2012 2013 2014 Chênh lệch Tỷ lệ %
2.2.3. Thực trạng hoạt động tín dụng quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP phát triển thành phố Hồ Chí Minh – chi nhánh Hà Nội PGD Kinh Đô giai đoạn 2012-
triển thành phố Hồ Chí Minh – chi nhánh Hà Nội - PGD Kinh Đô giai đoạn 2012- 2014.
Số phiếu phát ra: 8, số phiếu thu về: 6, số phiếu hợp lệ : 6 2.2.3.1. Đánh giá về rủi ro tín dụng
Mức độ nguy hiểm của các loại rủi ro tín dụng
Bảng 2.7: bảng đánh giá mức độ nguy hiểm của các loại rủi ro tín dụng
Rủi ro tín dụng
Mức độ tác động đe dọa khả năng thanh toán của KH vay
Rất cao Cao Bình thường Thấ p Không tác động
% Biến động kinh tế vĩ mô, rủi ro
ngành kinh tế 16,67 % 83,33 % Rủi ro cấp tín dụng dễ dàng 50% 33,33 % 16,67% Rủi ro do hạn chế trong công tác
quản lý trong và sau cho vay
66,67 %
33,33 %
(Nguồn: phiếu điều tra)
Như vậy, trong các loại rủi ro tín dụng mà ngân hàng hay gặp phải thì:
- Rủi ro do biến động kinh tế vĩ mô, rủi ro ngành kinh tế được đánh giá là có tác động cao đến khả năng thanh toán của khách hàng vay (với 83,33% số phiếu lựa chọn) và 16,67% số phiếu lựa chọn cho rằng rủi ro này là rất cao.
- Có 66,67% số phiếu cho rằng rủi ro nhóm khách hàng liên quan (rủi ro xảy ra khi một KH cá nhân lập ra nhiều công ty hoặc các công ty góp vốn lẫn nhau (đằng sau là sự chi phối của một hay một số cá nhân) cùng kinh doanh một mặt hàng, mua bán lòng vòng trong nhóm nhằm tối đa hóa lợi ích cho người chủ) có tác động đe dọa rất cao tới khả năng thanh toán của khách hàng vay, 33,33% số phiếu còn lại đánh giá rằng rủi ro này có tác động lớn đến khả năng thanh toán của khách hàng vay
- Về rủi ro cấp tín dụng dễ dàng (rủi ro xảy ra khi các ngân hàng cạnh tranh quá nhiều dẫn đến việc dễ dàng cấp tín dụng cho khách hàng mà không xem xét kĩ ): 50% ý kiến cán bộ được hỏi cho rằng rủi ro này đe dọa rất cao đến khả năng thanh toán của KH vay, 33.33% ý kiến đánh giá nó tác động cao đến khả năng thanh toán của KH vay, và một ý kiến còn lại đánh giá nó tác động bình thường đến khả năng thanh toán của KH vay.
- Rủi ro xảy ra do hạn chế trong công tác quản lý trong và sau cho vay: 100% ý kiến cho rằng rủi ro này có tác động cao và rất cao đến khả năng thanh toán của KH vay. 2.2.3.2. Đánh giá hoạt động phòng ngừa rủi ro tín dụng
100% các ý kiến được hỏi cho rằng việc quản trị rủi ro tín dụng là rất cần thiết. Đánh giá việc phòng ngừa rủi ro tín dụng tại ngân hàng, thông qua một số chỉ tiêu sau:
• Trước khi cho vay
1. Sử dụng thông tin bên ngoài đánh giá KH
2. Nhận dạng rủi ro tín dụng thông qua phân tích định tính
3. Nhận dạng rủi ro tín dụng thông qua phân tích định lượng qua các chỉ số phân tích 4. Xây dựng chính sách tín dụng
5. Thực hiện quy trình tín dụng
6. Sử dụng mô hình định tính để đo lường rủi ro tín dụng 7. Sử dụng mô hình điểm số tính dụng tiêu dung
8. Xếp hạng đối với doanh nghiệp 9. Thực hiện đảm bảo tiền vay
• Sau khi cho vay
1. Thực hiện quy trình giám sát tín dụng 2. Giám sát sau khi cho vay
3. Tái thẩm định tài sản đảm bảo
4. Trích lập và sử dụng quỹ dự phòng rủi ro Thu hồi nợ vay/ phát mại tài sản
(Nguồn: phiếu điều tra)
Trước khi cho vay:
- 100% ý kiến cho rằng mức độ sử dụng thông tin bên ngoài để đánh giá KH là tốt và rất tốt.
