thương hiệu Trung Quốc lắp ráp tại Việt Nam 50% 9 Máy móc thiết bị:
- Máy móc nhập khẩu từ các nước G7 (gồm Anh,
Pháp, Mỹ, Nhật, Đức, Canada, Ý) sử dụng
cho các
ngành công nghiệp trọng điểm (theo quy định của
Nhà nước)
60%
50%
10 Hàng hóa, nguyên vật liệu, bán thành phẩm, thành phẩm
(Nguồn: Chính sách tín dụng tại Sacombank)
❖ Đa dạng hóa rủi ro
Sacombank - Chi nhánh Hà Nội hiện đang chú trọng vào việc đa dạng hóa các lĩnh vực, ngành nghề tài trợ, đa dạng về quy mơ và hình thức của các loại hình kinh doanh cũng như tài sản bảo đảm. Song song với đó, Ban lãnh đạo chi nhánh chủ trường khơng lạm dụng khai thác một chính sách đơn lẻ của ngân hàng mà phải sử dụng đa dạng các hình thức cho vay như là cho vay phục vụ đời sống, cho vay sản xuất kinh doanh, cho vay đảm bảo bằng thẻ tiền gửi và vàng vật chất, cho vay nơng nghiệp... giúp đa dạng hóa rủi ro cho ngân hàng.
2.3. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG QTRR TÍN DỤNG TẠI SACOMBANK CHI
NHÁNH HÀ NỘI
2.3.1. Ket quả đạt được
❖ Tỷ lệ nợ xấu nằm trong giới hạn an toàn
Những năm gần đây, mặc dù phải thường xuyên hy sinh lợi nhuận để tiến hành trích lập dự phịng nhưng Sacombank - Chi nhánh Hà Nội vẫn duy trì được tăng trưởng lợi nhuận nhờ áp dụng nhiều biện pháp kiểm sốt tín dụng một cách cương quyết của ban lãnh đạo. Cùng với đó, các giải pháp chung của hệ thống như việc bán nợ xấu cho Công ty quản lý nợ và khai thác tài sản (VAMC) cũng làm đẩy lùi nợ xấu ra ngồi bảng cân đối. Nhờ vậy mà chất lượng tín dụng của Chi nhánh Hà Nội ln được kiểm sốt chặt chẽ, tỷ lệ nợ xấu ln nằm trong giới hạn an tồn
(< 3%). Ngân hàng đang áp dụng các mơ hình chấm điểm cho từng khách hàng khác nhau; áp dụng hệ thống cảnh báo rủi ro tín dụng sớm; tăng cường hệ thống thu hồi nợ và có bộ phận chuyên trách về quản trị rủi ro tín dụng riêng biệt.
❖ Các biện pháp nhằm giảm thiểu rủi ro phát huy hiệu quả
Các biện pháp nhằm giảm thiểu rủi ro như: yêu cầu khách hàng tham gia mua bảo
hiểm vật chất cho các hình thành từ khoản vay vào quy trình cấp tín dụng, áp dụng nhiều
quy trình nghiệp vụ cụ thể, chi tiết tới từng chuyên viên nhằm hạn chế tối đa các rủi ro
gian lận trong quá trình làm thủ tục xác minh, thẩm định, giải ngân và thu hồi nợ.
❖ Kiện toàn hệ thống quản trị rủi ro
Hệ thống quản lý rủi ro tín dụng của Sacombank được vận hành theo nguyên tắc độc lập. Theo đó, cơng tác kiểm sốt, rà sốt, tái thẩm định được thực hiện độc lập và tập trung tại phòng Quản trị rủi ro. Các báo cáo của phòng Quản trị rủi ro là cơ sở để Hội đồng tín dụng chi nhánh ban hành các quyết định tín dụng quan trọng.
Với việc tuyển dụng những chuyên viên giàu kinh nghiệm về thẩm định khách hàng và quản trị rủi ro tín dụng, Sacombank - Chi nhánh Hà Nội những năm gần đây đã
hạn chế được rủi ro phát sinh trong q trình cấp phát tín dụng, xây dựng nền tảng quản
trị rủi ro theo mơ hình chung của ngân hàng như cảnh báo rủi ro tín dụng sớm.
2.3.2. Hạn chế và nguyên nhân
a) Hạn chế
Bên cạnh những thành tích rất đáng khích lệ đã đạt được, Sacombank - chi nhánh Hà Nội cũng vẫn tồn tại một số hạn chế trong quản lý rủi ro tín dụng, cụ thể:
❖ Tỷ lệ nợ xấu, nợ quá hạn (có VAMC) cao so với các chi nhánh cùng và khác hệ thống.
