4.1. Mơ hình nghiên cứu
4.1.3. Lựa chọn mơ hình nghiên cứu:
Tác giả lấy nghiên cứu của tác giả Nguyễn Thị Hồng Vinh (2015) làm tài liệu gốc để xây dựng mơ hình nghiên cứu, và tham khảo thêm nghiên cứu của nhóm tác giả tác giả Messai & Jouini (2013), Ekanayake & Azeez (2015), tác giả Rajha (2016), tác giả REHMAN (2017) và tác giả Đỗ Quỳnh Anh và Nguyễn Đức Hùng (2013) để xây dựng mơ hình nghiên cứu của tác giả như sau:
NPLsi,t = β0+ β1 GDPt + β2UNLt + β3INFt + β4ROEi,t +β5 SIZEi,t + β6 LOANi,t+ β7NPLsi,t-1+ εi,t
Trong đó:
NPLi,t: Tỷ lệ nợ xấu của ngân hàng i năm thứ t GDPt: Tốc độ tăng trưởng GDP thực năm thứ t UNLt: Tỷ lệ thất nghiệp năm thứ t
INFt: Tỷ lệ lạm phát năm thứ t
ROEi,t: Tỷ lệ lợi nhuận ròng / vốn chủ sở hữu ngân hàng i năm thứ t SIZEi,t: Tốc độ tăng trưởng Quy mô của ngân hàng i năm thứ t LOANi,t: Tốc độ tăng trưởng tín dụng ngân hàng i năm thứ t NPLsi,t-1: Tỷ lệ nợ xấu ngân hàng i năm thứ t-1
β0: Hệ số tự do
β1- β7: Hệ số hồi quy riêng εi,t : Sai số ngẫu nhiên
4.2. Phương pháp nghiên cứu:
Các mơ hình được sử dụng là mơ hình ước lượng bình phương bé nhất - Pool OLS, Mơ hình các ảnh hưởng cố định – Fixed Effects Model (FEM), Mơ hình các ảnh hưởng cố định – Random Effects Model (REM).
Mơ hình Pooled OLS: Mơ hình này khơng kiểm sốt được đặc điểm riêng của từng NH trong nghiên cứu.
Mơ hình FEM: Kiểm soát được đặc điểm riêng của từng đặc điểm khác nhau giữa các NH và có sự tương quan giữa phần dư của mơ hình và các biến độc lập.
Mơ hình REM: Kiểm soát được đặc điểm riêng của từng đặc điểm khác nhau giữa các ngân hàng và khơng có sự tương quan giữa phần dư của mơ hình và các biến độc lập.