PHẦN II: NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
CHƯƠNG 2: ỨNG DỤNG MÔ HÌNH CAMELS VÀO PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG VÀ RỦI RO CỦA NH TMCP QUỐC TẾ VIỆT NAM
2.1. Môi trường kinh doanh
Kinh tếthế giới bước vào năm 2012 với xu thế thay đổi rất nhanh, phức tạp và khó lường. Trận động đất và sóng thầnở Nhật Bản cũng như những bất ổn chính trị ở Trung Đông và Bắc phi là nguyên nhân khiến quá trình thương mại và công nghiệp sản xuất toàn cầu bị chậm lại. Sau cuộc khủng hoảng kinh tế tài chính, các nước lớn buộc phải nỗ lực tăng cường các biện pháp phối hợp chính sách và xây dựng những thương lượng về lợi ích thông qua các cơ chế đa phương (như G20) và khu vực (như EU). Tương quan sức mạnh giữa các nền kinh tế và cục diện phát triển toàn cầu đang và sẽtiếp tục thay đổi theo hướng nâng dần vị thếcủa Châu Á và các nền kinh tếmới nổi. Các quốc gia này được dự báo sẽ tiếp tục đóng vai trò là động lực tăng trưởng kinh tế thế giới, nhưng cũng phải đối mặt đồng thời với nhiều thách thức, đặc biệt là sức ép lạm phát và việc gia tăng hàng rào bảo hộ do các nước phát triển dựng lên.
Năm 2012, Việt Nam đãđạt được những kết quảkhảquan trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt là kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, duy trì tăng trưởng hợp lý, đảm bảo an sinh xã hội... Cụthể:
CPI đã được kiểm soát tốt:Theo sốliệu của Tổng cục Thống kê, chỉsốgiá tiêu dùng tháng 12/2012 tăng 0,27% so với tháng trước, lạm phát năm 2012 được kiềm chế ở mức 6,81%. Đây là kết quả đáng lưu ý của kinh tế Việt Nam 2012, bởi mục tiêu kiềm chếlạm phát, ổn định kinh tếvĩ mô đãđược thực hiện tốt.
GDP thấp hơn so với dự đoán: theo số liệu của Tổng cục Thống kê, tăng trưởng GDP năm 2012 ước tính tăng 5,03% so với năm 2011, đây là mức thấp hơn dự kiến
Đại học Kinh tế Huế
thấp hơn mức tăng 5,8% của năm 2011 nhưng trong bối cảnh kinh tế thế giới gặp khó khăn, cả nước tập trung thực hiện mục tiêu ưu tiên kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô thì mức tăng như vậy là hợp lý và thể hiện xu hướng cải thiện qua từng quý.
Sau 20 năm Việt Nam lại xuất siêu: Năm 2012 cũng là năm xuất siêu đầu tiên Việt Nam xuất siêu hàng hóa kể từ năm 1993, với mức 284 triệu USD. Nguyên nhân chủ yếu của việc xuất siêu là do suy giảm của sản xuất và tiêu dùng trong nước nên nhập khẩu tăng thấp hơn nhiều so với xuất khẩu.
Bên cạnh đó, kinh tế Việt Nam vẫn còn tồn tại nhiều vấn đề:
Sản xuất kinh doanh gặp nhiều khó khăn:Do những khó khăn trong tiêu thụ sản phẩm đi đôi với chi phí đầu vào cao nên năm 2012 đã có thêm khoảng 4 vạn DN giải thể, ngừng hoạt động, đưa tổng số DN giải thể ngừng hoạt động trong 2 năm 2011 và 2012 lên đến 10 vạn – chiếm một nửa số DN loại này trong suốt 2 thập kỷ qua. Đến lượt mình, DN gặp khó khăn lại hạn chế tạo công ăn việc làm, thậm chí làm gia tăng thất nghiệp và giảm thu nhập của người lao động, tạo ravòng xoáy cắt giảm tiêu dùng.
