3.1. PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ VÀ MƠ HÌNH HỒI QUY
3.1.4. Tìm các tham số và viết phương trình hồi quy
3.1.4.1. Kết quả xử lý cho từ 100 mẫu phỏng vấn bằng phần mềm SPSS
Bảng 12a OMNIBUS TESTS OF MODEL COEFFICIENTS
Chi-square df Sig.
Step 1 Step 69,86 5 ,000
Block 69,86 5 ,000
Model 69,86 5 ,000
Bảng 12b MODEL SUMMARY
Step -2 Log likelihood Cox & Snell R Square Nagelkerke R Square
1 37,961(a) ,503 ,762 Bảng 12c CLASSIFICATION TABLE(A) Observed Predicted Quyết định Percentage Correct Không cho vay chovay
Step 1 Quyết định Không cho vay 17 6 89,47
Chovay 2 75 92,59
Overall Percentage 92,0
Bảng 12d VARIABLES IN THE EQUATION
B S.E. Wald df Sig. Exp(B) Step 1(a) Tài chính 0,548 ,176 9,694 1 ,002 1,730
Phương án -1,227 ,602 4,154 1 ,050 ,293 Uy tín 0.356 ,139 6,559 1 ,044 1,428 Năng lực -1,134 ,505 5,042 1 ,049 ,322 Tài sản ,762 ,269 8,024 1 ,035 2,142 Constant 27,201 2,689 10,429 1 ,001 ,000
3.1.4.2. Giải thích kết quả hồi quy và viết phương trình hồi quy. Giải thích kết quả
Mơ hình hồi quy địi hỏi kiểm định hệ số hồi quy khác không, nếu hệ số hồi quy a0, a1, a2, a3, a4, a5 dều bằng 0 thì chênh lệch giữa các xác suất sẽ bằng 1, tức là xác suất để sự kiện xảy ra hay không xảy ra là như nhau, lúc đó mơ hình hồi quy khơng có nghĩa. Vì thế ta cần kiểm định, kết quả từ bảng 12a cho ta thấy và Sig = 000 quá nhỏ só với mức sai sót cho phép là 5% nên các hệ số hồi quy có ý nghĩa (tức là hệ số hồi quy của mơ hình khác 0). Bảng 12b dùng xem xét mức độ phù hợp của mơ hình, được đánh giá qua chỉ tiêu -2LL (-2 Log likelihood) chỉ tiêu này càng nhỏ thì càng tốt, chỉ tiêu này nhỏ thì mơ hình có độ phù hợp cao và ít sai sót. Trong bảng trên giá trị -2LL = 37,96 khơng cao lắm, như vậy nó thể hiện một độ phù hợp khá tốt của mơ hình tổng thể. Mức độ chính xác của dự báo được thể hiện qua bảng Classification Table(a) (bảng 12c), bảng này cho ta thấy trong 19 trường hợp được dự đoán là khơng cho vay (xem theo cột) mơ hình đã dự đốn trúng 17 trường hợp (xem theo hàng), vậy tỷ lệ trúng là 89,47%. Còn với 81 trường hợp cho vay mơ hình dự đốn sai 6 trường hợp (tức là có thể cho khách hàng này vay nhưng Ngân hàng đã không cho vay), tỷ lệ trúng giờ là 92,59%. Từ đó tính được tỷ lệ dự đốn đúng của tồn bộ mơ hình 92%. Bảng 12d dùng để kiểm mức ý nghĩa của các biến trong mơ hình hồi quy. Sử dụng kiểm định Wald kiểm định đối với các biến tài chính, phương án kinh doanh, uy tín, năng lực kinh doanh, tài sản đảm bảo, Sig của các biến này đều nhỏ hơn hoặc bằng 5% nên ta bác bỏ giả thiết H0: các biến đưa vào khơng có tác động đến quyết định cho vay, tức là các biến đưa vào có tác động đến quyết định cho vay. Vì vậy hệ số ta tìm được có ý nghĩa và mơ hình sử dụng tốt.
