1.2. Rủi ro tín dụng trong hoạt động của ngân hàng thương mị
5) Các điều kiện (Conditions): Dia vị cạnh tranh hiện tại của khách hàng
1.3.3.7. Xây dựng hệ thống thông th tín dụng và nâng cao chất lượng đội ngũ nhân sự
> Hệ thông thông tin tín dụng: góp phần đảm bảo an toàn trong hoạt động.
của hệ thống ngân hàng, giúp cảnh báo về các khách hàng có tiền sử vay nợ quá
nhiều hoặc đã từng thanh toán không đúng hạn. Qua đó giúp các ngân hàng giảm.
bớt rủi ro tín dụng và giảm tỷ lệ nợ xấu không thu hồi được. Hệ thống thông tin
tín dụng được xây dựng trên cơ sở:
Hồ sơ vay vốn của khách hàng gửi đến ngân hàng khi có nhu cầu vay vốn: Hồ sơ pháp lý, hồ sơ vẻ tình hình tài chính, hồ sơ kế hoạch sử dụng tiền vay và kế hoạch trả nợ.
Thông tin lưu trữ tại ngân hàng: Các thông tin ngân hàng lưu trữ về những người đi vay khác nhau trong những lĩnh vực kinh doanh khác nhau. Ngân
hàng sử dụng các thông tin lưu trữ để bổ sung cho công tác chấm điểm tín dụng.
Nguồn thông tin này có tính chính xác cao và đáng tỉn cậy.
“Thông tin từ các cuộc điều tra, phỏng vấn trực tiếp: Thông tin này nhằm.
xác mình lại tính chính xác và trung thực của các thông tin thu thập từ 2 nguồn nêu trên. Thông tin được thực hiện dưới hình thức tham quan, quan sát, tổng hợp và
phân tích các luồng thông tin từ đó đưa ra nhận định thật vẻ tình trạng khách hàng.
Các nguồn thông tin khác: Trung tâm thông tin tín dụng của ngân hàng nhà nước (CIC), thông tin từ các ngân hàng khác mà khách hàng có quan hệ thanh
toán, tín dụng, tiền gửi... thông tin từ bạn hàng hay đối thủ cạnh tranh.
Trong các thông tỉn trên, có những thông tin đáng tin cậy và có những thông
tin cần được kiểm chứng. Vì vậy, cán bộ tín dụng cần có trình độ chuyên môn vững, vàng, hiểu biết sâu rộng về các lĩnh vực khác nhau trong cuộc sống đề có thê lựa
chọn thông tin có giá trị làm cơ sở đánh giá chính xác hiện trạng của khách hàng.
> Nâng cao chất lượng đội ngũ nhân sự: Trong nền kinh tế thị trường, yếu tố con người luôn được xem là yếu tố quan trọng, vì con người là nền tảng của sự phát triển, con người sẽ quyết định đến sự thành bại của bắt kỳ hoạt động nảo xảy ra.
Đối với hoạt động tín dụng, yếu tố con người lại càng đóng một vai trò quan trọng,
đã quyết định đến chất lượng tín dụng, chất lượng dịch vụ và hình ảnh của ngân hàng, để từ đó quyết định đến hiệu quả hoạt động tín dụng của ngân hàng. Vì vậy,
dl nhân lực
lượng nguồ
phải được nâng cao hơn nữa và được tập trung chủ yếu vào các vẫn đề sau: Về công tác đảo tạo, năng lực, phẩm chất đạo đức, ý thức trách nhiệm.
1.4. Kinh nghiệm về quản trị rủi ro tín dụng ở một số nước 1.4.1. Kinh nghiệm của một số nước trên thế giới
Theo báo cáo của Ủy Ban Basel - tháng 08/2006 vẻ kinh nghiệm quản trị rủi
ro tín dụng ở một số nước chủ yếu là: tập trung tín dụng bằng biện pháp giới hạn
cho vay, trích lập dự phòng, quản trị thông tỉn tín dụng, các nguyên tắc kiểm tra
.. Cụ thể như sau:
giám s Quân trị ri ro do tập trung tín dụng bằng biện pháp đặt ra giới han cho vay
Phòng ngừa rủi ro do tập trung tín dụng là hoạt động được xem xét thường xuyên của ngân hàng các nước trong việc quản lý danh mục tín dụng của mình.
Biện pháp sử dụng là đặt ra các giới hạn cho vay dựa trên vốn tự có của ngân hàng đối
với khách hàng vay riêng lẻ hay nhóm khách hàng vay. Ví dụ như: [2]
~ Tại Malaysia: giới hạn chung cho vay ở mức 25% vốn tự có ngân hàng,
tổng các dư nợ lớn hơn 15% vốn tự có ngân hàng không được vượt quá 50% tong
danh mục cho vay,
~ Tại Thái Lan: giới hạn cho vay khách hàng đơn lẻ ở mức 25% vốn tự có của ngân hàng.
