2.2 THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG
2.2.1 Thực trạng rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt
2.2.1 Thực trạng rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Hàng HảiViệt Nam Việt Nam
Biểu đồ 2.1: Hoạt động cho vay khách hàng giai đoạn 2014-2016
Đơn vị: triệu đồng. 40,000,000 30,000,000 20,000,000 10,000,000 0 28,091,320 30,468,791 2014 2015 2016
------Dư nợ CVKH > Tỷ lệ dư nợ CVKH/Tổng tài sản
45.00% 40.00% 35.00% 30.00% 25.00% 20.00% 15.00%
(Nguồn: Báo cáo thường niên của Maritime Bank) Có thể thấy tăng trưởng tín dụng của Maritime qua các năm đạt mức ổn định,
không tăng hoặc giảm quá đột ngột. Tuy nhiên mức dư nợ cho vay khách hàng vẫn còn tương đối thấp so với các ngân hàng cùng quy mô. Năm 2014 dư nợ cho vay khách hàng của Maritime Bank đạt 23,509 tỷ đồng và chiếm 23% tổng tài sản của Ngân hàng. Năm 2015, với mức tổng tài gần như không tăng thì tỷ lệ dư nợ cho vay đã tăng lên đạt gần 27% với mức dư nợ cho vay khách hàng là 28,091 tỷ đồng. Cho đến năm 2016 thì con số này đã tăng lên và đạt mức 30,468 tỷ đồng, chiếm hơn 28% trong tổng tài sản. Sau đợt tăng trưởng nóng và cắt giảm tài sản vào những năm trước đó, Ngân hàng đang dần ổn định cơ cấu tài sản và dư nợ tín dụng của mình.
b. Tình trạng nợ xấu
Bảng 2.2: Tình hình nợ xấu của Maritime Bank giai đoạn 2014-2016
Chỉ tiêu 2014 2015 2016 Dự phòng chung 184,511 153,397 209,072 Dự phòng cụ thể 358,407 447,755 415,538 Tổng 542,918 601,152 624,610 Tỷ lệ dự phòng RRTD 2.31% 2.14% 2.05% Số DPRR đã sử dụng 386,844 278,743 243,937
(Nguồn: Báo cáo thường niên của Maritime Bank)
Cùng với sự tăng trưởng của dư nợ tín dụng, tỷ lệ nợ xấu của Maritime Bank nhìn chung có xu hướng giảm qua các năm và đều thấp hơn 3% là mức được đặt ra cho toàn ngành ngân hàng. Dù vậy tỷ lệ này vẫn còn khá cao nếu so với các ngân hàng lớn trong ngành. Nếu năm 2014 nợ xấu là 613,596 triệu đồng chiếm 2.61% trong tổng
dư nợ; đến năm 2015 nợ xấu đã giảm chỉ còn 606,596 triệu đồng, giảm 0.45 và cho đến cuối năm 2015, tình hình nợ xấu đã được cải thiện hơn và chỉ chiếm chiếm 1.91% tổng dư nợ. Xu hướng giảm xuống của tỷ lệ này đã phần nào thể hiện được những chiến lược kiểm sốt rủi ro tín dụng của ngân hàng đã có những kết quả đáng kể, cơng tác quản trị đã mang lại hiệu quả nhất định.
c. Trích lập dự phịng rủi ro
Bảng 2.3: Tình hình trích lập dự phòng rủi ro của Maritime Bank giai đoạn 2014-2016
Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016
24 0 10
2,896 7,577 8,961 20,589 20,514 21,498
(Nguồn: Báo cáo thường niên của Maritime Bank)
Qua bảng trên có thể thấy tổng dự phịng RRTD mặc dù có chiều hướng tăng lên, nhưng xét trên tổng dư nợ tín dụng thì tỷ lệ này đang giảm xuống cho thấy các khoản nợ xấu, nợ quá hạn của ngân hàng đang dần được cải thiện. Vào năm 2014, tổng số dư dự phịng rủi ro tín dụng tuy chỉ đạt 542,918 triệu đồng nhưng số dự phòng được sử dụng để xử lý rủi ro lên đến 386,844 triệu đồng, chiếm hơn 70% số trích lập. Đến năm 2015 cùng với mức tăng trưởng tín dụng lên đến hơn 28,000 tỷ đồng, Maritime Bank đã trích 601,152 triệu đồng để dự phịng tuy nhiên ngân hàng chỉ cần bỏ ra 278,743 triệu đồng để xử lý rủi ro. Đến năm 2016, tình hình cho thấy cơng tác quản trị rủi ro đang dần hiệu quả khi con số này chỉ là 243,937 triệu đồng, giảm nhẹ so với năm 2015 trong khi mức trích lập dự phịng của năm 2016 đạt 624,610 triệu đồng.
d. Mức độ tập trung tín dụng
- Mức độ tập trung tín dụng theo thời hạn
Biểu đồ 2.2: Dư nợ cho vay theo thời hạn giai đoạn 2014-2016
Đơn vị: Tỷ đồng.
