2.2.4 .1Về mặt hiệu quả của chính sách quản lý rủi ro thanh khoản
2.2.4.2 Về mặt hạn chế và nguyên nhân của chính sách quản lý rủi ro thanh
thanh khoản
-Theo quy định tại Thông tư 13, Điều 11 thì: “TCTD phải thành lập một bộ phận quản lý tài sản “Nợ”, tài sản “Có” (từ cấp phòng hoặc tương đương trở
lên), để theo dõi và quản lý khả năng chi trả hàng ngày. Bộ phận quản lý tài sản
“Nợ”, tài sản “Có” do Tổng Giám đốc (Giám đốc) hoặc Phó Tổng Giám đốc (Phó
Giám đốc) được ủy quyền phụ trách”. Tuy nhiên, hiện nay tại DongAbank chưa có bộ phận QTTK đúng và đầy đủ nghĩa theo Điều 11 Thông tư 13 và các tiêu chuẩn
quản lý rủi ro (đo lường định lượng), chỉ có bộ phận với chức năng cơ bản là “cân
đối vốn thanh toán nợ đến hạn hằng ngày và bộ phận làm các báo cáo” các tỷ số
theo yêu cầu của NHNN. Bộ phận này thường thuộc phịng nguồn vốn.
-Cơng tác dự báo các điều kiện kinh tế vĩ mô chưa tốt, phân tích mơ
phỏng thanh khoản và xây dựng kịch bản thanh khoản của DongAbank còn bỏ ngõ, chưa thực hiện triển khai đồng bộ dù đã có những quy định trong chính sách thanh khoản, chủ yếu do các nguyên nhân sau:
Thiếu các công cụ kỹ thuật cảnh báo về khủng hoảng, dự báo các điều
kiện kinh tế vĩ mơ, phân tích mơ phỏng thanh khoản và xây dựng kịch bản thanh khoản;
Công nghệ thơng tin cịn lạc hậu nên khơng vận dụng được trong công tác
cảnh báo, dự báo ảnh hưởng đến hiệu quả của việc quản lý rủi ro thanh
khoản cịn kém.
-Chưa có những quy định thể hiện mối liên hệ giữa rủi ro thanh khoản và các loại rủi ro khác như rủi ro lãi suất, rủi ro tín dụng. Đây là các loại rủi ro có mối liên hệ đan xen với nhau theo nhiều cách khác nhau, việc không quan tâm đến các
loại rủi ro trên có thể làm giảm hiệu quả của chính sách thanh khoản.
-Các chỉ số thanh khoản của DongAbank như tỷ lệ dự trữ sơ cấp, tỷ lệ dự trữ thứ cấp, các chỉ số từ H1 đến H7 qua phân tích ở trên nhìn chung khá tốt nhưng xét theo tỷ lệ dự trữ theo từng loại tiền thì cho kết quả khác hẳn. Điều này xảy ra do DongAbank có nguồn vàng trong quỹ khá lớn nhưng khơng thể sử dụng được khi
có nhu cầu thanh khoản vì chính sách của NHNN khơng cho chuyển đổi vàng thành các đồng tiền khác. Do đó, trong chính sách thanh khoản cần quy định các tỷ lệ theo từng loại đồng tiền để tránh việc phát đi những tín hiệu gây ra sự nhầm lẫn.
-Đội ngũ cán bộ nhân viên phục vụ công tác quản trị rủi ro nói chung và quản trị thanh khoản, rủi ro thanh khoản nói riêng cịn q ít, trình độ chưa cao
Kết luận chương 2
Tóm lại, những biến động kinh tế xã hội trong những năm qua, hệ thống
ngân hàng Việt Nam thường xuyên phải đối mặt với rủi ro thanh khoản khi mà “độ mở” của nền kinh tế ngày càng rộng. Nguyên nhân thiếu hụt thanh khoản trầm trọng hay có thể gọi là khủng hoảng thanh khoản trong hệ thống ngân hàng thời gian vừa qua (2007-2008, 2010-2011) có nhiều nguyên nhân, trong đó chính sách điều hành
của của Ngân hàng nhà nước tác động nhiều nhất thông qua việc nới lỏng và thắt
chặt tiền tệ quá nhanh khi tình hình lạm phát tăng, và do sự chủ quan khơng đảm
bảo an toàn hoạt động thanh khoản của các NHTM. Sự thay đổi trong điều hành
chính sách tiền tệ của NHNN từ trạng thái nới lỏng sang thắt chặt đã ngay lập tức tác
động đến thanh khoản của hệ thống ngân hàng nói chung và DongAbank nói riêng,
làm cho thị trường tiền tệ có nhiều biến động phức tạp, lãi suất giao dịch trên thị
trường liên ngân hàng tăng cao, cạnh tranh gay gắt giữa các ngân hàng trong việc thu hút nguồn vốn huy động, xảy ra hiện tượng chạy đua lãi suất giữa các ngân hàng
trong năm 2011. Đứng trước tình hình đó, các ngân hàng nói chung và
DongAbank nói riêng đã phải tăng cường hơn nữa công tác quản trị thanh khoản của ngân hàng, đảm bảo cho ngân hàng mình hoạt động an tồn và hiệu quả như trong 6 tháng đầu năm 2012. Thanh khoản trong hệ thống ngân hàng được cải thiện đáng kể trong nữa đầu năm 2012 là nổ lực rất lớn của NHNN trong việc điều hành chính sách tiền tệ, là sự tuân thủ nghiêm ngặt những quy định của NHNN và sự nổ lực to lớn của khối ngân hàng thương mại.
