Dự báo doanh số cho vay và doanh số thu nợ các năm 2010, năm 2011 dựa vào phương pháp dự đoán thống kê ngắn hạn. Với số liệu về doanh số cho vay và doanh số thu nợ giai đoạn 2003-2009 là số liệu năm, ta sẽ dự đoán dựa vào ngoại suy hàm xu thế, đây là phương pháp dự đoán thông dụng. Nội dung của phương pháp này là căn cứ vào toàn bộ các thông tin có trong dãy số quan sát để thành lập một hàm xu thế mô tả gần đúng nhất sự phát triển của hiện tượng, dựa vào đó để dự đoán mức độ của hiện tượng trong tương lai.
Sử dụng chương trình SPSS để chạy ra các mô hình hàm xu thế: - Hàm tuyến tính: ˆy = b + b tt 0 1
- Hàm Parabol: 2
t 0 1 2
- Hàm bậc ba: 2 3 t 0 1 2 3 ˆy =b + b t + b t + b t - Hàm Hypebol: 1 t 0 b ˆy = b + t - Hàm mũ: t t 0 1 ˆy = b b
Sau đó, ta tiến hành lựa chọn mô hình hàm xu thế tốt nhất, từ mô hình này sẽ dự đoán được doanh số cho vay, doanh số thu nợ của chi nhánh trong năm 2010 và năm 2011. Tiêu chuẩn để lựa chọn là SE (standard erro) nhỏ nhất hoặc SSE (Sum of square erro) nhỏ nhất, kết hợp với hệ số xác định R gần 1 và kiểm định các tham số đều đạt yêu cầu (sig T < 0.025) sẽ được lựa chọn.
2.3.5.1. Dự báo doanh số cho vay
Khảo sát bằng đồ thị, ta thấy mô hình dự đoán doanh số cho vay dựa vào ngoại suy hàm xu thế có thể là dạng hàm mũ:
t t 0 1 ˆy = b b
YEAR, no t perio dic
20 2020 10 20 10 20 0 0 199 0 D S C V 16000 14000 12000 10000 80 0 0 60 0 0 40 0 0 20 0 0 0
Sử dụng phần mềm SPSS và phương pháp dự đoán bằng ngoại suy hàm xu thế, kết quả thu được tổng hợp ở bảng 2.15
Hàm Mô hình SE R Tuyến tính (linear) t ˆy = - 2439 + 1819.25 t× (0.3984) (0.0275) 3127.14 0.80908 Hypebol (inverse) t 8097.805 ˆy = 7837.493 - t (0.0414) (0.2473) 4591.5 0.50538 Parabol (quadratic) 2 t ˆy = 5503.143 - 3475.512 t + 661.845 t× × (0.1122) (0.0889) (0.0252) 1739.23 0.95631 Bậc ba (Cubic) 2 3 t ˆy = - 1504.857 + 4505.821 t - 1674.155 t + 194.667 t× × × (0.6808) (0.2708) (0.1733) (0.0873) 1142.28 0.98608 Mũ (Compound) t t ˆy = 906.486 1.404× (0.0182) (0.0000) 2587.65 0.91967
(Chú thích: giá trị in nghiêng là các Sig. T)
Dựa vào bảng ta thấy SE của hàm bậc ba là nhỏ nhất, nhưng hệ số b1, b2, b3 của mô hình lại không thực sự có ý nghĩa do sig T của các hệ số đều > 0.025. Vì vậy, mô hình hàm bậc ba không có ý nghĩa.
Đảm bảo mô hình có ý nghĩa ta chọn mô hình hàm mũ, kiểm định các tham số b0, b1 đều khác 0 (b0: Sig T = 0.0182 < 0.025; b1: Sig T = 0.0000 < 0.025), hệ số tương quan R= 0.91967 (mối liên hệ rất chặt chẽ).
Như vậy mô hình hàm xu thế doanh số cho vay là:
t
t ˆy = 906.486 1.404×
Bảng 2.16: Dự báo doanh số cho vay của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Chương Dương năm 2010 và 2011
Đơn vị: Tỷ đồng Năm Dự đoán điểm Cận dướiDự đoán khoảngCận trên
2010 13693.75 4317.75 43429.77
2011 19227.27 5466.09 67632.98
Dựa vào bảng trên, ta thấy dự báo doanh số cho vay của chi nhánh năm 2010 giảm so với 2009 ( giảm 1547.25 tỷ đồng). Dự báo đến năm 2011, doanh số cho vay
của chi nhánh sẽ đạt 19227.27 tỷ đồng. Với khoảng tin cậy 95%, doanh số cho vay sẽ nằm trong khoảng từ 5466.09 tỷ đồng đến 67632.98 tỷ đồng.
