MC LC
B ng 4.11 Hs Durbin-Watson ca các mô hình hi quy
1 Tr ng h p 1 1.655 2 Tr ng h p 2 1.302 3 ROA Tr ng h p 3 1.646 4 Tr ng h p 1 1.510 5 Tr ng h p 2 1.111 6 ROE Tr ng h p 3 1.553 7 Tr ng h p 1 1.563 8 Tr ng h p 2 1.584 9 NIM Tr ng h p 3 1.545 (Ngu n: Tính toán c a tác gi )
4.3.3.4 Ki m đ nh ph ng sai sai s thay đ i.
tài ch n ki m đ nh White đ ki m tra hi n t ng ph ng sai sai s thay đ i. Ki m đ nh này là m t ki m đ nh t ng quát v s đ ng nh t c a ph ng sai. Gi
thuy t đ t ra là:
H0: 2 = 3 = …=0 (không có hi n t ng ph ng sai sai s thay đ i)
H1: có ít nh t 1 khác 0 (có hi n t ng ph ng sai sai s thay đ i)
Trình t th c hi n ki m đ nh s nh sau: u tiên, h i quy mô hình g c và
thu đ c ph n d ei. Ti p đ n, c l ng mô hình h i quy ph v i bi n ph thu c
là ph n d v a thu đ c ei 2. Mô hình h i quy ph b sung thêm các bi n bình
ph ng và c p tích chéo c a các bi n đ c l p. V i R2
v a tìm đ c, n là s l ng đ n v chéo, sau đó tính đ c giá tr nR2
. So sánh v i 2 (df), df là h s c a mô
hình h i quy ph không k h s b ch n. N u nR2
< giá tr tra b ng 2 (df) v i m c
ý ngha thì ch p nh n gi thuy t Ho, mô hình không có hi n t ng ph ng sai sai s thay đ i.
Trong ph n ki m đ nh này th c hi n cho tr ng h p 1 ch bao g m các bi n
n i b c a ngân hàng và tr ng h p 3 bao g m c các y u t n i b và v mô. Tr ng h p 2 ch b sung thêm các bi n gi đ phân tích, các bi n tác đ ng đã đ c
th c hi n trong mô hình 1 nên không ki m đ nh l i. M c ý ngh a là 5%, n là 37 quan sát. D a vào b ng k t qu ki m đ nh White có th k t lu n ch p nh n gi
thuy t Ho, không có hi n t ng ph ng sai sai s thay đ i c 3 mô hình trong các
tr ng h p.