Chương 3
GIẢI PHÁP HẠN CHẾ RỦI RO THANH KHOẢN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐÔNG Á.
3.1 Định hướng phát triển đến năm 2020 của ngân hàng thương mại Việt
Nam và DongAbank
3.1.1 Định hướng phát triển đến năm 2020 của ngân hàng thương mại Việt Nam
3.1.1.1 Những nhân tố chi phối xu hướng phát triển
Trong bối cảnh kinh tế ngày nay, toàn cầu hóa và tự do hóa ngày càng gia tăng, những bất ổn của thị trường tài chính tồn cầu ngày càng mạnh mẽ hơn, lan rộng hơn và tiến bộ cơng nghệ đang có những tác động mạnh đến sự phát triển nền kinh tế, hệ thống tài chính của các quốc gia. Để hòa nhập được với sự phát triển của xu thế chung, hệ thống tài chính cần phải năng động, đặc biệt là các định chế tài
chính trong nước phải hoạt động vững mạnh và hiệu quả.
Kinh tế tri thức và những tiến bộ khoa học công nghệ sẽ là công cụ để các định chế tài chính sử dụng trong mơi trường hoạt động mới. Trong một môi trường
mới như vậy, khả năng của các định chế tài chính trong việc cung cấp sản phẩm và
dịch vụ một cách hiệu quả nhất sẽ là chìa khóa xác định chức năng và phạm vi hoạt
động của định chế tài chính. Khả năng và năng lực của các định chế tài chính trong
mơi trường cạnh tranh mới được thể hiện ở khả năng nhanh chóng thích ứng và nắm lấy thời cơ, và từ đó tạo ra những giá trị lợi ích cho mình và xã hội.
Độ mở của nền kinh tế đang rộng dần và tốc độ phát triển kinh tế đang nhanh đã tạo điều kiện cho các tổ chức kinh tế, cá nhân trong nước có những cơ hội đầu tư
và cơ hội học hỏi mới. Tất yếu, sản phẩm và dịch vụ của các định chế tài chính
cũng cần phải được ra đời nhằm đáp ứng cho các nhu cầu này trong xã hội. Mặt
khác, sự phồn thịnh của các tổ chức kinh tế, cá nhân và hộ gia đình cũng là tiền đề cho sự phát triển của các định chế tài chính.
của từng quốc gia cũng như tồn cầu, theo một xu hướng tăng cường khả năng giám sát và cảnh báo sớm nhằm ngăn ngừa những bất ổn có thể xảy ra.
Như vậy, sự phát triển hệ thống tài chính thế giới trong tương lai là theo xu hướng phát triển ổn định, bền vững và hiệu quả sẽ đóng vai trò quan trọng trong phát
triển kinh tế.
Đối với hệ thống tài chính Việt Nam nói chung và ngành ngân hàng nói
riêng, sự phát triển cũng sẽ khơng đi lệch xu thế này với lý do:
- Hội nhập kinh tế quốc tế đòi hỏi Việt Nam phải chấp nhận luật chơi
chung với khu vực và thế giới. Điều này làm gia tăng tính đa dạng trong cơ cấu kinh tế và tính phức tạp trong các hoạt động tài chính - tiền tệ.
-Kinh tế Việt Nam đến 2020 hướng tới một nước cơng nghiệp phát triển
theo hướng hiện đại, có thu nhập trung bình (sau đó đến giữa thế kỷ là nước cơng
nghiệp phát triển, có thu nhập cao) và vai trò của ngành ngân hàng đối với việc thực hiện mục tiêu trên sẽ chi phối xu hướng phát triển hệ thống ngân hàng.
