1.1.9 .Các phương pháp quản trị rủi ro tín dụng
3.1. Định hướng quản trị rủi ro tín dụng tại PVcomBank
Định hướng chung của PVcomBank đến năm 2020:
PVcomBank hướng tới trở thành ngân hàng xếp thứ 7 Việt Nam vào năm 2020. Trước tình hình hiện nay, khách hàng coi trọng mạng lưới lớn, cho rằng các ngân hàng có quy mơ lớn sẽ có mức độ an toàn cao hơn. Hoạt động hợp nhất các ngân hàng đang diễn ra mãnh mẽ ở Việt Nam và được NHNN khuyến khích. Lợi thế về quy mơ sẽ giảm chi phí kinh doanh một cách tương đối và nâng cao khả năng sinh lời. Để đạt được kỳ vọng trở thành ngân hàng xếp thứ 7 đồng nghĩa với việc PVcomBank phải đạt được các mục tiêu cụ thể như sau: Quy mô tài sản đạt xấp xỉ 180 nghìn tỷ VNĐ, tiền gửi cá nhân đạt 80 nghìn tỷ Việt Nam đồng, hơn 200 chi nhánh/Phòng giao dịch, hơn 150 điểm bán hàng (POS), 300 cây ATM. Trở thành ngân hàng hàng đầu không phải là một lựa chọn, mà là một yêu cầu tất yếu để có thể tồn tại lâu dài.
Định hướng chiến lược về quản trị rủi ro:
+ Tuân thủ Basel II vào năm 2017 (Rủi ro tín dụng, Rủi ro hoạt động, Rủi ro thị trường, Rủi ro thanh khoản)
+ Xác định khẩu vị rủi ro và các KPI được xây dựng trên nền tảng QTRR toàn ngân hàng
+ Thiết kế lại các quy trình quan trọng (quy trình tín dụng, xử lý nợ, đánh giá rủi ro hoạt động có hệ thống, v.v.)
Các định hướng cho Khối QTRR hướng tới tuân thủ Basel II/III và kiểm sốt có hệ thống tất cả các loại rủi ro:
+ Quản trị rủi ro chiến lược: Tuân thủ các năng lực nền tảng của Basel II / III vào năm 2017. Rủi ro tín dụng, rủi ro hoạt động, rủi ro thị trường, rủi ro thanh
khoản (không yêu cầu trong Basel II). Khẩu vị rủi ro, chiến lược, và cơ cấu quản trị được xác định rõ ràng và hiểu rõ trên tồn ngân hàng
+ Rủi ro tín dụng: Chính sách TD hiệu quả với các tiêu chí chấp nhận rủi ro rõ ràng và hệ thống đánh giá TD theo ý kiến chun gia. Quy trình phê duyệt tín dụng củng cố kiểm soát rủi ro và tăng cạnh tranh cho từng phân khúc mục tiêu. Quản trị danh mục cung cấp đánh giá danh mục cập nhật và tổng quát. Hệ thống cảnh báo sớm phát hiện và quản lý các khách hàng có khả năng quá hạn trả nợ trong danh mục. Chương trình kiểm tốn tín dụng theo rủi ro thúc đẩy văn hóa QTRR và tn thủ thơng lệ cho vay an toàn. Hoạt động xử lý nợ được xây dựng và quản lý tập trung các nhằm đảm bảo hướng dẫn thống nhất
+ Rủi ro thị trường / rủi ro thanh khoản: Hạn mức rủi ro thị trường được xác định rõ nhằm quản lý hiệu quả các rủi ro giao dịch. Bộ phận middle-office sẽ thực hiện kiểm soát và cân đối các hạn mức và đồng phê duyệt giao dịch. Stress-testing và phân tích dự báo nhằm củng cố đánh giá rủi ro thanh khoản / lãi suất.
+ Rủi ro hoạt động: Đánh giá hệ thống hoạt động kiểm soát rủi ro xác định các điểm nóng rủi ro hoạt động trên toàn NH. Các quy trình nghiệp vụ cùng với các chuẩn mực kiểm soát, các KRI và khung tự đánh giá được xác định rõ rang. Chương trình kiểm tốn dựa trên rủi to thúc đẩy hơn ý thức, văn hóa QTRR và tn thủ các tiêu chuẩn kiểm sốt. Phối hợp chặt chẽ giúp rủi ro hoạt động và kiểm toán nội bộ giúp cải thiện liên tục hoạt động quản trị rủi ro hoạt động.
+ Công nghệ, thông tin: Kho dữ liệu rủi ro đáng tin cậy đảm bảo một "nguồn dữ liệu chính xác duy nhất" cho dữ liệu rủi ro. Sẽ xây dựng dữ liệu minh bạch liên quan đến rủi ro cho toàn ngân hàng. Danh mục tài khoản được xem xét lại để hỗ trợ xác định các loại tài sản và hoạt động kinh doanh theo BII/III
+ Tổ chức và KPI: Cơ cấu tổ chức Khối QTRR tối ưu và bao trùm chính sách rủi ro quan trọng cũng và nghiệp vụ liên quan tới rủi ro của toàn ngân hàng KPI rủi ro và hoạt động được áp dụng cho CBNV toàn ngân hàng (bao gồm cả bộ phận QTRR).