Test Statistic(Biến phụ thuộc là GDP) Value df Probability
F-statistic 0.133756 (1, 9) 0.7230
Chi-square 0.133756 1 0.7146
Test Statistic (Biến phụ thuộc là T) Value df Probability
F-statistic 5.226500 (1, 9) 0.0481
Chi-square 5.226500 1 0.0222
Nguồn: Tính tốn của tác giả
Theo kết quả trong bảng 2.12 ta thấy đối với mơ hình với biến phụ thuộc là GDP thì giá trị ߯ଶ nhỏ hơn giá trị tra bảng ở mức ý nghĩa 5% (3,8415), đồng thời giá trị Pvalue lớn hơn 0,05 do đó ta chấp nhận giả thiết H0 tức là hệ số hồi quy của phần dư hiệu chỉnh sai số (EC) trong mơ hình này khơng khác khơng một cách có ý nghĩa thống kê. Điều đó có nghĩa là trong dài hạn biến độc lập không tác động đến biến phụ thuộc hay nói cách khác trong dài hạn tự do thương mại không tác động đến tăng trưởng kinh tế. Mặt khác, trong mơ hình mà biến phụ thuộc là T thì giá trị ߯ଶ lớn hơn giá trị tra bảng ở mức ý nghĩa 5%, đồng thời giá trị Pvalue nhỏ hơn 0,05 do đó bác bỏ giả thiết H0 tức là hệ số hồi quy của phần dư hiệu chỉnh sai số (EC) trong mơ hình này khác khơng một cách có ý nghĩa thống kê. Điều đó có nghĩa là trong dài hạn biến độc lập có tác động đến biến phụ thuộc hay trong dài hạn tăng trưởng kinh tế có tác động đến tự do thương mại.
* Kiểm định nhân quả Granger
Để kiểm định liệu có tồn tại mối quan hệ nhân quả Granger giữa hai chuỗi thời gian GDP và T hay khơng, ta sử dụng hai phương trình:
∆ܮ݊ܩܦܲ௧ = ߙ+ ߚଵଵ ୀଵ ∆ܮ݊ܩܦܲ௧ିଵ+ ߛଵଵ∆ܮ݊ܶ௧ିଵ ୀଵ + ߝଵ௧ (2.17) ∆ܮ݊ܶ௧ = ߙ+ ߚଵଶ ୀଵ ∆ܮ݊ܶ௧ିଵ+ ߛଵଶ∆ܮ݊ܩܦܲ௧ିଵ ୀଵ + ߜܧܥ௧+ ߝଶ௧(2.18) để kiểm tra xem các biến trễ của T có giải thích cho GDP (T tác động nhân quả Granger lên GDP) và các biến trễ của GDP có giải thích cho T (GDP tác động nhân quả Granger lên T) hay không ta kiểm định giả thiết sau đây cho hệ phương trình:
ܪ: ߚ = ߛ = 0
Để kiểm định giả thiết đồng thời này, ta sử dụng thống kê F của kiểm định Wald và cách quyết định như sau: Nếu giá trị thống kê F tính tốn lớn hơn giá trị thống kê F phê
phán ở một mức ý nghĩa xác định ta bác bỏ giả thiết H0 và ngược lại. Mỗi cặp biến sẽ có bốn khả năng xảy ra, ví dụ với cặp biến T và GDP như sau:
- Nhân quả Granger một chiều từ T sang GDP nếu các biến trễ của T có tác động lên GDP, nhưng các biến trễ của GDP khơng có tác động lên T.
- Nhân quả Granger một chiều từ GDP sang T nếu các biến trễ của GDP có tác động lên T, nhưng các biến trễ của T khơng có tác động lên GDP.
- Nhân quả Granger hai chiều giữa T và GDP nếu các biến trễ của T có tác động lên GDP và các biến trễ của GDP có tác động lên T.
- Khơng có quan hệ nhân quả Granger giữa T và GDP nếu các biến trễ của T khơng có tác động lên GDP và các biến trễ của GDP khơng có tác động lên T.