16 1.2.4 Nội dung quản lý rủi ro tín dụng
1.3.2. Kinh nghiệm quản lý rủi ro tín dụng của một số Ngân hàng
mại Việt Nam
1.3.2.1. NHTM cổ phần Ngoại Thương Việt Nam (Vietcombank) Vietcombank ngân hàng tiến bộ nhất trong việc quản lý tập trung về nguồn vốn và Thanh toán quốc tế. đây cũng là ngân hàng có hệ thống ngân hàng lõi tốt nhất trong các ngân hàng quốc doanh. Trong tiến trình chuẩn bị cổ phần hoá
Vietcombank có chuyển đổi nhan từ một mô hình quản lý theo chiều ngang sang mô hình chiều dọc. Các nghiệp vụ chính được phê duyệt và quản lý tập trung tại trụ sở chính.
Sau khi chuyển sang hoạt động theo mô hình NHTM cổ phần, Vietcombank đã và đang xây dựng một hệ thống quản lý rủi ro theo chuẩn mực quốc tế, nhằm giảm rủi ro xuống mức thấp nhất.
Hoạt động QLRR tại Vietcombank được thực hiện như sau:
- Hệ thống phân cấp, thẩm quyền ra quyết định tín cụ thể, rõ ràng theo
nguyên tắc thận trọng, có tính chất tập thể.
- Quy trình ra quyết định tín dụng đảm bảo tách bạch giữu khâu thẩm
định và ra quyết định. Các tiêu chuẩn cấp tín dụng được quy định rõ ràng và công khai. Mọi diễn biễn được cập nhật chính xác trên hệ thống. - Phòng QLRRTD trực thuộc trụ sở chính có nhiệm vụ đánh giá rủi ro theo tổng thể danh mục và rà soát RR theo tổng thể danh mục và rà soát RR trực tiếp đối với các khoản cấp tín dụng lớn có tính chất phức tạp.
1.3.2.2. NHTM cổ phần Công Thương Việt Nam (Viettinbank)
Viettinbank đã xây dựng chiến lược QLRR, trong đó Hội đồng quản trị có trách nhiệm xem xét và thông qua các chính sách QLRR của Viettinbank, ban Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/
điều hành có trách nhiệm thực hiện và phát triển các chiến lược và chính sách đó.
Chức năng QLRR của Viettinbank được thực hiện bởi khối quản lý rủi ro, khối này tách riêng khỏi các giao dịch và báo cáo trực tiếp lên Ban điều hành. Chính sách QLRR tín dụng của Viettinbank được ban hành từ cuối năm 2004, với những nguyên tắc chung là đa dạng hoá danh mục đầu tư, quá trình xét duyệt và phê chuẩn đa cấp, quy trình giám sát thường xuyên và kiểm soát hạn mức tín dụng . Căn cứ vào thị trường tín dụng mục tiêu và chiến lược tín dụng tổng thể của Viettin, cũng như kết quả hoạt động trong quá khứ, sự thay đổi của thị trường và nhu cầu vốn dợ kiến, Phòng QLRR và đầu tư đề xuất mức tăng trưởng tín dụng cho ngân hàng , các giới hạn tín dụng toàn hệ thống theo sản phẩm, loại tiền , lĩnh vực, ngành hàng...Các đề xuất sau đó được trình tổng giám đốc và Hội đòng quản trị để phê duyệt.
Chức năng QLRR tín dụng hàng ngày của Viettin do các phòng của khối QLRR phối hợp với phòng kế hoạch và hỗ trợ ALCO thực hiện. Ban kiểm tra, kiểm soát tiến hành đánh giá định kỳ và đánh giá đột xuất các hoạt động cấp tín dụng để đảm bảo phù hợp với hướng dẫn của ngân hàng và với quy định của pháp luật. Chức năng đánh giá tài sản đảm bảo do các phòng Khách hàng và QLRR tại các chi nhánh đảm trách tại thời điểm cho vay và định giá ít nhất 01 lần/ nămhoặc đột xuất theo quy định của Viettinbank. Những ưu điểm không thể phủ nhận của mô hình QLRR hiện đại và chặt chẽ này đã giúp cho Viettinbank kiểm soát RR và luôn duy trì được tỷ lệ nợ xấu ở mức thấp nhất trong khối các NHTM Nhà nước.