■ Nợ ngắn hạn ■ Nợ trung hạn ■ Nợ dài hạn
(Nguồn: Báo cáo thường niên của Maritime Bank)
Qua biểu đồ trên có thể thấy vào năm 2014 cơ cấu dư nợ cho vay khách hàng của Maritime Bank tập trung chủ yếu vào dư nợ dài hạn với 10,910 tỷ đồng và chiếm gần 50% tổng dư nợ. Tuy nhiên cho đến năm 2015 thì cơ cấu này đã thay đổi, dư nợ dài hạn đã giảm đi gần 17% so với năm 2014, và đến năm 2016 dư nợ dài hạn chỉ còn đạt hơn 20% trên tổng dư nợ. Mức độ tập trung cao hơn vào dư nợ ngắn hạn và trung hạn giúp cho ngân hàng khơng chỉ giảm thiểu được rủi ro tín dụng mà cịn đảm bảo cho khả năng thanh khoản của ngân hàng ở mức an tồn hơn.
- Mức độ tập trung tín dụng theo đối tượng khách hàng
Biểu đồ 2.3: Dư nợ cho vay theo đối tượng khách hàng giai đoạn 2014-2016 Đơn vị: Tỷ đồng. 35,000 30,000 25,000 20,000 15,000 10,000 5,000 0 ■ Cho vay khác ■ Cho vay cá nhân
Tại thời điểm 31/12/2014, dư nợ cho vay khách hàng giảm, từ 27.409 tỷ đồng xuống cịn 23.509 tỷ đồng, ở cả nhóm khách hàng cá nhân và doanh nghiệp, chủ yếu là các khoản nợ ngắn hạn. Bắt đầu từ giữa năm 2015, Maritime Bank đã có sự tăng trưởng đáng kể trong cho vay khách hàng, đến thời điểm cuối năm đã đạt 28.091 tỷ đồng, tăng 19,5% so với đầu năm với sự thay đổi cả về chất và lượng. Cho vay khách hàng cá nhân đã có mức tăng trưởng ấn tượng với số dư cuối kỳ tăng 2,6 lần so với đầu năm trong khi đó cho vay khách hàng doanh nghiệp đã được cơ cấu lại với khoảng 30% danh mục được thay thế bằng các khoản nợ chuẩn đảm bảo tuân thủ theo chương trình tín dụng đã đề ra của Ngân hàng. Xu hướng này vẫn được Maritime Bank duy trì vào năm 2016 khi dư nợ cho vay khách hàng cá nhân tiếp tục tăng 18% trong khi dư nợ cho vay các TCKT vẫn chiếm ưu thế với mức tăng gần 5% so với năm 2015.
- Mức độ tập trung theo ngành
Biểu đồ 2.4: Dư nợ cho vay theo ngành nghề giai đoạn 2014-2016
2014 2015 2016 ■ Công nghiệp chế biến, chế tạo ■ HĐ kinh doanh bất động sản, cơ sở hạ tầng ■ Kinh doanh ■ Ngành khác
(Nguồn: Báo cáo thường niên của Maritime Bank)
Qua biểu đồ trên có thể thấy, Maritime Bank vẫn tiếp tục duy trì cơ cấu dư nợ tín dụng tập trung vào ngành hoạt động kinh doanh bất động sản và một số ngành khác thay vì tập trung vào cơng nghiệp chế biến chế tạo hay kinh doanh thương mại và vận tải kho bãi. Năm 2015 số dư nợ của hoạt động kinh doanh bất động sản đạt 9,796 tỷ đồng, tăng 27% so với năm 2014 cùng với đó tỷ trọng trong tổng dư nợ tín dụng đối với các ngành khác tăng gấp 1.5 lần so với năm 2014 và đạt mức 36%. Đến năm 2016
tỷ trọng dành cho ngành này tăng thêm 5% trong các ngành còn lại vẫn giữ mức ổn định. Tỷ trọng đối với ngành kinh doanh bất động sản tuy giảm nhưng vẫn chiếm trên 30% tổng dư nợ, đây là ngành ẩn chứa nhiều rủi ro tiềm ẩn khó lường vì vậy, cơ cấu này vẫn chưa thực sự đảm bảo an toàn cho ngân hàng.