2.3.5.2. Dự báo doanh số thu nợ:
Khảo sát bằng đồ thị, ta thấy mô hình dự đoán doanh số thu nợ dựa vào ngoại suy hàm xu thế có thể là dạng hàm mũ:
t t 0 1 ˆy = b b
YEAR, not periodic
20202010 2010 2000 1990 D S T N 16000 14000 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0
Sử dụng phần mềm SPSS và phương pháp dự đoán bằng ngoại suy hàm xu thế, kết quả thu được tổng hợp ở bảng 2.16.
Bảng 2.17: Các mô hình dự đoán doanh số thu nợ của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Chương Dương
Hàm Mô hình SE R Tuyến tính (linear) t ˆy = - 2323.143 1700.678 t+ × (0.375) (0.0244) 2824.82 0.81850 Hypebol (inverse) t 7712.295 ˆy = 7335.268 - t (0.0383) (0.2306) 4197.3 0.52087
Parabol (quadratic) 2 t ˆy = 4906.571- 3119.798 t + 602.56 t× × (0.1092) (0.0849) (0.0227) 1532.93 0.96033 Bậc ba (Cubic) 2 3 t ˆy = - 1904.429 + 4637.175 t - 1667.774 t + 189.194 t× × × (0.4438) (0.1238) (0.0728) (0.0336) 745.62 0.99308 Mũ (Compound) t t ˆy = 805.575 1.418× (0.0111) (0.0000) 2242.22 0.93948
(Chú thích: giá trị in nghiêng là các Sig. T)
Dựa vào bảng ta thấy SE của hàm bậc ba là nhỏ nhất, nhưng hệ số b1, b2, b3 của mô hình lại không thực sự có ý nghĩa do sig T của các hệ số đều > 0.025. Vì vậy, mô hình hàm bậc ba không có ý nghĩa.
Đảm bảo mô hình có ý nghĩa, ta chọn mô hình hàm mũ, kiểm định các tham số đều khác 0 (với b0: Sig T = 0.0111 <0.025 ; b1: Sig T = 0.0000 <0.025). Và có hệ số tương quan R = 0.93948 (mối liên hệ rất chặt chẽ).
Mô hình xu thế của doanh số thu nợ là: ˆy = 805.575 1.418t × t
Bảng 2.18: Dự báo doanh số thu nợ của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Chương Dương năm 2010 và 2011
Đơn vị: Tỷ đồng
Năm Dự đoán điểm Dự đoán khoảng
Cận dưới Cận trên
2010 13154.14 4771.60 36262.74
2011 18650.13 6176.88 56311.19
Cũng như dự báo doanh số cho vay, doanh số thu nợ năm 2010 sẽ đạt 13154.14 tỷ đồng, giảm 897.86 tỷ đồng so với năm 2009. Dự báo năm 2011doanh số thu nợ của chi nhánh sẽ là 18650.13 tỷ đồng. Với khoảng tin cậy 95%, doanh số thu nợ sẽ nằm trong khoảng từ 6176.88 tỷ đồng đến 56311.19 tỷ đồng.
KẾT LUẬN
Hoà chung vào quá trình hội nhập kinh tế quốc tế, các NHTM Việt Nam sẽ có nhiều cơ hội về nguồn lực, công nghệ, thị trường; bên cạnh đó là phải đối mặt với nhiều thách thức, rủi ro khi mức vốn của ngân hàng thương mại Việt Nam còn thấp so với các ngân hàng khác trong khu vực và trên thế giới, trình độ quản lý còn hạn chế, các tiêu chuẩn về kiểm toán chưa phù hợp với thông lệ và tiêu chuẩn quốc tế, công nghệ chưa cao…cạnh tranh trên thị trường càng ngày càng gay gắt. Việc gỡ bỏ hoàn toàn hàng rào bảo hộ đối với ngành tài chính trong xu thế hội nhập đang đem đến những thách thức rất lớn đối với hệ thống NHTM ở nước ta, thậm chí sẽ có không ít NHTM phải chấp nhận bị thâu tóm, sát nhập, hoặc rút lui khỏi thị trường nếu không đủ sức cạnh tranh với hệ thống ngân hàng nước ngoài. Trước những thách thức đó, các NHTM Việt Nam nói chung và Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Chương Dương nói riêng phải cố gắng hết mình, sẵn sàng vượt qua mọi khó khăn, thách thức.
