6. Bố cục của Luận văn
1.4.1. Kinh nghiệm trong quản lý rủi ro tín dụng của Mỹ
Nước Mỹ là cường quốc kinh tế lớn nhất thế giới, với nền kinh tế mạnh tổng GDP đạt tới hơn 20.000 tỷ USD/năm trong năm 2006. chiếm 25% GDP của toàn thế giới. Hoạt động tài chính của Mỹ có tác động mạnh đến nền kinh tế thế giới. Hệ thống ngân hàng của Mỹ đã có bề dày hoạt động rất hiệu quả, có những ngân hàng lớn nhất trên toàn thế giới, và cũng phải đối phó với rất nhiều rủi ro tín dụng trong từng thời kỳ nhất định. Họ đã biết cách hạn chế đến mức tối đa các rủi ro có thể chấp nhận được bằng những biện pháp hiệu quả, đã tìm kiếm những khoản vay chất lượng cao hơn bằng cách đề ra các điều kiện chặt chẽ hơn.
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn
Các ngân hàng Mỹ coi trọng việc đánh giá uy tín của khách hàng xin cấp tín dụng. Đánh giá các dự án và phương án sản xuất kinh doanh một cách chặt chẽ và thường xuyên theo dõi tình hình kinh doanh của khách hàng. Ngoài ra, việc đánh giá chính xác tài sản thế chấp cũng làm cho hoạt động quản trị rủi ro của các ngân hàng ở Mỹ ngày càng vững mạnh cho đến nay. Nhưng năm 2008, Mỹ đã gặp phải cuộc khủng hoảng ngân hàng xuất phát từ hoạt động cho vay dưới tiêu chuẩn, nó đã gây ra thiệt hại nặng nề cho nền kinh tế Mỹ và lan rộng ra toàn cầu. Khủng hoảng cho vay thế chấp tại Mỹ xuất phát từ việc các ngân hàng giảm nhẹ các tiêu chuẩn cho vay, và đương nhiên các tổ chức tín dụng đã phải gánh chịu hậu quả đầu tiên bởi các khoản cho vay dễ dãi của họ không có khả năng thu hồi. Các khoản vay này được chứng khoán hóa và bán cho giới đầu tư khiến cho tình hình càng trở nên tồi tệ hơn khi giới đầu tư bị thiệt hại nặng nề. Đến lượt mình giới đầu tư lại bán tháo các khoản đầu tư đang nắm trong tay khiến chúng rớt giá thảm hại gây thiệt hại cho các ngân hàng đầu tư. Các ngân hàng đầu tư sụp đổ khiến các khoản ủy thác đầu tư của công chúng bốc hơi và đẩy hàng trăm ngàn người vào cảnh khánh kiệt. Hậu quả là, nước Mỹ đã có 25 ngân hàng phải đóng cửa trong năm 2008 và đến cuối quý I/2009 đã có thêm 21 ngân hàng nữa đóng cửa (trong đó có ngân hàng lớn thứ 4 của Mỹ, Lehman Brothers). Cho vay cầm cố dưới chuẩn của Mỹ được xem là nguyên nhân gây ra những rối loạn trong hệ thống Ngân hàng Mỹ, từ đó bùng phát thành khủng hoảng tài chính và biến thành khủng hoảng kinh tế toàn cầu. Bên cạnh việc các ngân hàng lớn ở Mỹ đã sụp đổ, số khác bị sáp nhập hoặc đối mặt với nguy cơ thiếu hụt thanh khoản.
Để đối phó với rủi ro tín dụng hiện tại, Cục Dự Trữ Liên Bang Mỹ (FED) đã giảm lãi suất và bơm tiền cho các ngân hàng. Các ngân hàng lớn tại Mỹ đã đưa ra quyết định lập nguồn quỹ gần 80 tỷ USD để mua chứng khoán
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn
cầm cố và các tài sản khác để ngăn chặn cuộc khủng hoảng tín dụng ảnh hưởng đến kinh tế toàn cầu.
Đồng thời FED cũng siết chặt không chỉ đối với mảng cho vay cầm cố mà còn quy định đối với mở thẻ tín dụng, cho vay với doanh nghiệp và hàng loạt sản phẩm tín dụng khác nhằm phòng tránh rủi ro. Từ tháng 8/2007 cho đến nay, Mỹ đã phải đưa ra nền kinh tế 2.300 tỷ USD, trong đó gói giải pháp cứu trợ bằng tiền mặt lên tới 800 tỷ USD để cứu vãn hệ thống ngân hàng và xem xét đưa ra các gói giải pháp tương tự.
Tuy nhiên, các ngân hàng đã thấy được tầm quan trọng của việc đánh giá mức độ tín nhiệm của các khoản nợ, đánh giá chuẩn mực tín dụng trong thị trường thế chấp và vai trò của nhà quản trị trong việc đưa ra các chính sách tín dụng cho từng thời kỳ.