3.1.1.2 Định hướng phát triển ngành ngân hàng
Ngành ngân hàng Việt Nam qua hơn 25 năm đổi mới cùng nền kinh tế của đất nước đã đạt được những kết quả nhất định, song trong giai đoạn phát triển tới năm
2020 ngành ngân hàng cần phải nâng cao năng lực tài chính và năng lực hoạt động
hơn trở thành một hệ thống ngân hàng vững mạnh, năng động và một cơ sở hạ tầng tài chính hỗ trợ đủ năng lực, hội nhập sâu hơn với khu vực và quốc tế, tiến lên ngang tầm với các quốc gia dẫn đầu nhóm nước có thu nhập trung bình trong khu vực ASEAN.
Đề án phát triển ngành ngân hàng Việt Nam đến năm 2020 được Thủ Tướng Chính
phủ phê duyệt ngày 24/05/2006 theo Quyết định số 112/2006/QĐ-TTg như sau: -Cải cách căn bản, triệt để và phát triển toàn diện hệ thống các TCTD
theo hướng hiện đại, hoạt động đa năng để đạt trình độ phát triển trung bình tiên
tiến trong khu vực ASEAN với cấu trúc đa dạng về sở hữu, về loại hình TCTD, có quy mơ hoạt động lớn hơn, tài chính lành mạnh, đồng thời tạo nền tảng đến sau năm 2010 xây dựng được hệ thống các TCTD hiện đại, đạt trình độ tiên tiến trong khu
năng cạnh tranh với các ngân hàng trong khu vực và trên thế giới. Bảo đảm các
TCTD, kể cả các TCTD nhà nước hoạt động kinh doanh theo nguyên tắc thị trường và vì mục tiêu chủ yếu là lợi nhuận. Phát triển hệ thống TCTD hoạt động an toàn và hiệu quả vững chắc dựa trên cơ sở công nghệ và trình độ quản lý tiên tiến, áp dụng thơng lệ, chuẩn mực quốc tế về hoạt động ngân hàng thương mại. Phát triển các
TCTD phi ngân hàng để góp phần phát triển hệ thống tài chính đa dạng và cân bằng hơn. Phát triển và đa dạng hóa các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng, đặc biệt là huy động vốn, cấp tín dụng, thanh toán với chất lượng cao và màng lưới phân phối phát
triển hợp lý nhằm cung ứng đầy đủ, kịp thời, thuận tiện các dịch vụ, tiện ích ngân
hàng cho nền kinh tế trong thời kỳ đẩy mạnh cơng nghiệp hóa, hiện đại hóa. Hình
thành thị trường dịch vụ ngân hàng, đặc biệt là thị trường tín dụng cạnh tranh lành mạnh, bình đẳng giữa các loại hình TCTD, tạo cơ hội cho mọi tổ chức, cá nhân có nhu cầu hợp pháp, đủ khả năng và điều kiện được tiếp cận một cách thuận lợi các
dịch vụ ngân hàng. Ngăn chặn và hạn chế mọi tiêu cực trong hoạt động tín dụng. -Tiếp tục đẩy mạnh cơ cấu lại hệ thống ngân hàng. Tách bạch tín dụng
chính sách và tín dụng thương mại trên cơ sở phân biệt chức năng cho vay của ngân hàng chính sách với chức năng kinh doanh tiền tệ của ngân hàng thương mại .Bảo
đảm quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm của TCTD trong kinh doanh. Tạo điều kiện
cho các TCTD trong nước nâng cao năng lực quản lý, trình độ nghiệp vụ và khả
năng cạnh tranh. Bảo đảm quyền kinh doanh của các ngân hàng và các tổ chức tài chính nước ngoài theo các cam kết của Việt Nam với quốc tế. Gắn cải cách ngân hàng với cải cách doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp nhà nước. Tiếp tục củng
cố, lành mạnh hoá và phát triển các ngân hàng cổ phần; ngăn ngừa và xử lý kịp thời, khơng để xảy ra đổ vỡ ngân hàng ngồi sự kiểm soát của NHNN đối với các TCTD yếu kém. Đưa hoạt động của quỹ tín dụng nhân dân đi đúng hướng và phát triển
vững chắc, an toàn, hiệu quả.
-Phương châm hành động của các TCTD là “An toàn - Hiệu quả - Phát
3.1.2 Định hướng phát triển của DongAbank đến năm 2020
Qua 19 năm hoạt động, DongAbank khơng ngừng phát triển, năng lực tài chính
đang dần lớn mạnh. Khơng bằng lịng với hiện tại, DongAbank định hướng tiếp tục
phát triển trong giai đoạn 2010-2015 trở thành một trong những Tập đồn Tài chính tốt nhất Việt Nam. Các định hướng phát triển của DongAbank trong những năm tới
như sau :
-Tiếp tục phát triển và mở rộng hệ thống chi nhánh, phịng giao dịch trên tồn quốc.
