DỤNG CỦA NGÂN HÀNG TMCP HÀNG HẢI
3.1.1 Bối cảnh ngành Ngân hàng Việt Nam những năm gần đây
Năm 2015, tồn ngành Ngân hàng có nhiều điểm sáng về tín dụng và lợi nhuận, quá trình tái cấu trúc vẫn được được thực hiện với hoạt động của Ngân hàng Nhà nước và VAMC trong việc giảm tỷ lệ nợ xấu. Mặt bằng lãi suất giảm nhẹ và duy trì tương đối ở mức ổn định ở mức thấp giúp tín dụng tăng trưởng tốt. Thông tư 36 được áp dụng từ đầu năm đã giúp Hệ số an toàn vốn CAR cải thiện và hoạt động tín dụng của các NHTM được nới lỏng. Các chỉ tiêu về chất lượng tài sản và khả năng sinh lời được cải thiện cho thấy sự hồi phục của kinh tế đang tác động đến ngành Ngân hàng. Đến năm 2016 hoạt động tín dụng có dấu hiệu chững lại trong khi hoạt động huy động vốn được đẩy mạnh, phản ánh diễn biến tăng trưởng kinh tế và các chính sách được ban hành. Mặt bằng lãi suất huy động tăng nhẹ 0.2-0.4% do việc đẩy mạnh huy động tiền gửi trong khi đó lãi suất cho vay vẫn được duy trì ở mức thấp để hỗ trợ tăng trưởng kinh tế. Nợ xấu của các ngân hàng được đưa về dưới mức 3% tuy nhiên nợ tiềm tàng, nợ xấu được ước tính lại vẫn cịn cao. Nhiều chính sách được ban hành nhưng chưa thực sự hiệu quả. Dự thảo về Hiệp ước vốn Basel II được ban hành với lộ trình áp dụng từ tháng 9/2017 tại 10 Ngân hàng thí điểm, các ngân hàng đẩy nhanh việc chuẩn bị nhưng gặp khó khăn trong việc tăng vốn. Đây là thử thách cho các ngân hàng thí điểm nếu khơng có sự hỗ trợ từ các cơ quan quản lý.
3.1.2 Định hướng quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Hàng Hải
Ngồi mục tiêu trở thành Ngân hàng TMCP tốt nhất Việt Nam, Maritime Bank còn đặt mục tiêu trở thành Ngân hàng TMCP có cơng tác quản lý rủi ro tốt nhất Việt Nam. Cùng với việc tập trung vào việc củng cố các chức năng quản lý rủi ro, Ngân hàng đã xây dựng lộ trình với các ưu tiên chủ đạo sau:
> Củng cố lại quy trình tín dụng, quy trình quản trị rủi ro, xây dựng khung quản
phân khúc khách hàng, ngành hàng, phù hợp với tình hình thị trường và hoạt động của Maritime Bank.
> Tăng cường nguồn nhân lực chất lượng, được đào tạo bài bản để nâng cao năng lực quản trị rủi ro của Ngân hàng;
> Hồn thiện mơ hình quản trị rủi ro cho các phân khúc khách hàng mục tiêu theo các chuẩn mực quốc tế bằng cách áp dụng thử nghiệm tại một số chi nhánh của ngân
hàng
> Tự động hóa và đơn giản hóa quy trình thẩm định và quản lý rủi ro tuy nhiên vẫn đảm bảo thực hiện một cách chặt chẽ, hợp lý duy trì an tồn cho ngân hàng;
> Tăng cường hệ thống công nghệ tiên tiến đảm bảo phục vụ tốt quá trình phát triển nhanh của các hoạt động kinh doanh cũng như chất lượng dịch vụ;
> Xây dựng văn hố rủi ro hoạt động và văn hóa tn thủ trên tồn ngân hàng thơng qua các buổi tổng kết hàng kì nhằm tuyên truyền, đưa ý thức trách nhiệm, liêm
chính vào từng cán bộ, nhân viên của ngân hàng;
> Phát triển con người thông qua các khóa đào tạo tăng cường và chuyên sâu cả kiến thức chuyên môn và kinh nghiệm thực tế, xử lý tình huống, nhận biết và
ứng phó
với rủi ro.