Viết phương trình hồi quy và diển dịch ý nghĩa các hệ số trong mơ hình
Loge P(Y=1)/P(Y=0) = 27,201 + 0,548X1 – 1,227X2 + 0,356X3 – 1,134X4 + 0,762X5 (1)
Đối với biến tài chính: Khi tài chính của khách hàng A được đánh giá là tốt, tài chính khách hàng B được đánh giá là trung bình và tài chính khách hàng C được đánh giá là xấu, với điều kiện các biến còn lại như phương án kinh doanh, uy tín, năng lực kinh doanh, tài sản đảm bảo là như nhau thì log của tỷ lệ xác suất cho vay và không cho vay của khách hàng A đối với khách hàng B và khách
hàng B so với khách hàng C sẽ tăng thêm 0,548 đơn vị (lần), để dễ hiểu hơn Tôi biểu diển như thế này từ phương trình (1) Tơi viết lại: P(Y=1)/P(Y=0)= e(27,201 + 0,548X
1- 1,227X2 + 0,356X3 - 1,134X4 + 0,762X5), ta căn cứ thông tin trên cột Exp(B) của bảng 12d, nếu tài chính của 3 khách hàng có sự đánh giá khác nhau, tốt, trung bình, xấu, với các biến cịn lại như phương án kinh doanh, uy tín khách hàng, năng lực kinh doanh, tài sản đảm bảo là như nhau thì tỷ số giữa khả năng cho vay và không cho vay khách hàng A so với khách hàng B và của khách hàng B so với khách hàng C sẽ tăng thêm 1,730 lần, hay xác suất cho vay đối với không cho vay tăng thêm 1,730 lần (e0,548 = 1,730).
Đối với biến phương án sản xuất kinh doanh: Nếu khách hàng A được đánh giá có phương kinh doanh khả thi và khách hàng B được đánh giá có phương án kinh doanh không khả thi, trong điều kiện 4 yếu tố cịn lại đều như nhau thì log của tỷ lệ xác suất cho vay và không cho vay đối với khách hàng B sẽ giảm đi 1,227 đơn vị (lần) so với khách hàng A, tương tự như trên Ta có tỷ số giữa khả năng cho vay và khơng cho vay sẽ giảm đi 0,293 lần (e-1,227 = 0,293 )
Đối với biến uy tín của khách hàng: Nếu khách hàng A có uy tín đối với Ngân hàng, khách hàng B chưa từng giao dịch với Ngân hàng, khách hàng C khơng có uy tín đối với Ngân hàng, trong điều kiện 4 yếu tố cịn lại là như nhau thì log của tỷ lệ xác suất cho vay và không cho vay đối với khách hàng A sẽ tăng 0,356 đơn vị (lần) so với khách hàng B và của khách hàng B so với khách hàng C, tức là tỷ số giữa khả năng cho vay và không cho vay sẽ tăng thêm 1,428 lần (e0,356 = 1,428).
Đối với biến năng lực kinh doanh của khách hàng: Nếu khách hàng A được đánh giá là có năng lực kinh doanh, khách hàng B được đánh giá là khơng có năng lực kinh doanh, trong điều kiện 4 yếu tố còn lại là như nhau thì log của tỷ lệ xác suất cho vay và không cho vay đối với khách hàng B sẽ giảm đi 1,134 đơn vị (lần) so với khách hàng A, hay nói cách khác tỷ số giữa khả năng cho và không cho vay đối với khách hàng B giảm đi 0.322 lần (e-1,134 = 0,322).
