Chương 4 đã tiến hành phân tích dữ liệu của 17 ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam. Phương pháp nghiên cứu được tiến hành là phân tích thống kê mơ tả, phân tích tương quan tuyến tính, phân tích hồi quy, kiểm định ANOVA về sự phù hợp của mơ hình, kiểm định Durbin-Watson về hiện tượng tự tương quan và kiểm định đa cộng tuyến.
Kết quả phân tích cho thấy hệ số hồi quy của biến LA với ROA và ROE là âm. Điều này có nghĩa là LA có mối quan hệ tỷ lệ nghịch với ROA và ROE, và mối quan hệ này có ý nghĩa thống kê với độ tin cậy 95%. Điều này phù hợp với dự đoán của tác giả khi đánh giá về ảnh hưởng của LA đối với ROA và ROE của các ngân hàng thương mại Việt Nam trong giai đoạn 2007–2011. Do các ngân hàng cho vay những khách hàng không đủ khả năng thanh toán nên làm phát sinh nợ xấu và phải gánh chịu các khoản lỗ do nợ xấu, do đó tăng cho vay khách hàng làm giảm ROA và ROE.
Ngược lại, hệ số hồi quy của các biến NIM, NII, RGDP và RI là dương và có ý nghĩa thống kê với độ tin cậy là 95%. Kết quả phân tích này cũng phù hợp với dự báo của tác giả là hiệu quả hoạt động của ngân hàng sẽ có mối tương quan thuận với lợi nhuận gộp của hoạt động cho vay, lợi nhuận ngoài lãi vay, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội thực tế hàng năm và lãi suất thực. Trong khi ROE có mối tương quan nghịch với LQD và tương quan thuận với SIZE với độ tin cậy là 90%, đây là độ tin cậy thấp, ROA khơng tìm thấy mối quan hệ có ý nghĩa thống kê với biến LQD và SIZE
Tuy nhiên, kết quả phân tích khơng cho thấy CA và DP có mối quan hệ có ý nghĩa thống kê với ROA và ROE. Nói cách khác, kết quả phân tích chưa cho thấy tác động của vốn chủ sở hữu và tiền gửi của khách hàng đối với ROA và ROE.
CHƯƠNG 5 – KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ CHÍNH SÁCH