3.2 CÁC GIẢI PHÁP HỒN THIỆN QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP HÀNG HẢI
3.2.1 Nâng cao hiệu quả mơ hình tổ chức quản trị rủi ro tín dụng
Ngân hàng TMCP Hàng Hải đã xây dựng mơ hình quản trị RRTD trên cơ sở định hướng mơ hình tập trung kết hợp với mơ hình phân tán, hướng mà hầu hết các Ngân hàng đều đang theo đuổi. Ngân hàng cũng đã cho xây dựng 3 trung tâm phê duyệt tín dụng tập trung cho 3 miền Bắc, Trung, Nam. Tuy nhiên việc chỉ chạy theo một mơ hình tốt nhất chưa chắc đã đem lại hiệu quả cao nhất vì vậy để củng cố lại mơ hình tổ chức quản trị rủi ro của mình, Ngân hàng cần:
cũng cần được xem xét về tính phù hợp dưới sự vận động liên tục của thị trường và nền kinh tế.
S Đưa ra các quy trình thẩm định phương án vay vốn, tài sản bảo đảm mang tính
khoa học, hợp lý, đánh giá tương đối chính xác và phải thực hiện đồng bộ và đầy đủ hơn. Các quy trình này cần phải được xây dựng từ chính quy trình đã có của Ngân hàng, kết hợp với hoạt động thực tế tại các chi nhánh, phòng giao dịch, đồng thời phải có sự bổ sung, cải thiện để dần tiến tới với quy trình của các Ngân hàng phát triển mạnh mẽ hơn.
S Thiết lập thêm các phịng kiểm sốt tại chi nhánh nhưng chịu sự quản lý của
Hội sở. Bộ phận này sẽ được tách biệt với hoạt động của chi nhánh, không chịu sự tách động của giám đốc chi nhánh và thực hiện nhiệm vụ kiểm soát xem quy trình có được thực hiện một cách đầy đủ và chính xác khơng. Với việc thiết lập như vậy Ngân hàng có thể dễ dàng kiểm sốt hoạt động tại các chi nhánh và đảm bảo truyền đạt thông tin được nhanh nhất, giúp Hội sở có thể nắm giữ tình hình kịp thời.
S Định kỳ đánh giá lại hoạt động quản trị của từng miền để đánh giá xem mơ hình
quản trị cịn thích hợp hay khơng, mang lại ưu điểm và nhược điểm gì. Mặc dù với việc tập trung hoạt động về 1 nơi như vậy có ưu điểm lớn nhất là Ngân hàng sẽ dễ kiểm soát và quản trị tuy nhiên nếu chỉ cần người đứng đầu miền đó có tư cách, phẩm chất đạo đức khơng tốt hay khả năng cịn yếu kém thì sẽ mang lại rủi ro rất lớn cho Ngân hàng. Do vậy cần phải thường xuyên kiểm tra, giám sát để đảm bảo tính an tồn, tuân thủ cho cả hệ thống Ngân hàng.
3.2.2 Hồn thiện hệ thống đo lường rủi ro tín dụng
Mặc dù Ngân hàng vẫn thường xuyên cải tiến hệ thống đo lường của mình nhưng trên thực tế vẫn cịn nhiều bất cập và mang tính định tính cao. Trong khi đó việc hồn thiện hệ thống đo lường đóng vai trị rất quan trọng khi là bước giảm thiểu rủi ro tín dụng tiềm ẩn đầu tiên và hiệu quả nhất. Vì vậy để hồn thiện hệ thống đo lường rủi ro của mình, trước hết ngân hàng cần
S Hồn thiện hệ thống thơng tin nội bộ: Để xây dựng hệ thống thông tin nội bộ
mạnh, cập nhật trước hết Ngân hàng cần đưa ra kế hoạch phát triển hệ thống công nghệ tin học tổng thể, có lộ trình dài hạn và từng bước rõ ràng. Sau đó, tiếp tục thực
hiện và đẩy nhanh tiến độ hồn thành dự án hiện đại hóa cơng nghệ tin học nhằm áp dụng các phần mềm hiện đại để mở rộng và nâng cao đáp ứng nhu cầu về quản lý trong hoạt động ngân hàng. Đồng thời liên tục chỉnh sửa, nâng cấp phần mềm corebank; thiết lập phần mềm luân chuyển chứng từ, hồ sơ nhanh chóng và an tồn hơn; đồng thời thực hiện liên kết chặt chẽ với trung tâm thơng tin tín dụng, Ngân hàng Nhà nước và các ngân hàng khác để cập nhật đầy đủ, chính xác và kịp thời thơng tin về khách hàng. Thêm vào đó, Ngân hàng cần thu thập những thông tin từ thị trường để cập nhật tình hình giá cả, cung cầu, giá của sản phẩm, giá trị của tài sản bảo đảm để đánh giá được chính xác nhất.