Vấn đề hàng tồn kho Bất động sản và nợ xấu
Nhìn chung, bên cạnh những khó khăn gặp phải thì nhữngchỉ số kinh tế vĩ mô Việt Nam năm 2012 ổn định theo hướng tích cực hơn hẳn so với mấy năm trước. Theo bà Victoria Kwakwa, Giám đốc Quốc gia, NH Thế giới tại Việt Nam: “Việt Nam đã đạt được những kết quả ấn tượng về ổn định kinh tế vĩ mô trong năm 2012. Đây là năm thứ hai liên tiếp Việt Nam có được tình hình kinh tế vĩ mô tương đối ổn định. Tuy nhiên, xu hướng tăng trưởng tiếp tục giảm xuống trong những năm qua (năm nay là tăng trưởng thấp nhất kể từ năm 1999) cho thấy nền kinh tế đang mất đi một số động lực mà những cản trở về cơ cấu đã và đang làm ảnh hưởng đến tăng trưởng và năng lực cạnh tranh của nền kinh tế.”[6]
Năm 2013 được đánh giá là một năm tiếp tục khó khăn của nền kinh tế. Chính phủvẫn kiên trì thực hiện chính sách tiền tệthắt chặt, ưu tiên ổn định vĩ mô, lạm phát được kiềm chế mức thấp hợp lý. Việc giải quyết được nợ xấu ngân hàng, khơi thông thị trường bất động sản và thực hiện tái cấu trúc doanh nghiệp Nhà nước là động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tếViệt Nam năm 2013. Kinh tếkhông thểphục hồi nhanh chóng, khi mà những khó khăn của nền kinh tế khó được giải quyết triệt để:
Đại học Kinh tế Huế
tăng trưởng tín dụng thấp, số doanh nghiệp đóng cửa, giải thể ngày một tăng cao, nợ xấu khó được giải quyết nhanh, vấn đềhàng tồn kho bất động sản,… Tuy nhiên có thể lạc quan vào tình hình kinh tế trong thời gian tới, trước những nỗ lực của Chính Phủ và NHNN trong việc tiếp tục thực hiện tái cơ cấu nền kinh tế.
Công cuộc tái cơ cấu nền kinh tế, điều hành quản lý của NH là một quá trình lâu dài. Hiện nay, bên cạnh giải quyết những vấn đề khó khăn hiện tại, NH đang chú ý đến những vấn đề mang tính dài hạn của nền kinh tế. Tuy nhiên nền kinh tếkhó có thể phục hồi của trong năm 2013.
2.1.2.Môi trường ngành
Năm 2012, tình hình môi trường kinh doanh xấu đi rõ rệt trên phạm vi toàn cầu nói chung và tại Việt Nam nói riêng, điều nàyảnh hưởng không nhỏ đến môi trường kinh doanh ngành NH. Có thể nói bên cạnh tình hình cạnh tranh ngày càng gay gắt giữa các NH (tiếp nối cuộc chạy đua lãi suất giữa các NH năm trước đó) và tác động xấu của hoạt động kinh doanh khó khăn, thì năm qua là năm có nhiều sự kiện gây chấn động tới toàn giới tài chính Việt Nam và toàn xã hội.
Lãnh đạo của các NH: Ngày 21/8/2012, ông Nguyễn Đức Kiên (thường gọi là
“bầu” Kiên) bị bắt để điều tra các hoạt động kinh tế. Cũng liên quan tới vụ án này, cơ quan điều tra đã khởi tố nhiều lãnh đạo cao cấp của NH TMCP Á Châu (ACB), trong đó có Tổng Giám đốc Lý Xuân Hải, Chủ tịch HĐQT Trần Xuân Giá và nhiều vị Phó và nguyên Phó Chủ tịch HĐQT ACB về hành vi“cố ý làm trái...”.
Ông Đặng Văn Thành từ nhiệm Chủ tịch HĐQT NHTMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) tiếp tục gây chấn động mạnh nhất đến thị trường chứng khoán Việt Nam.