Đối với biến tài sản đảm bảo: Nếu khách hàng A có tài sản đảm bảo đủ giá trị cho khoản vay, khách hàng B có tài sản đảm bảo nhưng khơng đủ, khách hàng C khơng có tài sản đảm bảo, trong điều kiện 4 yếu tố cịn lại là như nhau thì log của tỷ lệ xác suất cho vay và không cho vay của khách hàng A so với khách hàng
B và khách hàng B so với khách hàng C sẽ tăng thêm 0,762 đơn vị (lần), đều đó có nghĩa là tỷ số giữa khả năng cho vay và không cho vay của khách hàng A só với khách hàng B và của khách hàng B so với khách hàng C sẽ tăng thêm 2,142 lần (e0,762 = 2,142)
3.1.5 Mối quan hệ đối tượng khách hàng và quyết định cho vay
Phạm vi đề tài này Tôi chỉ nghiên cứu đối với cho vay ngắn hạn thôi nên không xét yếu tố kỳ hạn trong phần nghiên cứu này. Khách hàng của Ngân hàng rất đa dạng nhưng Tơi chia theo ba nhóm chủ yếu: khách hàng thuộc nhóm tổ chức nhà nước, khách hàng thuộc nhóm khác nhà nước và khách hàng thuộc nhóm cá thể.
Với câu hỏi: Đối với đối tượng khách hàng là cá thể và khách hàng là tổ chức thì việc lựa chọn yếu tổ thẩm định để quyết định cho vay như thế nào?
Kết quả thống kê như sau:
Bảng 13 ĐỐI TƯỢNG KHÁCH HÀNG VÀ YẾU TỐ THẨM ĐỊNH KHI CHO VAY
Chỉ tiêu Tần số %
Khách hàng và quyết định cho vay
Như nhau 87 87,0
Bổ sung một vài yếu tố 13 13,0
Tổng 100 100
Nguồn: kết quả xử lý từ 100 mẫu phỏng vấn
Giải thích kết quả:
Với mẫu 100 mẫu khơng có câu trả lời khuyết (missing =0), Trong tổng 100 câu trả lời của cán bộ tín dụng tại tỉnh Bạc Liêu thì có 87 câu trả lời là yếu tố đưa vào thẩm định khách hàng là như nhau, tức dù khách hàng là tổ chức hay cá nhân thì đều thẩm định dựa trên những yếu tố trên. Tuy nhiên, mức độ phân thẩm định từng nhân tố sẽ khác nhau một chút ví dụ: Khách hàng là cá thể thường vay để tiêu dùng, học tập, đi du lịch hoặc làm kinh tế gia đình như chăn ni, trồng trọt…nên phương án kinh doanh Ngân hàng không nên chú trọng mà nên xem xét các yếu tố như tài chính khách hàng (thu nhập hiện tại, tài sản tích lũy) như thế nào? Xem xét tài chính ở đây thơng qua các yếu tố nhỏ khác như: nghề nghiệp, có nghề hay khơng có nghề, chi tiêu của gia đình như thế nào, nguồn thu
yếu tố này chặt chẽ hơn đối với cá thể. Ngoài ra, khi một khách hàng là tổ chức thì đánh giá tài chính khách hàng, khách hàng phải lập các báo cáo tài chính gửi cho Ngân hàng còn đối với cá thể hộ gia đình thì chỉ cần xem xét nguồn thu nhập từ đâu để trả nợ cho Ngân hàng là được. Như vạy việc đưa ra quyết định sẽ như nhau nếu ta gợp chung các yêu tố nhỏ lại thành một yếu tố lớn ví dụ: tài chính cá thể gồm các yếu tố nhỏ: nghề nghiệp, trình độ học vấn, chi tiêu, tài sản tích lũy… nếu khách hàng có trình độ học vấn cao, có nghề nghiệp ổn định, chi tiêu tiết kiệm và có tài sản tích lũy như ruộng đất, nhà cửa… thì yếu tố tài chính khách hàng cơi như ổn và Ngân hàng quyết định cho vay. Đối với tổ chức yếu tố tài chính được đánh giá: