Về công tác đo lường rủi ro lãi suất

Một phần của tài liệu Quản trị rủi ro lãi suất trong hoạt động của Ngân hàng Techcombank PGD Sơn Tây Chi Nhánh Hà Tây (Trang 51 - 52)

Đối với việc đo lường rủi ro lãi suất, ngân hàng Techcombank PGD Sơn Tây cần áp dụng mô hình định giá lại do mô hình tương đối đơn giản, tính toán không phức tạp, phù hợp với trình độ của ngân hàng thương mại ở Việt Nam hiện nay. Xem xét đến việc sử dụng những mô hình lượng hóa khác như mô hình thời lượng. Hiện nay các nhà quản trị rủi ro trên thế giới đang xem xét việc áp dụng mô hình thời lượng thay cho mô hình định giá lại. Ngân hàng nghiên cứu thêm về mô hình này để khi có đủ điều kiện áp dụng cần đưa vào áp dụng luôn, tạo lợi thế cạnh tranh.

Song song vơi việc áp dụng mô hình định giá lại để lượng hóa rủi ro lãi suất, ngân hàng cần cải tiến các phương pháp thống kê nhằm cung cấp các thông tin cần thiết, tạo điều kiện cho việc đo lường, giám sát, kiểm soát và báo cáo tình hình rủi ro lãi suất. Ví dụ có thể áp dụng biểu mẫu sau:

hàng Kỳ hạn TSC TSN GAP Từ 0-15 ngày Từ 15-30 ngày Từ 30-90 ngày Từ 90-180 ngày Từ 180-360 ngày Trên 360 ngày

Bảng mẫu trên cho biết trong thời gian là trong vòng 15 ngày, 30 ngày, 60 ngày, 90 ngày…thì TSC và TSN sẽ được định giá lại với giá trị là bao nhiêu, xác định được mức chênh lệch TSC và TSN theo từng kỳ hạn. Căn cứ vào mức độ biến động của lãi suất trong từng thời gian, ngân hàng có thể dự báo được mức độ thiệt hại về thu nhập của ngân hàng khi lãi suất thị trường thay đổi.

Một phần của tài liệu Quản trị rủi ro lãi suất trong hoạt động của Ngân hàng Techcombank PGD Sơn Tây Chi Nhánh Hà Tây (Trang 51 - 52)

Tải bản đầy đủ (DOC)

(63 trang)
w