~ Tại Án Độ: giới hạn cho vay đối với khách hàng đơn lẻ ở mức 15% vốn tự
có của ngân hàng và giới hạn cho vay nhóm khách hàng ở mức 40% vốn tự có của ngân hàng.
~ Tại Hàn Quốc: giới hạn cho vay đối với khách hàng đơn lẻ ở mức 20% vốn
tự có của ngân hàng và giới hạn cho vay nhóm khách hàng ở mức 25% vốn tự có.
của ngân hàng. Tổng các dư nợ lớn hơn 10% vốn tự có ngân hàng không được vượt quá 5 lần vốn tự có ngân hàng.
Quản trị rải ro tín dụng bằng biện pháp trích lập dự phòng.
Nguyên tắc trích lập dự phòng là cách thức hữu hiệu để quản trị rủi ro do tôn
that tín dụng. Việc trích lập dự phòng phải căn cứ vào thực tế trả nợ vay thay vì căn
cứ vào khả năng trả nợ và lịch sử trả nợ trong quá khứ của khách hàng. Các nước
chia sẻ kinh nghiệm rằng họ áp dụng các nguyên tắc dự phòng khác nhau dựa theo.
việc phân loại nợ vay có khả năng gây tôn thất ở các mức độ khác nhau. Cụ thê:
~ Tại Singapore: dự phòng tổn thất khoản vay ước tính từ danh mục vay được
áp dụng cho các khoản vay tiêu dùng.
~ Tại Hồng Kông: xếp loại rủi ro cho khách hàng và trích lập dự phòng tương ứng.
~ Tại Malaysia: các nguyên tắc dự phòng không thay đổi theo loại vay
~ Tại Án Độ: đưa ra các nguyên tắc dự phòng chung, thay đổi mức dự phòng
theo tình hình tín dụng, thời hạn dự phòng có thể tới 1 năm cho các khoản đáo hạn.
~ Tại Hàn Quốc: các nguyên tắc dự phòng phân lập theo loại tín dụng.
~ Tại Thái Lan: phân loại khoản vay được đưa vào luật. Các cơ quan giám sát
ngân hàng có quyền yêu cầu trích lập dự phòng cho các khoản vay cần chú ý.
~ Tai Chi lê: dự phòng dựa trên cơ sở xếp hạng tín dụng khách hàng vay.
Khách hàng vay được xếp loại rủi ro tín dụng và được dự phòng như một khách
hàng đơn lẻ theo đặc điểm rủi ro.
Quản trị hé thong thong tin tin dung Tổ chức tốt hệ thống thông tin tín dụng hỗ trợ đắc lực cho công tác thâm định khách hàng vay, giúp hạn chế và phòng ngừa rủi ro ngay từ khâu thâm định hồ sơ vay.
Sau đây là một số cách thức tổ chức và quản lý hệ thống thông tin tín dụng tại
các nước: [2]
~ Tại Singapore: hiệp hội ngân hàng tổ chức và quản lý thông tin tin dung tir
các thành viên. Hỗ trợ thông tin về các khoản tín dụng lớn.
~ Tại Thái Lan: Cục thông tin tín dụng quản lý bởi công ty tư nhân, tắt cả các
ngân hàng báo cáo thông tin về Cục, sau đó Cục thông tin kết xuất báo cáo về khách vay và lịch sử trả nợ vay hàng tháng, không cung cấp thông tin thâm định tín dụng.
~ Tại Chỉ Lê: ngân hàng trung ương quản lý thông tin về các khoản vay qua
báo cáo định kỳ hàng tháng về các khoản tín dụng đã cấp và về xếp hạng tín dụng.
Sử dụng các biện pháp kiễm tra, giám sát
Kiểm tra và giám sát là các hoạt động thường xuyên được thực hiện trước khi cho vay, trong khi cho vay và sau khi cho vay. Ví dụ về việc thực hiện các hoạt động này tại các nước: [2]
~ Tại Thái Lan: kiểm tra trong quá trình phát vay và sau khi cho vay. Giám
sát hệ số đủ vốn dự báo. Có hệ thống báo cáo định kỳ.
~ Tại Singapore: kiểm tra trong quá trình phát vay, báo cáo hàng tháng và hàng quý.
~ Tại Hồng Kông và Hàn Quốc: sử dụng mô hình: vốn, tải sản, quản lý, thu
nhập, thanh khoản đề đánh giá.
- Tai An Di
kiểm soát sau, kiểm soát cho vay bất động sản hàng tháng, kiểm tra trong quá trình phát vay, báo cáo hàng quý.
~ Tại Malaysia: kiểm soát sau, kiểm tra trong quá trình phat vay, báo cáo hàng tháng.
~ Tại Chỉ Lê: Ngân hàng không bị giới hạn dư nợ cho vay. Các cơ quan giám.
sát sẽ xép hạng tốt hơn cho các ngân hàng thực hiện tốt đa dạng hóa rủi ro.