Biến
Giá trị của thống kê kiểm định
ADF PP
ctt 1.619717 5.277630*
it 2.317146** 5.283157*
nt -1.906493 -1.571241
Trong đó: *, ** biểu thị có ý nghĩa thống kê ở mức 1%, 5% Nguồn: Kết quả phân tích dữ liệu từ phần mềm Eview
Vậy theo kết quả kiểm định trên thì các biến ctt, it đều có tính dừng (khơng có
nghiệm đơn vị). Đối với biến nt ta thực hiện lấy sai phân bậc 1 của biến thì có ý nghĩa thống kê ở mức 1%, nghĩa là biến có tính dừng ở sai phân bậc 1.
Bảng 4.11: kết quả kiểm định tính dừng của biến tỷ lệ lao động sau khi đã lấy sai phân bậc 1
Null Hypothesis: D(N) has a unit root Exogenous: None
Bandwidth: 4 (Newey-West using Bartlett kernel)
Adj. t-Stat Prob.*
Phillips-Perron test statistic -4.739499 0.0000
Test critical
values: 1% level -2.596586
5% level -1.945260
10% level -1.613912
*MacKinnon (1996) one-sided p-values.
4.2.2.2. Hồi quy mơ hình VAR 6 biến có bổ sung biến tiêu dùng cá nhân
Sau khi thực hiện bước kiểm định tính dừng của các biến ta có mơ hình VAR 6 biến bao gồm gt, yt, ctt, cpit, tt, rt trong đó biến rt được lấy sai phân bậc 1.
Để có thể ước lượng mơ hình VAR, ta thực hiện kiểm định độ trễ tối ưu của mơ hình. Kết quả kiểm định như sau:
Bảng 4.12: Kết quả kiểm định độ trễ tối ưu của mơ hình VAR khi thêm biến tiêu dùng cá nhân
Lag LogL LR FPE AIC SC HQ
0 -3489.141 NA 1.56e+34 95.75728 95.94553 95.83230
1 -2972.328 934.5114 2.97e+28* 82.58432* 83.90211* 83.10948*
2 -2939.414 54.10358* 3.29e+28 82.66889 85.11623 83.64420
* indicates lag order selected by the criterion
Nguồn: Kết quả phân tích dữ liệu từ phần mềm Eview
Bảng 4.12 cho thấy theo tiêu chuẩn FPE, AIC, SC, HQ chỉ ra độ trễ tối ưu là 1, trong khi tiêu chuẩn LR chỉ ra độ trễ tối ưu là 2. Căn cứ kết quả kiểm định, đề tài chọn độ trễ tối ưu là 1 theo tiêu chuẩn FPE, AIC, SC, HQ để đảm bảo cho việc lượng hóa các cú sốc trong mơ hình bằng hàm phản ứng thúc đẩy IRF.
Tiếp theo, thực hiện kiểm định tính ổn định của mơ hình trên với độ trễ tối ưu là 1 như sau: