trợ ALCO phụ trách, nhưng ngoài hoạt động quản trị rủi ro thanh khoản, phòng Kế hoạch và hỗ trợ ALCO còn chịu trách nhiệm về quản trị rủi ro lãi suất và kiều hối. Do đó, hoạt động quản trị rủi ro thanh khoản nhận được ít sự quan tâm hơn, trong khi hoạt động quản trị rủi ro tín dụng lại có những phòng ban chuyên biệt thực hiện.
- Do chú trọng vào tăng trưởng tín dụng mà ngân hàng không xem xét việc cân đối cơ cấu nguồn vốn và cơ cấu cho vay, từ đó gây mất cân đối về kỳ hạn giữa tài sản nợ và tài sản có. Dư nợ cho vay trung và dài hạn chiếm chủ yếu trong tổng dư nợ tín dụng, dư nợ ngắn hạn chỉ chiếm một phần nhỏ trong tổng dư nợ tín dụng; trong khi nguồn vốn mà ngân hàng huy động được thì nguồn vốn ngắn hạn là khá lớn. Sự mất cân bằng này là nguyên nhân dẫn đến sự thiếu hụt vốn ngắn hạn trong tương lai khi các khoản vốn ngắn hạn đến hạn.
2.2.3.3. Nguyên nhân của những hạn chế
Những hạn chế về thanh khoản của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam có thể xuất phát từ các nguyên nhân sau
Nguyên nhân khách quan
- Hệ thống ngân hàng thương mại phát triển chưa lành mạnh và bền vững. Hiện nay, có khá nhiều các ngân hàng thương mại mới ra đời, khiến cho hệ thống ngân hàng không thể kiểm soát hết được, điều này khiến cho sự cạnh tranh về nguồn vốn giữa các ngân hàng diễn ra rất căng thẳng. Do đó, các ngân hàng bất chấp rủi ro để có thể giành được khách hàng về mình. Hiện tượng này khiến cho cả hệ thống đều phải đối mặt với các vấn đề về thanh khoản.
- Chính sách tiền tệ thiếu nhất quán và có quá nhiều mục tiêu khiến cho Ngân hàng Nhà nước trong một số tình huống trở nên khó khăn hơn khi lựa chọn các công cụ tác động, nhất là trong điều kiện Việt Nam, các công cụ điều tiết vĩ mô trong lĩnh vực tài chính, tiền tệ chưa hoàn thiện. Kết quả là thị
trường tiền tệ phải chịu ảnh hưởng không đáng có từ chính sách tiền tệ, hệ thống ngân hàng cũng gặp phải khó khăn.
- Công tác thanh tra, giám sát của NHNN đối với hoạt động của các NHTM chưa thường xuyên và chưa đem lại hiệu quả cao. Do đó, NHNN không phát hiện được các dấu hiệu rủi ro của các NHTM một cách kịp thời để có các biện pháp xử lý phù hợp nhằm hạn chế rủi ro xảy ra.
Nguyên nhân chủ quan:
- Công tác dự báo những thay đổi của môi trường kinh doanh chưa hiệu quả khiến cho ngân hàng gặp phải những khó khăn khi có sự thay đổi của chính sách tiền tệ cũng như sự thay đổi của thị trường.
- Công tác quản lý rủi ro kỳ hạn chưa đạt hiệu quả, dẫn đến vẫn có sự mất cân đối về kỳ hạn giữa tài sản nợ và tài sản có, là nguyên nhân ngân hàng phải đối mặt với rủi ro thanh khoản.
- Trình độ, năng lực của cán bộ nhân viên bộ phận quản trị rủi ro thanh khoản vẫn chưa tương ứng với hệ thống quản lý hiện đại của ngân hàng. Các cán bộ quản trị rủi ro vẫn chưa có được sự nhạy bén trong việc phát hiện rủi ro cũng như quyết đoán trong giải quyết các sự cố bất ngờ.
CHƯƠNG 3