Theo tổng hợp từ báo cáo tài chính nội bộ của các ngân hàng công bố, Sacombank - CN Hà Nội có tỷ lệ nợ xấu và nợ quá hạn không cao lắm, lần lượt 1,982% và 1,251%, tương đương khoảng 44,8 tỷ đồng và 28,28 tỷ đồng nhưng đang
đánh giá rủi ro của khách hàng. Hệ thống này đang được sử dụng tại ngân hàng mới dừng lại ở việc đo lường rủi ro bằng phương pháp chuyên gia, chưa tính tốn, lượng hóa được các cấu phần rủi ro PD (xác suất không trả được nợ), LGD (tổn thất do không trả nợ), EAD (điểm rủi ro tại điểm không trả được nợ). Hệ thống hiện thời chưa thể cung cấp, đo lường khả năng dự báo của từng nhân tố rủi ro, thể hiện qua xác suất không trả được nợ của các khách hàng (PD), trong khi đó, theo thơng lệ trên thế giới hiện nay, PD lại chính là yếu tố quan trọng nhất để xếp hạng tín dụng. Mức độ rủi ro tín dụng tiềm ẩn khơng thể lượng hoá, việc xếp hạng khách hàng vào các thang chủ yếu dựa trên kinh nghiệm của người thẩm định mà bỏ qua các căn cứ khách quan rõ ràng. Khi rủi ro tín dụng khơng được lượng hố dẫn đến hạn chế khơng thể thực hiện việc kiểm định hiệu lực của hệ thống sau khi ứng dụng vận hành, bằng cách so sánh PD ước lượng cho từng khách hàng và tỷ lệ vỡ nợ thực tế trung bình dài hạn của các khách hàng trong đánh giá.
❖ Hệ thống quản lý tài sản bảo đảm còn nhiều khuyết điểm
Cầm cố tài sản là biện pháp cứ cánh trong việc quản lý rủi ro tín dụng. Mặc dù vậy, việc xác định giá trị của các tài sản bảo đảm cũng như việc phát mại chúng khi rủi ro vỡ nợ xảy ra không phải là điều đơn giản. Hiện tại, các tài sản có giá trị nhỏ hơn 10 tỷ đồng vẫn được các chi nhánh đánh giá một cách chủ quan bằng cách khảo sát giá từ thị trường. Điều này đã gây ra những sự chênh lệch trong giá trị định giá và giá trị thực của tài sản do Chuyên viên thực hiện định giá khơng có đủ trình độ và kiến thức trong việc lựa chọn phương pháp khảo sát cũng như xác định độ tin cậy của phương pháp áp dụng.
Mặc dù đã ý thức được tầm quan trọng của tài sản đảm bảo trong việc giảm thiểu rủi ro khoản cho vay và đã có những chuyển biến tích cực về cơ cấu dư nợ có tài sản bảo đảm như đã đề cập ở trên, song tại Sacombank hiện vẫn chưa có một cơ chế đánh giá và quản lý tài sản bảo đảm chính xác và tin cậy.
❖ Công tác kiểm tra sau cho vay cịn mang tính hình thức
Kiểm tra sau cho vay và lập báo cáo là công việc được yêu cầu thực hiện tối thiểu
03 tháng một lần. Dù vậy, trên thực tế, do số lượng khách hàng lớn, số lượng chuyên viên mỏng và áp lực kinh doanh khiến công tác kiểm tra sau cho vay hiện bị xem
thực hiện qua loa hoặc viết báo cáo khống. Đây là một trong lỗ hổng phổ biến có thể dẫn
tới rủi ro mất vốn cho ngân hàng khi ngân hàng khơng kịp thời cập nhật được tình hình
của khách hàng để đưa ra các giải pháp hợp lý, bảo tồn tài sản của ngân hàng.
b) Ngun nhân
Có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến những hạn chế trong hoạt động quản trị rủi ro tín dụng của Chi nhánh Hà Nội, trong bài viết này, tôi xin được chia thành 3 nhóm ngun nhân chính: ngun nhân khách quan từ nền kinh tế, nguyên nhân từ phía khách hàng, nguyên nhân từ phía ngân hàng.
❖ Nguyên nhân từ nền kinh tế.
