gây rủi ro của khách hàng
Dựa vào các hồ sơ thẩm định của các hợp đồng tín dụng đã hồn tất trong một thời gian dài tiến hành lập bảng thống kê có dạng như bảng( bảng 10)
Trong đó :
Hợp đồng khơng có sự cố rủi ro lấy p = 0 . hợp đồng có sự cố rủi ro lấy p= 1 X1, X2 ……..Xn là các giá trị cụ thể của từng yếu tố rủi ro của mỗi hợp đồng
CEDFt – CEDFt-1
1- CEDF
CHUN ĐỀ TƠT NGHIỆP bảng 10 Hợp đồng tín dụng Xác suất vỡ nợ của hợp đồng
Yếu tố rủi ro của khách hàng
X1 X2 X3 ……. Xn 1 2 3 ….. …... k
Bảng này được lập cho từng lĩnh vực kinh doanh , từng loại khách hàng có các yếu tố rủi ro có tính tương đồng cao .
Người ta thường dùng mơ hình hồi qui bội để mơ hình hố mối quan hệ giữa xác suất vỡ nợ p với các yếu tố rủi ro của khách hàng
p = a0 + a1X1 + a2X2+ ……….. anXn
Trong đó p là xác suất vỡ nợ hay rủi ro kì vọng của hợp đồng a0 ………..an các tham số mơ hình hồi qui
X1…………Xn các yếu tố rủi ro của khách hàng
Sử dụng các phần mềm vi tính chuyên dùng để trợ giúp ta dễ dàng ước lượng các tham số của mơ hình nói trên dựa vào số liệu của bảng
Để bảo đảm độ ý nghĩa của mơ hình cần kiểm tra độ ý nghĩa. hiện tượng cộng tuyến hiện tượng phương sai không đồng nhất , hiện tượng tự tương quan và có các xử lí cần thiết
Với một hồ sơ xin vay mới , sau khi đo lường được các giá trị của các yếu tơ Xi của khách hàng ta dễ dàng tính được xác suất vỡ nợ của khoản vay này dựa trên mơ hình đã xác định được ở trên .
Tuy nhiên cần lưu ý rằng chỉ nên xem xác suất vỡ nợ p tìm được như trên là mộ cơng cụ trợ giúp cho cán bộ tín dụng vì những lí do sau :
+ Việc đo lường các yếu tố rủi ro là khá tương đối
+ Các giả thiết của mơ hình hồi qui rất khó được thoả mả trong thực tế .các xử lí sự vi phạm này cũng chỉ là tương đối
+ Giá trị p tính được trong mơ hình chỉ là giá trị kì vọng ước lượng . giá trị cụ thể của một hợp đồng cụ thể có thể dao động trong một khoảng nào đó sao với giá trị kì vọng này
+ Giá trị p tính được có thể nằm ngồi đoạn [0,1]
Cán bộ tín dụng cần dựa thêm và các thơng tin , tín hiệu khác mà cá nhân họ có được kết hợp với kinh nghiệm và khả năng phán đoán của bản thân để hiệu chỉnh xác suất này ở mức tốt nhất có thể được .
Các mơ hình trên cần được lập riêng cho từng lĩnh vực sản xuất kinh doanh từng loại khách hàng , từng hình thức tín dụng và được cập nhật để nâng cao độ chính xác của đo lường .