c. Phân tán rủi ro
3.3.1.Về nhận dạng rủi ro
Nhận dạng rủi ro tín dụng giúp ngân hàng nhận biết các yếu tố liên quan đến rủi ro tín dụng . nhờ đó ta mới có biện pháp quản trị rủi ro thích hợp . để nhận dạng rủi ro được chính xác bên cạnh phương pháp lưu giữ và phân tích hồ sơ tổn thất đang áp dụng . chi nhánh cần áp dụng thêm các phương pháp sau
3.3.1.1.Phương pháp lưu đồ
Phương pháp lưu đồ mơ tả qui trình hình thành rủi ro của một hoạt động tín dụng và tác động của rủi ro đến các đối tượng gánh chịu rủi ro .
Dựa vào qui trình thẩm định và xét duyệt cho vay tại chi nhánh NHNo%PTNT THÀNH Phốđà nẵng chúng chúng ta có thể xây dựng lưa đồ về các nguồn gây rủi ro của một hoạt động tín dụng như sau. Lưa đồ này cho phép xác định rủi ro trong từng khâu một cách chính xác hơn.
3.3.1.2. phương pháp bảng liệt kê
Từ lưu đồ này chúng ta tiến hành lập thêm các bảng liệt kê chi tiết từng yếu tố rủi ro tương ứng với từng nguồn . các bảng này xác lập các yếu tố gây ra rủi ro và giải thích cơ chế gây ra rủi ro bới các yếu tố này .Các bảng liệt kê này được lập riêng cho từng nguồn gây ra rủi ro .
a.Đối với nguồn gây ra rủi ro từ phía khách hàng
Yếu tố gây ra rủi ro Cơ chế gây ra rủi ro a. Năng lực tài chính
- hệ số nợ /vốn
- thay đối doanh lợi
- khả năng thanh toán
- Thấp , gây ra áp lực cho dòng thu nhập của người vay ,khả năng chịu đựng rủi ro của người vay thấp , nguy cơ phá sản cao do đó làm tăng mức độ rủi ro cho ngân hàng
- Khi dịng thu nhập của người vay khơng ổn định trong khi đó người vay lại phải có trách nhiệm thanh toán vốn gốc và lãi cố định điều này làm tăng nguy cơ rủi ro cho ngân hàng
- Thấp thì khả năng trả nợ hạn chế , khả năng phá sản cao , rủi ro cao
b.Đạo đức Kháng hàng lừa đảo , thiếu trách nhiệm trong việcsử dụng vốn , ngân hàng khó thu hồi nợ Khách hàngMơi trường kinh doanhđạo đứcNăng lực tài chính, kinh
doanhChu kì kinh tếđặc điểm ngànhThay đổi chính sách Chất lượng thơng tin
Cán bộ tín dụngNăng lực chun mơnđạo đức Cán bộ phê duyệtNăng lực chuyên
mônđạo đức
Đối tượng chịu rủi rongười gởi tiền và người cho vayChủ sở hữu ngân hàngCán bộ nhân viên
CHUYÊN ĐỀ TÔT NGHIỆP
b. Đối với nguồn rủi ro cán bộ tín dụng
Yếu tố gây ra rủi ro CƠ chế gây ra rủi ro
a. Năng lực chuyên môn
- khả năng xử lí thơng tin,khả năng phân tích yếu dễ dẫn đến đánh giá sai về người vay. - thiếu hiểu biết về luật pháp dễ
gây ra rủi ro về mặt pháp lí cho ngân hàng
- cán bộ khơng có quan hệ rỗng rãi khó nắm bắt thơng tin kịp thời
b.Đạo đức
- Cán bộ có đạo đức không tôt câu kết với khách hàng để trục lợi sẽ dẫn đến rủi ro cho ngân hàng
c. Đối với nguồn rủi ro môi trường a. Đặc điểm kinh doanh của ngành
Ngành có mức sinh lợi cao nhưng không ổn định sẽ có nguy cơ gây rủi ro cao
c.Vị trí hiện tại của ngành trong chu kì kinh (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Trong điều kiện kinh tế suy thối đầu tư vào các mặt hàng xa xỉ khả năng thành công thấp ,rủi ro cao……… c. Thay đổi chính sách của chính phủ Chính sách thay đổi thưịng xun làmtăng nguy cơ rủi ro cho ngân hàng
3.3.2.Về đo lường rủi ro
Để xác định rủi ro tiềm ẩn của tín dụng và quyết định đầu tư cho vay . nhà quản trị cần đo lường xác suất người vay vỡ nợ. khả năng thực hiện điều này phụ thuộc rất lớn vào số lượng và chất lượng các thông tin mà ngân hàng thu thập được và chi phí cho việc tập hợp thơng tin
3.3.2.1.Vỡ nợ và xác suất vỡ nợ của người vay
a. Vỡ nợ
Vợ nợ có thể định nghĩa một cách đơn giản nhất đó là biến cố người vay khơng thực hiện được các nghĩa vụ tài chính của mình đối với người cho vay theo đúng cam kết của mình trong hợp đồng tín dụng . để đo lường rủi ro tín dụng chúng ta cần phân chia sự vỡ nợ của người vay một cách rõ ràng hơn theo các khả năng xảy ra tổn thất
+ Người vay chậm trả : đây là biến cố khi đến hạn trả nợ theo hợp đồng người vay không thực hiện nghĩa vụ trả nợ của mình . sự chậm trả của người vay là biểu hiện đầu tiên của sự vỡ nợ tuy nhiên sự chậm trả của người vay cịn phải tính đến yếu tố thời gian của chậm trả . khi thời gian chậm trả của người vay tăng lên kì vọng của ngân hàng về khả năng thu hồi giảm .Do đó, khả năng xảy ra tổn thất của ngân hàng tăng cùng với thời gian người vay chậm trả
+ Người vay phá sản : đây là mức độ cao nhất của sự tổn thất khi đó kì vọng của ngân hàng về khả năng thu hồi đầy đủ vốn giảm đến 0 .
b.Xác suất vỡ nợ : xác suất vỡ nợ đo lường khả năng xảy ra các biến cố vỡ nợ đối với một người vay cụ thể . Nếu một người vay có xác suất vỡ nợ càng lớn nghĩa là kì vọng của ngân hàng về khả năng hoàn trả đầy đủ của người vay giảm
3.3.2.2. Đo lường xác suất vỡ nợ của người vay