Những biến động kinh tế không dự báo được là một trong những nguyên nhân gây ra rủi ro tín dụng. Khi nền kinh tế ổn định, tăng trưởng lành mạnh thì nhu cầu đầu tư trong xã hội có xu hướng gia tăng, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động tín dụng. Tuy nhiên, khi xuất hiện những biến động kinh tế như lạm phát giá tăng ở một số mặt hàng nào đó ảnh hưởng đến một nhóm ngành thì rủi ro tín dụng với ngân hàng là rất lớn. Nhiều khách hàng có thể thích ứng và vượt qua khó khăn đó, nhưng cũng có rất nhiều người khơng thể duy trì được hoạt động sản xuất, kinh doanh, dẫn đến thua lỗ dẫn đến mất khả năng thanh toán vốn vay ngân hàng.
Bên cạnh đó, các chính sách vĩ mơ từ Chính phủ sẽ gián tiếp gây ảnh hưởng đến hoạt động tín dụng bởi các chính sách này tác động trực tiếp đến hoạt động kinh doanh của mọi thành phần trong nền kinh tế. Sự thay đổi liên tục và khó đốn của các chính sách kinh tế sẽ gây tác động xấu đến hoạt động kinh doanh của khách hàng và cũng như khả năng thu hồi vốn vay của ngân hàng.
❖ Nguyên nhân chủ quan từ phía ngân hàng
Để tìm hiểu khách quan và cụ thể hơn, tác giả đã tiến hành một cuộc khảo sát thức
tế tại Sacombank - Chi nhánh Hà Nội. Cụ thể, có tổng cộng 120 cuộc phỏng vấn nhanh
đã được thực hiện đối với nhân sự tại tất cả các phịng ban chức năng của Chi nhánh Hà
Số năm cơng tác Số lượng (người) Tỷ lệ (%)
Dưới 03 năm 47 39,2%
Từ 03 đến 05 năm 26 21,7%
Từ 05 đến 10 năm 24 20%
Trên 10 năm 23 19,2%
Thâm niên bình quân 5,83 năm
có đội ngũ cán bộ nhân viên trẻ, năng động, được đào tạo trong các lĩnh vực khối
ngành kinh tế. Có thể nói, kinh nghiệm và tuổi đời cịn khá trẻ vừa là điểm mạnh và cũng là điểm yếu của Chi nhánh. Với đội ngũ nhân sự trẻ trung, Chi nhánh Hà Nội đã đạt được nhiều thành tích đáng kể trong hoạt đơng kinh doanh. Doanh thu và lợi nhuận của Chi nhánh tăng trưởng ở mức khá, ln duy trì thành tích có 1-2 phịng giao dịch thuộc nhóm kinh doanh xuất sắc của Sacombank khu vực phía Bắc. Tuy nhiên, RRTD của hoạt động ngân hàng đang ở mức cần chú ý. Tỷ lệ nợ xấu, nợ quá hạn chiếm tỷ trọng khá cao. Một trong những nguyên nhân gây ra điều này là do CBTD còn non kinh nghiệm thực tế, kiến thực được đào tạo còn hạn chế, đặc biệt trong các lĩnh vực ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp. Với chính sách nhân sự hiện tại, tỷ lệ sinh viên mới ra trường và làm việc dưới 3 năm chiếm tương đối cao, đặc biệt tại các bộ phân kinh doanh, thẩm định khách hàng. Trình độ của cán bộ cấp quản lý phần đông ở mới ở mức cử nhân, Chi nhánh chưa có chính sách tạo điều kiện cho cán bộ nhân viên nâng cao trình độ nghiệp vụ.
Biểu đồ 2.2: Kết quả khảo sát Trình độ và Chun mơn được đào tạo của đội ngũ nhân sự tại CN Hà Nội
Trình độ
0.8%
Ngành nghề được đào tạo
■ Cao đăng ■ Đại học ■ Sau đại học
■ Tài chính - Ngân hàng ■ Kế toán - Kiểm toán
■ Quản trị - Kinh doanh ■ Kinh tế khác
(Nguồn: Khảo sát của tác giả) Trong khảo sát thực tế được tác giả thực hiện từ 120 người là cán bộ nhân viên tại Sacombank - Chi nhánh Hà Nội, 90,1% người được hỏi đã có bằng cấp cử nhân, trong khi đó 9,1% đạt trình độ Thạc sĩ, Tiến sĩ và chỉ có 0,8% là trình độ cao đẳng. Xét về chuyên ngành đào tạo, 65% nhân viên được hỏi trong khảo sát đã được đào tạo trong ngành Tài chính - Ngân hàng, khoảng 9,3% từng theo học ngành Kế toán - Kiểm toán, 11,9% tốt nghiệp chuyên ngành Quản trị - Kinh doanh và có 12,7% là tốt nghiệp các ngành khác trong khối ngành kinh tế.