- FDI bắt nguồn từ sự không hoàn hảo của thị trường;
4.3 Dữ liệu và phương pháp nghiên cứu
4.3.1. Dữ liệu phân tích
Dữ liệu của tất cả các biến được sử dụng trong phân tích mô hình thực nghiệm nhằm xác định các yếu tố ảnh hưởng phân bố không gian vốn FDI giữa các địa phương tại Việt Nam là dữ liệu của 63 tỉnh/thành phố tại Việt Nam trong giai đoạn 2005-2013. Nguồn dữ liệu được thu thập từ Niên giám thống kê của Tổng cục Thống kê và Niên giám thống kê của các tỉnh/thành phố nên đảm bảo tính đồng nhất và đáng tin cậy để thực hiện kiểm định các giả thuyết nghiên cứu. Từ 64 tỉnh/thành phố ban đầu tỉnh Hà Tây và thành phố Hà Nội được sáp nhập vào năm 2007, do đó số liệu của hai địa phương này sẽ được hợp nhất và lấy tên là thành phố Hà Nội trong cả giai đoạn nghiên cứu. Các địa phương sau đó đã được mã hóa từ 1 đến 63, bắt đầu từ thành phố Hà Nội đến cuối cùng là tỉnh Cà Mau. Như vậy, dữ liệu cuối cùng được sử dụng trong phân tích là dữ liệu bảng với thời gian T=7 và N=63 tỉnh/thành phố. Ngoài ra, quá trình
nghiên cứu chỉ có thể bắt đầu từ năm 2005 cho đến nay vì năm 2005 là năm đầu tiên Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) được xây dựng và đánh giá.
4.3.2. Phương pháp nghiên cứu
Dựa trên lập luận của Bevan and Estrinb (2004) và Anyanwu (2012) và kết quả nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng thu hút FDI vào Việt Nam ở chương 3, các phương pháp hồi quy mô hình các yếu tố ảnh hưởng phân bố không gian vốn FDI giữa các địa phương tại Việt Nam cũng sẽ được thực hiện cho cả hai loại dữ liệu (dữ liệu hiện tại và dữ liệu quá khứ) của các biến độc lập.
Mặt khác, độ trễ bậc 1 của biến phụ thuộc FDI được sử dụng là một biến độc lập có thể tác động đến quyết định của các nhà đầu tư nước ngoài, đồng thời dữ liệu sử dụng là dữ liệu bảng của 63 tỉnh/thành phố tại Việt Nam trong giai đoạn 2005-2013 nên về mặt lý thuyết thì đây là mô hình hồi quy dữ liệu bảng động. Do đó, để ước lượng và kiểm định các giả thuyết đưa ra liên quan đến các yếu tố ảnh hưởng phân bố không gian vốn FDI giữa các địa phương tại Việt Nam, phương pháp ước lượng GMM sai phân đối với hiệu ứng tác động cố định sẽ được sử dụng tương tự như đối với việc ước lượng và kiểm định các yếu tố ảnh hưởng thu hút dòng vốn FDI vào Việt Nam trong chương 3. Bên cạnh đó, để có căn cứ phù hợp cho việc sử dụng phương pháp ước lượng GMM cần thiết phải tiến hành hồi quy theo phương pháp ước lượng OLS và kiểm định các vi phạm mô hình về phương sai thay đổi, tự tương quan, hiệu ứng tác động cố định hàm chứa trong sai số và biến nội sinh trong mô hình. Ngoài ra, trong mô hình biến Dummy_tt_HN và Dummy_tt_HCM là các biến không đổi theo thời gian (time invariant variable), với đặc điểm này trong kết quả hồi quy ước lượng GMM theo lệnh “xtabond2” của Stata biến này sẽ bị loại do tồn tại vi phạm đa cộng tuyến. Để khắc phục hạn chế này theo Hahn (2007) nên dùng lệnh “xtdpd” với tùy chọn “hascon”.
Công cụ được sử dụng cho quá trình phân tích dữ liệu bảng của 63 tỉnh/thành phố giai đoạn 2005-2013 từ đó xác định các yếu tố ảnh hưởng phân bố không gian vốn FDI giữa các địa phương tại Việt Nam là chương trình phần mềm Stata 11.0.