7. Kết cấu của luận văn
1.3 Thiết kế mơ hình nghiên cứu
1.3.3 Mơ hình hồi qui
Trên cơ sở mơ hình nghiên cứu của Vodová (2011, 2013a và 2013b) và Trương Quang Thông (2013), để đánh giá tác động của các nhân tố bên trong và nhân tố bên ngoài ngân hàng đến rủi ro thanh khoản, tác giả xây dựng mô hình hồi qui tuyến tính như sau:
LIQit = αi + β1SIZEit + β2ETAit + β3LGRit + β4EFDit + β5GDPt + β6INFt + ɛit
Trong đó:
- LIQit: tỷ số thanh khoản của ngân hàng thứ i vào năm t.
- αi: hệ số chặn của mơ hình hồi qui
- SIZEit: quy mô tổng tài sản của ngân hàng thứ i vào năm t.
- ETAit: tỷ lệ vốn chủ sở hữu của ngân hàng thứ i vào năm t.
- LGRit: tỷ lệ tăng trưởng tín dụng của ngân hàng thứ i vào năm t.
- EFDit: tỷ lệ nguồn vốn tài trợ từ bên ngoài của ngân hàng thứ i vào năm t.
- GDPt: tốc độ tăng trưởng GDP của năm t.
- INFt: tỷ lệ lạm phát của năm t.
- ɛit: sai số của mơ hình hồi qui
Hình 1.1: Mơ hình nghiên cứu các nhân tố tác động đến thanh khoản
Quy mô tổng tài sản (SIZE)
Tỷ lệ vốn chủ sở hữu (ETA) Tăng trưởng tín dụng (LGR)
Vốn tài trợ bên ngoài (EFD)
Tăng trưởng GDP (GDP)
Tỷ lệ lạm phát (INF)
Rủi ro thanh khoản của ngân hàng (LIQ)
KẾT LUẬN CHƢƠNG 1
Trong Chương 1, tác giả đã giới thiệu những nội dung cơ bản về thanh khoản và rủi ro thanh khoản trong hoạt động của ngân hàng. Trong đó, tác giả đã chỉ ra nguồn gốc của áp lực thanh khoản mà ngân hàng phải đối diện cũng như phương pháp dùng để đo lường rủi ro thanh khoản. Bên cạnh đó, tác giả cũng đã đưa ra một số cơ chế mà ngân hàng có thể sử dụng để tránh khủng hoảng thanh khoản.
Trên cơ sở tổng kết nghiên cứu lý thuyết và thực nghiệm, tác giả đã chỉ ra một số nhân tố tác động đến rủi ro thanh khoản, bao gồm những nhân tố bên trong và nhân tố bên ngoài ngân hàng.
Cuối cùng, tác giả đưa ra mơ hình dùng để nghiên cứu các nhân tố tác động đến rủi ro thanh khoản tại các NHTM Việt Nam trên cơ sở tổng kết nghiên cứu mà tác giả đã thực hiện.
Đây là cơ sở lý thuyết làm nền tảng cho việc phân tích thực trạng nhân tố tác động đến rủi ro thanh khoản ở Chương 2.
CHƢƠNG 2
THỰC TRẠNG THANH KHOẢN
VÀ CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN RỦI RO THANH KHOẢN TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI VIỆT NAM