S Hồn thiện hệ thống đo lường RRTD: Trên cơ sở hệ thống thông tin nội bộ đã
được nâng cấp, hiện đại hóa, để hồn thiện hệ thống đo lường rủi ro của mình Ngân hàng nên đa dạng hóa các chỉ tiêu đánh giá trong hệ thống chấm điểm và xếp hạng khách hàng theo từng nhóm ngành nghề dựa trên sản phẩm, thời gian và tính chất đặc trưng của mỗi ngành. Cùng với đó, nghiên cứu và thiết kế hệ thống đo lường rủi ro mang tính định lượng dựa trên những mơ hình được sử dụng rộng rãi trên thế giới như Credit Metrics hay KMV. Những mơ hình này mặc dù được đánh giá cao và được nhiều ngân hàng trên thế giới sử dụng tuy nhiên khi được áp dụng tại Việt Nam thì xảy ra khó khăn trong việc thu thập các thơng tin và gây ra chi phí lớn. Vì vậy Ngân hàng nên thành lập 1 tổ nghiên cứu để có thể đưa ra phương án phù hợp và hiệu quả nhất. Ngoài ra, Ngân hàng nên hình thành bộ phận chuyên nghiệp gồm những cán bộ chun gia có khả năng phân tích, đánh giá, tổng hợp về thông tin thu thập và kết quả chấm điểm từ đó đưa ra các dự báo trong tương lai về khả năng trả nợ của khách hàng.
3.2.3 Nâng cao công tác thẩm định, xét duyệt cho vay
Thẩm định là khâu quan trọng để giúp Ngân hàng đưa ra quyết định có cho vay hay khơng. Từ đó nếu việc thẩm định được thực hiện tốt, Ngân hàng sẽ đầu tư được hiệu quả, chất lượng và cơ cấu dư nợ tín dụng tốt, thúc đẩy tăng trưởng hoạt động. Do đó, Maritime Bank cần:
S Hồn thiện cơng tác thẩm định trên cơ sở đổi mới mơ hình tổ chức, hồn thiện
S Nâng cao trình độ của cán bộ thẩm định, đặc biệt là về tư cách của khách hàng,
điều ảnh hưởng trực tiếp đến thiện chí hồn trả tiền vay của khách hàng
S Thường xuyên theo dõi, cập nhật các tin tức, xu hướng về giá cả, cung cầu, sự
tăng trưởng của thị trường để phục vụ cho công tác thẩm định
S Chú trọng đến thực trạng và chiều hướng biến động trong tương lai của thị
trường kinh doanh của ngành mà doanh nghiệp tham gia, xem xét về các ưu đãi mà Nhà nước đưa ra cho ngành đó.
Bên cạnh việc tập trung nâng cao cơng tác thẩm định về tư cách khách hàng, khả năng của dự án kinh doanh,... thì thẩm định, đánh giá giá trị tài sản đảm bảo đóng vai trị rất quan trọng vì đây chính là một trong hai nguồn thu chính của ngân hàng nếu khách hàng không trả được nợ. Tuy nhiên, tương tự như hầu hết các Ngân hàng khác, Maritime Bank chưa có một đội ngũ đủ kỹ năng và hiểu biết sâu rộng về nhiều ngành nghề khác nhau để có thể định giá tài sản bảo đảm một cách chính xác nhất. Bởi vậy Ngân hàng cần đầu tư vào đội ngũ định giá để có thể hỗ trợ cho cơng tác thẩm định được thuận lợi hơn.
3.2.4 Tăng cường các biện pháp quản lý rủi ro tín dụng
Thực tế mặc dù được sử dụng phổ biến hơn cả, nhưng các biện pháp nhằm hạn chế và chấp nhận rủi ro chưa thực sự là mang lại hiệu quả cao nhất. Trong khi đó các biện pháp phân tán rủi ro mang lại lợi ích nhiều hơn cho ngân hàng nhưng lại chưa được áp dụng rộng rãi. Với chiến lược này có thể kể đến việc chứng khốn hóa các khoản vay bằng cách chọn ra một số khoản vay và bán ra thị trường các chứng khốn được phát hành trên các khoản vay đó. Về bản chất, các khoản cho vay của ngân hàng đã chuyển thành chứng khốn tự do mua bán. Theo đó Ngân hàng sẽ nhận lại vốn đã bỏ ra để có tài sản đó và sử dụng nguồn vốn này để tạo ra những tài sản mới. Hoạt động này giúp ngân hàng đa dạng hóa, giảm rủi ro, giảm các chi phí liên quan đến việc giám sát các khoản vay. Một biện pháp hữu hiệu nữa đó là sử dụng các cơng cụ phái sinh tín dụng. Phái sinh tín dụng giúp ngân hàng có một cơng cụ để mua, bán RRTD mà khơng cần chuyển giao danh mục tín dụng của mình, Ngân hàng sử dụng cơng cụ phái sinh như nghiệp vụ hốn đổi tín dụng, quyền chọn tín dụng để điều chỉnh cơ cấu danh mục cho vay phù hợp với mục tiêu của chính sách tín dụng và phịng ngừa các
yếu tố biến động trên thị trường như lãi suất, tỷ giá,.. Dù cho hiện nay thị trường chứng khoán tại Việt Nam đã phát triển hơn trước rất nhiều, nhưng các biện pháp này vẫn cịn mới và ít được sử dụng. Nếu có thể áp dụng được thì đây sẽ là những công cụ đắc lực hỗ trợ ngân hàng trong việc hạn chế rủi ro xuống mức thấp nhất và làm tăng các khoản thu nhập cho ngân hàng.