- Về việc nhận dạng rủi ro tín dụng thông qua phân tích định tính : có 4 ý kiến cho rằng việc nhận dạng rủi ro thông qua phân tích định tính là đạt mức tốt, 1 ý kiến đánh giá là rất tốt và 1 ý kiến cho rằng mới dừng lại ở mức đạt yêu cầu.
- Về việc nhận dạng rủi ro tín dụng thông qua phân tích định lượng: 100% số phiếu cho rằng việc nhận dạng rủi ro thông qua phân tích định lượng là tốt và rất tốt.
- Về việc xây dựng và thực hiện quy trình tín dụng: 100% người được hỏi đánh giá ở mức tốt và rất tốt.
- Việc sử dụng mô hình định tính để đo lường rủi ro tín dụng: thì có 50% ý kiến đánh giá ở mức tốt và các ý kiến còn lại cho rằng mới chỉ ở mức đạt yêu cầu.
- Về việc sử dụng mô hình điểm số tín dụng tiêu dùng: 16,67% đánh giá việc sử dụng mô hình điểm số tín dụng tiêu dùng là rất tốt, 33,33% đánh giá là tốt và 33,33% đánh giá đạt yêu cầu, còn lại 16.67% đánh giá là còn thiếu sót.
- Về việc xếp hạng đối với doanh nghiệp : 5/6 người được hỏi đánh giá việc xếp hạng tín dụng đối với DN được thực hiện tốt và rất tốt, còn lại 1 ý kiến cho rằng đạt yêu cầu.
- Về việc đảm bảo tiền vay : 83,33% ý kiến đã thực hiện tốt và rất tốt các quy định về đảm bảo tiền vay, 16,67% ý kiến đánh giá việc thực hiện đạt yêu cầu.
- Về việc thực hiện quy trình giám sát tín dụng: các đánh giá cũng tương tự như tiêu chí việc bảo đảm tiền vay. Có 16.67% ý kiến đánh giá là đạt yêu cầu và 83,33% cho rằng thực hiện tốt và rất tốt.
- Việc giám sát sau cho vay: 50% đánh giá là tốt và rất tốt, 50% đánh giá đạt yêu cầu.
- Tái thẩm định tài sản: công tác này phải thực hiện thường xuyên và định kỳ. có 50% ý kiến cho rằng công tác này thực hiện tốt và 50% ý kiến còn lại cho rằng việc thực hiện mới chỉ đạt yêu cầu.
- Về việc trích lập và sử dụng quỹ dự phòng rủi ro : có 2/6 ý kiến cho rằng việc trích lập và sử dụng quỹ dự phòng rủi ro tín dụng đã được NH thực hiện tốt, 2/6 ý kiến đánh giá là đạt yêu cầu, còn lại 2/6 ý kiến đánh giá là rất tốt.
- Việc thực hiện thu hồi nợ vay/phát mại tài sản: có 50% người được hỏi đánh giá việc này đã được thực hiện đạt yêu cầu, 33,33% cho rằng đã thực hiện tốt, 16,67% đánh giá rất tốt.
2.3. Đánh giá thực trạng hoạt động quản trị rủi ro tín dụng tại tại Ngân hàng TMCP phát triển thành phố Hồ Chí Minh – chi nhánh Hà Nội - PGD Kinh Đô giai đoạn 2012-2014.