Qua việc sử dụng các phương pháp phân tích thống kê để phân tích hoạt động tín dụng của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Chương Dương đã giúp em hiểu thêm về tính hiệu quả của việc phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh bằng phương pháp thống kê và thấy được thực trạng hoạt động tín dụng của Chi nhánh. Qua đó, em xin có một số kiến nghị:
- Tỷ trọng vốn huy động từ tiền gửi dân cư còn chiếm một phần khiêm tốn từ 13%-17% trong tổng vốn huy động. Chi nhánh cần có thêm nhiều cách thức để thu hút thêm nguồn vốn từ dân cư như: mở tài khoản tiết kiệm với thời hạn thấp lãi suất giúp cho khách hàng vừa thu được lãi mà lại rút được tiền bất cứ lúc nào; thêm vào đó, chi
nhánh nên có những khuyến mại đi kèm, với mức gửi nhất định nào đó của thời hạn tương ứng sẽ nhận được khuyến mại, có thể là thẻ mua hàng miễn phí, hay tặng tiền…
- Cơ cấu dư nợ cho vay của chi nhánh chưa thật hợp lý, tỷ lệ dư nợ cho vay ngắn hạn còn thấp, dư nợ cho vay doanh nghiệp nhà nước còn nhiều. Chi nhánh cần đẩy mạnh tăng trưởng dư nợ ngắn hạn; tìm kiếm thêm các khách hàng lớn, làm ăn có hiệu quả, ưu tiên, khuyến khích các doanh nghiệp ngoài quốc doanh vay vốn, tạo điều kiện thông thoáng về thủ tục, lãi suất,…
- Công tác tiếp thị và marketing bán hàng thiếu tính chuyên nghiệp còn nhiều hạn chế. Chi nhánh cần có chính sách đào tạo nguồn nhân lực nhằm nâng cao chất lượng cho cán bộ công nhân viên, phân công công việc phù hợp với năng lực của từng cán bộ.
- Thành lập đội ngũ chuyên trách việc thu thập, xử lý và lưu trữ dữ liệu thống kê tại Chi nhánh do trên thực tế công tác thống kê hoạt động tín dụng tại chi nhánh chưa được chú trọng và được giao cho phòng tổng hợp và tiếp thị thực hiện.
Ngoài ra, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam là đơn vị quản lí trực tiếp của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Chương Dương nên mọi hoạt động của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam đều ảnh hưởng trực tiếp tới hoạt động của chi nhánh. Do vậy, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam cần quan tâm nhất định tới chi nhánh:
- Xây dựng chiến lược kinh doanh, có kế hoạch hoạt động hợp lí, đưa ra những định hướng chiến lược về thị trường, về đối tượng khách hàng cho chi nhánh.
- Tăng cường công tác quản lý, giám sát các hoạt động của chi nhánh. Tổ chức thường xuyên các đợt thanh tra, kiểm tra, kiểm soát.
- Hỗ trợ và chuyển giao công nghệ cho chi nhánh phục vụ cho việc hiện đại hoá công nghệ ngân hàng, nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh và chất lượng dịch vụ.
- Hỗ trợ thêm về kinh phí cho chi nhánh để xây dựng và hiện đại hoá cơ sở vật chất. Xây dựng thêm các phòng giao dịch, trang bị thêm máy móc thiết bị cho chi nhánh.
Do thời gian nghiên cứu có hạn và kiến thức, kinh nghiệm còn hạn chế nên chuyên đề thực tập của em không tránh khỏi những thiếu sót. Em rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến của các thầy cô giáo.
Em cũng xin chân thành cảm ơn các thầy cô trong khoa Thống Kê, Đại học Kinh tế Quốc dân và các cô chú anh chị Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam Chi nhánh Chương Dương đã giúp đỡ em trong quá trình thu thập số liệu và đóng góp ý kiến về chuyên đề.
Đăc biệt, em xin chân thành cảm ơn TS. Trần Thị Bích đã tận tình hướng dẫn để em hoàn thành chuyên đề thực tập này!
PHỤ LỤC 1