Thêm vào đó, thế vào chiếc ghế Chủ tịch của người sáng lập Sacombank chính là “người cũ” Eximbank: nguyên Phó Chủ tịch Phạm Hữu Phú. Sự xáo trộn nhân sự cấp cao này được biết đã nảy sinh từ đầu tháng 7, khi NHNN vào cuộc thanh tra nghi án thâu tóm.
Quản lý thị trường vàng miếng: Nghị định 24 của Chính phủ quy định, kể từ ngày 25/5/2012, Nhà nước độc quyền sản xuất vàng miếng, xuất khẩu vàng nguyên liệu và nhập khẩu vàng nguyên liệu để sản xuất vàng miếng.NH Nhà nước là cơ quan thay
Đại học Kinh tế Huế
đó,NHNhà nước đã chọn thương hiệu SJC là thương hiệu vàng Quốc gia. SJC cũng là đơn vị duy nhất được phép dập, gia công vàng miếng. Nhà nước áp dụng chính sách độc quyền vàng miếng để chống đầu cơ vàng miếng và vàng hóa nền kinh tế, nhưng nỗ lực này chưa phát huy hiệu quả. Hệ lụy của độc quyền vàng miếng chính là giá vàng SJC thường cao hơn vàng thế giới từ 4 đến 5 triệu đồng/lượng; nạn vàng giả, vàng nhái SJC xuất hiện, đến nay vẫn chưa thể xử lý triệt để. Tuy nhiên, theo Thống đốc NHNN Nguyễn Văn Bình, hiện thị trường vàng khôngảnh hưởng tới kinh tế vĩ mô, và giá vàng do cung–cầu thị trường quyết định nên không cần thiết bìnhổn giá vàng.
Các cuộc mua lại, sát nhập:Bên cạnh đó, giới tài chính cũng chứng kiến vụ sáp nhập tự nguyện đầu tiên trong lịch sử ngành, khi chiều 7/8, NH Nhà nước ký quyết định chính thức chấp thuận sáp nhập NH TMCP Nhà Hà Nội (Habubank) vào NH TMCP Sài Gòn–Hà Nội (SHB), xóa sổ cái tên Habubank –NHTMCP đầu tiên tại Hà Nội – sau 20 năm hoạt động không còn tồn tại.
Cuộc cải tổ tại nhiều NH yếu kém vẫn đang tiếp tục, và những cái tên được nhắc tới hiện nay là Navibank, WesternBank, TrustBank, GP Bank... [7]
Hệ thống NH cũng có những thay đổi phù hợp với xu hướng phát triển chung của nền kinh tế. Cạnh tranh giữa các NH làm bản thân mỗi NH đều phải thay đổi, nhằm cung cấp dịch vụ, sản phẩm tốt nhất tới KH và giữchân KH. Mỗi NH đều chọn cho mình hướng phát triển riêng để phát triển. Có thể thấy rằng hệ thống NH đangcó những thay đổi tích cực.
Lấy KH là trung tâm phục vụ
Phục vụ tốt, đáp ứng nhu cầu KH, làm KH hài lòng là yếu tố hàng đầu mà các NH hướng tới hiện nay. Mỗi NH, bằng cách riêng của mìnhđều muốn giữchân KH cũ cũng như phát triển số lượng KH mới. Hơn ai hết, NH hiểu rằng chăm sóc tốt KH là giúp NH tồn tại và phát triển.
Tiếp tục khai thác dịch vụ NH bán lẻ
Trên thực tế các NHTM ở Việt Nam cũng đã bước đầu tập trung khai thác thị trường bán lẻ thông qua việc mở rộng mạng lưới hoạt động nhằm cung ứng các sản phẩm dịch vụ NH đến các cá nhân, hộ gia đình các doanh nghiệp nhỏ và vừa; đẩy
Đại học Kinh tế Huế
mạnh ứng dụng công nghệNH, phát triển các loại dịch vụmới, đa tiện ích như internet banking, home banking, PC banking, mobile banking….
