Công cụ này dựa trên nguyên tắc phân tán rủi ro. Đe quản trị tốt danh mục đâu tư, ngân hàng cần nghiên cứu từng thị trường, ngành, loại sản phẩm,... với các đặc điểm khác nhau, mức rủi ro khác nhau nhằm tìm ra thị trường tín dụng mục tiêu và một cơ cấu đầu tư hợp lý.
1.3.4.2.3.Tổ chức thực hiện kế hoạch quản trị rủi ro.
a, Lựa chọn khách hàng.
Đây là giai đoạn ngân hàng tiến hành thu thập các thông tin về khách hàng nhằm đánh giá mức độ rủi ro để lựa chọn những khách hàng ít rủi ro nhất. Để lựa chọn khách hàng có mức rủi ro ít, ngân hàng có thế sử dụng những kỹ thuật lượng hóa rủi ro đó là xếp hạng tín dụng.
Phòng ngừa rủi ro tín dụng được bắt đầu ngay từ khi NH tiếp xúc với khách hàng và lựa chọn khách hàng, nếu chọn lựa khách hàng tốt sẽ tránh hai sai lầm.:
- Sai lầm thứ nhất là từ chối những khách hàng tốt, tin cậy, có khả năng hoàn trả vốn tín dụng đúng hạn. Trường hợp này NH có thế mất một cơ hội tăng thu nhập, mất đi một khách hàng - cơ hội mở rộng thị trường và ảnh hưởng đến uy tín của NH.
- Sai lầm thứ hai là lựa chọn khách hàng mà sau đó khách hàng lại không có khả năng trả nợ. Trường hợp này NH có thể bị giảm lợi nhuận, thậm chí mất vốn, ảnh hưởng đến tính thanh khoản của NH
Lựa chọn khách hàng chính là giai đoạn ra quyết định tín dụng, quyết định tín dụng được đưa ra sau khi NH tiến hành thu thập thông tin của khách hàng, tiến hành thẩm định kỹ lưỡng bởi cả bộ phận tín dụng lẫn bộ phận chuyên thẩm định riêng. Việc thẩm định không những chỉ có thấm định tình hình tài chính của khách hàng mà còn phải thẩm định tính khả thi của phương án sử dụng vốn đế đánh giá khả năng và nguồn trả nợ của khách hàng hay nói cách khác đây chính là kết quả của quá trình đánh giá mức độ rủi ro tín dụng của khách hàng.