CHƯƠNG 3. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.5. Phương pháp ước lượng
3.5.4. Phương pháp ước lượng hồi quy
Bước tiếp theo tác giả sẽ trình bày phương pháp phân tích và thực hiện hồi quy mô hình để kiểm định các giả thiết đã đặt ra.
Trước khi tiến hành chạy hồi quy, các khuyết tật mô hình như: phương sai thay đổi và tự tượng quan của nhiễu sẽ được kiểm định.
Hiện tượng đa cộng tuyến không ảnh hưởng tới tính BLUE của ước lượng, theo Achen (1982), do đó không ảnh hưởng tới độ tin cậy của ước lượng trong đóng góp bằng chứng thực nghiệm. Do đó, trong nghiên cứu sẽ không thực hiện kiểm định hiện tượng đa cộng tuyến.
Trong luận văn này, cỡ mẫu tìm thấy hiện tượng tự tương quan phần dư của nhiễu đối với mô hình dài hạn xuất khẩu từ Trung Quốc sang Việt Nam và mô hình dài hạn xuất khẩu từ Việt Nam sang Trung Quốc, thêm nữa trong mô hình ngắn hạn với xuất khẩu từ Trung Quốc sang Việt Nam; nếu sử dụng OLS ước lượng trong trường hợp tự tương quan nhiễu tồn tại dẫn đến khả năng mắc phải sai lầm ước lượng không hiệu quả, ảnh hưởng tới độ tin cậy mô hình trong kết luận thực nghiệm; do đó với ba mô hình vi phạm hiện tượng tự tương quan của nhiễu này tác giả sử dụng phương pháp khắc phục hiện tượng tự tương quan của nhiễu Prais-Winsten và Cochrane-Orcutt.
Phương pháp Prais-Winsten và Cochrane-Orcutt sử dụng hàm hồi quy chuyển đổi từ nghiên cứu Prais –Winsten (1954), Cochrane –Orcutt (1949). Đây là đề nghị bởi nghiên cứu Hildreth và Lu (1960). Đây là phương pháp phổ biến nhằm khắc phục hiện tương tự tương quan dữ liệu.
Với hàm hồi quy: 𝑌𝑡 = 𝑋𝑡 × 𝛽 + 𝜇𝑡 (14)
Trong trường hợp xảy ra tự tương quan của nhiễu, phần sai số các thời kỳ sau ảnh hưởng tới thời kỳ trước. Phương pháp Prais-Winsten sử dụng phương pháp GLS, nhằm loại bỏ hiện tượng tương quan của nhiễu. Phương pháp này thiết kế phù hợp với cỡ mẫu nhỏ.
Mô hình còn lại xuất khẩu từ Việt Nam, không tồn tại các vi phạm giả thiết định lượng phương sai thay đổi và tự tương quan, do đó sử dụng phương pháp tổng bình phương sai số nhỏ nhất OLS vẫn đảm bảo tính vững và hiệu quả.
KẾT LUẬN CHƯƠNG 3
Trong chương 3, tác giả đã trình bày mô hình lý thuyết của thương mại trọng lực bắt nguồn từ mô hình cung và cầu để xem xét tác động của biến động tỷ giá đến thương mại song phương giữa hai quốc gia trên cơ sở đồng tiền trung gian. Tiếp theo, tác giả trình bày các phương pháp tính biến động tỷ giá và mô tả các biến dữ liệu trong mô hình gồm các biến phụ thuộc Export_CN_VN, Export_VN_CN; các biến độc lập tỷ giá VND_USD, CNY_USD, V_VND_USD, V_CNY_USD, CPI_VN, CPI_CN, GDP_VN, GDP_CN; các biến giả WTO, thay đổi chế độ tỷ giá Trung Quốc Reform_Dum và lựa chọn giai đoạn nghiên cứu theo quý từ quý 3 năm 2000 đến quý 3 năm 2017. Sau khi, đã có mô hình lý thuyết và các biến dữ liệu cần xem xét tác giả đã trình bày mô hình thực nghiệm để xem xét biến động tỷ giá tác động đến thương mại song phương giữa Việt Nam và Trung Quốc trên cơ sở đồng tiền trung gian trong giai đoạn từ quý 3 năm 2000 đến quý 3 năm 2017.
Đồng thời, tác giả đã lần lượt trình bày thứ tự các bước phân tích và kiểm định, cũng như giải thích lựa chọn phương pháp ước lượng nhằm đảm bảo kết quả nghiên cứu tin cậy. Cụ thể, tác giả đã trình bày lý thuyết về việc kiểm định tính dừng của chuỗi dữ liệu để xác định chuỗi dữ liệu có dừng hay không qua hai phương pháp kiểm định ADF và kiểm định PP. Sau đó, tác giả thực hiện việc kiểm định đồng liên kết nhằm xác định mô hình phù hợp. Tiếp theo, tác giả trình bày một số kiểm định giả thiết hồi quy cổ điển như: giả định phương sai của sai số không đổi, giả định không có sự tương quan giữa các phần dư nhằm lựa chọn phương pháp ước lượng tin cậy.
Cuối cùng, tác giả sẽ trình bày phương pháp tổng bình phương sai số nhỏ nhất OLS áp dụng cho mô hình không tồn tại các vi phạm giả thiết định lượng phương sai thay đổi và tự tương quan vì nó vẫn đảm bảo tính vững và hiệu quả. Còn đối với mô hình mắc phải sai lầm ước lượng không hiệu quả, ảnh hưởng tới độ tin cậy mô hình trong kết luận thực nghiệm, do đó sẽ sử dụng phương pháp khắc phục hiện tượng tự tương quan của nhiễu Prais-Winsten và Cochrane-Orcutt để thực hiện ước lượng.