3.2.5 Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát tín dụng
Một mặt đưa ra các chế tài để giám sát hoạt động tín dụng, mặt khác phải thực hiện đầy đủ, nghiêm túc chức năng giám sát đó thì các chế tài mới thực sự có hiệu quả. Mặc dù, mơ hình kiểm tra kiểm sốt nội bộ của Maritime Bank được xây dựng theo chiều dọc là mơ hình nổi trội hơn về tính kiểm sốt thay vì linh hoạt, tuy nhiên vẫn cần nâng cao và liên tục cải thiện về chất lượng, tính phù hợp, kịp thời của mơ hình đó. Đồng thời, Ngân hàng cần tăng cường, bổ sung cán bộ chuyên trách làm việc tại Bộ phận kiểm tra nội bộ có đủ năng lực trình độ và đã trải qua kinh nghiệm thực tế làm cho vay tại Hội sở cũng như tại chi nhánh. Cùng với đó ban hành quy trình làm việc cho Cơng tác kiểm tra nội bộ nhằm tránh tình trạng hoạt động một cách tùy tiện, khơng mang tính chuẩn mực cao. Quy trình của cơng tác kiểm tra nội bộ phải đầy đủ các phần thời gian kiểm tra, trách nhiệm của Bộ phận kiểm tra, nội dung kiểm tra, các hình thức xử lí đối với những vi phạm. Nội dung kiểm tra bao gồm:
■ Kiểm tra tính tuân thủ Chính sách cho vay của các Bộ phận thực hiện hoạt động từ Hội sở đến từng chi nhánh
■ Kiểm tra văn hóa doanh nghiệp, phong cách phục vụ khách hàng của cán bộ
■ Phát hiện những rủi ro đối với từng khoản vay và danh mục đầu tư để kịp thời báo cáo
■ Định kỳ 6 tháng kiểm tra chi nhánh 1 lần hoặc nhiều hơn đồng thời đối với hoạt động cho vay yêu cầu phải được kiểm tra tối thiểu 80% tổng số hồ sơ của chi nhánh
■ Thời lượng kiểm tra nên được xây dựng hợp lý, phù hợp tùy thuộc vào số lượng và chất lượng hồ sơ cần kiểm tra, không nên cố định kỳ kiểm tra
3.2.6 Đẩy mạnh nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ tín dụng
Con người là yếu tố chủ yếu để quyết định thành cơng, vì vậy rất cần thiết chú trọng vào công tác tuyển dụng, đào tạo nhất là các cán bộ làm công tác thẩm định, cho vay, giám sát, kiểm toán và cả các cán bộ cấp cao của Ngân hàng. Mội quy trình dù được xây dựng vơ cùng chặt chẽ, thích hợp nhưng sẽ khơng thể mang lại hiệu quả nếu chính những cán bộ ngân hàng khơng có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp. Để ngăn chặn rủi ro xảy ra do chính đội ngũ của mình, Maritime Bank nên:
S Sàng lọc nhân sự ngay tại đầu vào tuyển dụng thông qua các bài thi chuyên
môn, phỏng vấn và lựa chọn kỹ lưỡng
S Toàn bộ nhân viên mới khi được tuyển cần được đào tạo nghiệp vụ một cách
khoa học, bài bản. Tùy thuộc vào vị trí tuyển dụng mà nhân viên được đào tạo theo tiêu chuẩn riêng và phải hồn thành khóa đào tạo, đạt kết quả tốt mới được giữ lại làm việc.
S Duy trì các khóa đào tạo nghiệp vụ cho các nhân viên để củng cố chuyên môn, đồng thời tổ chức các buổi trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm giữa các nhân viên để cùng thực hiện tốt công việc.
S Xây dựng kế hoạch nhân sự lâu dài kèm với đó là các chính sách thưởng phạt rõ ràng, tạo động lực cống hiến cho cán bộ nhân viên. Nêu rõ quyền lợi, trách nhiệm của