Các NHTM tích cực mở rộng ứng dụng công nghệ NH, phát triển kênh phân phối hiệu quả, đào tạo đội ngũ cán bộchuyên nghiệp đểtiếp thị và giới thiệu sản phẩm, dịch vụNHđể phát triển tốt dịch vụNH bán lẻcủa mình.
Tổ chức lại kênh phân phối, tăng năng suất lao động
Đối với các NH thương mại, việc phát triển kênh phân phối cũng đang là một trong những giải pháp mang tính tiên quyết cho phát triển. Hiện nay, hệthống các chi nhánh của NH đang là kênh phân phối truyền thống cung cấp tới KH các dịch vụ KH cá nhân riêng lẻ. Bên cạnh đó, cũng xuất hiện những kênh phân phối mới thông qua sự trợ giúp của công nghệ thông tin như ATM, Mobile Banking, các chi nhánh tự động hoá hoàn toàn, chi nhánh ít nhân viên, NHđiện tử (E Banking)…với nhiều ưu điểm về thời gian và mức phí
Tập trung hóa quản lý rủi ro và cơ cấu danh mục
Sau khủng hoảng, những vấn đề được nhiều nhà quản trị, các nhà lập pháp quan tâm nhất là vấn đề vềquản lý rủi ro, hiệu quả hoạt động và nâng cao hiểu biết về hoạt động NH. Điều này cũng xuất phát từbối cảnh thực tếlà một trong những nguyên nhân gây ra đổ vỡ NH là khâu quản lý rủi ro. Do đó trong thời gian tới, xu hướng tập trung hóa quản trị rủi ro và cơ cấu lại danh mục đầu tư sẽ được các NHđặc biệt quan tâm.
Sáp nhập, mua lại sẽ diễn ra mạnh mẽ
Ở Việt Nam hiện nay, có thể thấy hệ thống các TCTD có số lượng tương đối lớn nhưng trình độ phát triển không đồng đều, quy mô hoạt động nhỏ và chưa thật sự hiệu quả. Việc mua lại, sáp nhập TCTD sẽ là một giải pháp hiệu quả nhằm cải thiện năng lực tài chính của các TCTD nhỏ, kém hiệu quả từ đó tăng vốn để bảo đảm đủ mức vốn tựcó theo tiêu chuẩn an toàn vốn của Basel II, tăng khả năng cạnh tranh của các NHtrong nước với các NHnước ngoài.
Năm 2013 được đánh giá là một năm tiếp tục khó khăn của nền kinh tế. Chính phủvẫn kiên trì thực hiện chính sách tiền tệthắt chặt, ưu tiên ổn định vĩ mô, lạm phát được kiềm chế ở mức thấp hợp lý. Việc giải quyết nợ xấu NH, khơi thông thị trường
Đại học Kinh tế Huế
đẩy tăng trưởng kinh tếViệt Nam năm 2013. Đối với NH và các TCTD, năm 2013 tiếp tục là một năm nhiều thách thức nhưng được kỳ vọng là sẽ không tác động tiêu cực hơn năm 2012 vừa qua. Việc giải quyết nợxấu và tái cấu trúc NH vẫn là những vấn đề được quan tâm hàng đầu đối với ngành NH. Cải thiện tình hình tăng trưởng tín dụng được hầu hết các NH ưu tiên, trong đó các NH tiếp tục tập trung vốn cho các lĩnh vực, ngành quan trọng nhằm thúc đẩy nền kinh tế phát triển (nông nghiệp, nông thôn; xuất khẩu; công nghiệp phụ trợ…) và hạn chếcấp tín dụng để đầu tư kinh doanh bất động sản và kinh doanh chứng khoán. [8] Bên cạnh đó, việc lãi suất tiếp tục giảm là động lực thúc đẩy sản xuất kinh doanh phát triển, đây là động lực quan trọng nhất giúp nền kinh tếphục hồi trong thời gian sắp tới.