cộng nợ, kết quả kinh doanh so với kỳ trước, mức vốn tự có của khách hàng. Nếu công nợ của khách hàng tốt, kết quả kinh doanh có lợi nhuận cao so với kỳ trước, mức vốn tự có tham gia cùng vốn vay của Ngân hàng nhiều thì yếu tố tài chính khách hàng tốt và Ngân hàng cũng quyết định cho khách hàng vay. Điều này chứng tỏa đối tượng khách hàng không quan trọng trọng việc đưa ra quyết định của Ngân hàng là cho hay không cho khách hàng vay mà trọng tâm ở đây là khách hàng đó phải đạt được những yêu cầu dành cho một khách hàng được vay vốn. Điều này hoàn toàn phù hợp với thực tế tại Ngân hàng Sài Gịn Cơng Thương và các Ngân hàng khác trong tỉnh Bạc Liêu. Đối với việc lựa chọn yếu tố thẩm định thì như nhau cho mọi khách hàng và từ kết quả thẩm định Ngân hàng mới cho khách hàng vay hay không vay, nhưng theo thực tế hiện nay thì có những Ngân hàng lại nói là Ngân hàng mình là Ngân hàng bán lẽ hàng đầu, cũng có những Ngân hàng lại nêu Ngân hàng họ là Ngân hàng dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ… thì rỏ ràng ở đây có sự phân định đối tượng khách hàng rỏ ràng. Đúng! ở đây quả thật có sự phân định khách hàng rất cụ thể, nhưng khơng vì thế mà Ngân hàng khơng cho các đối tượng khách hàng khác vay. Sở dĩ Ngân hàng nêu như thế vì Ngâ hàng nhận thấy được cái lợi thật lớn của nhóm khách hàng đó và tại địa bàn đó thì mục tiêu đó rất thích hợp. Nhưng ở đây hồn tồn khơng có nói gì đến vấn đề khách hàng là khách hàng mục tiêu của Ngân hàng thì Ngân hàng khơng thẩm định hay thẩm định khác so với nhóm khách hàng khơng phải là khách hàng mục tiêu. Cho nên Tôi muốn khẳng định rằng vần đề thẩm định và đi đến quyết định cho vay của những nhóm khách hàng khác nhau khơng có gì khác.
3.2. TRẢ LỜI CÂU HỎI NGHIÊN CỨU
Qua q trình phân tích cho ta thấy được khi quyết định cho một khách hàng vay, các cán bộ tín dụng phải thẩm định rất kỷ lưỡng, các yếu tố để thẩm định một khách hàng gồm: tài chính khách hàng, phương án kinh doanh, uy tín, năng lực kinh doanh, tài sản đảm bảo. Nhờ q trình phân tích giúp chúng ta có thể trả lời các câu hỏi kiểm định như sau:
Doanh số cho vay của Saigonbank có sự biến động qua 3 năm và biến động theo chiều hướng tăng.
Doanh số thu nợ của Ngân hàng cũng biến động theo xu hướng tăng và có sự biến động khơng đều qua từng năm. Hệ số thu nợ khơng cao, vịng quay tín dụng thấp, hoạt động tín dụng của Ngân hàng chưa hiệu quả lắm.
Dư nợ của Ngân hàng có xu hướng tăng qua 3 năm, dư nợ cho khách hàng cá thể và tổ chức là chủ yếu.
Tài chính khách hàng, phương án kinh doanh, uy tín, năng lực kinh doanh, tài sản đảm bảo có ảnh hưởng đến quyết định cho vay, trong đó yếu tố tài chính, uy tín khách hàng, tài sản đảm bảo là những yếu tố có mức độ ảnh hưởng lớn khi quyết định cho khách hàng vay.
Mặt khác, cũng trả lời được đối với những nhóm khách hàng khách nhau thì yếu tố đưa vào thẩm định vẫn như nhau.