-Nâng cao năng lực tài chính, đảm bảo các quy định về vốn điều lệ của NHNN
để tăng cường khả năng cạnh tranh với các ngân hàng trong và ngoài nước.
-Tiếp tục tái cấu trúc, xây dựng DongAbank thành một ngân hàng hiện đại về tổ chức hoạt động, ngăn ngừa mọi rủi ro và đạt hiệu quả kinh tế cao trên nền tảng quản trị chặt chẽ, hiện đại.
-Đa dạng hóa các sản phẩm, dịch vụ, bán chéo các sản phẩm, tập trung vào các hoạt động chính của ngân hàng là tín dụng và thanh tốn.
-Tăng cường cơ sở vật chất, phát triển cơng nghệ ngân hàng trên nền tảng công nghệ cao, đầu tư máy móc, thiết bị tiên tiến nhất là các chương trình quản lý nhằm tiếp cận trình độ, cơng nghệ quản lý tiên tiến để phục vụ khách hàng tốt hơn.
3.2 Giải pháp hạn chế rủi ro thanh khoản tại Ngân hàng thương mại cổ phần
Đông Á.
3.2.1 Về phía Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước 3.2.1.1 Chính sách tiền tệ linh hoạt và vừa đủ
Trong thời gian qua, chính sách tiền tệ được thực thi bởi Ngân hàng Nhà nước
đã góp phần vào thành tích tăng trưởng kinh tế cho Việt Nam, giữ mức lạm phát trong
vịng kiểm sốt theo hướng thấp hơn tốc độ tăng trưởng GDP. Tuy nhiên, việc kết hợp các cơng cụ trong chính sách tiền tệ; giữa chính sách tiền tệ thuộc điều tiết của Ngân
hàng Nhà nước và chính sách tài khóa trong vịng kiểm sốt của Bộ Tài chính đơi lúc còn trái chiều, chưa đồng bộ. NHNN quá chú trọng chính sách tiền tệ để điều chỉnh
là cơng cụ chủ yếu để điều chỉnh nền kinh tế, cả khi ưu tiên chống lạm phát hay tăng trưởng kinh tế.
Đầu năm 2008, trước tình hình lạm phát tăng cao, NHNN đã sử dụng hầu như
tất cả các cơng cụ chính sách tiền tệ theo hướng thắt chặt để kiềm chế lạm phát như tăng tỷ lệ dự trữ bắt buộc, thậm chí phát hành tín phiếu NHNN bắt buộc để có thể thu hút nhanh tiền từ lưu thơng về và quy định các tín phiếu NHNN không được sử dụng
để vay tái cấp vốn tại NHNN. Điều chỉnh tăng lãi suất cơ bản từ 12% lên 14%, các lãi
suất điều hành như lãi suất tái cấp vốn và lãi suất chiết khấu lên 15% và 13%... kết quả tổng phương diện thanh toán và tăng trưởng tín dụng 6 tháng đầu năm 2008 được
kiểm soát ở mức thấp so với thời kỳ trước. Tuy nhiên, chính sách này đã có những ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp và nền kinh tế thông qua ảnh hưởng của lãi suất cao và hạn chế tín dụng. Chính sách tiền tệ thắt chặt với liều lượng quá mạnh và tiến hành đột ngột đã gây những cú sốc cho thị
trường. Đến tháng 9/2008, nền kinh tế rơi vào tình trạng giảm phát do hậu quả của
chính sách tiền tệ thắt chặt trước đó và ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế thế giới.
Đến cuối năm 2008, để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nhằm đối phó suy thối kinh tế
trong nước và khủng hoảng kinh tế thế giới, NHNN đã triển khai gói kích cầu của Chính phủ thơng qua thực hiện cơ chế hỗ trợ lãi suất đi kèm các biện pháp thanh tra nhằm tăng cường hiệu quả của quá trình cấp và sử dụng tín dụng, đảm bảo sự an tồn cho hệ thống ngân hàng và thúc đẩy phát triển kinh tế. Chính sách tiền tiển tệ nới lỏng thơng qua hàng loạt các động thái điều hành của NHNN như hạ lãi suất cơ bản từ 14% xuống 8,5%, tái cấp vốn xuống 7,5% và 9,5%, giảm tỷ lệ bắt buộc đối với tiền đồng
xuống 5%, thực hiện thanh tốn trước hạn tín phiếu NHNN phát hành trước đó. Kết
quả của việc nới lỏng chính sách tiền tệ là cả tăng trưởng tín dụng và cung tiền M2
đều tăng (ở mức 36% và 26,67%).
Những tháng đầu năm 2010, diễn biến lạm phát có dấu hiệu chững lại đã khiến mục tiêu kiểm sốt lạm phát ít được Chính phủ quan tâm trong khi mục tiêu tăng