(ĐVT: Triệu đồng)
Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam
TCB 2013 TCB 2014 TCB 2015 TCB 2016 TCB 2017 TCB 2018
Simple liquidity test
Tiền gửi không kỳ hạn bằng VND của khách hàng
15.958.922 17.996.191 23.861.243 31.030.697 34.061.915 48.125.562 Tỷ lệ rút tiền trong ngày (%) 8,4 8,4 8,4 8,4 8,4 8,4 Tiền gửi không kỳ hạn bằng ngoại tệ của khách
hàng
1.736.250 1.900.494 2.925.898 4.796.190 4.172.645 6.487.051 Tỷ lệ rút tiền trong ngày (%) 7,4 7,4 7,4 7,4 7,4 7,4 Tiền gửi có kỳ hạn bằng VNĐ của khách hàng 91.869.156 101.390.221 102.664.274 125.958.279 121.993.210 136.635.672
Tỷ lệ rút tiền trong ngày (%) 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 Tiền gửi có kỳ hạn bằng ngoại tệ của khách hàng 9.083.772 8.297.075 10.238.330 8.095.086 7.734.568 6.977.707
Tỷ lệ rút tiền trong ngày (%) 5,9 5,9 5,9 5,9 5,9 5,9 Tài sản thanh khoản 52.636.760 51.672.194 43.478.878 42.490.294 61.954.609 73.681.805 Tỷ lệ chuyển đổi thành tiền trong ngày (%) 95 95 95 95 95 95
Tài sản kém thanh khoản 106.259.903 124.229.600 148.514.724 192.872.842 207.437.771 247.307.136 Tỷ lệ chuyển đổi thành tiền trong ngày (%) 1 1 1 1 1 1
(Nguồn: Tổng hợp của tác giả)
2.3.3. Chạy mơ hình và kết quả
Sau khi thu thập đầy đủ dữ liệu cùng với những giả định liên quan, tác giả tiến hành chạy mơ hình bằng phần mềm excel để thực hiện Stress Test đo lường rủi ro thanh khoản tại ngân hàng TCB Việt Nam trong 5 ngày liên tiếp như sau:
- Ngày thứ nhất:
Theo số liệu tính tốn ở bảng 2.8 thì sau ngày thứ nhất, dịng tiền vào thuần từ khi xảy ra rút tiền vẫn đạt ở mức dương trong giai đoạn 2013 - 2018 chứng tỏ rằng sau 1 ngày xảy ra cú sốc, khả năng thanh khoản của ngân hàng TCB Việt Nam vẫn được duy trì tốt ở cả 6 năm.