CHƯƠNG 4
NHỮNG GIẢI PHÁP CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CHO NGÂN HÀNG SÀI SỊN CƠNG THƯƠNG VÀ NHTM TẠI TỈNH
BẠC LIÊU
4.1. NHỮNG GIẢI PHÁP CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CHONGÂN HÀNG SÀI GỊN CƠNG THƯƠNG CHI NHÁNH BẠC LIÊU NGÂN HÀNG SÀI GỊN CƠNG THƯƠNG CHI NHÁNH BẠC LIÊU
4.1.1. Giải pháp trong hoạt động cho vay của Ngân hàng Sài Gịn Cơng Thương chi nhánh Bạc Liêu.
Từ những gì mà Tơi đã phân tích ở chương 2 cho thấy doanh số cho vay của Ngân hàng tăng trong 3 năm và Ngân hàng cho nhóm khách hàng là tổ chức khác nhà nước vay chiếm một tỷ lệ khá cao và nguồn vốn chủ yếu để Ngân hàng cho vay là được lấy từ hội sở chính là chủ yếu bởi vì Nguồn vốn huy động của Ngân hàng còn hạn chế cụ thể: trong năm 2005 huy động được 39.562 triệu đồng trong khi đó cho vay tới 210.166 triệu đồng, năm 2006 huy động được 69,805 triệu đồng, cho vay 315.423 triệu đồng, năm 2007 huy động được 147.858 triệu đồng cho vay lên tới 473.525 triệu đồng. Bên cạnh đó, chỉ số dư nợ trên vốn huy động cũng phản ảnh được trong dự nợ cho vay thì có bao nhiêu đồng vốn lấy từ huy động tỷ số này lớn hơn 1 nên nguồn vốn huy động tham gia trong cho vay là rất ít. Qua 3 năm vốn huy động của Ngân hàng có tăng nhưng tốc độ tăng vốn huy động thấp hơn tốc độ tăng doanh số cho vay của Ngân hàng. Doanh số cho vay tăng nhưng cũng phải đảm bảo tính an tồn cho Ngân hàng, Ngân hàng huy động ít mà cho vay quá nhiều thì sẽ ảnh hưởng rất lớn đến tính thanh khoản của Ngân hàng vì thế có 2 vấn đề cần được giải quyết, thứ nhất nguồn vốn để Ngân hàng cho khách hàng vay, thứ hai đối tượng khách hàng mà Ngân hàng cho vay. Thứ nhất, đối với nguồn vốn cho vay Ngân hàng cần tăng cường các kênh huy động vốn để có đủ nguồn vốn cho vay. Để tăng nguồn vốn huy động, có các cách sau: nâng cao vốn huy động thơng qua lãi suất và thưởng vật chất, chính sách này khi áp dụng Ngân hàng nên suy tính thật kỹ vì nó chỉ có tính chất nhất thời khơng thể lâu dài bởi vì nếu Ngân hàng huy động cao thì khi cho vay cũng cao nhưng nếu cao q thì khả năng cho vay sinh lợi rất khó, hoặc huy động kèm theo có dự
nhân viên, bởi vì khi đầu tư cơ sở vật chất tốt nhìn vào Ngân hàng khách hàng có sự tin tưởng rằng vốn chủ sở hữu của Ngân hàng nhiều nên hệ số an toàn cao. Từ đa dạng hóa các dịch vụ cung ứng đa phần các Ngân hàng đều sử dụng cách này nhưng khi tạo ra một sản phẩm mới Ngân hàng không chỉ nhắm đến nhu cầu hiện tại của một nhóm khách hàng nào đó mà Ngân hàng cịn phải đánh thức được những nhu cầu tiềm ẩn trong số đông. Sản phẩm dịch vụ phải đáp ứng được nhu cầu khách hàng, xã hội, đó là “bán sản phẩm, dịch vụ khách hàng cần” chứ không phải “bán cái Ngân hàng có” hiện tại Ngân hàng nên chú trọng nhiều hơn đến hình thức huy động từ dịch vụ thẻ, trả lương qua thẻ…và cung cấp những tiện ích cho khách hàng, đặc biệt, Ngân hàng cần chú ý nhiều đến nhóm khách hàng cá thể vì nhóm khách hàng này có tiềm năng rất lớn trong tương lai. Các hình thức tăng nguồn vốn huy động khác như mạng lưới kinh doanh của Ngân