1.1.9 .Các phương pháp quản trị rủi ro tín dụng
2.3. Đánh giá chung về hoạt độngquản trị rủi ro tại PVB
2.3.2 Hạn chế và nguyên nhân hạn chế
2.3.2.1. Hạn chế:
Trong những năm qua, PVcomBank đã đạt được những kết quả đáng kể trong công tác quản trị rủi ro tín dụng. Tuy nhiên, vẫn cịn tồn tại một số mặt hạn chế như sau:
- về hệ thống chính sách:
+ PVcomBank chưa có khẩu vị rủi ro tổng thể, để xác định mức độ rủi ro mà ngân hàng sẵn sàng chấp nhận trong quá trình thực hiện chiến lược kinh doanh, các mục tiêu tài chính và duy trì tỷ lệ an tồn vốn từ đó là cơ sở xác định chính sách, đưa ra các định hướng hoạt động của ngân hàng từng thời kỳ. Ngân hàng cũng chưa có chiến lược rủi ro mức độ chấp nhận rủi ro cụ thể.
+ Văn hóa rủi ro tại ngân hàng vẫn cịn đang trong q trình xây dựng nhận thức và chưa hồn thiện.
+ Việc quy định trách nhiệm trong quản trị rủi ro tín dụng cịn chưa thực sự rõ ràng do cơ chế phân quyền trong hoạt động tín dụng của ngân hàng còn phức tạp, sự phân tách nhiệm vụ giữa các cấp phê duyệt, giữa các bộ phận xét duyệt, thẩm định tạo nên những vùng chức năng độc lập, tuy điều đó giúp việc giải quyết rủi ro được
tốt hơn nhưng lại thiếu đi sự liên kết làm cản trở việc phân trách nhiệm của các bộ phận tham gia và trách nhiệm pháp lý.
+ Các quy trình, quy định nội bộ của ngân hàng còn một số bất cập, sơ hở để xảy ra rủi ro tín dụng ví dụ như các chốt kiểm sốt khoản vay, hệ thống cảnh báo sớm đối với các loại sản phẩm của ngân hàng chưa có đầy đủ và hồn thiện.
+ Hệ thống chính sách sản phẩm tín dụng của ngân hàng chưa hệ thống, cịn chồng chéo, nhiều sản phẩm tín dụng có nội dung không khác nhau vẫn được đề xuất ban hành mới.
- về cơ cấu tổ chức:
+ Về việc chấp hành cơ chế, quy chế tín dụng và thẩm định khách hàng cịn hạn chế: việc chấp hành quy trình tín dụng đơi khi chưa được coi trọng. Công tác thu thập thơng tin khách hàng, đánh giá năng lực tài chính của khách hàng vẫn dựa nhiều vào các tài liệu, sổ sách mà khách hàng cung cấp, làm giảm đi tính chủ động của ngân hàng. Trong q trình thẩm định và phê duyệt tín dụng cũng như qua trình kiểm tra trước và sau vay cịn chưa sát sao, chưa đi thực tế đánh giá, kiểm tra khách hàng. Nguyên nhân là do đội ngũ cán bộ tuy có trình đ ộ nhưng cịn non trẻ, chưa có nhiều kinh nghiệm và khả năng đánh giá tình hình chưa thực sự tốt dẫn đến việc phạm sai sót trong q trình thực hiện quy chế, quy trình của ngân hàng.
+ Việc kiểm tra đôn đốc thu hồi nợ chưa triệt để: Trách nhiệm từng khâu, từng bộ phận trong kiểm tra, đôn đúc thu hồi nợ chưa rõ ràng và bị chồng chéo. Các bộ phận, phòng ban còn thiếu sự liên kết trong việc rà soát, đối chiếu, điều chỉnh và xử lý triệt để các khoản nợ. Công tác tổ chức xác minh khách hàng, nghiên cứu, đánh giá hồ sơ và thực trạng để lập kế hoạch, phương án xử lý nợ, khai thác đối với từng tài sản thu nợ đơi khi cịn thiếu sót.
- về đo lường rủi ro tín dụng:
+ Cơ sở hạ tầng và cơng cụ hỗ trợ cịn hạn chế, chưa có rất nhiều cơng cụ hỗ trợ theo chuẩn mực quốc tế: CRM, PD, LGD, EDA, MIS, Stres testing,... từ đó làm
hạn chế khả năng tiếp cận và thực hiện theo Basel cũng như hạn chế rủi ro tín dụng.
2.3.2.2. Nguyên nhân hạn chế: Nguyên nhân chủ quan:
+ PVcomBank là một ngân hàng mới thành lập từ năm 2013, do đó chưa có nhiều kinh nghiệm trong lịnh vực ngân hàng, chưa có nhiều thời gian để hồn thiện cơ cấu, chính sách, quy trình QTRRTD một cách hoàn thiện nhất so với thông lệ quốc tế và pháp luật Việt Nam.
+ Quy mơ và tiềm lực tài chính của ngân hàng còn hạn chế nên chưa thể tiếp cận hay đủ khả năng xây dựng, áp dụng quá nhiều công cụ đo lường và công cụ hỗ trợ quản trị rủi ro tín dụng.
+ Nguồn nhân lực là một trong những yếu tố quyết định đến những vấn đề hạn chế này. Nhân sự từ PVcomBank một phần là nhân sự từ PVFC cùng với đó tình trạng năng lực của nguồn nhân lực Việt Nam trong ngành tài chính ngân hàng nói chung cịn hạn chế so với thế giới.
+ Công nghệ, thông tin của ngân hàng còn một số hạn chế. Đó là hệ thống thơng tin chưa đa chiều, chưa có sự kết hợp chặt chẽ giữa bộ phận cung cấp thông tin và bộ phận cần sử dụng thơng tin thiếu chính xác, thiếu tinh thần trách nhiệm.
Nguyên nhân khách quan:
Nguyên nhân khách quan đến từ sự điều hành, giám sát của Nhà nước khi có q nhiều văn bản thơng tư, nghị định thay đổi, hệ thống pháp luật chưa thống nhất và cập nhật tồn bộ các thơng lệ quốc tế để áp dụng vào một thị trường tài chính - tiền tệ đặc biệt như ở Việt Nam cũng dẫn đến những khó khăn trong việc quản trị của các NHTM.
CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI PVCOMBANK